ch统计学的对象与方法

1、 统计学原理?Tel:1参考教材黄良文、曾五一 统计学原理。贾俊平、何效群、金勇进 统计学。佐和隆光 数量经济分析基础统计学原理2参考教材黄良文、曾五一 统计学原理。贾俊平、何效群、金勇进 统计学。佐和隆光 数量经济分析基础统计学原理3学习目标了解统计的作用。掌握统计学的基本原理和基本方法。使用统计方法，对所研究的对象，进行数量分析。统计学原理4总目录Ch1 统计学的对象和方法Ch2 统计数据与统计调查 Ch3 数据的整理与描述 Ch4 统计分布的数值特征 Ch5 抽样和抽样分布 Ch6 统计推断 Ch7 相关与回归分析 Ch8 统计指数 Ch9 时间序列分析 Ch10 统计预测与预警分析统计

2、学原理5Ch1 统计学的对象和方法统计学原理1.1 统计与统计学1.2 统计学的分科(new)1.3 统计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)6主要介绍： 统计与统计学，统计的历史，统计的作用，统计的特点，统计的基本方法。Ch1 主要内容Ch1 统计学的对象和方法1.1 统计与统计学1.2 统计学的分科(new)1.3 统计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)7Ch1 学习目的1，掌握统计学的对象和性质2，掌握统计学的基本范畴3，掌握统计学的方法Ch1 统计学的对象和方法1.1 统计与统计学1.2

3、统计学的分科(new)1.3 统计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)8Ch1 统计学的对象和方法统计学原理1.1 统计与统计学1.2 统计学的分科(new)1.3 统计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)91.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象1.1.2 统计（研究对象数据）的特点1.1.3 统计学的作用Ch1 统计学的对象和方法1.1 统计与统计学1.2 统计学的分科(new)1.3 统计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)返回10一、

4、统计问题【例1-1】市场研究。面对变化多端、杂乱无章的市场数据，理性的投资者，如何去认识这个多变的市场运动规律呢？这个市场运动规律，有什么特点？图1-1 *股票价格走势图Kt 112014015601005t1080202530160Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象11【例1-2 】市场经济国家收入的负幂分配现象。也称为帕累托统计分布规律。意大利经济学家帕累托在1 8 9 7年研究英国高收入居民的收入时首先发现，各国的经济制度虽然不同，但收入分配却有共同的规律，它可以写成 N= N0 X -b，b0. N0其中为人口总数，X为收入水平，N为收入不少

5、于X之人数。为什么存在帕累托分布规律？帕累托分布现象，是偶然的现象还是必然的现象？ Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象图12 负幂分布与两级分化图两级分化0Nxx负幂分布0N12【例1-3】收入的两级分化: 帕累托还发现，如果将社会人口由富人到穷人依次排列，占人口比重较大的低收入人口，没有取得与人口比重相应的社会收入，相反，占人口比重较小的高收入人口，却取得了社会收入的较大份额。这种现象也叫收入的两级分化。 为什么会出现收入的两级分化？帕累托分布规律与收入的两级分化是什么关系？Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究

6、对象图12 负幂分布与两级分化图两级分化0Nxx负幂分布0N13【例1-4】宏观经济基本规律（统计特征事实）：恩格尔曲线(Engels Curve)：家庭生活食品支出占总支出的比重，随家庭总收入的上升而递减。菲利普斯曲线(Phillips Curve)：经济失业率与通胀率的负相关关系。“高失业率与高通胀，低失业率与低通胀”的正相关关系。Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象图13 恩格尔曲线与菲利普斯曲线通胀率0自然失业率x拐点收入0N食品支出比重失业率14【例1-4】宏观经济基本规律（统计特征事实）： 奥肯定律(Okuns Law)美国经济增长率与失业

7、率之间的关系规律：u=-0.5(y-2.25) u表示失业率的变化，y表示经济增长率。基本结论：失业率与经济增长率之间具有密切的联系，通过经济增长率可以对失业率进行大致的判断。Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象经济增长率y失业率变化uu= -(y-2.25)/2图13 奥肯定律及进一步结论经济增长率y0 x0失业率uu= -y(y-5)/4+c15【例1-5】市场的波动聚集：(价格波动的长期记忆性)实证研究发现，金融市场的波动经常交替出现，大波动后通常会紧跟着另一大波动，而小波动后通常会紧跟着另一小波动。也就是说, 一只股票在t+s时的价格变化与t时

8、的价格变化尽管符号可能不相关, 但其绝对值却是相关的. 这种相关性可以用幂律s-r的形式来刻画. 因为0r1Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象16【例1-5】股票收益率分布：尖峰厚尾Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象17如何去发现这些领域的经验规律？同时，要去解释：为什么有尖峰厚尾？ 为什么发生两级分化？。？ 不同的市场为什么有共同的规律？（幂律！）具体步骤：（不知因果关系）第1步 “猜测” ！第2步科学总结！第3步统计！“猜测”！科学总结！ 统计！Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1

9、 统计与统计研究对象18二，统计 就是以客观现象的数量关系和数量特征为研究对象，通过搜集、整理、归纳和分析等手段，探索总结客观数据现象的内在规律性。Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象图13 统计现象与统计数据数据统计数据规律现象分析现象规律统计过程19二，统计统计是认识最直接、最有效的手段。统计是科学总结的基础。统计的用途很广。统计学是经济研究最常用的工具。 Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象图13 统计现象与统计数据数据统计数据规律现象分析现象规律统计过程201.1.1 统计与统计研究对象三，统计数据和统

10、计定律统计数据：利用统计方法搜集到的现象数据。统计定律：利用统计数据归纳发现的经验规律。帕累托分布和收入的两级分化，就是统计归纳发现的经济现象的统计定律。统计定律，是客观规律的近似反映。统计方法：统计程序。Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学21四，统计研究对象统计的研究对象： 是客观现象的数量关系和数量特征，客观统计数据。客观现象的统计数据，是统计研究的基础和出发点。没有统计数据，就无法进行统计研究。统计的作用，就是利用统计数据，充分发现、提出现象的统计规律性，并试图问为什么有此规律。 Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象图13 统计现象

11、与统计数据数据统计数据规律现象分析现象规律统计过程22五，统计过程与统计学统计学， 就是关于如何搜集、整理、归纳和分析客观数据的方法论科学。或者说，统计学是关于数据分析的科学，是关于研究现象数量表现的科学。 统计过程 搜集数据.整理数据.归纳数据.分析数据.其中： 1，数据搜集：主要通过调查与实验，来获得所需要的数据。 2，数据的整理：通过数据的分组或者分类技术，获得现象的差异性认识。 3，数据的归纳、展示：主要是利用图表技术，展示现象的特征特点。 4，数据分析：通过各种分析方法，寻找现象之间的相互联系。Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象23六，统计

12、的历史作用英国的威廉配第(W.Petty，16231687)，利用统计方法，研究了十七世纪中叶的英国、法国、荷兰的“财富和力量”对比；英国的约翰格朗特(J.Graurt，16201674)，则利用统计图表，研究并发现了一系列人口演变规律；法国的拉普拉斯(P.S.Laplace，17491827)，利用统计数据，推算了法国的人口数；比利时的凯特勒(A.Quetelet，17961874) ，应用概率统计，研究了犯罪、人口、寿命等社会问题的成因；英国学者高尔顿(F.Galton，18761937)与皮尔逊 (K.Pearson，18571936) ，则利用了统计技术，研究并发现了遗传学领域的“回归

13、”定律；Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学1.1.1 统计与统计研究对象返回24 统计学是研究数量表现的学科。但它的研究对象却有自身的特点。 数量性：统计数据是反映客观现实的具体数量，而非抽象的量。 总体性：统计数据是反映现象总体数量特征的数据，其研究及成果是一个总体研究，而非个别研究。 变异性：统计研究的是同类现象总体的数量特征；但这些总体单位的特征表现是有差异的；其差异的来源是随机因素，而非特定原因。-统计研究对象，也叫随机现象。1.1.2 统计（研究对象统计数据）的特点Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学返回25一、统计学的特点（为什么用统计方法得到的结果是比较

14、准确的？）统计学是研究数据数量表现的学科。（研究随机现象的学科。 ）统计是一个定量研究。这个定量研究，具有客观、精确和可检验的特点，所以，统计方法就成为实证研究的最重要方法。统计学可以应用于所有的领域。 在统计学基础上，发展起来的应用学科相当多。1.1.3 统计学的作用Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学26二、统计学的作用统计的作用，概括起来一般为以下三点： 1，理论安排。 几乎所有的科学实验，都把统计方法作为认知的有效手段。比如，在实验前，利用统计方法，做出科学的实验安排。 2，理论归纳。 在实验中，依靠统计分析显示事物之间的关系及规律性。特别是，当人们对现象的规律一无所知或者

15、知之甚少时，统计可以帮助我们找到的规律的线索，指明研究的方向，并利用规律，解决前进过程中出现的新情况新问题。 3，理论检验。 在实验后，对实验结果做出解释，并检验它的正确性。1.1.3 统计学的作用Ch1 统计学的对象和方法 1.1 统计与统计学返回271.2 统计学的分科1.2.1 描述统计学与推断统计学1.2.2 理论统计学与应用统计学Ch1 统计学的对象和方法1.1 统计与统计学1.2 统计学的分科(new)1.3 统计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)返回28一、描述统计与推断统计统计学早期的研究方法，侧重于对现象总体数量特征的描述和对

16、比，称为描述统计学。 20世纪20年代以后，其研究方法发展为，以随机抽样为基础，对总体数量特征的推断，称为推断统计学。1.2.1 描述统计与推断统计Ch1 统计学的对象和方法 1.2 统计学的分科(new)29二、描述统计与推断统计的关系1.2.1 描述统计与推断统计描述统计随机理论总体内在的数量规律性，F(x；)统计整理和统计描述总体数据样本数据图14 描述统计与推断统计的关系抽样估计和统计推断反映客观现象的统计数据样本数据推断统计Ch1 统计学的对象和方法 1.2 统计学的分科(new)返回30一、理论统计学与应用统计学 理论统计学，是把研究对象一般化、抽象化，以概率论为基础，对统计方法加

17、以论证。理论统计学的中心内容是统计推断，实质上是用归纳方法，研究随机变量的一般规律。例如，统计分布理论，统计估计与假设检验理论，相关与回归分析，方差分析，时间序列分析，随机过程理论，等等。 应用统计学，是从研究领域和专门的问题出发，针对研究对象的性质，采用适当的指标体系和统计方法，解决所要研究的问题。例如，工程统计，医学统计，社会统计，经济统计，等等。1.2.2 理论统计学与应用统计学Ch1 统计学的对象和方法 1.2 统计学的分科(new)31二、理论统计学与应用统计学的区别： 第一，理论统计学以方法为中心，建立统计指标体系，并在各种方法项下阐明所能解决的问题； 方法问题. 应用统计学则以问

18、题为中心，建立专门的统计指标体系，并在各种问题项下阐明所能解决的问题。 问题方法. 第二，理论统计学从事随机变量的数学分析；应用统计学不仅从事数量分析，还要进行质量分析。1.2.2 理论统计学与应用统计学Ch1 统计学的对象和方法 1.2 统计学的分科(new)返回321.3 统计学与其他学科的关系1.3.1 统计学与数学的关系1.3.2 统计学与其他学科的关系Ch1 统计学的对象和方法1.1 统计与统计学1.2 统计学的分科(new)1.3 统计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)返回33一、统计学与数学的关系 统计学几乎可以应用于所有领域。统

19、计学是研究数据数量表现的学科，但与数学有本质的区别与联系。二、统计学与数学的联系: 统计学使用大量的数学知识。 数学为统计理论、统计方法的发展提供了数学基础。 不能将统计学等同于数学。1.3.1 统计学与数学的关系Ch1 统计学的对象和方法1.3 统计学与其他学科的关系(new)34三、统计学与数学的区别： 数学研究的是抽象的数量关系，统计学研究具体、实际的数量关系; 数学研究的是没有量纲或者单位的抽象数，统计学研究具体实物或者有单位的数据; 统计学与数学的逻辑方法不同, 数学使用的是演绎方法; 统计学使用的是演绎与归纳相结合的方法，但以归纳方法为主。1.3.1 统计学与数学的关系Ch1 统计

20、学的对象和方法1.3 统计学与其他学科的关系(new)35四、数学与统计学的逻辑体系1.3.1 统计学与数学的关系图15 数学与统计学的逻辑体系演绎方法归纳方法AABB必然可能数学统计学Ch1 统计学的对象和方法1.3 统计学与其他学科的关系(new)返回36一、统计学与与其他学科的关系 1.3.2 统计学与其他学科的关系Ch1 统计学的对象和方法1.3 统计学与其他学科的关系(new)返回371.4 统计学的方法1.4.1 大数定律的方法论意义1.4.2 统计研究基本方法1.4.3 理论假设与现实统计的距离Ch1 统计学的对象和方法1.1 统计与统计学1.2 统计学的分科(new)1.3 统

21、计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)返回38一、大数定律： 大数定律，是随机现象的一般规律。统计研究现象，是总体的数量特征。这个数量特征，是一个随机现象。 大数定律，亦称大数法则；它是指大量随机现象的平均结果一定是稳定的。比如：在一定时期内，每个人的身高是不一样的；但是社会人群的平均身高值，却会在相当长的一段时间内，维持一个比较稳定的数值。 最理想的大数定律，是正态分布规律。1.4.1 大数定律的方法论意义Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法39二、大数定律的几何解释 研究方向1.4.1 大数定律的方法论意义Ch1 统计学的对象和方

22、法 1.4 统计学的方法图16 大数定律的几何解释0身高的分布平均身高身高40三、大数定律的方法论意义 现象总体的某种规律，只有该现象总体的数量足够多的时后，才能显现出来； 现象的某种总体规律，通常以平均数的形式表现出来； 所研究现象总体包含的单位数越多，平均数就越能正确的反映这些现象的规律性； 各单位的共同倾向决定着平均数的水平，而单位对平均数离差的影响则不大。 1.4.1 大数定律的方法论意义Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法41四、大数定律的数学表示 独立同分布的随机变量系列的极限分布，是正态分布。 它也叫中心极限定理。1.4.1 大数定律的方法论意义Ch1 统计学的对象和

23、方法 1.4 统计学的方法0 xf(x)42大数定律（高斯分布）与尖峰厚尾1.4.1 大数定律的方法论意义Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法43尖峰厚尾解释模型（在高斯分布基础上）：GARCH(1,1)1.4.1 大数定律的方法论意义Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法返回44一、统计学的基本方法 统计研究方法，主要有：实验设计，大量观察，统计描述，统计推断。其中，统计推断，又包括参数估计和假设检验。 1.4.2 统计学的基本方法Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法45二、实验设计： 就是设计实验的合理程序，使得搜集到的数据满足统计分析的需要。 实验设计三

24、原则： 重复性原则：即允许在相同条件下重复进行多次实验。 随机性原则：在实验设计中，对实验对象的分配和实验次数都是按随机安排的。 区组化原则：利用类型分组技术，对实验对象按有关标志顺序排队，然后依次将各单位随机地分配到各组，使各组组内标志值的差异相对扩大，而组间的差异相对的小。 具体方法： 室内实验法； 市场实验法； 1.4.2 统计学的基本方法Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法46三、大量观察法： 就总体中的全部或者足够多的单位进行观察，并加以综合研究。具体方法： 普查； 抽样调查； 统计报表调查； 重点调查。 1.4.2 统计学的基本方法Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统

25、计学的方法47四、统计描述： 对数据进行登记，审核，整理，归类，计算出能反映总体数量特征的综合指标，并加以分析，从中抽出有用的信息，用表格和图像表示出来。 具体方法： 分组法：研究总体差异。 综合指标法：用指标反映特征。 统计模型法：用数学方程模拟客观现象。 具体内容： 搜集数据； 整理数据； 描述数据特征； 找出数据的基本规律。 1.4.2 统计学的基本方法Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法统计分布48五、统计推断： 以一定的置信标准要求，根据样本数据来判断总体数量特征的归纳推理方法。 具体方法： 参数估计法：在一定置信（风险）下，用样本数据去估计总体数量特征。 假设检验法：在

26、一定置信标准（风险假设）下，用样本数据去检验总体数量特征。如果样本数据满足假设要求则假设得证；反之，否定假设。 1.4.2 统计学的基本方法Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法49六、统计方法使用的一般原则：一个具体的统计问题，应该使用何种统计方法，与统计问题所处的研究阶段有关。统计研究的各个阶段，从统计资料的搜集、数据的整理汇总，以至统计分析检验，都有专门的方法。在资料搜集时，对于无法从实验取得资料的现象，一般应用大量观察法；对于可以通过实验取得资料的现象，一般应建立在合理的试验设计基础上；在数据的整理和汇总时，则多使用统计描述法；而在统计分析和检验时，则主要使用统计推断法。 1

27、.4.2 统计学的基本方法Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法50七、统计方法使用原则图解： 1.4.2 统计学的基本方法Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法图17 统计方法及其相互关系统计方法实验设计大量观察统计描述统计推断假设检验参数估计资料搜集数据整理和汇总统计分析与检验统计过程返回51一、理论与现实的距离问题：统计分析的前提是，假定现象规律和数据规律存在高度的对称性。在此前提下，才有可能通过部分数据的归纳，总结出现象的规律性；并以此为依旧，检验原有假设的正确与否。但事实上，实证结果与理论假设常常存在较大的偏差。是什么原因造成如此大的偏差呢？这里的解释无外乎有两种

28、：一是统计数据的代表性不够，出现了通常讲的统计假象；二是理论本身就存在不足，或者干脆有错误，因此，理所当然就存在偏差问题。因此，从这个意义上说，统计可以对理论进行实证检验。 1.4.3 理论假设与统计现实的距离Ch1 统计学的对象和方法 1.4 统计学的方法图18 理论与现实的距离理论分布统计分布返回521.5 统计学的产生和发展1.5.1 政治算术社会经济统计1.5.2 概率论数理统计Ch1 统计学的对象和方法1.1 统计与统计学1.2 统计学的分科(new)1.3 统计学与其他学科的关系(new)1.4 统计学的方法1.5 统计学的产生和发展(new)返回53一、政治算术社会经济统计的历史

29、 政治算术学派，产生于17世纪的英国。该学派代表人物，是威廉配第(W.Petty，1623-1687)和约翰格朗特(J.Graurt，1620-1674)。 1.5.1 政治算术社会经济统计Ch1 统计学的对象和方法1.5 统计学的产生和发展(new)54二、威廉配第(W.Petty，1623-1687) 在政治算术一书中，开天辟地地使用数量对比的方法，分析了十七世纪中叶，英国、法国、荷兰三国的“财富和力量”状况，论证当时英国的国际地位并不悲观。因为他在政治算术中提出了“劳动价值论”的观点，马克思称他为“政治经济学之父”；又因为他第一个用数字、重量和尺度，作为论据的方法来论证想说明的问题，又被

30、后人称为统计学的创始人。 1.5.1 政治算术社会经济统计Ch1 统计学的对象和方法1.5 统计学的产生和发展(new)55三、约翰格朗特(J.Graurt，1620-1674) 通过大量的观察，研究并发现了一系列人口统计规律。如，男婴出生多于女婴，基本上为14：13；男性的死亡率高于女性；新生儿在大城市的死亡率较高；一般疾病和事故的死亡率较稳定，而传染病的死亡率波动较大；等等。在对死亡表的自然和政治观察中，格朗特根据当时伦敦发表的人口公报，分析了人口出生和死亡的关系，如性别比例关系，不同死因的死亡人数占死亡人数的比重等。在具体分析方法中，他采用了具有现代统计学意义的数量分析法；在方法论上，开

31、创了现代统计分析方法的先河。因此被认为是统计学的正宗。 1.5.1 政治算术社会经济统计Ch1 统计学的对象和方法1.5 统计学的产生和发展(new)返回56一、概率论数理统计的历史政治算术学派，以社会经济现象为研究对象，属于实质性科学，至于统计方法，仅仅属于所使用的工具而已。到了18世纪，作为数学分支的概率论，被引入统计学，形成了数理统计学派，从而使统计学方法产生了重大进步。数理统计，是以随机现象为研究对象。它是对统计方法的科学性进行论证的一个专门性学科。 代表人物有法国数学家拉普拉斯(P.S.Laplace，17491827) ，比利时统计学家阿道夫凯特勒(A.Quetelet，17961874) ，。 1.5.2 概率论数理统计Ch1 统计学的对象和方法1.5 统计学的产生和发展(new)57二