计量经济学Chow(邹氏)检验检验模型是否存在结构性变化Eviews6

1、精品数学与统计学院实验报告院（系）：数学与统计学学院学号： 姓名：实验课程：计量经济学指导教师:实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）： 验证性实验时间：2017年 3 月15 日一、实验课题Chow检验（邹氏检验）二、实验目的和意义1建立财政支出模型表1给出了 1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费 价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。表1obsFinobsFinobsFin1952173.941970563.5919881122.881953206.231971638.0119891077.92195423

2、1.71972658.2319901163.191955233.21197369119911212.511956262.141974664.8119921272.681957279.451975691.3219931403.621958349.031976656.2519941383.741959443.851977724.1819951442.191960419.061978931.4719961613.191961270.81979924.7119971868.981962229.721980882.7819982190.31963266.461981874.0219992616.4619

3、64322.981982884.1420003109.611965393.141983982.1720013834.161966465.4519841147.9520024481.41967351.9919851287.4120035153.41968302.9819861285.1620046092.991969446.8319871241.86步骤提示:(1)做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。(2)建立时间变量t=1, 2,，做Fin关于t的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性 检验(Chow检验或Chow预测检验)(建立变量t的方法是：t=trend()+1

4、)三、解题思路Eviews6-建立 fin 的连续序列(object-serieS -画散点图(view graph- dot plot)(2)建立 t 的时间变量(quick- generateseries-t=trend()+1)-建立 fin、t 的 方程(quick-estimate equation fin c t) -chow 检验(view stability test chow breakpoint tesL断点为1996)-建立三个方程(一个受约束方程，两个不受约束 方程)一比较1996年属于不受约束方程那个方程四、实验过程记录与结果(1)、散点图通过散点图可以发现，1996

5、年存在结构性变化(针对 斜率96年前后突然变大）chow 检验受约束模型: Equation: EQO1 Workfile; 2OUSHlUCE：;Untitled一回View |Proc Object Print Ihldfne |Freeze| Egbrrdte|Forecast| Stats JleadsDependent Variable: FlhlMethod: Least SquaresDate: 03/15/17 Timer 15:43Sample: 1952 2004Included observations: 53VariableCo Mi cieniStd,E0 t-Sta

6、tstcProb.C-536.5285220.063S-24390640.0103T634833470914428 952953Q.0000R-squared0 61114EL1gan dependent var1177.684Adjusted R-squared0 603524S.D.如口白口。白口八前1254.214S E ofregression789.7332Akaike info criterion1&21327Sum squared rsid31307606Sctiwan criterion16 29262Log likelihood-427 7642Hannan-Qjinn cr

7、iter.16 24686F-statistic80,15536Durbin-VYatson stat0 002759ProD(F-statistic)0 000000由该方程发现，残差存在明显的相关性，即存在自相关性，进行以1996年为断点分阶段检验不受约束模型(1)、1952-1996O Equation: EQ02 Workfile: ZOUHIUCE:UntitledRi刷1Name曰比把 :E5timatelfhyecastJEtBtsIlResidDependent Va ri able: FIFJ kkthad; Least Squares Date: 03/15J17 Time

8、: 16:50 Sample: 1952 1996Included obsedations: 45anaoleCoefficientStd Errs t-StatisticProb,C25.76&7d3325271077496704425T30.931211 25893424 489930.0000R-squared0.933101Mean d&pendent var734 8976Adjusted R-squared0.931545S D. dependent var19.1 的 6S.E. 口f尊gr白5与iun109.6791Akaike ink criterion1 Z.27&42Su

9、m squared resid5172689Schwarz criterion12 35&72Log likelihood-27 2195Hannan-Quinn criter12 30S36F-statistic5997565DurbiivWfitson stat0494224Prob(Rstaflsfi)0.000000(2) 1997-2004 Equation: EQ03 Workfile: ZOUSHIYUCE-UntitI?d-i&?r3c 口口后:t rnrt Njfe Fre-?ze 乏nrra但二口飞旧占二三后:与 ResiasDependent variatJie: Fin

10、Method: Least SquaresDate: 03；1517 Time: 15:53Sample: 19S7 2004Included observatfons: 8VariableGoefficientErro t-StatisticProbC-26210 111742.239-15C43920.0000T60606435.1590917.1678S0.0000R-squared0.9SOC49Mean dependentvar3683.413Adj Lasted R-s quared0.9757243.D. dependent var1493 53S.E of regression

11、227.8570Akaike info criterion13S0763Sum squared 睦id31151283 diwarz criterion13.92749Lag livelihood-53.63052Hannan-Quinn criter.13.7736SF-statistlc294 7355DurNn-Waisofi stat0.820507Prob iF-statistic)0.000003根据受约束模型相比，各统计量明显有转好的趋势口，大田空产 1/ hWflMT#八 gHIIK-1Ct.- 1 mf* ri- ?ij!i!-* * “冰鼻s7入h -A 口L学 LF I

12、|2i. E ：,二J/* 二：|_.T ：.E2 :方二占1-L- T国/（上 gwrfkEin 1Hmr zu 问 nvcEMitiAd -eerI-r-rw | 占bi-k - aik| li-faib Kmck日电掌值匕此FINMfllhCff LM的 3Mala UKJ17 T1W： .43jmp.E I95Z2DMguarn抬以口* ayiSfl? TnwJO 立 flaw ws incXida tisarjdiDn s 业、胃吐la*L Bror t-SiWIiCRMcMMEqrrBF4我T3C H3121125305424 4S993ODODDRqflU-srpU：0.141曰

13、中每W 问flORequ 茎 IQ知串IS&口 der*no-ni ugr419.19MorgrtwiM1M in iAUilllr 门口*d PlSunsajarUrEFid51726&9Sdwafzcrtlirian123E62Log IM由E-3T4 31iHUNMhkOUIBI bGf92 MMF-suiMiEPlRFTt3ttslJCJ594 7M5 .L.Durn-liYjIaen mT口*nDteenetrf fINMfeTa L31S她出事FVM4MCHfRoiMSid E rrcr卜所aMIk所味c-S30 52Ei27D (K33 -KUDMD DTH3Tm岭? 09141

14、21中门的3口岫叫H11W1 l7T.5fid.AJuswdR-six3rBd丽衣0*B匚隼甘用加时3175414 E H rsTDEsian713 7ZEZ4ltatn rfc zrilonnn1 . 115Stfnsqulrtaiil打呢遮9 di wig cnicncp府小？ua匕吧川Mmdi5.；2HirraiMXiiTi 3tiW.T -二 tF-fflaMVCDmDrMVffiKn C4金州耨PirnblF RE与tu DQ4QQQ/MiJWDc aija Akx KnfiExtfUGflhrauaikutkDdMny* 4fUW FlHUrtvd bu13guirEDart D3

15、fl5f1T Time: 1,53讯r* 1 附7 200，切U3M8G/exlBM Ensr E MhUKPtMMMOL 11如刖*4，7M祝i ，仁做2州1717I60 0009RWurtdo mmW MHnrrr4r渐*Ad|ust4d R-squ LDdo 9rn*S D -Ofndcrl qugison9 L Dl rrfir?JsiDA嚣，吧2AMuE crrm11WA3部小通耻收除白%诩8SCO*11MMM11927*?UjQ Htce 4hM-51S3IK2口的13 773MFMM14C2M73C5DuEeM博 a *Mg冰W口 Equal art =Qt iL 5,HTnJE:IUrtilW计算f值:f=(RS5-RSG)