商业银行管理2014k12

1、商业银行经营与管理研究Fall 2014银行业和金融服务业的发展和未来2014 金融热点、互联网金融、大数据时代2银监会要求银行设存款偏离度指标2014年9月12日，中国银监会办公厅、财政部办公厅、中国人民银行办公厅下发关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知，要求对商业银行设置月度存款偏离度指标，约束存款“冲时点”行为。存款偏离度指标，是指各项存款余额/日均存款余额-1，用来测算存款的波动性，属于银行主要经营状况指标之一。此次通知要求设置月末存款偏离度指标，即(月末最后一日各项存款-本月日均存款)/本月日均存款100%，明确该项指标不得超过3%。商业银行存款“冲时点”问题由来已久。存款月

2、末冲高、月初回落，月末存款偏离度较高，季末尤为突出3银监会要求银行设存款偏离度指标一些商业银行在业务开展中，通过高息揽储、非法返利、延迟支付、以贷转存、以贷开票、理财产品、同业业务等手段吸存倒存。此举目的在于降低全社会利率水平波动，进而降低实体融资成本。4银监会调整存贷比计算口径银监会今天正式发布关于调整商业银行存贷比计算口径的通知 ，2014年7月1日起对存贷比计算口径进行调整。56普惠金融普惠金融是指能有效、全方位为社会所有阶层和群体提供服务的金融体系，是让老百姓享受更多的金融服务，更好地支持实体经济发展。工商银行的融e购平台、中国银行的中银易商平台、中国建设银行的手机银行、北京银行(60

3、1169,)的京医通在普惠金融的背景环境下中国金融服务的跨越式变革中国银联的云POS产品的推出，中国进出口银行创意性地将节能环保与贷款进行结合的节能环保贷款7传统银行业拥抱互联网金融民生银行和阿里金融合作、中信银行和腾讯、北京银行和小米互联网金融快速发展的背后，风险也正快速集聚互联网金融其本质是金融业务，由于互联网金融没有创造新的金融模式，金融服务的对象、工具、法律关系没有发生根本性的变化，只是将金融业务从线下搬到了线上，是传统金融在互联网上的延伸，现有的金融法律、规章和监管基本规则仍然适用8金砖开发银行2014年7月15日，中国、巴西、俄罗斯、印度和南非五国领导人正式签订协议，成立金砖国家开

4、发银行。金砖国家开发银行总部设于上海，首任总裁来自印度金砖国家峰会发布的福塔莱萨宣言表示，金砖国家开发银行初始资本金为1000亿美元，由五个创始会员国平均出资金砖国家开发银行将成为继IMF和世界银行之外的另外一家重要的国际金融机构金砖五国GDP占到全球经济体量的20%以上，但在IMF和世界银行的发言权和影响力却远未至此9互联网金融模式、格局、特点10互联网金融概念互联网金融是指以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具，实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融互联网金融不是互联网和金融业的简单结合11互联网金融格局传统金融机构主要为传统金融业务的互联网创新以及电商化创新等非

5、金融机构：指利用互联网技术进行金融运作的电商企业、创富贷（P2P）模式的网络借贷平台，众筹模式的网络投资平台，挖财类的手机理财APP，以及第三方支付平台等12互联网金融模式第一是传统的金融借助互联网渠道为大家提供服务第二种模式，类似阿里金融，由于它具有电商的平台，为它提供信贷服务创造的优于其他放贷人的条件。互联网在里边发挥的作用是依据大数据收集和分析进而得到信用支持第三种模式，P2P的模式，这种模式更多的提供了中介服务,这种中介把资金出借方需求方结合在一起13互联网金融主营业务互联网金融，主要经营三大业务第一大业务，是支付。支付结算。买电商东西之后，要支付货款，支付流、结算流这是最主要的开头第

6、二个是理财。理财投资通过互联网金融来推销购买保值增值第三个是融资、贷款14“宝宝”军团随着余额宝在2013年底的爆发，今年众多的“类余额宝”产品纷纷出现，腾讯的理财通、京东金融、苏宁零钱宝等互联网巨头推出的“宝宝”形成了军团互联网金融目前较为流行的理财工具主要有三大类：以余额宝为代表的现金管理类、固定期限固定收益类理财、互联网上的P2P投互联网金融提供的固定期限、固定收益类产品。该类产品期限一般有30天1年不等，收益从年化615%不等，但此类产品风险较大，而银行同期理财收益大多在3.5%-5.5%之间，虽然为非保本浮动收益，但实际上风险极低。目前银行固定收益类理财产品仍为主流产品，且在个人理财

7、配置中占比较大。15互联网理财 逐渐改变人们理财习惯“一块钱就能理财”“收益高于银行存款”“随时可以支取”2013年至今，在余额宝的引领下，百度百发、网易添金、苏宁零钱宝、微信理财通等互联网理财产品层出不穷互联网拉近了普通大众和金融理财的距离面对互联网理财的夺人气势，传统银行理财业务也非按兵不动工商银行发行一款工银薪金宝货币基金，起购金额100元，零认申赎费，收益也具有吸引力。此外，平安银行推出“一分钱起购”的平安盈，农行理财新品效仿余额宝增添实时赎回功能，中信银行与腾讯财付通合作推出电子商户凭商誉授信16直销银行不依托实体网点、主要通过电子渠道提供金融产品与服务的新型银行经营模式已有13家银

8、行的直销银行上线中行、招行、建行、平安银行、上海银行、兴业银行、一共七家银行，跟阿里巴巴合作，基于阿里巴巴平台，大数据和信誉体系，给电商和中小微企业提供无抵押金融贷款北京银行与荷兰ING推出中国首家直销银行余额理财和存款业务几乎是每家直销银行的必备业务13家直销银行中，10家直销银行设有存款业务17直销银行直销银行诞生于上世纪90年代末北美及欧洲等经济发达地区在各国银行业的市场份额已达9%至10%，且占比仍在不断扩大直销银行可解除银行对网点的依赖，有效降低营销费用，进而提高给予客户的回报率，增加银行在未来市场中的竞争力18互联网金融服务特点成本低效率高覆盖广发展快管理弱风险大19互联网思维如何

9、改变金融生态？重构金融秩序成本、收益、服务都需要用互联网思维来构造原来第50名的金融机构因为互联网企业的帮助，一下子可能变到第一名降低交易成本互联网金融出现后，可以为消费者免费呈现所有金融机构贷款类产品。这就在一定程度上解决了交易效率的问题，也降低了消费者、金融机构的交易成本而互联网金融企业的利润来源，主要向金融机构收取一定的服务费20互联网思维如何改变金融生态？案例- 91金融的平台服务了几百万人，公司根据几百万人的交易数据和交易习惯设计最新产品，比如说，该公司上线一个P2P的产品91旺财，三月份上线到现在，已经实现每个月四亿多的交易量。一个新兴的互联网金融企业为什么在几个月内能做这么大？原

10、因也很简单，因为他们拥有大量的用户数据，并可以基于这些用户数据可以做一些产品21互联网思维如何改变金融生态？享受更多服务以银行为核心的金融秩序里，很多的中小消费者没有被服务到22美国的互联网金融创新产品 Simple Simple 的初衷是为了取代你的银行（而且他们做得确实不错，我认为），但是却算不上一个正式的银行。你的钱放在由联邦存款保险（FDIC）担保的账户上，由 Simple 的银行合作伙伴维护管理，但是这和 Simple 真正是什么关系不大。Simple 这家公司提供的免费工具可以让你查询账户、兑现支票、对消费纪录进行标注和分类，甚至可以通过平邮发送纸质支票，没有任何成本。Simple

11、 的操作界面对用户很友好且非常直观、便捷23美国的互联网金融创新产品 SimpleSimple 采用一种名为“安全支出（Safe-To-Spend）”的考量标准，用帐上的余额来回答这样一个问题：“在保证明天不会出现财务状况的前提下，我今天能花多少钱？”比如房租、存款买车的钱等等。所以如果现在你的账上有 1000 美元，下周房租就要到期，而你目前每天还有一小笔金额的支出，那么 Simple 会计算出你实际上只有 200 美元左右的可用资金。24美国的互联网金融创新产品 SimpleSimple 的“目标（Goals）”功能要比大多单独的银行应用更全面。“Goals”能够让用户设定存款用途，比如是

12、一次度假或者一顿美妙的晚餐，只需要回答两个关键的问题你需要存多少钱？你什么时候需要这笔钱？如果你希望减少每天存款的负担（或者加快存款的进度），可以从“安全支出”里分一部分出来用于某个特定的“目标”。如果你计划每天存 15 美元一直到月末，接着用这笔钱给自己买一件价格不菲的衣服，（通过调整“安全支出”）你可以从 100 美元开始累积存款。Simple 足够智能，能够重新计算每天需要的存款数额。25大数据时代（BIG DATA）银行业的机遇和挑战26“大数据”时代（ BIG DATA ）信息革命的第二个高潮麦肯锡称：“数据，已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，成为重要的生产因素。人们对于海量数

13、据的挖掘和运用，预示着新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来。”“数据是新的石油和金矿”现代互联网技术的崛起，已被公认为继农业革命、工业革命后，全面改变人类社会的“第三次革命”；其中，大数据是目前互联网科技最前沿的一个领域大数据时代，通过海量信息收集、数据处理和数据分析，纷繁复杂的人类行为变得有规律可循27“大数据”时代（ BIG DATA ）四个特征数据量大（Volume）,计量单位至少是P（1000个T）、E（100万个T）或Z（10亿个T）数据类型繁多（Variety）,多类型的数据对数据的处理能力提出了更高的要求价值密度低（Value）,如何通过强大的机器算法更迅速地完成数据的价值“提

14、纯”?速度快时效高（Velocity）,时效性要求高28“大数据”时代（BIG DATA）对于海量数据的挖掘和应用，预示着新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来人类社会将从信息时代、知识时代迈向智能时代中国推出了阿里信贷、淘宝数据魔方、受众引擎等“大数据”时代以互联网为代表的现代信息科技门户网站、社区论坛、微博、微信等新型传播方式的发展移动支付、搜索引擎和云计算的广泛应用，构建起了全新的虚拟客户信息体系，将改变现代金融运营模式数据海量化、多样化、传输快速化和价值化等特征，将给商业银行市场竞争带来全新的挑战2930“大数据”分析相关系统HadoopHadoop是效仿谷歌FileSystem和谷歌

15、MapReduce而实现的一套海量数据分布式处理的开源软件框架，被广泛部署运用于雅虎、Facebook等互联网企业Hadoop由两部分组成，一部分是HDFS分布式文件系统，一部分是MR框架（MapReduceFramework）HiveHive是Facebook开源的基于Hadoop的数据仓库平台,可以方便地进行海量数据提取、转化、加载(ETL)工作Hive定义了一个类似于SQL的查询语言HQL31“大数据”分析相关系统 PigPig是一个基于Hadoop的大规模数据分析平台，使程序员可以更加方便地进行大规模数据处理为复杂的海量数据并行计算提供了一个简单的操作和编程接口目前广泛使用的开源海量数

16、据处理系统大都以Hadoop作为数据存储和并行处理的基础框架Hive和Pig都是在Hadoop之上提供了类SQL语言的解决方案,这大大减少了并行处理程序开发的难度，使用户不必具备较强的程序编写能力，进而更多地关注业务逻辑32“大数据”时代（ BIG DATA ）银行业的机遇与挑战“大数据”的高速发展，使银行业的客户数据、交易数据、管理数据等均呈现爆炸式增长，银行业服务及管理模式都将发生根本性改变机遇来自银行网点、PC、移动终端设备、传感器网络传来的结构化、非结构化的海量数据，为银行创造了深化客户挖掘、强化交叉销售、加快产品创新的广阔空间使银行决策从“经验依赖”向“数据依据”转化资产、负债、客户

17、、交易对手及业务过程中产生的各种数据资产，在风险控制、成本核算、资本管理、绩效考核等方面发挥着重要作用，充分利用数据分析技术将是银行制胜的关键33“大数据”时代（ BIG DATA ）银行业的机遇与挑战挑战数据驾驭能力数据收集: 银行不仅要收集来自网点、信贷等传统渠道的结构化数据，还有收集来自物联网、互联网、机构系统的各类非结构化数据数据存储: 要达到低成本、低能耗、高可靠性数据处理:处理的复杂度相当大，如客服录音数据生存发展能力大量的数据来源和强大的数据分析工具正催生出很多新的金融业态来直接瓜分银行的信贷市场与传统银行相比，互联网金融在信息收集、信息处理、产品交付以及风险防范等方面都具有优势

18、34“大数据”时代（ BIG DATA ）银行业的机遇与挑战互联网金融提供的金融服务已经从简单支付渗透到了转账汇款、小额信贷、现金管理、资产管理、供应链金融、基金和保险代销等银行核心业务领域商业运营模式面临变革随着数据化和网络化的全面深入发展，金融服务虚拟化将成为大势所趋产品虚拟化，金融IC卡的推广应用,电子货币将与实物货币并驾齐驱服务虚拟化, “善融商务”“交博汇”以及网络金融商城等银行电子商务平台不断发展，鼠标银行、电子银行成为未来趋势管理虚拟化,银行业务中的各种单据、凭证等将以数字文件的形式出现35商业银行的应对策略强化“数据治行”建设“数据仓库”建设“大数据平台”与移动网络、电子商务、

19、社交网络等“大数据平台”融合与数据分析专业厂商合作，对数据存量进行综合处理与分析建设“智慧银行”有机处理繁杂数据，高效配置金融资源从传统有时限的金融服务向全天候服务转变36大数据时代重构新的金融体系2012年轰动科技界的一件大事是美国奥巴马政府公布的大数据(big data)计划这条信息被业界解读为大数据与互联网革命有着同等的地位随着大数据、移动互联网的来临，传统的金融体系和商业模式正在被重构英国,Wonga公司正在利用海量数据挖掘算法来做贷款业务，他们大量使用社交媒体和其他网络工具，将客户的信息碎片关联起来，预测客户的违约风险，为其信贷业务提供依据中国,阿里巴巴旗下的阿里信贷自2012年8月

20、起全面向普通会员开放，提供无抵押、无担保的低额贷款37大数据时代重构新的金融体系机构形态由以物理网点为主向以虚拟网络为主转变形成“电子银行+自助渠道+物理网点”的立体客户服务体系通过网上银行、手机银行可以弥补商业银行营业网点的不足，实现服务区域和服务时间的全覆盖自助服务范围不断拓宽,股份制商业银行离行式自助银行与人工网点的配比已经达到1.76:1自助交易量明显增多,自助渠道功能范围大部分已扩大至包含取款，对私/对公存款，本行对私/对公转账、跨行转账，小额结售汇，代缴费，基金、外汇、贵金属买卖，第三方存管，B股银证转账，IC卡圈存、圈提等交易38大数据时代重构新的金融体系业务边界由有限向趋于无限

21、转变中国建设银行的“善融商务”，既提供信息发布、交易撮合、在线交易等电商服务，也提供支付结算、担保融资等金融服务，还具备博客、论坛、商圈等社交功能中国交通银行的“交博汇”、招商银行的“非常e购”、中信银行的“金融商城”等发展模式由规模经营向范围经营转变商业银行必须摆脱依赖于单一产品或渠道优势的传统做法，运用信息资源来扩大客户群体39大数据时代重构新的金融体系商业模式由垄断竞争向合作共赢转变银行与第三方机构合作类业务规模快速增长业务营销由分散向集中转变资产业务由重增量向重存量转变负债业务由被动负债向主动负债转变银行服务由共性向个性转变风险管理由控制内部向防范转变40“大数据”在银行业的应用客户管

22、理银行可以通过大数据分析平台，接入客户通过社交网络、电子商务、终端设备等媒介产生的非结构化数据，构建全面的客户视图。根据用户行为对用户进行聚类分析，进而可以有效的甄别出优质客户、潜力客户以及流失客户营销管理通过对形式多样的用户数据（用户消费数据、浏览记录、购买路径等）进行挖掘、追踪、分析，将不同客户群体进行聚类，有助于获取用户的消费习惯、风险收益偏好等特征信息。从而根据不同客户特性打造个性化的产品营销服务方案41“大数据”在银行业的应用风险管理社会化媒体的互动、实时的传感器数据、电子商务和其他新的数据源42运用大数据发展互联网金融 支付、金融、ONLINE、OFFLINE的核心是数据！对于金融

23、支付大数据，不仅仅要考虑大数据通用的处理技术，还要考虑特定的大数据应该用什么技术处理，能够把大数据的价值挖掘出来什么是数据价值？在垂直领域里有很多价值，比如做分析、做预测，比如征信体系的制定，或者做用户行为的挖掘、信息的推介、产品的推介，而这些东西基于大数据和数据管理可归成三类，一是对现状进行分析和感知；二是对未来的趋势进行预测和判断；三是在对现状感知、对未来预测时候，形成的决策调控行为43运用大数据发展互联网大数据计算的挑战性第一个是数据复杂性问题；第二个是数据的多样性；第三个是数据的传输、存储和处理怎么处理好数据的安全和隐私，在金融领域是一个非常重要的问题要让数据价值放大，通过某种程度有偿

24、的数据共享实现这个行业生态更大规模的发展，构建更好的生态体系，是特别需要重点关注的44大数据计算的挑战数据复杂性把结构化数据和非结构化数据关联起来一起用，数据怎么进行度量？比如支付日志数据和网上的舆论数据和产品竞争对手的情报数据能不能关联起来做综合分析数据的复杂关联和数据的聚集变化对数据复杂性的影响远远超过多大量的数据带来的数据复杂性的影响数据多样性45大数据计算的挑战数据在哪里Paypal的数据，有智能终端，这些数据是不是全传到数据中心里做综合的设计分析，还是在智能终端上直接处理和判断？在线上的实时交易过程中，数据系统怎么构建？数据的传输、数据的存储、数据的分析以及数据在不同终端的应用，整个

25、数据体系怎么构建用数据干什么？做预测，或者做征信，或者做判断，带来的是对数据结果的感知和学习，“学习复杂性”46大数据计算的挑战计算复杂性在金融支付领域，最大的是流式数据计算，如果在很短做决策，所有数据传输过来之后快速地做决策，不仅仅是基于当前流过来的数据，还有历史上的数据，带来计算处理模式上的难点，现在有各种处理软件，由于计算机体系结构的限制，使得计算过程中没办法实时精准的计算流式数据的规则，我们需要给出一种基于全模态流式数据的简约计算与增量计算方法，在当前的领域里还没有成熟的技术47大数据计算的挑战系统复杂性，大部分看作后台日志，更多的只考虑传输，存下来之后，分析时候时拿存下来的数据进行处

26、理，现在系统处理架构把存储、感知、计算分离，存储、感知、计算分离，导致大量数据存下来之后在线上的价值利用比较有限，在这种情况下，能不能从感知存储计算变成流式全生命周期新的系统架构，这种新的系统架构要考虑到系统自身存储计算资源的调度和实时响应能力。学习复杂性，更多的是从数据里面挖掘知识，从知识推断出结论48大数据发展技术现状第一，应用驱动的大数据价值第二，大数据处理的架构是多样化的，包括类似Hadoop、MapReduce这样的体系，多模式并存对目前数据处理架构带来一种新的挑战结构化数据是一种模式，非结构化数据是模式，结构化数据和非结构化数据结合是一种模式，文本数据和语音数据、音频数据怎么结合，

27、我们很难用单一结构处理这样的数据，目前状况是多种架构共同解决一个问题49大数据发展技术现状第三，安全和隐私在金融领域非常重要，大数据带来的价值和便利的同时，安全的问题也可能是非常关键的问题第四，技术问题，基于大数据的金融产品的推荐，基于大数据发展态势的预测等等，推荐和预测也许比传统的数据分析、数据挖掘更有价值，非常有前途的技术数据分析与可视化，还有数据本身的共享，构建更好的生态体系50大数据发展技术现状中国当前大数据应用领域网络、电信网络和互连网络，网络大数据、金融大数据、健康医疗、企业管理、政府管理和安全金融排第二位互联网金融的核心在于大数据，到底是哪些数据呢？通信数据，包括用户实名信息、用

28、户通讯时的地理位置信息，以及用户历史上产生的事件信息，如通过手机支付数据，互联网浏览日志，社交网络上的行为日志，电商数据51大数据发展技术现状怎么使用这些数据？通过这些数据，可以给用户一个精准的画像，比如年龄、兴趣爱好、收入、诚信度最后产生价值，包括营销、信贷、信用，风险管理，比如陆金所讲的风险有6%，如果把更多的数据利用起来的时候，降低为3%？在线推荐，Qzone流量变现平台“广点通”，无论广告推荐，还是产品营销，还是用户的朋友推荐，比如用户画像基本属性、爱好、用户在网络上面的行为、用户当前的状态等等，这些数据都可以通过ONLINE的数据来画像，可以跟通讯行为的数据结合起来52哪些数据对互联

29、网金融可能是有作用的？通信数据，包括用户实名信息、用户通讯时的地理位置信息，以及用户历史上产生的事件信息银行数据，比如通过手机支付数据，还有互联网浏览日志，比如社交网络上的行为日志电商数据通过这些数据，可以给用户一个精准的画像，比如年龄、兴趣爱好、收入、诚信度等。归类好、组织好这些数据，最后就能产生价值53金融监管改革对银行商业模式将产生影响54监管改革步入实施阶段全球金融监管改革进程正从决策阶段步入实施阶段改革分为两大类：关注减少银行倒闭可能性的改革和旨在降低倒闭严重性的改革55监管改革步入实施阶段改革关注减少银行倒闭可能性在降低银行业机构的倒闭概率方面取得了最显著的进展，特别是针对资本充足

30、率的全球改革大部分业已完成，其中包括巴塞尔协议2.5规定的交易账户改革、巴塞尔协议I I I关于资本水平和定义的改革，以及更改巴塞尔协议I I中的风险加权机制适用于全球系统重要性银行（G-S I B s）的新的补充资本框架协议已经达成，初步将会采用这一框架的28家银行已经确定56监管改革步入实施阶段对杠杆比率也有明确规全球流动性要求，流动性覆盖比率（LCR ）和净稳定资金比率（N S F R）改革致力于降低银行倒闭严重性2011年11月发布了金融机构有效处置框架的关键，这是监管机构和银行建立全球框架和原则过程中的一项重大突破支付与清算体系委员会和国际证监会组织关于制定金融市场基础设施的恢复和处

31、置计划要求的提案场外衍生品改革,为非中央结算的场外衍生品交易制定保证金要求57监管改革步入实施阶段改革对银行商业模式产生影响加强治理框架，以整合风险偏好、压力测试、战略规划、资本和流动性管理开发新工具，以应对一系列新的制约因素，包括风险资本、杠杆比率和流动性比率增强数据和信息技术基础设施，在支持风险管理和商业决策的同时，实现更高的成本效率和成本节约不应满足于保持最低水平的监管合规，利用法规规定的新工具管理风险并实现业务增长识别跨越不同监管要求和更广泛的业务结构调整举措两者之间的协同效应58从政策制定转向政策实施巴塞尔委员会和金融稳定委员会的工作重点正在从政策制定转向政策实施巴塞尔委员会引入了三级审查机制一级审查重点关注成员国实施新规定的及时性二级审查着重于实质，即合规工作是否与全球性协议一致。美国、欧盟和日本目前正处于二级审查阶段，初步结果已经在2012年10月公布三级审查重点关注监管改革对个体金融机构产生的实际影响巴塞尔银行监管委员会领导的由不同国家监管人员组成的小组将对银行进行实地考察，这是全球监管协调历史上前所未有的举措59从政策制定转向政策实施协调全球改革举措按照原则进行全球协调的内容包括一直以宽松协调方式进行的全球层面的改革地方性改革是指在地方层