中南大学《计量经济学》期末试题B卷及答案

1、1、一个假想的例子，其中Y=消费支出，X=国民收入，为1990年1月到1994年6月的月度数据。投资Z=X-Y，可以由GENR命令定义。试用OLS和2SLS法估计模型： Y=a+bX X=Y+Z并作模拟。OLS法的联立偏误明显吗？表1 1990年1月到1994年6月的消费支出和国民收入月度数据MONTHYXMONTHYX1990:01:002.613.61992:04:0022.229.41990:02:003.515.91992:05:0023.1931.81990:03:004.086.31992:06:0024.1832.91990:04:004.717.31992:07:0025.38

2、35.31990:05:005.317.41992:08:0026.2536.51990:06:006.038.21992:09:0026.9137.61990:07:007.0510.61992:10:0027.2436.81990:08:007.812.11992:11:0028.1138.41990:09:008.6112.21992:12:0028.2638.21990:10:009.2112.81993:01:0029.25401990:11:009.6612.71993:02:0030.7542.81990:12:0010.8614.91993:03:0031.4143.11991

3、:01:0011.3415.41993:04:0032.4644.71991:02:0012.6618.21993:05:0032.4944.11991:03:0013.4719.51993:06:0033.7846.11991:04:0013.518.41993:07:0034.5947.31991:05:0014.3719.81993:08:0034.5646.61991:06:0015.4221.11993:09:0035.7348.61991:07:0016.0522.11993:10:0036.3649.41991:08:0016.65231993:11:0036.949.81991

4、:09:0017.37241993:12:0037.62511991:10:0018.0924.61994:01:0038.8853.41991:11:0018.4524.61994:02:0039.6954.51991:12:0020.4629.41994:03:0040.1754.71992:01:0020.8228.91994:04:0040.2353.31992:02:0021.2729.51994:05:0041.6756.71992:03:0022.230.31994:06:0042.7559.22.从1951到1998年的内蒙人口数据，有年份YEAR，人口数Y两个变量。设模型为：

5、 LY=a+bYEAR+cLY（-1）+dLY（-2）其中LY=log（Y）。（注：LY(-1)表示LY的一期滞后值）（1）估计模型，进行参数和方程的显著性检验，并预测1999年和2000年的人口数；（2）你可以通过选择不同形式的解释变量，尝试着建立自己的模型；（3）对1960年的数据异常，你用什么办法处理？（提示：在模型中引进虚拟变量，比如引进表示1960年的虚拟变量D60,使得60年取1，其他年份取50）。表2 1951到1998年的内蒙人口数据YEARYYEARYYEARY1951687196713711983197019527161968141119841993195375819691

6、460198520161954801197014911986204119558431971155519872066195689719721603198820941957936197316511989212219589861974170519902163195910631975173819912184196011911976176919922207196111631977179819932232196211721978182319942260196312151979185219952284196412541980187619962307196512961981190319972325196613

7、3019821942199823443.给出了中国名义GDP的季度数据(1994.11999.2)。（1）作GDP的时间序列图，观察季节波动的模式；（2）估计回归模型：GDP=b0+b1*t；（时间指标t用trend(1993.4)计算）；（3）定义季节虚拟变量D1，D2，D3，D4（比如D1=seas(1)），估计回归模型 GDP=b0+b1*D1+b2*D2+b3*D3+b4*t将结果和（2）作比较，考察模型的模拟精度有何变化？（4）估计回归模型，将结果和（3）比较，GDP=b0*D4+b1*D1+b2*D2+b3*D3+b4*t为什么四个虚拟变量都可以引入，而不出现多重共线性陷阱？表3 中国名义GDP的季度数据1994:01:0011118.281996:04:0021795.821994:02:0013675.971997:01:0014831.161994:03:0014202.041997:02:0017975.521994:04:0017749.981997:03:0018271.161995:01:0012302.011997:04:00236201995:02:0014984.531998:01:00158991995:03:0015469.861998:02:0019283.51995:04:001988