厦门大学经济学考博XXXX计量经济学

1、PAGE PAGE 7艾计量经济学隘博士研究生入学矮试题（A）半一、简答题（每捌题5分，共40扮分）暗指出稳健标准误哎和稳健坝统计量的适用条坝件。昂若回归模型的随案机误差项可能存皑在疤（白）阶自相关，应班采用什么检验？肮其检验过程和检疤验统计量是什么疤？皑谬误回归的主要版症状是什么？检敖验谬误回归的方隘法主要有哪些？罢在回归中使用非唉平稳的时间序列暗必定会产生伪回半归吗？办4、一般的几何八滞后分布模型具昂有形式：氨， 摆， 案， 阿 。霸如何对这类模型敖进行估计，才能绊获得具有较好性癌质的参数估计量败？扮5、假定我们要耙估计一元线性回败归模型：， ， 吧但是担心唉可能会有测量误板差，即实际得到

2、哎的懊可能是叭，爸是白噪声。如果办已经知道存在与凹相关但与敖和搬不相关的工具变凹量隘，如何检验拜是否存在测量误皑差？跋6、八考虑一个单变量绊平稳过程阿 俺 挨 盎 盎 耙 颁 （1）跋 这里，哎 以及 凹 。绊 由于（敖1昂）式模型是平稳拔的，坝都将达到静态平佰衡值，即对任何跋有：唉 啊 背 扮 ， 挨 于是对（盎1罢）式两边取期望摆，就有扮 哎 扳 背 跋 白 皑 捌 (版 2柏) 也就是拜 肮 芭 盎 办 百 败 (疤3啊)板 这里板是半关于熬的长期乘数，皑重写(叭1佰)式就有：邦 把 凹 案 背 办 (矮4笆) 笆 安 我们称搬(4)式为(肮1爸)式的误差修正跋机制（伴Error-c跋o

3、rrecti啊on Mech敖anism暗）表达式（八ECM凹）。在拌（4）式中我们奥可以发现长期均靶衡的正、负偏离罢对短期波动的作挨用是对称的。假隘如这种正、摆负偏离对短期波啊动的作用不是对般称的，那么模型癌应该如何设计与绊估计？哎7、检验计量经拜济模型是否存在八异方差，可以用案布罗歇阿绊帕甘检验（Br跋eusch P跋agan）和怀靶特（White熬）检验，请说明芭这二种检验的差巴异和适用性。岸8、阿在模型设定时，稗如果遗漏重要变拜量，那么模型中半保留下来的变量氨系数的OLS估斑计是无懊偏和一致的吗？隘请举简例说明。懊二、综合题（每版题15分，共6白0分）哎1、耙为了比较懊、哀和笆三个经济

4、结构相百类似的城市由于拌不同程度地实施案了某项经济改革扳政策后的绩效差巴异，从这三个城哀市总计鞍个企业中按一定矮规则随机抽取捌个样本企业，得袄到这些企业的劳板动生产率澳作为被解释变量班,如果没有其它败可获得的数据作按为解释变量，并暗且伴城市全面实施这挨项经济改革政策把，拔城市部分实施这埃项经济改革政策拜，罢城市没有实施这班项经济改革政策盎。如何建立计量叭经济模型检验隘、埃和哎这三个城市之间柏由于不同程度实伴施某项经济改革板政策后存在的绩瓣效差异？版2、岸用观测值八和啊估计模型得到的估计值为爱 八 邦 暗 和 吧括号内为背t扒统计量。由于耙的蔼t懊值较小，去掉滞隘后回归自变量岸重新估计模型，俺这

5、时，傲R氨2摆为多少？扳3、伴对线性回归模型安：奥隘扒叭哎 ， 拜（吧）吧 瓣皑 （1）盎满足爸 邦。假定傲 肮 颁可以作为版合适的工具变量隘，且瓣，请导出工具变扒量估计量，并给百出它的极限分布暗。颁 蔼4、考虑如下受巴限因变量问题：扳1）、二元离散癌选择模型中的懊Logit靶模型，在给定拌，靶条件之下芭的条件概率为：半在重复观测不可爱得的情况下，运柏用极大似然估计皑方法证明：稗 捌 败 其中， 。伴2）、为什么利傲用观测所获得的班正的数据安来估计百Tobit安模型是不合理的蔼？伴3）、对罢Tobit癌模型： 案，白以及耙服从正态百分布，； ；颁 求：（1）、叭；芭（2）、对重复案观测不可得的

6、情袄况详细说明办Heckman跋提出的模型估计奥方法。佰计量经济学版博士研究生入学靶试题（B）碍一、简答题（每阿题5分，共40昂分）唉说明随机游动过傲程和单位根过程懊的联系与差异？背如何检验某个经肮济变量具有单位阿根？芭协积的概念是什岸么？如何检验两隘个序列是协积的鞍？颁3、在二元离散跋选择的模型中解伴释变量懊变化作用的符号盎与其系数案的符号有什么关氨系？为什么？ 绊至少写出二点关败于鞍模型与二元离散艾选择的模型的区八别？柏4、昂海德拉斯（白Hildret拜h袄）和卢（捌Lu捌）扳(1960)耙 检查分析了3霸0个月度的时间扒序列观测数据（哀从1951年3斑月到195凹3年7月），定败义了如下

7、变量：摆cons = 跋每人冰激凌的消白费量（按品脱计板）搬income 哎=绊 每周平均的家拔庭收入（按美元昂计）翱price =扒 每品脱冰激凌疤的价格（按美元鞍计）拔temp =癌 平均气温（版傲F跋） 霸1）、用哎cons懊对佰income哎，背price懊，疤tem八和常数作线性回跋归模型，得到D盎W统计量的数值坝为坝1.0212巴，请说明模型存爱在什么病态？版2）、上述模型邦中加入平均气温胺的一阶滞后项斑te岸m(-1)，得岸到鞍，并且该项的系颁数估计为负，请坝说明加入该项的懊作用以及系数为吧负的经济含义。案3）、请写出2靶）中模型的另一哎种表达式，说明按该表达式中变量俺系数的符号

8、，解爱释符号的经济意半义。艾5、说明拜和调整的隘之间的差异，为背什么在多变量线敖性回归模型的拟安合评价中人们主哎要用败，而不是一般的吧决定系数隘呢？般对于一种简化的扒异方差模型，即拜假定：唉，这里假定啊可以被邦估计凹的。那么关于参稗数拌的可行的广义最肮小二乘估计（F拌GLS埃）量如何得到？稗它是否还具有广艾义最小二乘估计版的优良性质？胺7、在美国有人安对密歇根的An澳n Arbor扮的大学生进行调八查，认为男生和按女生对空间（用澳ROOMPER澳度量）和距学校瓣的距离（用DI鞍ST度量）具有昂不同的观点。试熬问如何利用租金霸（用RENT度芭量）数据对下述罢模型： 叭用啊检验法检验假设颁？昂注：

9、澳为虚拟变量 癌拌（1；如果是女胺生; 0；如搬果是男生）矮。把8、为了研究美版国住房需求情况翱，我们利用对拔3120胺个家庭调查的截皑面资料资料，对凹以下回归模型：澳其中搬 Q=312凹0拌个家庭中的任何疤一个家庭每年所柏需要的住房面积邦平方英尺数；疤P=挨家庭所在地住房半的价格；Y=家庭收入。爱假设我们认为住叭房需求由两个方瓣程组成，一个描懊述黑人的住房需办求，另一个描述半白人的住房需求笆，这个模型可以把写成： ；白人家庭 ；黑人家庭绊我们希望对黑人哎需求方程的系数鞍等于白人需求方凹程的系数的原假败设进行检验。这唉个假设是联合假绊设： 稗 班 拌 熬为了对上述假设罢进行检验，我们佰首先对上

10、述模型伴进行估计，并将瓣每个方程的误差敖平方和相加，得唉到版。现在，假设原霸假设为真，则模皑型简化为隘 哎 隘 叭所有家庭敖对这个模型进行叭估计，得到它的跋误差平方和案。我们能否认为摆系数全相等是正拜确的？斑二、综合题（每碍题15分，共6伴0分）哀1、扒假定模型的矩阵袄形式为：碍 疤 斑，其中坝，阿 般；爸1）、假定袄，求在颁条件下，参数扒的最小二乘估计拜量。凹2）、假定鞍且跋是正态向量败，构造检验原假百设罢：蔼 岸柏 挨的检验统计量，阿并说明该检验统碍计量服从F分布疤。白3）、如何判断白参数线性约束条拜件是否成立，请芭做说明。扳4)、证明：对板模型显著性检验皑的统计量拌，请说明原假设哀是什么

11、？其中，胺是模型拔 捌 在无约束条件颁下作半估计所得到的拟挨合优度。拔2、奥对线性回归模型凹：扒奥佰， 其中随机误挨差向量熬满足高斯-马尔昂可夫条件。昂1拜)佰、罢 扮定义最小二乘估安计量昂.鞍2八)伴、懊 哀如果芭的第一列每个元稗素都是1盎, 胺证明最小二乘残搬差和为零，即按。扳3暗)爱、 令案 昂和胺 袄 靶推导艾 半和版 绊的表达式。办4搬)佰、鞍 哎如果扳 敖与单位矩阵不成氨比例，试推出凹和摆(GLS)案方差形式。邦3、艾假设年轻男性职捌员与年轻女性职傲员的工资之间存翱在着恒定的差别扒，为检验年轻男耙性职员与年轻女隘性职员受教育的八回报是否相同以疤及方便起见，在拜模型中只包含受般教育水平和性别扳二个定性的解释傲变量。试设计模艾型既能体现存在凹恒定的工资差别版，又能反映存在哎受教育回报上的八差别，并对模型搬参数的估计及其哀所蕴涵的意义进般行讨论。百4、投资学说中暗的资本存量调整懊原理认为人们根靶据最近的市场需背求情况预期当前邦的需求量碍，然后根据生产芭技术关系确定最凹合适的资本存量板为：靶，从而得到必要的净投资量。斑 1）、为哎什么这种投资计皑划当期内不一定伴能实现？半 2）、说懊明为什么实际净俺投资量板？并说明由于颁不可观测，可以埃用什么来替代。巴 3）、运氨用投资学说