《高等计量经济学》教学大纲

1、 高等计量经济学教学大纲一、课程基本信息开课单位数学科学学院课程代码Math2104课程名称高等计量经济学英文名称Advanced Econometrics课程性质必修课总 学 时36二、课程描述计量经济学（亦称经济计量学）是经济学的一个分支，它是在数理经济学、经济统计学和数理统计学基础上发展起来的一门应用经济学学科。计量经济学在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用计量经济方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系。本课程的主要内容是计量经济学的基本方法，具体包括：单方程回归模型、违背古典假定的计量经济问题和联立方程模型及应用三大部分。本课程适用于经济类各专业本科高年级学生，通过本课

2、程的教学，培养学生分析与解决实际问题的能力，要求学生掌握计量经济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用计量经济学软件包进行实际操作。三、课程内容（一）课程教学目标1998年7月，国家教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定了高等学校经济学门类各专业8门共同核心课程，计量经济学是其中之一。计量经济学是统计学专业本科必修重点专业课程。本课程教学目标为：1、了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用。2、掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有

3、概念性了解。3、能够建立并应用简单的计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析。4、具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。（二）基本教学内容导论，简单线性回归模型，多元线性回归模型，多重共线性，异方差性，自相关，分布滞后模型与自回归模型，虚拟变量回归，设定误差与测量误差，时间序列计量经济模型，联立方程组模型，实证项目的计量经济研究课程论文。第一章、导论教学目的与要求：本章既是计量经济学入门的基础，又是整个教材的纲。要求学生通过本章的学习应达到：了解计量经济学经过分析经济问题从方法上演变而得的背景；了解计量经济学的基本概念；了解计量经济学与其它学科的关系；熟知计量

4、经济分析的工作程序；掌握数据、变量和模型的基本概念。教学重点与难点：计量经济学的研究步骤教学内容：第一节 什么是计量经济学第二节计量经济学的研究步骤第三节数据、变量与模型学时分配：4第二章、简单线性回归模型教学目的与要求：本章是整个课程的重要的基础部分。通过教学应达到：熟练掌握简单（一元）线性回归模型的基本理论和建模方法；清楚一元线性回归的古典假定条件、有关的数学推导和结论；熟知一元线性回归模型的有关检验；能够运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。教学重点：一元线性回归的古典假定条件；一元线性回归模型的有关检验。教学难点：相关的数学推导教学内容：第一节 回归分析与回归方程第二节

5、简单线性回归模型的最小二乘估计第三节 回归系数的假设检验和区间估计第四节 拟合优度的度量第五节 回归预测第六节 案例分析本章学时：6第三章、多元线性回归模型教学目的与要求：本章是在第二章基础上的推广，仍然是学习计量经济学的重要基础。通过本章的学习应达到：了解多元线性回归模型的产生背景；掌握模型的古典假定、模型的参数估计以及模型的统计检验；在本章结束之前，学生能够根据所学知识，独立地选择一个经济研究问题，确定研究对象，按照计量经济分析的工作程序（即建立理论模型，收集统计数据，参数的估计和检验）去完成，并写出研究的分析报告。重点：掌握模型的古典假定、模型的参数估计以及模型的统计检验难点：相关的数学

6、推导教学内容：第一节 多元线性回归模型及古典假定第二节 多元线性回归模型的估计第三节 多元线性回归模型的检验第四节 多元线性回归模型的预测第五节 案例分析本章课时：6第四章、多重共线性教学目的与要求：本章是违背古典假定情况下线性回归模型的建立。通过本章的学习要求学生应达到：掌握多重共线性的概念，模型中出现多重共线性的不良后果，怎样诊断多重共线性和修正多重共线性的若干方法；根据本章知识，学生能够独立解决模型中的多重共线性问题。教学重点：掌握多重共线性的概念，诊断多重共线性和修正多重共线性的若干方法。教学难点：诊断多重共线性和修正多重共线性方法的运用教学内容：第一节 什么是多重共线性第二节 多重共

7、线性产生的后果第三节 多重共线性的检验第四节 多重共线性的补救措施本章课时：4第五章、异方差性教学目的与要求：本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另一问题。通过本章的学习应达到：掌握异方差的概念包括经济学解释，异方差的出现对模型的不良影响，诊断异方差的方法和修正异方差的若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问题。教学重点与难点：掌握异方差的概念包括经济学解释，异方差的出现对模型的不良影响，诊断异方差的方法和修正异方差的若干方法教学内容：第一节 异方差的概念第二节 异方差的后果第三节 异方差的检验第四节 异方差性的补救措施第五节 案例分析本章课时：4第六章、自相关性教学目的与要求

8、：本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另一问题。通过本章的学习应达到：掌握自相关的概念包括经济学解释，自相关的出现对模型的不良影响，诊断自相关的方法和修正自相关的若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的自相关问题。教学重点与难点：掌握自相关的概念包括经济学解释，自相关的出现对模型的不良影响，诊断自相关的方法和修正自相关的若干方法。教学内容：第一节自相关性的概念第二节 自相关的后果第三节 自相关的检验本章课时：4第七章、分布滞后模型与自回归模型教学目的与要求：本章是一般线性回归模型的扩展部分。通过本章学习应达到：了解分布滞后模型与自回归模型的区别与联系；认知模型估计的难点；掌握库伊克模型

9、、自适应期望模型和局部调整模型的经济背景与估计方法。教学重点：分布滞后模型与自回归模型的区别与联系；认知模型估计的难点。难点：掌握库伊克模型、自适应期望模型和局部调整模型的经济背景与估计方法。教学内容：第一节 滞后效应与滞后变量模型第二节 分布滞后模型的估计第三节 自回归模型的构建第四节 自回归模型的估计第五节 案例分析本章课时：4第八章、虚拟变量回归教学目的与要求：本章内容是计量经济学建模的拓展，包括虚拟解释变量和虚拟被解释变量，其中的第三节是供选讲的内容。通过本章学习应达到：掌握虚拟解释变量的意义、设置规则对模型的影响和其他修正模型的作用；了解虚拟被解释变量的意义和有关模型及其估计。重点与难点：掌握虚拟解释变量的意义、设置规则对模型的影响和其他修正模型的作用。教学内容：第一节 虚拟变量第二节 虚拟解释变量的回归第三节 虚拟被解释变量第四节 案例分析本章课时：4四、考核方式总评成绩=平时成绩+课程论文+考试成绩平时成绩占20%课程论文占 30%考试成绩占50%五、参考教材及参考书1高级计量经济学(上册)，靳云汇,金赛男著，北京