加拿大银行商业信贷管理(加拿大皇家银行风险管理专家王勇)

1、春晖计划春晖计划 September 2005加拿大银行商业信贷管理加拿大银行商业信贷管理Commercial LendingCommercial Lending 第 2页加拿大银行商业信贷管理加拿大银行概况组织结构商业信贷管理风险管理政策及信贷指导手册授信操作流程信用风险评估审批程序及放款权限贷后监控管理员工培训及业绩评定 Commercial Lending 第 3页加拿大银行概况 19个国内银行（6大:皇家/道明/帝国/丰业/蒙特利尔/国家） 23个海外银行分支结构，21个海外银行办事处 银行总资产超过￥11万亿，6大银行垄断占90%以上 全国8,000多家分行, 18万个自动取款机 全

2、国23.9万银行员工, 4万在海外 6大银行收入的33%来自海外业务 6大银行高管中26%为女性 6大银行2004年技术开发花费￥270亿 银行监管机构（中央银行/金融机构监管局OSFI/财政部） 银行所有权制度出处：加拿大银行协会及财政部报告2004年数据Commercial Lending 第 4页各国银行存贷利差比较出处：世界经济论坛 2004-2005加拿大加拿大Commercial Lending 第 5页各国银行财务稳健性比较 出处：世界经济论坛 2001-20021 无力偿还需政府援助7 稳健性强资本充足Commercial Lending 第 6页加拿大银行资本充足率11.81

3、2.2312.2413.2713.2213.388.48.789.0610.2310.4410.5420002001200220032004 2005( Q1 )资本%核心资本%Commercial Lending 第 7页加拿大银行收入分配出处：加拿大银行协会 2004年数据Commercial Lending 第 8页蒙特利尔银行贷款分布7.31.2005C$ BillionCommercial Lending 第 9页蒙特利尔银行不良贷款率0.950.820.710.670.610.541.1804 ( Q1 )04 ( Q2)04 ( Q3)04( Q4)05 ( Q1 )05 ( Q

4、2)05 ( Q3)不良贷款占总贷款比率Commercial Lending 第 10页资本回报率（ROE: Return on Equity）加拿大六大银行加拿大六大银行北美银行BMO18.3%16.1%BMOCommercial Lending 第 11页生产力（PRODUCTIVITY RATIO: Expense to Revenue）北美银行加拿大六大银行加拿大六大银行BMO67%62.9%BMOCommercial Lending 第 12页BMO金融集团组织结构PCCG个人及商业客户集团 BMO 金融集团 后勤、技术开发及服务 PCG私人客户集团IBG投资银行集团风险管理 投行风

5、险管理商业银行风险管理全行风险管理审计风险管理部信用审批地区分部商业资产组合管理分部个人资产组合管理分部运作风险管理分部特殊帐户管理分部风险分析政策办公室运作风险政策办公室信用风险政策办公室风险政策整合、分析及报告办公室 及商业个人及商业客户集团- 安大略省- 卑诗省-草原省份- 魁省和大西洋省份- 大宗借贷业务部- 直销银行- 全国性销售业务部市场策划部产品开发部内协服务部人力资源部财会部总部质量管理部产品销售及客户服务分部业 务 部Commercial Lending 第 15页授信流程图客户业务经理谈判敲定信贷报告准备意向书贷款分析商谈申请放款准备批准放款文件审核律师信审批文件归档文件准

6、备文件签署承诺信签字贷款申请意向书签字信用审批部质量管理经理律师行请求放款质量管理人员销售分析员意向书审核贷款承诺信Commercial Lending 第 16页贷款分析 获取客户资料、了解客户需求 信用风险评估 贷款指导手册 4M 确定风险级别 控制消减风险 推荐信贷产品，额度和付款期限 确定第二还款来源 设立贷款限制条件 计算资本回报率Commercial Lending 第 17页为什么别的银行借？我们不借？Commercial Lending 第 18页全行性风险管理政策 银行风险管理的集中体现 适用于整个银行及其附属机构 针对各项业务的各种风险 信用风险 市场风险 操作风险 流动性

7、风险 隶属于银行整体的发展策略 是制订其他具体借贷政策和操作流程的指导Commercial Lending 第 19页信用风险管理政策 原理、原则和操守指引 信贷员授信资格和贷款审批权限 不良贷款处理和准备金提取 信用资产组合管理 授信业务流程 保险业 证券业Commercial Lending 第 20页商业贷款指导手册 从属于全行风险管理政策 更详尽解释和说明全行信贷政策 对商业借贷的不同方面提供政策导航 四个部分 基本指引 市场考量 行业规范和指导 信贷产品Commercial Lending 第 21页行业规范和指导手册 含20多个不同行业 行业背景描述 银行基于不同行业的贷款目标 行

8、业特有风险 风险消减办法 特例的审批规定Commercial Lending 第 22页例一：零售业借贷指引 借贷目标: 积极借贷 资金量/历史记录/管理层能力/市场认可度/第二还款来源 地域/地点 库存增长/周转/质量 现金流及变现能力 合理负债水平 收益性、市场风险 周期性供求关系Commercial Lending 第 23页例二：房地产借贷指引 借贷目标： 选择性借贷 市场评估/风险分散多元化 项目经济分析 开发商/利率/环保风险 项目管理人员 D.R.E.A.M 大项目管理部 R.E.L.U 房地产估价, 实地考察 可折现抵押品 限制规定Commercial Lending 第 24

9、页管理层风险评估 管理层的素质和经验 管理层的稳定性 管理层经营思想和作风 管理人员业绩 融资渠道 管理层和银行合作态度 劳资关系风险消减办法举例： 继承人风险= 高管商业人寿保险 借款人态度差=抵押品担保要求高价值易兑现之有形资产Commercial Lending 第 25页风险消减办法举例： 负债比例过高= 注资 管理层收益过高=限制奖金分红等 担保价值随市场变化大=对担保品价值进行季度性监控财务风险评估 流动性财务比率 结构性比率 周转率比率 盈利能力比率 现金流量分析 前景预测 外部资信评估等级Commercial Lending 第 26页物料风险评估 库存性质和质量 库存控制 供

10、货来源 成本特性 固定资产特性 变现能力 环保因素风险消减办法举例： 库存易过期=减少对库存货物依赖，改换其他抵押品 固定成本过高=限制性条款控制机器设备开销Commercial Lending 第 27页市场风险评估 行业风险 政策风险 利率风险 汇率风险 环保风险 市场占有率 市场营销 企业产品风险消减办法举例： 市场占有率低=定义特定市场 新产品市场接受程度未知=前期足够资金投入宣传 货物出口换汇汇率波动风险=推荐银行远期汇率合同风险级别设定借款人风险评级Commercial Lending 第 29页基本信贷产品介绍 流动资金贷款 Overdraft Lending, Line of

11、Credit 固定资产贷款Demand Loan Non-Revolving, FixedRate Term Loan, Commercial Mortgage 政府担保贷款 Canadian Small Business Finance Act 信用证 Commercial Letter of Credit 信用担保Letter of Guarantee 远期汇率合同 Foreign Exchange Forward Contracts 商业人身保险Commercial Loan Insurance PlanCommercial Lending 第 30页定价策略 运价表（价格矩阵） 产品分

12、类 授信额度 风险级别 折扣定额 客户利润分析系统 以单个客户为分析对象 包括其所有业务产品（贷款/储蓄/外汇买卖等） 计算经过风险调整的资本回报率 RAROCCommercial Lending 第 31页商业贷款审批制度 双重审批机制 信贷业务经理批准信用审批经理复核同意 电脑系统自动化审批信贷业务经理批准 审批权限和职责 信贷业务经理 信用审批经理 不同意见处理办法业 务 部系统审批信用审批部Commercial Lending 第 32页商业贷款发放 质量管理部负责 贷款文档准备过程 签署文件审核过程 批准放款条件 文件不齐全的情况处理 不放款 审批同意后放款 质量管理经理批准后放款客

13、 户律师行业务部质量管理部Commercial Lending 第 33页贷款抵押注册制度 中央数据库 抵押登记注册 对象 期限（1-25年） 内容（应收款，库存，设备等） 抵押注册查询 可上网查询 债权人 优先权认定Commercial Lending 第 34页贷后监督管理 谁负责贷后监督？ 信息来源 文件排查 月报，季报，年审 早期预警信号识别 团队合作和交流 时效性Commercial Lending 第 35页年审考核过程业 务 部确认名单联系客户安排工作先后年度审核新贷款新需求年度审核考核项目 信贷额度评估 付款及时性审核 贷款限制性条款审核 风险级别评估 法律文件复查 利润审核如

14、何进行考核？考核如何通过？质量管理部获取信息文件复查资料转送有无Commercial Lending 第 36页早期预警信号举例公司领导层变化经济纠纷、第三方索赔或官司关联企业亏损或有拖欠货款现象发生企业重要客户破产或大订单丢失公司现金流出现困难或帐户透支不能按期支付贷款本金和利息银行和企业之间出现沟通困难、无法和谐联系现象延迟披露或提供财务信息Commercial Lending 第 37页早期补救措施 帮助借款人提高自身财务能力 减少贷款额度 调整信贷产品 修改还款期限 改善抵押品质 资产套现 资金注入 外部专业人员介入Commercial Lending 第 38页不良贷款处理 特殊帐户

15、管理部负责 转入条件 转入过程 管理办法 紧密跟踪 专业人员介入 季度评审 准备金申报业 务 部客户特殊帐户管理部信用审批部质量管理部Commercial Lending 第 39页常见病例 同意客户经常性超额使用额度，无适当审核且无法确定相对应的特定还款来源 对在规定时间内无法获得客户相关报告或报表的情况警惕性不高 没有定期拜访客户 对公司业绩的发展趋势缺乏跟踪和研究 对不应特别着重的担保倚重过大Commercial Lending 第 40页不良贷款评估 评估目的 评估部门和选取标准 核销金额在5百加币以上 有教育意义的 重复发生的 评估工作流程 确认坏帐产生的原因 判断坏帐损失类别 可避免坏帐损失和不可避免坏帐损失 建议修改全行性政策和借贷指引 及时反馈信息以加强日后的管理Commercial Lending 第 41页信贷业务培训 新人培训计划（业务经理） 封闭式综合培训 跟班式 部门轮训 在职提高培训 课堂集中培训 网上培训 参加研讨会 内部交流 有效性、持续性Commercial Lending 第 42页授信权限签字