第五章金融体系概述ppt课件

1、第六章 商业银行本章主要内容与构造安排:商业银行的根本实际(产生、开展、作用、类型、组织)商业银行的主要业务与运营管理(资产业务、负债业务与中间业务、创新、运营管理)商业银行与信誉货币发明.第一节 商业银行的根本实际略一、商业银行的产生与开展二、商业银行的作用与位置三、商业银行的类型与组织方式.第二节 商业银行的主要业务与运营管理一、商业银行的资产负债表 商业银行的资产负债表是银行的主表，反映截止编表日为止该银行资金来源与资金运用情况的财务报表，由资产方和负债方两部分构成。 恒等式：资产总额=负债总额+银行资本当负债资产时，银行资本为负，意味着破产.资产（资金用途）%负债（资金来源）%现金资产

2、 准备金 应收现金项目 在其他银行的存款证券 美国政府及其附属机构 州和地方政府及其他证券贷款 工商业 不动产 消费者 银行间 其他其他资产（如实物资产）总额222195162510487100支票存款非交易存款 储蓄存款 小额定期存款 大额定期存款借款银行资产总额2320169248100美国商业银行资产负债表1993年12月.二、商业银行业务一负债业务liability business:商业银行吸收资金并构成资金来源的业务，主要由存款、借入款、占用款、自有资本组成。负债业务是商业银行生存和开展的根底。.存款业务各国商业银行存款的根本种类有：活期存款；定期存款；储蓄存款。 存款种类的创新主

3、要有：逃避控制的创新:ATS账户，NOW账户，MMMFMMDA，隔日回购，欧洲美圆和银行商业票据等；减轻风险的创新：可变利率存款单，可变利率抵押契约，金融期货、期权等；扩展存款业务的创新：CD等。.存款构造的变化主要表现为60年代后定期、储蓄存款的比重越来越大,使商业银行的存款长期化，稳定性提高，但本钱上升。.2001年我国商业银行的存款种类与构造图.商业银行资本金 股份制商业银行资本金的根本构成： 普通资本 普通股，盈余资本盈余，留存盈余。 优先资本 优先股，资本票据和债券。 其他资本 各种损失预备金，银行售后回租、银行持股公司债务等。.银行资本金的两大根本功能：防备倒闭影响银行股东的收益.

4、1988年要求的资本充足率的目的规范比率 ：总资本充足率 8% = 总资本 / 加权风险资产 100% =中心资本+附属资本 / 资产风险权数 100% =中心资本+附属资本/表内风险资产 + 表外风险资产100% 中心资本充足率 4% = 中心资本 / 加权风险资产 100% = 中心资本 / 资产风险权数 100% = 中心资本 /表内风险资产 + 表外风险资产 100%.国内外银行总资产风险接受程度比较2000年底资本充足率(%)贷款占总资产的比率(%)不良贷款率(%)四家国有商业银行平均855.0 25香港汇丰银行13.2037.05.2花旗银行11.2341.01.9德意志银行12.

5、6040.01.4渣打银行14.0051.04.8美洲银行11.5661.01.0.2003年初以来国内14家大中型银行融资一览表部分时间融资银行称号增资方式融资金额03.1浦发银行增发A股3亿股25亿03.2民生银行发行可转债40亿03.8华夏银行10亿股A股上市56亿03.12中信实业银行中信公司发行100亿元债券，60亿元用于增资中信实业银行60亿03.12兴业银行被香港恒生银行、IFC、GIC购买9.99亿股新股27亿03.12兴业银行次级定期债务30亿04.1中国建立银行政府动用外汇贮藏资本注资225亿美圆04.1中国银行政府动用外汇贮藏资本注资225亿美圆.二资产业务(assets

6、 business):商业银行运用资金并构成资产的业务，是商业银行获取收益的重要方式，主要由现金、贷款、投资、固定资产组成。.现金资产：流动性最强的资产，主要由库存现金、存放中央银行的超额预备金、存放同业、托收中现金组成。信贷资产： 贴现:应客户要求买进未到期票据并向客户收取一定贴息的业务。 贷款：银行将其吸收的资金按一定的条件贷放给客户并约期归还的业务。如抵押贷款、信誉放款。证券投资：商业银行在证券市场上购买各种有价证券的业务。其他资产：如银行的固定资产等。.贷款证券化 贷款证券化(loan securitisation):资产证券化的一种,是商业银行以贷款为抵押发行证券筹资的创新业务,可使

7、贷款资产转变成可转让证券。.三表外业务(off-balance-sheet business): ：银行无须动用或只需动用极少的资金就可以获得收入，且不计入资产负债表或在资产负债表底线下的业务。广义：包括传统的中间业务和创新的衍生业务。狭义：创新的衍生业务注：中间业务middleman business:商业银行不需动用本人的资金，而利用其设置的机构网点、技术手段和信息网络，代理客户承办收付和委托事项，收取手续费的业务。.传统的中间业务 创新的衍生业务结算业务 银行承兑业务代收业务 备用信誉证业务租赁业务 贷款销售业务信托业务 贷款承诺业务信息咨询业务 衍生工具业务银行卡业务. 我国关于中间业

8、务的规定支付结算中间业务汇款业务、托收业务、信用证业务以及其他支付结算业务银行卡业务贷记卡业务、准贷记卡业务、借计记业务等代理类中间业务代理政策性银行、中国人民银行业、商业银行业务，代收代付业务，代理证券业务，代理保险业务，代理其他银行卡收单业务等。担保类中间业务银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等承诺类中间业务贷款承诺，包括可撤销的贷款承诺与不可撤销的贷款承诺交易类中间业务远期合约、金融期货等金融衍生工具基金托管业务封闭式证券投资基金托管业务、开放式投资基金托管业务、其他基金托管业务咨询顾问类中间业务企业信息咨询业务、资产管理顾问业务等其他中间业务包括保管箱等不能列入以上八类业务的中间业务.

9、三、商业银行金融创新1、概念： 金融创新(financial innovation):金融业内部经过各种要素的重新组合和发明性变革所发明或引进的新事物。主要包括金融制度创新、金融业务创新和金融业组织构造创新等方面的内容。 .2、金融创新的经济分析： 经济环境的变化将刺激人们去寻求能够有利可图的创新。 从1960年代以来，在金融市场上从事运营的个人和机构就面临着经济环境的宏大变化： 各种风险的加剧，改动了金融市场的需求情况； 信息技术的飞速提高，改动了供求情况； 金融控制变得难以接受。.3、金融创新的类型：顺应需求的创新；顺应供应的创新；躲避控制的创新。.四、商业银行的运营管理一“三性原那么1、

10、平安性根底2、流动性手段3、盈利性目的二商业银行运营管理实际的演化1、资产管理实际1商业贷款实际2可转换实际3预期收入实际2、负债管理实际3、资产负债管理实际.第三节 商业银行的存款发明原理一、存款发明的前提条件1、部分预备金制度： 又称存款法定预备金制度，是指为防止信誉过度发明，国家以法律方式规定商业银行的存款必需按一定比例上缴中央银行作为法定存款预备金，商业银行不得动用，其他部分可以用于放款的制度。故提高法定存款预备金对银行信贷才干有很强的制约作用。2、非现金结算制度： 个人可以经过开出支票进展货币支付，银行之间的往来经过转账结算，无须有现金。这样，银行可以经过记帐的方式发放贷款，从而进展

11、信誉扩张。.二、原始存款与派生存款1、原始存款(primary deposit) ：普通指商业银行接受客户的现金存款和从中央银行对商业银行获得再贷款、再贴现而构成的存款，是银行从事资产业务的根底。.2、派生存款(derivative deposit): ：指由商业银行发放贷款、办理贴现等信贷业务活动引申出来的存款，也是在原始存款根底上扩展的那部分存款，又称衍生存款。 *特点1构成商业银行活期存款总额的大部分；2是商业银行信誉发明的结果，也使商业银行的盈利得到满足；3是货币供应量的添加额，且是净添加额。.存款派生倍数(derivative multiplier of deposit):以总存款为

12、分子，以原始存款为分母的比值，阐明在原始存款根底上扩张出多少倍的派生存款，也是衡量商业银行发明派生存款才干的目的。.三存款发明的过程调查活期存款多倍扩张的例子假设前提：1、银行体系由中央银行和多家商业银行组成；2、活期存款法定预备金率为20%；3、商业银行不保管超额预备金，全部用于发放贷款或购买证券；4、没有现金从银行系统中漏出，即银行客户收入的一切款项均存入银行，而不提取现金，或者提取现金用以支付之后，收款的一方又立刻将它存入银行。. 商业银行发明存款货币的原理： 在兴隆的信誉制度下，由于非现金结算的普遍开展和票据的广泛运用，商业银行发放贷款普通不需求以现金方式支付给客户，而是把贷款转入借款

13、企业的存款帐户，而后由客户签发票据运用贷款。兴隆的非现金结算使大量票据并不用来提现，只是作为转帐的工具用来抵销债务。这样，由于银行贷款的添加，引起银行存款的添加，经过一系列的派生过程，可以衍生出成倍的派生存款。即一笔原始存款经过多家银行的业务运营活动，会产生连锁性的存款和贷款。就单家银行来说，其资产负债表都是平衡的，但就多家银行来看，经过这种连锁性的存款贷款反响，可以派生出数倍于原始存款和存款货币，其资产也得以相应增长。所以存款货币是在多家银行的连锁反响过程扩张的。.n活期存款法定准备金贷款123nB（原始存款）B(1rd)1B(1rd)2B(1rd)n 1rd Brd B (1rd)1rd

14、B (1rd)2rd B (1rd) n 1B (1rd)1B (1rd)2B (1rd)3B (1rd)n合计D=B (1rd)n 1 =1/ rd RR=rdB (1rd)n 1 = B L= B (1rd)n 简单存款乘数：1/rd它代表每1元的预备金变动所引起的银行系统总存款额的变动，用d来表示，那么d=1/rd。.四存款乘数更为现实的调查：1、现金漏损率：活斯存款中公众作为现金提取的比例，用k表示，k=C/D。 这时存款乘数变为d=1/(rd+k) 2、超额预备金率：保管超额预备金额占活期存款的比例，用e表示，e=E/D。 这时存款乘数变为d=1/(rd+k+e)3、活期存款转化为定期存款：客户款项不一定都存入其活期帐户，一部分还会以定期存款的方式存在。用t表示定