风险分析与模拟实验

1、.：.；实验报告实验时间：系别：专业班级：学号：姓名：成绩：【实验目的】深化学生在课程中学到的金融风险管理的根本概念和得到金融风险管理的根本程序与方法，熟练运用风险管理系统进展风险分析与计算，提高学生独立进展风险分析和管理，逐渐提高学生进展风险识别，度量与管理的才干。 【实验资料】一、巴克莱银行的风险管理 巴克莱银行是英国的四大银行之一，在英国设有2100多家分行，在全球60多个国家运营业务。近十几年以来，巴克莱银行非常注重不断拓展其业务的广度和深度，资产和业务规模不断扩展。在巴克莱银行各项业务快速拓展的过程中，胜利的风险管理为其提供了有力保证。 (一)构造风险管理系统构造明晰，权责明确 与大

2、多数西方国家银行一样，巴克莱银行具有较为完善的风险管理系统。不仅如此，在这一系统内，对风险的管理分工非常明确，而且职责明晰。详细来说，董事会担任内部控制系统的有效性；业务条线担任人担任识别和管理业务线条的风险；风险总监担任进展风险管理和控制；分类风险主管及其团队担任风险控制框架的建立与监控；业务风险团队担任协助业务条线担任人识别并管理其总体业务风险；内部审计独立地检查风险管理和内部控制环境。完善明晰的构造与权责明确的分工为防备风险布下了天罗地网，为巴克莱银行胜利进展风险管理奠定了坚实的根底。 (二)运用风险偏好体系保证业绩，控制风险自20世纪90年代中期以来，巴克莱银行不断在内部运用风险偏好体

3、系。风险偏好体系的详细方法是，经过未来三年的业务规划，估计收益动摇的能够性及实现这些业务规划的资本需求，将这些与目的资本比率、红利等要素相对比，并将这些结果转化为每个主要业务板块规划的风险容量。风险偏好的数值要经过估计集团对宏观经济事件的敏感性来进展验证(这种估计是利用压力测试和情景模拟来完成的)。巴克莱银行集团信誉风险总监安德鲁布鲁斯以为，巴克莱银行风险管理胜利的最主要缘由就是最近十几年来经过建立风险偏好体系，加强限额管理，强化了经济资本在集团内部的运用。而风险偏好体系的运用也是国际活泼的银行风险管理胜利的普遍阅历。 (三)加强信誉风险管理手段先进，数据充分 与其他银行一样，信誉风险是巴克莱

4、银行最大的风险。据统计，巴克莱银行大约有三分之二的经济资本被配置到各业务条线的信誉风险上。对于信誉风险的管理，巴克莱银行主要利用五步风险管理程序(即指点、评价、控制、报告、管理和分析)以及基于COSO的内部控制体系来进展。巴克莱银行的内部风险管理体系较为成熟，主要利用本人的历史数据和其他外部信息，经过银行内部风险评级系统来对借贷者、买卖对手以及零售客户进展评级。与此同时，巴克莱也采用一些外部开发的模型和评级工具，当然这些外部开发的模型及评级工具必需经过巴克莱银行的相关验证。 二、民生银行的风险管理 民生银行是我国股份制商业银行，成立于1996年。在我国四大商业银行的不良贷款“野火烧不尽，春风吹

5、又生的今天，民生银行却探求出了一条胜利的风险管理道路。下面我们就来看看民生银行如何应对日益多样化的信誉风险。 (一)注重贷前调查充分检验，防备风险 民生银行广州分行是广州地域独一实行“预授信申报公示制度的银行。当年广东南海华光集团骗贷屡屡得逞，“洗劫了广州数家银行近74亿元人民币。然而该集团存在的风险却无法逃过民生银行的火眼金睛。 南海华光集团曾向民生银行广州分行恳求了5000万元人民币的授信额度，当广州分行收到南海华光集团的有关资料后，立刻进入其受理贷款恳求的检测达标通道，这第一道关卡就是大名鼎鼎的“预授信申报公示。预授信申报公示制度是广州分行2002年上半年刚刚推出的新制度，目的就是为化解

6、一些常见的由于信息不对称而导致的风险。其实这套制度的原理非常简单，就是当银行接到授信恳求时，在银行内部网站上将南海华光集团的有关资料进展为期7日的“公示，广而告之，广泛征求意见，听取群众的呼声。预授信制度不但大大节省了支行详细经办人员实地贷前调查的任务量，而且使调查渠道更为广泛、通达，使授信通道更为透明、民主、公开，很难出现漏网之鱼，为本身维护提供了平安绿色屏障。南海华光集团的恳求也正是在公示期间，由于该行员工们陆续提供的华光集团的相关信息显示出其众多破绽，经有关部门仔细分析核实后，而被多票否决，实现了防患风险于未然。 (二)加强贷后检查注重结果，更重过程 虽然贷前调查与贷中审查至关重要，但并

7、不意味着款项贷出后就“一劳永逸，贷后管理也绝对不可小觑。民生银行杭州分行主管风险控制的副行长赵继臣说，在杭州分行，风险控制高于业务开展。银行不良资产反映的是结果，但产生却是在过程，因此对于分行来讲，过程控制重于结果控制，注重贷后管理是保证信贷资产质量的根底和关键。 杭州分行曾为杭州某企业贷款400万元人民币，然而该企业的两幢房产早在2003年9月就被法院查封，分行信贷资产的平安遭到严重要挟。于是分行组织相关人员多次与借款人、保证人联络，制定清收措施。经过各项艰苦努力的任务和与当事人谈判，终于在贷款到期前一天全额收回了400万元贷款的本息。 另外，在对湖州某集团的续授信现场检查中发现，该公司在消

8、费运营、销售渠道及财务等方面均存在问题，检查人员随即向分行贷审会提出了不能给予其续授信的理由，果断退出，防止了后来其他贷款行因来不及收贷而最终采取法律补救手段情况的发生。检查过程中，杭州分行还了解到安吉某经济技术开发总公司存在的资产流动性风险，分行配合支行几次到安吉，与企业和政府联络落实分期还款方案，并积极争取到了总行的支持，分三期收回了全部贷款本息。可见在贷款业务中，过程控制至关重要。杭州分行正是经过贷后管理，及时发现存在的问题，将风险“扼杀于摇篮中。 (三)培育风险认识认识到位，团结一心 民生银行的一位指点曾说过，“银行运营同质化趋势很强，民生银行可以获得比较好的成果，靠的是员工们任务拼搏、热情、坚韧、执着。是什么力量鼓舞鼓励着民生员工?我们应该看到，民生银行尤为注重员工队伍业务培训、案例教育和警示教育任务，经过多样化、适用化、层次化的培训方式，生动活泼地为员工的实践任务注入了新颖活力，大大强化了员工的风险防备认识，规范了他们的业务操作，对真正做到按章办事起到了积极的促进作用。正所谓认识决议行动，有了正确的积极的思想做后盾，才有了宽广员工在风险防备方面更强的行动力。在高度风险认识