外汇期权仿真交易市场评述

1、.PAGE ：.； 地址：上海市天钥桥路408号南楼701室200030 ：86：86PAGE 3外汇期权仿真买卖市场评述一、账户情况: DEMOPFG470初始资金100000动态权益100410总权益104790期权净值-4380期权保证金-832.24可用资金99577.76浮动盈亏410投资收益率0.41%二、持仓明细:红字战略今天为期权到期结算日，四期权均在虚值形状，空头头寸可坐收期权费战略合约称号到期时间数量单位十万开仓价钱战略盈亏点市价盈亏值期权价值低位高位short stranggle一EUR/USD CALL1.4650

2、1/17/08-10.00521.40411.47590.0034180-340EUR/USD PUT1.41501/17/08-10.00570.0010470-100short stranggle二EUR/USD CALL1.4801/17/08-30.00141.40241.48260.0010120-300EUR/USD PUT1.40501/17/08-30.00120.001060-300short straddleEUR/USD CALL1.4702/24/08-10.01761.43781.50220.0151250-1510EUR/USD PUT1.4702/24/08-10

3、.01460.0183-370-1830三、行情简评：从现有的阅历看，Short put 到达虚值时，虚到一定程度市场价将几乎停在一个低点当然这和临近到期theta值很小期权价值变动小也有一定关系，所以当预感标的价钱有上升趋势时，假设采取short stranggle/straddle，那么找一个贵的put平值附近也许会好些卖掉也许对目的的实现会有一定的协助 ，或者可以降低亏损的程度。比如上表中的short stranggle中put头寸曾经到达非常大的虚值，对应的期权市场价钱不断都停在0.0010，而call空头上的亏损却随着标的价钱的上涨而不断添加，所以put上的盈利在这个时候完全无法抵补

4、call上的亏损，净亏损将随着标的价钱的上涨而不断添加。换句话说构建Stranggle组合时在预感现货价钱上涨时选虚值较小甚至平值的put卖掉对后期盈利的盘旋空间会大些。当然这是基于市场存在与他的趋势判别相反的投资者，否那么较贵的put的空头头寸将无人接盘。周三美圆强劲反弹，今天延续了周三行情，美圆指数获得一定的支撑。音讯面上，欧管委员会莫尔许警告说欧元区能够受美次级债风波影响经济生长能够较预期放缓，此言论导致欧元兑美圆在周三大幅下挫2%。另一方面，美国刚刚公布的美国房市指数一月份19高于前期值，12月的CPI仅小幅上涨0.3%，这些数据缓解了市场对美联储降息的预期，加上摩根年报每股收益4.18美圆的历史新高都给美圆反弹注入强心剂。截至北京时间15：00，今日欧元兑美圆维持在1.4631-1.4685小幅盘整形状。该价钱区间均为表中stranggle战略的盈亏点之内，到期结算日，期权多头将放弃行权，空头那么可坐收期权费。四、现货行情图：图一分时图图二日线图免责条款本报告中的信息均来源于公开可获得资料，摩旗投资力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完好性不做任何保证，据此投资，责任自傲。本报告不构成个人投资建议，也没有思索到个别客户特殊的投资目的、财务情况或需求。客户应