交银施罗德成长股票证券投资基金

1、.PAGE ：.；交银施罗德生长股票证券投资基金 2021年半年度报告报告期年份：2021年上半年度基金管理人：交银施罗德基金管理基金托管人：中国农业银行报送日期：2021年8月26日重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。本半年度报告曾经三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。 本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2021年8 月25日复核了本报告中的财务目的、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏。基

2、金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。本报告财务资料未经审计。目 录 TOC o 1-2 u 一、基金简介 PAGEREF _Toc207199418 h 1一基金概略 PAGEREF _Toc207199419 h 1二基金投资概略 PAGEREF _Toc207199420 h 1三基金管理人 PAGEREF _Toc207199421 h 1四基金托管人 PAGEREF _Toc207199422 h 2五信息披露渠道 PAGEREF _Toc20

3、7199423 h 2六其他效力机构 PAGEREF _Toc207199424 h 2二、主要财务目的和基金净值表现 PAGEREF _Toc207199425 h 3一主要会计数据和财务目的 PAGEREF _Toc207199426 h 3二基金净值表现 PAGEREF _Toc207199427 h 3三、管理人报告 PAGEREF _Toc207199428 h 5一基金管理人情况 PAGEREF _Toc207199429 h 5二基金经理引见 PAGEREF _Toc207199430 h 5三报告期内遵规守信情况阐明 PAGEREF _Toc207199431 h 6四报告期内

4、本基金投资战略和业绩表现的阐明与解释 PAGEREF _Toc207199432 h 6五宏观经济、证券市场及行业走势展望 PAGEREF _Toc207199433 h 7四、托管人报告 PAGEREF _Toc207199434 h 7五、财务会计报告 PAGEREF _Toc207199435 h 8一资产负债表 PAGEREF _Toc207199436 h 8二利润表 PAGEREF _Toc207199437 h 9三一切者权益(基金净值)变动表 PAGEREF _Toc207199438 h 9财务报表附注 PAGEREF _Toc207199439 h 10六、投资组合报告 P

5、AGEREF _Toc207199440 h 26一报告期末基金资产组合情况 PAGEREF _Toc207199441 h 26二报告期末按行业分类的股票投资组合 PAGEREF _Toc207199442 h 27三报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的一切股票明细 PAGEREF _Toc207199443 h 27四报告期内股票投资组合的艰苦变动 PAGEREF _Toc207199444 h 28五报告期末按券种分类的债券投资组合 PAGEREF _Toc207199445 h 30六报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 PAGEREF _Toc2071994

6、46 h 30七报告期末未持有资产支持证券。 PAGEREF _Toc207199447 h 30八投资组合报告附注 PAGEREF _Toc207199448 h 30七、基金份额持有人户数、持有人构造 PAGEREF _Toc207199449 h 31八、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 PAGEREF _Toc207199450 h 31九 、开放式基金份额变动 PAGEREF _Toc207199451 h 31十 、艰苦事件提示 PAGEREF _Toc207199452 h 31十一、备查文件目录 PAGEREF _Toc207199453 h 34 交银施罗德生长股

7、票证券投资基金2021年半年度报告 PAGE 34一、基金简介一基金概略基金称号：交银施罗德生长股票证券投资基金基金简称：交银生长基金代码：519692前端收费方式，519693后端收费方式基金运作方式：契约型开放式基金基金合同生效日：2006年10月23日报告期末基金份额总额：3,232,640,632.21份基金合同存续期：不定期二基金投资概略1、基金投资目的本基金属于生长型股票基金，主要经过投资于经过严厉的质量挑选且具有良好生长性的上市公司的股票，在适度控制风险并坚持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。2、投资战略本基金充分发扬基金管理人的研讨优势，将严

8、谨、规范化的选股方法与积极自动的投资风格相结合，在分析和判别宏观经济运转和行业景气变化、以及上市公司生长潜力的根底上，经过优选生长性好、生长具有可继续性、生长质量优良、定价相对合理的股票进展投资，以谋求超额收益。3、业绩比较基准本基金的业绩比较基准采用：75%新华富时A600生长指数 + 25%新华富时中国国债指数。4、风险收益特征本基金是一只股票型基金，以具有良好生长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的种类。三基金管理人称号：交银施罗德基金管理注册地址：上海市交通银行大楼二层裙办公地址：上海市世纪大道201号渣打银行大厦10层邮政编码：200120

9、法定代表人：彭纯信息披露担任人：陈超联络021-61055034电子信箱： HYPERLINK mailto:xxpljysld xxpljysld, disclosurejysld四基金托管人称号：中国农业银行注册地址：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦邮政编码：100036法定代表人：项俊波信息披露担任人：李芳菲联络010-68424181电子信箱： HYPERLINK mailto:lifangfeiabchina o mailto:lifangfeiabchina lifangfeiabchi

10、na五信息披露渠道信息披露报纸：、基金管理人 HYPERLINK jysld jysld, bocomschroder基金半年度报告置备地点：基金管理人的办公场所六其他效力机构会计师事务所：普华永道中天会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23层二、主要财务目的和基金净值表现一主要会计数据和财务目的 目的称号2021年1月1日至2021年6月30日本期利润元(2,735,779,472.15)本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额元(587,649,786.52)加权平均份额本期利润元

11、(0.8515)期末可供分配利润元3,114,910,222.73期末可供分配份额利润元0.9636期末基金资产净值元6,347,550,854.94期末基金份额净值元1.9636加权平均净值利润率(35.64%)本期份额净值增长率(29.85%)份额累计净值增长率109.86%注：上述基金业绩目的不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益程度要低于所列数字。二基金净值表现1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表阶段净值增长率净值增长率规范差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率规范差过去1个月(11.24%)2.01%(16.54%)2.61%5.30%(0.60%)

12、过去3个月(12.08%)2.14%(19.84%)2.49%7.76%(0.35%)过去6个月(29.85%)2.17%(38.12%)2.29%8.27%(0.12%)过去1年(0.86%)2.02%(21.02%)1.94%20.16%0.08%过去3年-自基金合同生效日起至今2006年10月23日至2021年6月30日109.86%2.02%52.47%1.84%57.39%0.18%2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进展比较本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：图示日期为2006年10月23日至2021年6月30日。基金合同

13、及招募阐明书中关于基金投资比例的商定：(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超越基金资产净值的10%；(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超越该证券的10%；(3)本基金持有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的3%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超越该权证的10%；(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超越基金资产净值的10%；(6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超越基金资产净值的20%；(7)进入全国银行间同业市场进展债券回购的资金余额不得超越基金资产净值的40%； (8)本基金不得违反基金合

14、同中有关投资范围、投资战略、投资比例的规定：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券种类占基金资产的5%-40%，其中基金保管的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；(9) 本基金持有的同一(指同一信誉级别)资产支持证券的比例，不得超越该资产支持证券规模的10%；(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超越其各类资产支持证券合计规模的10%；(11) 本基金财富参与股票发行申购，基金所申报的金额不超越本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超越

15、拟发行股票公司本次发行股票的总量；(12) 本基金在任何买卖日买入权证的总金额，不得超越上一买卖日基金资产净值的5；(13) 法律法规或监管部门取消上述限制，那么本基金不受上述限制。因证券市场动摇、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的要素致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人该当在10个买卖日内进展调整。基金管理人该当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关商定。截至2021年6月30日，本基金符合上述投资比例的商定。三、管理人报告一基金管理人情况本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理。交银施罗德基金管理是经中国证监会证监基字

16、2005128号文同意，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。截止到2021年6月底，公司曾经发行并管理的的基金共有六只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德生长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金和交银施罗德增利债券证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同已于2006年1月20日正式生效；交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同已于2006年6月14日正

17、式生效；交银施罗德生长股票证券投资基金基金合同已于2006年10月23日正式生效；交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同已于2007年8月8日正式生效；交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同已于2021年3月31日正式生效。二基金经理引见周炜炜先生，基金经理，CFA，金融学硕士学位。6年基金从业阅历。1998年参与德意志银行集团并任上海分行助理副总裁，2001年参与美国思腾思特管理咨询公司，任中国区副总裁，2002年参与招商基金管理，从事研讨和投资任务，历任基金管理部副总监和基金经理。2005年8月至2006年4月担任招商先锋证券投资基金的基金经理。2006年参与交银施罗德基金管理，2006年

18、10月23日起担任本基金基金经理至今。三报告期内遵规守信情况阐明本报告期内，本基金管理人严厉遵守、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着老实信誉、勤勉尽责、平安高效的原那么管理和运用基金资产，在严厉控制投资风险的根底上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕买卖和关联买卖，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的商定，未发生损害基金持有人利益的行为。报告期内本公司严厉执行公平买卖制度，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别股票、债券的收益率以及不同时间窗内同日内、5日内、10日内同向买卖的买卖价钱

19、并未发现异常差别。本公司旗下投资风格类似的不同投资组合之间的业绩表现并未出现差别超越5%的情形。四报告期内本基金投资战略和业绩表现的阐明与解释回想2021年的上半年的运作，本基金基于对市场谨慎乐观的判别，基金仓位比2007年有所下降，适度逃避了系统性风险。在个股投资和风格投资方面，首先，本基金本着长期投资的理念，继续延续去年年报中所提出的战略，投资生长性企业，尤其是对于内生性继续增长的优质企业的投资。这些公司必需具备良好的公司治理构造、长期的中心竞争力和继续为股东发明经济利润(EVA)的才干。这些公司集中在自然资源垄断、品牌垄断、渠道垄断、技术垄断构成的高壁垒所带来的能继续发明经济利润(EVA

20、)生长的优质上市公司。这些公司更多地出如今品牌消费品、金融、连锁零售、资源矿业等行业或具有强大的自主创新才干的一些制造业公司。本基金坚持以为，一旦高壁垒构成，这些公司的生长确实定性和可预见性会非常强，而且，这些高壁垒的公司往往可以经过对上下游的控制或协作，在不需求更多股东资本的根底上继续增长，从而更加容易构成规模。市场可以给于这些公司更高的相对估值。这些公司是本基金长期买入并持有的对象，也是本基金投资的主要方向。其次，随着大市值蓝筹股的不断调整，估值泡沫已大幅度被挤压，越来越接近合理估值。所以，本基金也从三月份起逐渐增持了部分估值合理的大盘蓝筹股，以坚持组合的平衡性和流动性。五宏观经济、证券市

21、场及行业走势展望展望2021年下半年，本基金以为，市场虽然还面临着不确定的宏观面，但是高估值的情况得到了很大改善。从投资战略来看，虽然大盘蓝筹股会有一定相对收益，但是本基金还是花相当的精神投资优质的生长企业。本基金以为，惟有上市公司的生长性以及其生长的高质量具有可继续性和确定性是从根本面支持高估值的中心要素，而继续为股东发明价值的优质生长企业会在长期为本基金的投资带来丰厚的报答。本基金会继续坚持这一理念和一向的选股规范，同时，对股票的组合会进展更加平衡的配置，以应对流动性风险管理和寻觅更多的投资时机。置信本基金会在长期给投资者带来更加理想的报答。四、托管人报告在托管交银施罗德生长股票证券投资基

22、金的过程中，本基金托管人中国农业银行严厉遵守相关法律法规的规定以及、的商定，对交银施罗德生长股票证券投资基金管理人交银施罗德基金管理2021年1月1日至2021年6月30日基金的投资运作，进展了仔细、独立的会计核算和必要的投资监视，仔细履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。本托管人以为，交银施罗德基金管理在交银施罗德生长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价钱的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严厉遵守了等有关法律法规，在各重要方面的运作严厉按照基金合同的规定进展。本托管人以为，交银施罗德基金管理的信

23、息披露事务符合及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德生长股票证券投资基金半年度报告中的财务目的、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完好，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2021年8月25日五、财务会计报告除特别注明外，表格金额单位为人民币元一资产负债表工程财务报表附注2021年6月30日2007年12月31日已重述资产银行存款 1,086,876,409.86738,985,140.05 结算备付金14,340,848.634,744,903.89存出保证金5,039,921.46750,000.00 买卖性金

24、融资产64,393,083,693.327,959,143,115.74其中：股票投资4,053,058,693.327,512,378,400.34 债券投资340,025,000.00446,764,715.40 衍生金融资产-147,815,043.86 买入返售金融资产- 应收证券清算款900,798,040.89-应收利息73,649,134.179,026,523.59应收股利-应收申购款 1,410,341.4316,787,685.90其他资产18,000.00-资产合计6,405,216,389.768,877,252,413.03负债短期借款-买卖性金融负债-衍生金融负债-

25、卖出回购金融资产款-应付证券清算款36,921,256.8258,619,123.97 应付赎回款4,108,423.3914,982,666.33应付管理人报酬8,246,452.5710,713,455.70 应付托管费1,374,408.741,785,575.94应付销售效力费- 应付买卖费用86,011,108.025,935,599.97应交税费-应付利息-应付利润-其他负债91,003,885.281,353,199.00负债合计57,665,534.8293,389,620.91一切者权益实收基金103,232,640,632.213,849,036.59未分配利润3,114,

26、910,222.735,646,013,755.53一切者权益合计6,347,550,854.948,783,862,792.12 负债和一切者权益总计6,405,216,389.768,877,252,413.03基金份额总额(份)3,232,640,632.213,849,036.59期末基金份额净值1.96362.7993二利润表工程财务报表附注2021年1月1日至2021年6月30日2007年1月1日至2007年6月30日已重述收入(2,605,367,239.94)3,459,586,748.96利息收入11,975,683.346,072,435.90 其中：存款利息收入 5,22

27、4,678.962,836,241.62债券利息收入6,585,280.793,236,194.28 买入返售金融资 产收入165,723.59-投资收益(470,536,230.51)4,200,037,049.97 其中：股票投资收益11(491,769,034.45)4,148,249,945.58 债券投资收益12753,460.346,459,289.63 衍生工具收益13(5,857,451.99)23,037,371.74 股利收益26,336,795.5922,290,443.02公允价值变动收益/(损失)14(2,148,129,685.63)(761,077,747.31)

28、 其他收入151,322,992.8614,555,010.40费用130,412,232.21114,596,649.86管理人报酬57,420,352.1657,530,627.04托管费9,570,058.679,588,437.85买卖费用1662,395,089.8946,395,070.20利息支出765,212.08784,953.09 其中：卖出回购金融资产支出765,212.08784,953.09其他费用17261,519.41297,561.68利润总额(2,735,779,472.15)3,344,990,099.10三一切者权益(基金净值)变动表工程2021年1月1日

29、至2021年6月30日实收基金未分配利润一切者权益合计期初一切者权益(基金净值)3,849,036.595,646,013,755.538,783,862,792.12本期运营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-(2,735,779,472.15)(2,735,779,472.15)本期基金份额买卖产生的基金净值变动数94,791,595.62204,675,939.35299,467,534.97其中：基金申购款760,773,654.691,103,456,948.581,864,230,603.27 基金赎回款(665,982,059.07)(898,781,009.23)(1,56

30、4,763,068.30)本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数-期末一切者权益(基金净值) 3,232,640,632.213,114,910,222.736,347,550,854.94工程2007年1月1日至2007年6月30日已重述实收基金未分配利润一切者权益合计期初一切者权益(基金净值)8,131,428,388.372,692,002,554.7010,823,430,943.07本期运营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-3,344,990,099.103,344,990,099.10本期基金份额买卖产生的基金净值变动数(5,514,416,516.55)(3,11

31、4,314,783.01)(8,628,731,299.56)其中：基金申购款1,937,796,521.311,077,478,660.263,015,275,181.57 基金赎回款(7,452,213,037.86)(4,191,793,443.27)(11,644,006,481.13)本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数-期末一切者权益(基金净值)2,617,011,871.822,922,677,870.795,539,689,742.61财务报表附注1、基金根本情况交银施罗德生长股票证券投资基金(以下简称“本基金)经中国证券监视管理委员会(以下简称“中国证监会)证监基

32、金字2006第197号核准，由交银施罗德基金管理按照和担任公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，初次设立募集不包括认购资金利息共募集6,935,911,418.73元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2006)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，于2006年10月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,936,363,979.00份基金份额，其中认购资金利息折合452,560.27份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理，基金托管人为中国农业银行。根据和的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券

33、、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券种类。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券种类占基金资产的5%-40%，其中基金保管的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%新华富时A600生长指数+25%新华富时中国国债指数。2、财务报表的编制根底本基金原以2006年2月15日以前公布的企业会计准那么、和(以下合称“原会计准那么和制度)、以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自20

34、07年7月1日起，本基金开场执行财政部于2006年2月15日公布的企业会计准那么(以下简称“企业会计准那么)和中国证券业协会于2007年5月15日公布的。在编制2021年上半年度财务报表时，2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照的要求进展追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整帐面价值，且将原计入一切者权益的公允价值变动计入当期损益。本财务报表一切工程已按照企业会计准那么和重新列报。按原会计准那么和制度列报的2007年6月30日的

35、一切者权益，以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准那么和列报的一切者权益及净损益的金额调理过程列示于本财务报表附注22。3、遵照企业会计准那么的声明本基金2021年上半年度财务报表符合企业会计准那么的要求，真实、完好地反映了本基金2021年6月30日的财务情况以及2021年上半年度的运营成果和基金净值变动情况等有关信息。4、重要会计政策和会计估计(1)会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。(2)记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 (3)金融资产和金融负债的分类及抵销金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

36、产、贷款和应收款项、可供出卖金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有才干。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出卖金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以买卖性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价

37、值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以买卖性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。本基金持有的资产和承当的负债根本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债务债务且买卖双方预备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。(4)基金资产的估值原那么公允价值是指在公平买卖中熟习情况的买卖双方自愿进展资产交换或者债务清偿的金额。存在活泼市场的金融资产或金融负债以活泼市场中的报价确定公允价值。不存在活泼市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采

38、用估值技术得出的结果反映估值日在公平买卖中能够采用的买卖价钱。估值技术包括参考熟习情况并自愿买卖的各方最近进展的市场买卖中运用的价钱、参照本质上一样的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原那么确定的公允价值进展基金资产估值，主要资产的估值方法如下：(a)股票投资上市买卖的股票按其估值日在证券买卖所挂牌的市场买卖收盘价估值；估值日无买卖且最近买卖日后经济环境未发生艰苦变化的，按最近买卖日的市场买卖收盘价估值；估值日无买卖且最近买卖日后经济环境发生了艰苦变化的，参考类似投资种类的现行市价及艰苦变化要素，调整最近买卖市价以确定公允价值并估值。初次公开发行但未上市的

39、股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按本钱估值。初次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市买卖后，在锁定期内按估值日证券买卖所挂牌的同一股票的市场买卖收盘价估值。由于送股、转增股、配股和公开增发构成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券买卖所挂牌的同一股票的市场买卖收盘价估值。自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：假设在证券买卖所挂牌的同一股票的市场买卖收盘价低于非公开发行股票的初始投资本钱，按估值日证券买卖所挂牌的同一股票的市场买卖收盘价估值；假设在证券买卖所挂牌的同一股票的市场买卖收盘价高于非公开发行股票的初

40、始投资本钱，按锁定期内曾经过买卖天数占锁定期内总买卖天数的比例将两者之间差价的一部分确以为估值增值。(b)债券投资证券买卖所市场实行净价买卖的国债按其估值日在证券买卖所挂牌的市场买卖收盘价估值；估值日无买卖且最近买卖日后经济环境未发生艰苦变化的，按最近买卖日的市场买卖收盘价估值；估值日无买卖且最近买卖日后经济环境发生了艰苦变化的，参考类似投资种类的现行市价及艰苦变化要素，调整最近买卖市价以确定公允价值并估值。证券买卖所市场未实行净价买卖的企业债券及可转换债券按估值日市场买卖收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无买卖且最近买卖日后经济环境未发生艰苦变化的，按最近买卖日的

41、市场买卖收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无买卖且最近买卖日后经济环境发生了艰苦变化的，参考类似投资种类的现行市价及艰苦变化要素，调整最近买卖市价以确定公允价值并估值。银行间同业市场买卖的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按本钱估值。(c)权证投资从获赠确认日、买入买卖日或因认购新发行分别买卖可转债而获得的权证从实践获得日起到卖出买卖日或行权日止，上市买卖的权证投资按估值日在证券买卖所挂牌的该权证投资的市场买卖收盘价估值；估值日无买卖且最近买卖日后经济环境未发生艰苦变化的，按

42、最近买卖日的市场买卖收盘价估值；估值日无买卖且最近买卖日后经济环境发生了艰苦变化的，参考类似投资种类的现行市价及艰苦变化要素，调整最近买卖市价以确定公允价值并估值。初次发行未上市买卖的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按本钱估值；因持有股票而享有的配股权证以及停顿买卖但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 (d)如有确凿证听阐明按上述方法进展估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人根据详细情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价钱估值。(5)证券投资基金本钱计价方法a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(a)股票投资买

43、入股票于买卖日确以为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资本钱按买卖日应支付的全部价款确认，获得时发生的相关买卖费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资本钱按买卖日股票的公允价值确认，获得时发生的相关买卖费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资本钱。卖出股票于买卖日确认股票投资收益/(损失)。出卖股票的本钱按挪动加权平均法于买卖日结转。(b) 债券投资2007年7月1日之前，买入证券买卖所买卖的债券于买卖日确以为债券投资，买入银行间同业市场买卖的债券于实践支付价款时确以为债券投资。债券投资本钱按买卖日应支付的

44、全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，获得时发生的相关买卖费用计入初始确认金额。自2007年7月1日起，买入债券于买卖日确以为债券投资。债券投资本钱按买卖日债券的公允价值确认，获得时发生的相关买卖费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。认购新发行的分别买卖可转债于买卖日按支付的全部价款确以为债券投资，后于权证明际获得日按附注4(5)a(c)所示的方法单独核算权证本钱，并相应调整债券投资本钱。卖出证券买卖所买卖的债券于买卖日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银

45、行间同业市场买卖的债券于实践支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场买卖的债券于买卖日确认债券投资收益/(损失)。出卖债券的本钱按挪动加权平均法结转。(c) 权证投资买入权证于买卖日确以为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资本钱按买卖日应支付的全部价款确认，获得时发生的相关买卖费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资本钱按买卖日权证的公允价值确认，获得时发生的相关买卖费用直接记入当期损益。因认购新发行的分别买卖可转债而获得的权证在实践获得日，按权证公允价值占分别买卖可转债全部公允价值的比例将购买分别买卖可转债实践支付全部价款的一部分确

46、以为权证投资本钱。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录添加的权证数量。卖出权证于买卖日确认衍生工具收益/(损失)。出卖权证的本钱按挪动加权平均法于买卖日结转。b 贷款和应收款项2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实践支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实践利率法以摊余本钱进展后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实践利率法确定的金额差别较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实践支

47、付的总额作为初始确认金额。c 其他金融负债2007年7月1日之前，其他金融负债按实践收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实践利率法以摊余本钱进展后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实践利率法确定的金额差别较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实践收到的总额作为初始确认金额。(6)收入/(损失)确实认和计量股票投资收益/(损失)于买卖日按卖出股票成交金额与其本钱的差额确认。债券投资收益/(损失)按卖出债券成

48、交金额与其本钱和应收利息的差额确认。衍生工具收益于买卖日按卖出权证成交金额与其本钱的差额确认。股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实践持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，假设票面利率与实践利率出现艰苦差别那么按实践利率计算利息收入。存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。2007年7月1日之前，买入返售

49、金融资产收入按到期应收或实践收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实践收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实践利率法逐日确认，直线法与实践利率法确定的收入差别较小的可采用直线法。公允价值变动收益/(损失)于估值日按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动构成的利得或损失确认。(7)费用确实认和计量本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实践支付的金额与初始

50、确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实践支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实践利率法逐日确认，直线法与实践利率法确定的支出差别较小的可采用直线法。(8)实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金添加和转出基金的实收基金减少。 (9)损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分

51、配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 (10)基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金方式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进展再投资。基金收益分配每年至少一次，最多十次，年度收益分配比例不低于基金年度基金已实现收益的10%；基金可分配收益不包括基金运营活动产生的未实现收益以及基金份额买卖产生的未实现平准金等未实现

52、部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后，方可进展当年收益分配。基金当年亏损那么不进展收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从一切者权益转出。5、主要税项根据财政部、国家税务总局财税2002128号、财税200478号、财税200511号、财税2005102号、财税2005103号、财税2005107号、财税200784 号及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。(3) 对基金获得的企业债券利息收入，由发行债

53、券的企业在向基金派发利息时 代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金获得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，按照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金买卖股票于2021年4月24日前按照0.3%的税率交纳印花税，自2021年4月24日起按0.1%的税率交纳。(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。6、买卖性金融资产工程2021年6月30日本钱公允价值估值增值股票投资4,133,168,265.744,0

54、53,058,693.32(80,109,572.42)债券投资339,473,400.00340,025,000.00551,600.00买卖所市场-银行间同业市场339,473,400.00340,025,000.00551,600.00合计4,472,641,665.74 4,393,083,693.32 (79,557,972.42) 7、应收利息工程2021年6月30日应收债券利息3,186,915.94应收银行存款利息455,764.93应收结算备付金利息6,453.30合计3,649,134.17 8、应付买卖费用工程2021年6月30日应付买卖所市场买卖佣金6,009,757.

55、32应付银行间同业市场买卖费用1,350.70合计6,011,108.029、其他负债工程2021年6月30日应付券商席位保证金750,000.00预提费用232,719.76其中：审计费73,595.34 信息披露费159,124.42应付赎回费21,165.52合计1,003,885.28 10、实收基金工程基金份额金额2007年12月31日3,849,036.593,849,036.59本期申购760,773,654.69760,773,654.69其中：红利再投资-本期赎回(665,982,059.07)(665,982,059.07)2021年6月30日3,232,640,632.2

56、13,232,640,632.2111、股票投资收益工程2021年1月1日至2021年6月30日卖出股票成交金额 9,560,176,783.57 减：卖出股票本钱总额10,051,945,818.02股票投资收益(491,769,034.45)12、债券投资收益 工程2021年1月1日至2021年6月30日卖出及到期兑付债券结算金额698,737,372.40 减：卖出及到期兑付债券本钱总额684,366,879.17 减：应收利息总额13,617,032.89 债券投资收益753,460.34 13、衍生工具收益工程2021年1月1日至2021年6月30日卖出权证成交金额166,150,1

57、06.84减：卖出权证本钱总额 172,007,558.83 衍生工具收益(5,857,451.99)14、公允价值变动收益/(损失)工程2021年1月1日至2021年6月30日买卖性金融资产 股票投资(2,130,950,209.94)债券投资(34,742.76)衍生金融资产权证投资(17,144,732.93)合计(2,148,129,685.63)15、其他收入工程2021年1月1日至2021年6月30日赎回基金补偿收入(1)1,250,331.62转换基金补偿收入(2)72,661.24合计 1,322,992.86 (1) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金

58、资产。(2) 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。16、买卖费用工程2021年1月1日至2021年6月30日买卖所市场买卖费用62,393,164.89银行间同业市场买卖费用1,925.00合计62,395,089.8917、其他费用工程2021年1月1日至2021年6月30日信息披露费159,124.42审计费用73,595.34银行汇划手续费19,799.65债券账户维护费9,000.00其他-合计261,519.4118、艰苦关联方关系及买卖(1)关联方关系及性质关联方称号与本基金的关系交银施罗德基金管理“交银施罗德基金管理人、基

59、金销售机构中国农业银行基金托管人、基金代销机构交通银行股份“交通银行基金管理人的股东、基金代销机构施罗德投资管理基金管理人的股东中国国际海运集装箱(集团)股份基金管理人的股东本报告期关联方关系与性质未发生变化。下述关联买卖均在正常业务范围内按普通商业条款订立。(2)管理人报酬支付基金管理人交银施罗德的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 1.5% 当年天数。本基金支付基金管理人报酬情况如下：工程2021年1月1日至2021年6月30日2007年1月1日至2007年6月30日应付管理费期初余额10,713,

60、455.7012,409,053.29本期计提数57,420,352.1657,530,627.04本期支付数(59,887,355.29)(62,978,143.09)应付管理费期末余额8,246,452.576,961,537.24 (3)托管费支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 0.25% 当年天数。 本基金支付基金托管费情况如下：工程2021年1月1日至2021年6月30日2007年1月1日至2007年6月30日应付托管费期初余额1,785,575.942,068,175.