XXXX银行从业风险管理预测试卷六

1、年银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(六)一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A资产产分组B集中中度指标标C蒙特特卡洛模模拟D历史史损失数数据均值值与方差差替代2( )是指协协议双方方同意在在约定的的将来某某个日期期按约定定的条件件买入或或卖出一一定标准准数量的的某种金金融工具具的标准准化协议议。 A期货货合约BB掉期合合约C期权合约约D远期合合约3( )不属于于事前风风险控制制手段。 A风

2、险险转移BB风险规规避C风险补补偿D风险分分散4经济济资本是是指在一一个给定定的置信信水平下下，用来来吸收或或缓冲所所有风险险带来的的非预期期损失的的资本。置信水水平由银银行的管管理层规规定，选选择的置置信水平平越高，发生风风险的概概率就( )。 A不变变B越低C越高D无法判判断5风险险文化的的精神核核心是( )。 A风险险管理理理念B知识C制度D内部控控制6下列列关于财财务比率率的表述述，正确确的是( )。 A盈利利能力比比率体现现管理层层控制费费用并获获得投资资收益的的能力B杠杆杆比率用用来判断断企业归归还短期期债务的的能力C流动动性比率率用于体体现管理理层管理理和控制制资产的的能力D效率

3、率比率用用来衡量量企业所所有者利利用自有有资金获获得融资资的能力力7假设设某商业业银行以以市场价价值表示示的简化化资产负负债表中中，资产产A=11 0000亿元元，负债债L=8800亿亿元，资资产久期期为DAA=5年年，负债债久期为为DL=4年。根据久久期分析析法，如如果年利利率从55上升升到5.5，则利率率变化使使银行的的价值变变化( )亿元。 A8.53B-88.53C9.00D-99.00 8银行行用3年年期美元元存款作作为3年年期欧元元贷款的的融资来来源，存存款按照照伦敦同同业拆借借 市场场利率每每年定价价一次，而贷款款按照美美国国库库券利率率每年定定价一次次；该笔笔欧元贷贷款为可可提

4、前偿偿还的贷贷款。银银行所面面临的市市场风险险不包括括( ）。A期权权性风险险B基准风风险C汇率风风险D重新定定价风险险9下列列流动性性监管核核心指标标的计算算公式，正确的的是( )。 A流动动性比例例=流动动性负债债余额流动性性资产余余额1000 B人民民币超额额准备金金率=在在中国人人民银行行超额准准备金存存款人民币币各项存存款期末末余额1000 C核心心负债比比率=核核心负债债期末余余额总负债债期末余余额1000 D流动动性缺口口率=流流动性缺缺口到期流流动性资资产1000 10下下列关于于商业银银行资本本的说法法，不正正确的是是( )。 A重估估储备指指商业银银行经国国家有关关部门批批

5、准，对对固定资资产进行行重估时时，固定定资产公公允价值值与账面面价值之之间的正正差额B若银银监会认认为重估估作价是是审慎的的，这类类重估储储备可以以列入附附属资本本，但计计入附属属资本的的部分不不超过重重估储备备的700 C优先先股是商商业银行行发行的的，给予予投资者者在收益益分配、剩余资资产分配配等方面面优先权权利的股股票D少数数股权指指在合并并报表时时，母银银行净经经营成果果和净资资产中，不以任任何直接接或间接接方式归归属于子子银行的的部分11下下列关于于资本的的说法，正确的的是( )。 A经济济资本也也就是账账面资本本 B会计计资本是是监管部部门规定定的商业业银行应应持有的的同其所所承担

6、的的业务总总体风险险水平相相匹配的的资本C经济济资本是是商业银银行在一一定的置置信水平平下，为为了应对对未来一一定期限限内资产产的非预预期损失失而应该该持有的的资本金金D监管管资本是是一种完完全取决决于商业业银行实实际风险险水平的的资本12下下列关于于信用风风险的说说法，正正确的是是( )。 A信用用风险只只有当违违约实际际发生时时才会产产生B对商商业银行行来说，贷款是是唯一的的信用风风险来源源C信用用风险包包括违约约风险、结算风风险等主主要形式式D交易易对手信信用评级级的下降降不属于于信用风风险13多多种信用用风险组组合模型型被广泛泛应用于于国际银银行业中中，其中中( )直直接将转转移概率率

7、与宏观观因素的的关系模模型化，然后通通过不断断加入宏宏观因素素冲击来来模拟转转移概率率的变化化，得出出模型的的一系列列参数值值。 ACrrediit MMetrricss模型BCrrediit PPorttfollio Vieew模型型 CCrrediit RRiskk+模型型DCrrediit MMoniitorr模型 14某某银行220066年贷款款应提准准备为11 1000亿元元，贷款款损失准准备充足足率为880，则贷款款实际计计提准备备为( )亿元。 A8880 B 1 3375 CC1 1100 D1 0000 15商商品价格格风险是是指商业业银行所所持有的的各类商商品的价价格发生生

8、不利变变动而给给商业银银行带来来损失的的风险。这里的的商品不不包括( )。 A大豆豆B石油C铜D黄金16下下列关于于货币互互换的说说法，不不正确的的是( )。 A货币币互换是是指交易易双方基基于不同同的货币币进行的的互换交交易B货币币互换通通常需要要在互换换交易的的期初和和期末交交换本金金，不同同货币本本金的数数额由事事先确定定的汇率率决定C货币币互换既既明确了了利率的的支付方方式，又又确定了了汇率D货币币互换交交易双方方规避了了利率和和汇率波波动造成成的市场场风险17在在自我评评估法中中，下列列操作风风险与内内部控制制评估的的工作流流程各阶阶段，按按照先后后顺序排排序结果果是( )。 (1)

9、全全员风险险识别与与报告 (2)控控制活动动识别与与评估 (3)制制定与实实施控制制优化方方案 (4)报报告自我我评估工工作与日日常监控控 (5)作作业流程程分析和和风险识识别与评评估 A(11)(22)(33)(44)(55)B(4)(1)(5)(3)(2) C(44)(22)(33)(11)(55)D(1)(5)(2)(3)(4) 18如如果银行行的总资资产为11 0000亿元元，总存存款为8800亿亿元，核核心存款款为2000亿元元，应收收存款为为10亿亿元，现现金头寸寸为5亿亿元，总总负债为为9000亿元，则该银银行核心心存款比比例等于于( )。 A0.1B0.2C0.3 D0.4 1

10、9某某30000万美美元的11年期借借款承诺诺由3个个月期的的欧洲货货币期货货合约来来保值，合约的的名义本本金为3300万万美元。那么此此项贷款款承诺的的套保比比率为( )。A355B38CC40DD6020下下列关于于操作风风险分类类的说法法，正确确的是( )。 A高管管欺诈属属于可降降低的风风险B交易易差错和和记账差差错属于于可规避避的风险险C火灾灾和抢劫劫属于可可规避的的风险D改变变市场定定位属于于可规避避风险21自自我评估估法有助助于( )。 A识别别银行日日常经营营存在的的风险点点B员工绩绩效考核核C简化化管理流流程 DD计算损损失金额额和发生生概率22银银行评估估未来挤挤兑流动动性

11、风险险的方法法是( )。 A现金金流分析析B久期分分析法CC缺口分分析法DD情景分分析23下下列指标标计算公公式中，不正确确的是( )。A不良良贷款率率=(次次级类贷贷款+可可疑类贷贷款+损损失类贷贷款)各项贷贷款1000 B预期期损失率率=预期期损失资产风风险敞口口1000 C单一一客户贷贷款集中中度=最最大一家家客户贷贷款总额额贷款类类资产总总额1000 D贷款款损失准准备金率率=贷款款损失准准备金余余额贷款类类资产总总额 24商业银银行财务务报表附附注特别别规定对上市市银行的的( )三三项内容容的披露露做了非非常详细细的规定定。 A长期期贷款、逾期贷贷款、呆呆账贷款款B长期贷贷款、逾逾期

12、贷款款、呆滞滞贷款C贷款款总额、逾期贷贷款、呆呆账贷款款D贷款总总额、逾逾期贷款款、呆滞滞贷款25信信用联动动票据的的主要吸吸引力在在于( )。 A可获获得更高高的投资资收益B可完完全规避避信用风风险C可获获得其他他信用衍衍生产品品无法达达到的避避税功能能D不需需要对相相关的证证券进行行实际投投资，而而是通过过人为方方式就能能够获得得标的资资产的现现金收益益26关关于到期期日之前前的期权权价值，下列表表述正确确的是( )。A美式式看涨期期权的最最大价值值小于欧欧式看涨涨期权的的最大价价值B欧式式看跌期期权的最最大价值值等于美美式看跌跌期权的的最大价价值C美式式看涨期期权的最最大价值值大于欧欧式

13、看涨涨期权的的最大价价值D欧式式看跌期期权的最最大价值值大于美美式看跌跌期权的的最大价价值27巴巴塞尔委委员会在在有效效银行监监管核心心原则的的评价方方法中中对于商商业银行行国家风风险的监监管给出出了具体体的原则则和标准准。其中中要求各各国监管管机构(或其他他官方当当局)规规定银行行对各国国风险暴暴露的固固定比例例，并据据此确定定合理的的计提准准备金( )标准准。 A最高高B最低C中间D以上都都不对28法法律风险险和合规规风险之之间的关关系是( )。 A两者者是一回回事 B两者毫毫无联系系C两者者有关但但又有区区别D以上都都不对29在在巴塞塞尔新资资本协议议公布布之前，巴塞尔尔委员会会发布了了

14、( )次次资本协协议征求求意见稿稿。A1BB2C3 DD4 30( )不能能规避利利率风险险。 A金融融期货BB金融期期权C利率互互换D定期存存款31巴塞尔尔新资本本协议要求实实施内部部评级法法初级法法的商业业银行( )。 A必须须自行估估计每笔笔债项的的违约损损失率B参照照其他同同等规模模商业银银行的违违约损失失率C由监监管当局局根据资资产类别别给定违违约损失失率D由信信用评级级机构根根据商业业银行要要求给出出违约损损失率32下下列关于于事后检检验的说说法，不不正确的的是( )。 A事后后检验将将市场风风险计量量方法或或模型的的估算结结果与实实际发生生的损益益进行比比较，以以检验计计量方法法

15、或模型型的准确确性和可可靠性，并据此此对计量量方法或或模型进进行调整整和改进进B事后后检验是是市场风风险计量量方法的的一种C若估估算结果果与实际际结果近近似，则则表明该该风险计计量方法法或模型型的准确确性和可可靠性较较高D若估估算结果果与实际际结果差差距较大大，则表表明事后后检验的的假设前前提存在在问题33风风险评级级的程序序是( )。A制定定监管措措施+收收集评级级信息+分析评评级信息息+得出出评级结结果+整整理评级级档案 B收集集评级信信息+分分析评级级信息+得出评评级结果果+制定定监管措措施+整整理评级级档案 C制定定监管措措施+整整理评级级档案+收集评评级信息息+分析析评级信信息+得得

16、出评级级结果 D整理理评级档档案+收收集评级级信息+制定监监管措施施+分析析评级信信息+得得出评级级结果 34下下列对银银行业机机构信息息披露要要求的说说法，不不正确的的是( )。 A必须须每季度度披露风风险管理理政策B根据据巴塞尔尔委员会会的要求求，银行行应进行行并表披披露C必须须提高信信息披露露的相关关性D必须须保持合合理频度度35国国际会计计准则对对金融资资产划分分的优点点不包括括( )。 A它是是基于会会计核算算的划分分B按照照确认、计量、记录和和报告等等程序严严格界定定了进入入四类账账户的标标准、时时间和数数量，以以及在账账户之间间变动、终止的的量化标标准C直接接面对风风险管理理的各

17、项项要求D有强强大的会会计核算算理论和和银行流流程框架架、基础础信息支支持36缺缺口分析析和久期期分析采采用的都都是( )敏感性性分析方方法。 A利率率B汇率C股票价价格D商品价价格37下下列哪一一项不属属于国际际会计准准则对金金融资产产划分的的优点？( )A有强强大的会会计核算算理论和和银行流流程框架架、基础础信息支支持B按照照确认、计量、记录和和报告等等程序严严格界定定了进入入四类账账户的标标准、时时间和数数量，以以及在账账户之间间变、终终止的量量化标准准C直接接面对风风险管理理的各项项要求D它是是基于会会计核算算的划分分38风风险管理理的最基基本要求求是( )。 A适时时、准确确地识别别

18、风险BB准确、详细地地计量风风险C适时时、完整整地监测测风险DD迅速、有效地地控制风风险39商商业银行行经济资资本配置置的作用用主要体体现在( )两个个方面。 A资本本金管理理和负债债管理BB资产管管理和负负债管理理C绩效效考核和和风险管管理 D流动性性管理和和绩效考考核40下下列关于于市场约约束和信信息披露露的说法法，不正正确的是是( )。 A银行行的信息息披露主主要由资资产负债债表、利利润表、现金流流量表、报表附附注、部部分公司司治理情情况和部部分风险险管理情情况所构构成 B信息息披露是是巴塞塞尔新资资本协议议提出出的三大大支柱之之一C市场场约束是是巴塞塞尔新资资本协议议提出出的三大大支柱

19、之之一D市场场约束机机制发挥挥外部监监督作用用，推动动银行业业金融机机构持续续改进经经营管理理，提高高经营效效益，降降低经营营风险41通通常金融融工具的的到期日日或距下下一次重重新定价价日的时时间越长长，并且且在到期期日之前前支付的的金额越越小，则则久期的的绝对值值( )。A不变变B越高C越低D无法判判断42根根据我国国银监会会制定的的商业业银行风风险监管管核心指指标，其中关关于累计计外汇敞敞口头寸寸比例的的表述，下面选选项中不不正确的的一项是是( )。 A累计计外汇敞敞口头寸寸为一个个季度末末的汇率率敏感性性外汇资资产减去去汇率敏敏感性外外汇负债债B资本本净额定定义与资资本充足足率指标标中定

20、义义一致C在计计算比率率时应将将各种外外汇敞口口统一折折合为美美元D累计计外汇敝敝口头寸寸比例=累计外外汇敞口口头寸资本净净额 43( )是指指获得银银行信用用支持的的债务人人由于种种种原因因不能或或不愿遵遵照合同同规定按按时偿还还债务而而使银行行遭受损损失的可可能性。 A信用用风险BB市场风风险C操作风风险D流动性性风险44巴巴塞尔委委员会对对巴塞塞尔资本本协议进行全全面修改改，并于于( )首次公公布修改改后的资资本协议议征求意意见稿。 A19998年年5月BB19999年66月C20001年11月D20003年44月 45风风险管理理的核心心在于( )。 A风险险识别BB风险计计量C风险险

21、监测DD选择最最佳风险险管理技技术组合合46某某2年期期债券麦麦考利久久期为11.6年，债券目目前价格格为1001.00元元，市场场利率为为8%，假设市市场利率率突然上上升2%，则按按照久期期公式计计算，该该债券价价格( )。A上涨涨2.76%B下跌2.76%C上涨2.96%D下跌2.96%47风风险监管管的演变变阶段不不包括( )。 A审慎慎监管BB风险为为本的监监管C风险价价值监管管D以上都都不包括括48关关于市场场约束的的表述，下面选选项中不不正确的的是( )。 A市场场约束机机制在新新资本协协议出台台前只存存在于监监管框架架的理论论中B市场场约束的的目的在在于保证证市场提提供另一一层面

22、的的监督C市场场约束的的运作机机制主要要是依靠靠利益相相关者的的利益驱驱动，包包括存款款人、债债权人、银行股股东等D这些些利益相相关者采采取的举举措，会会对银行行在金融融市场上上的运作作产生多多方面的的影响49操操作风险险管理职职能部门门的工作作不包括括( )。 A创建建结构化化的风险险评估方方法B监控控和事故故处理C承担担操作风风险管理理的最终终责任D了解解整个银银行的风风险状况况50根根据巴巴塞尔新新资本协协议的的有关规规定，操操作风险险损失事事件被划划分为( )种种事件类类型。 A6BB7C8 DD9 51目目前，( )是我我国商业业银行面面临的最最大、最最主要的的风险种种类。 A信用用

23、风险BB市场风风险C操作风风险D声誉风风险52马马柯维茨茨提出的的( )描描绘出了了资产组组合选择择的最基基本、最最完整的的框架，是目前前投资理理论和投投资实践践的主流流方法。 A均值值方差模模型B资本资资产定价价模型C套利利定价理理论 D二叉树树模型53巴塞尔尔新资本本协议为商业业银行提提供三种种操作风风险经济济资本计计量方法法，其中中不包括括( )。 A高级级计量法法B标准法法C基本指指标法DD内部评评级法54在在操作风风险经济济资本计计量的方方法中，( )的原理理是，将将商业银银行的所所有业务务划分为为八类产产品线，对每一一类产品品线规定定不同的的操作风风险资本本要求系系数，并并分别求求

24、出对应应的资本本，然后后加总八八类产品品线的资资本，即即可得到到商业银银行总体体操作风风险的资资本要求求。 A高级级计量法法B基本指指标法CC标准法法D内部评评级法55下下列关于于VaRR的说法法，正确确的是( )。A均值值VaRR是以均均值作为为基准来来测度风风险B均值值VaRR度量的的是资产产价值的的平均损损失C均值值VaRR是以期期末价值值作为基基准来测测度风险险D均值值VaRR度量的的是资产产价值的的相对损损失56关关于操作作风险报报告的说说法，正正确的是是( )。 A不能能使用外外部人员员撰写的的报告B除高高级管理理层外，报告不不应发送送给相应应的各级级管理层层C内审审部门应应直接参

25、参与业务务部门的的操作风风险管理理D业务务部门可可以单独独向高级级管理层层汇报，不一定定需要经经过风险险管理部部门57如如果商业业银行的的流动性性需求和和流动性性来源之之间出现现了不匹匹配，流流动性需需求( )流动性性来源，或者获获得流动动性的成成本过高高降低了了银行的的收益，流动性性风险就就发生了了。 A大于于B小于C等于D以上都都不对58按按照巴塞塞尔委员员会的规规定，银银行要在在合适的的时候建建立一个个在一定定时点上上的本外外币之间间现金流流允许发发生错配配的( )限额，并依据据实际情情况对这这个限额额进行调调整。不不仅要对对总体外外币设置置限额，还要分分别对每每种外币币都设置置一个限限

26、额。 A最小小B最大C中等D以上都都不对59( )是是风险评评估和监监测的重重要工具具，它有有助于银银行进行行日常监监控和实实时监测测的动态态操作风风险管理理。 A风险险指标BB风险诱诱因C绩效测测评D因果模模型60根根据巴塞塞尔委员员会的定定义，操操作风险险的每类类业务产产品线事件类类型共有有( )个个组合。 A600B64CC56DD49 61关关于事后后检验，下列说说法正确确的是( )。A事后后检验是是操作风风险计量量方法的的一种B事后后检验将将市场风风险计量量方法或或模型的的估算结结果与实实际发生生的损益益进行比比较，以以检验计计量方法法或模型型的准确确性和可可靠性，并据此此对计量量方

27、法或或模型进进行调整整和改进进C若估估算结果果与实际际结果差差距较大大，则暗暗示该风风险计量量方法或或模型存存在问题题，但结结论不确确定D若估估算结果果与实际际结果差差距较大大，则表表明事后后检验的的假设前前提存在在问题62如如果第一一个资产产组合的的预期收收益为88，标标准差为为6，第二个个资产组组合的预预期收益益为8，标准准差为33，那那么投资资者通常常选择哪哪个资产产组合来来投资( )。 A第一一个 B第二个个C第一一个或第第二个均均可D均不选选择63在在抵押贷贷款证券券化过程程中，建建立一个个独立的的特殊中中介机构构SPVV的主要要目的是是( )。 A为了了发行证证券B为了了真正实实现

28、权益益资产与与原始权权益人的的破产隔隔离C为了了保证投投资者本本息的按按期支付付D为了了购买权权益资产产64计计算VaaR值的的历史模模拟法存存在的缺缺陷不包包括( )。 A风险险包含着着时间的的变化，单纯依依靠历史史数据进进行风险险度量，将低估估突发性性的收益益率波动动B风险险度量的的结果受受制于历历史周期期的长短短C无法法充分度度量非线线性金融融工具的的风险D以大大量的历历史数据据为基础础，对数数据的依依赖性强强65下下列关于于表外项项目的处处理的说说法，不不正确的的是( )。 A表外外项目的的处理，按两步步转换的的方法计计算普通通表外项项目的风风险加权权资产B首先先将表外外项目的的名义本

29、本金额乘乘以信用用转换系系数，获获得等同同于表内内项目的的风险资资产，然然后根据据交易对对象的属属性确定定风险权权重，计计算表外外项目相相应的风风险加权权资产C对于于汇率、利率及及其他衍衍生产品品合约的的风险加加权资产产，使用用现期风风险暴露露法计算算D利率率和汇率率合约的的风险资资产由两两部分组组成：一一部分是是账面价价值，另另一部分分由市值值乘以固固定系数数获得 66下下列关于于操作风风险的描描述正确确的是( )。A操作作风险管管理者对对操作风风险管理理负有最最主要的的责任B由于于金融机机构对操操作风险险定义看看法一致致，操作作风险的的计量手手段已经经非常成成熟C操作作风险的的计量需需要评

30、估估操作风风险事件件发生的的可能性性以及其其严重程程度D操作作风险与与其他风风险有着着明确的的界线，如信用用风险和和市场风风险67商商业银行行在进行行行业风风险分析析时，通通常会用用到以下下指标，这些指指标中，数值越越低说明明行业风风险越小小的是( )。 A行业业净资产产收益率率B资本积积累率C行业业盈亏系系数 DD行业产产品产销销率68金融违违法行为为处罚办办法属属于( )。 A法律律B行政法法规C部门规规章D“指引引”69商商业银行行的( )是商业业银行为为实现经经营管理理目标，通过制制定并实实施系统统化的政政策、程程序和方方案，对对风险进进行有效效识别、评估、管理、监测和和报告的的动态过

31、过程和机机制。 A风险险控制BB风险管管理C内部控控制D公司治治理70商商业银行行的流动动性需求求的变化化是( )。 A容易易预测的的 B可以预预测的，但很难难精确预预测C不可可能预测测的D以上都都不对71下下列哪种种情形属属于由于于系统缺缺陷而引引发的操操作风险险？( )A地震震致使某某银行贮贮存的账账册严重重损毁B某银银行因为为通讯系系统设备备老化而而发生失失业中断断C某银银行财务务制度不不完善，未保留留部分重重要文件件D某银银行员工工李某未未经客户户授权而而使用客客户的资资金进行行投资，造成客客户损失失72连连续三次次投掷一一枚硬币币的基本本事件共共有( )件。 A6BB4C8 DD2

32、73( )是是指金融融资产根根据历史史成本所所反映的的账面价价值。 A名义义价值BB市场价价值C公允价价值D市值重重估价值值74下下列情况况会引发发基准风风险的是是( )。 A利息息收入和和利息支支出依据据相同的的基准利利率，该该利率波波动剧烈烈B利息息收入和和利息支支出依据据相同的的基准利利率，该该利率较较稳定 C利息息收入和和利息支支出依据据不同的的基准利利率，两两种利率率变动一一致D利息息收入和和利息支支出依据据不同的的基准利利率，两两种利率率不同步步变化75声声誉风险险管理应应当成为为业务单单位日常常工作的的重要部部分，商商业银行行必须通通过定期期的( )，保保证声誉誉风险管管理政策策

33、的执行行效果。 A外部部审计和和非现场场检查B内部部审计和和非现场场检查C外部部审计和和现场检检查D内部部审计和和现场检检查76巴巴塞尔委委员会提提出要将将银行总总经济资资本的( )分配配给操作作风险，这种按按总收入入一定比比例提取取资本的的方法也也称为“阿尔法法（）法”。A4%B8%CC12%D15%77市市场风险险在( )中的汇汇率和商商品价格格风险被被纳入了了资本要要求的范范围。 A基本本账户BB银行账账户和交交易账户户C交易易账户DD银行账账户78在在组合风风险限额额管理中中确定资资本分配配的权重重时，不不需要考考虑的因因素是( )。 A组合合在战略略层面的的重要性性B经济济前景C收益

34、益率D过去去的组合合集中情情况79在在( ) 对冲中中只是在在对冲开开始时建建立头寸寸，然后后使对冲冲头寸保保持不变变，直到到对冲期期间结束束。A静态态B期权C动态D股票80商业银银行风险险监管核核心指标标规定定操作风风险损失失率的计计算公式式为( )。A操作作风险损损失率=操作风风险损失失当期发发生额/前三期期总利息息收入与与非利息息收入之之和的平平均值B操作作风险损损失率=操作风风险损失失当期发发生额/前三期期净利息息收入与与非利息息收入之之和的平平均值C操作作风险损损失率=操作风风险损失失当期发发生额/前三期期总利息息收入与与非利息息收入之之和D操作作风险损损失率=操作风风险损失失当期发

35、发生额/前三期期总利息息收入与与净利息息收入之之和81操操作风险险评估和和控制的的内部环环境因素素不包括括( )。A公司司治理结结构B合规文文化C信息系系统建设设D外部控控制体系系82内内部控制制评价主主要包括括( )。A过程程评价和和目标评评价B结果评评价和目目标评价价C过程程评价和和结果评评价D过程评评价和方方法评价价83大大量存款款人的挤挤兑行为为可能会会导致商商业银行行面临( )危机机。 A流动动性B操作C法律D战略84对对于商业业银行来来说，市市场风险险中最重重要的是是( )。 A利率率风险BB股票风风险C商品风风险D汇率风风险85商商业银行行内部风风险的估估计，一一般不包包括( )

36、。 A违约约概率BB实际损损失C违约损损失率DD违约风风险暴露露86使使用内部部或外部部数据的的银行，必须证证明自己己的估计计代表了了( )。A目前前的情况况 B长期的的经验C同行行业的平平均水平平D同行业业的最高高水平87按按照巴巴塞尔新新资本协协议，下列属属于违约约的是( )。A债务务人欠息息或手续续费600天以上上（含）B银行行将贷款款出售并并相应承承揽了经经济损失失C债务务人对银银行集团团的任何何重要债债务逾期期超过660天D银行行同意债债务重组组88某某银行220088年初次次级类贷贷款余额额为10000亿亿元，其其中在220088年末转转为可疑疑类、损损失类的的贷款金金额之和和为6

37、000亿元元，期间间次级类类贷款因因回收减减少了4400亿亿元，则则次级类类贷款迁迁徙率为为( )。A255.0%BB50.0%CC75.0%DD1000.0%89下下列关于于外汇远远期合约约的表述述，不正正确的是是( )。A外汇汇远期合合约可以以实物交交割，也也可以现现金结算算B外汇汇远期合合约根据据外汇未未来的利利率定价价C本币币升值，如果没没有超过过远期价价格的话话，外币币的多方方仍然盈盈利D外汇汇远期合合约到期期日的结结算金额额取决于于汇率的的变化90( )是对对VaRR估计结结果的误误差水平平测量和和精度评评估。A准确确性检验验B敏感性性分析CC误差分分析D有效性性检验二、多项项选择

38、题题（共440题，每小题题1分，共400分）以以下各小小题所给给出的五五个选项项中，有有两项或或两项以以上符合合题目要要求，请请选择相相应选项项，多选选、少选选、错选选均不得得分。 1( )说明商商业银行行流动性性风险高高。A现金金头寸指指标低B贷款款总额与与核心存存款的比比率小C易变变负债与与总资产产的比率率大D借款款总额与与总资产产的比率率高E大型型商业银银行的大大额负债债依赖度度为500%2运用用情景分分析方法法进行压压力测试试时，应应当选择择的情景景包括( )。 A模型型假设和和参数不不再适用用的情形形B市场场价格发发生剧烈烈变动的的情形C市场场流动性性严重不不足的情情形D外部部环境发

39、发生重大大变化、可能导导致重大大损失或或风险难难以控制制的情景景E历史史上发生生过重大大损失的的情景3内部部流程引引起的操操作风险险是指由由于商业业银行业业务流程程缺失、设计不不完善，或者没没有被严严格执行行而造成成的损失失，主要要包括( )。 A财务务会计计错误BB文件合同缺缺陷C产品品设计缺缺陷 D交易定价错错误E错误误监控报告4根据据20001年我我国监管管当局出出台的贷贷款风险险分类指指导原则则，借款款人无法法足额偿偿还贷款款本息，即使执执行担保保，也肯肯定要造造成较大大损失的的贷款属属于( )。 A关注注类贷款款B次级类类贷款C可疑疑类贷款款D损失类类贷款E不良良贷款5个人人客户评评

40、分方法法中，信信用局评评分常用用的风险险评分是是预测消消费者( )。 A违约约风险的的大小BB开户后后给商业业银行带带来潜在在收益C破产产风险的的大小DD坏账风风险的大大小E风险险偏好6在战战略风险险评估中中，应由由专家审审核的假假设条件件主要有有( )。A公司司的整体体战略BB利率变变化及预预期C公司司治理结结构 D整体经经济指标标E信用用风险参参数7当久久期缺口口为正值值时，下下列说法法正确的的有( )。 A资产产的加权权平均久久期大于于负债的的加权平平均久期期与资产产负债率率的乘积积B如果果市场利利率下降降，资产产与负债债的价值值都会增增加C如果果市场利利率下降降，银行行的市场场价值将将

41、下跌D如果果市场利利率上升升，资产产与负债债的价值值都会减减少E如果果市场利利率上升升，银行行的市场场价值将将增加8下列列属于商商业银行行面临的的战略风风险的有有( )。 A产业业风险BB操作风风险C品牌牌风险DD信用风风险E客户户风险9下列列关于表表内资产产风险权权重的说说法，错错误的是是( )。A采用用外部评评价机构构评级结结果来确确定对境境外主权权债券的的风险权权重B对省省及省以以下政府府投资的的公用企企业给予予1000%的风风险权重重C对中中央政府府投资的的公用企企业的债债权风险险为200%D对商商业银行行的其他他资产，包括对对企业、个人贷贷款和自自用房地地产等资资产都给给予1000%

42、的的风险权权重E商业业银行持持有的其其他银行行发行的的次级债债务工具具，风险险权重为为50%10风风险计量量模型的的监督检检查的内内容包括括( )。 A建立立各类风风险计量量模型的的原理、逻辑和和模拟函函数是否否正确合合理B风险险管理人人员是否否充分理理解模型型设计原原理，并并充分应应用其结结果C是否否建立对对管理体体系、业业务、产产品发生生重大变变化，以以及其他他突发事事件的例例外安排排D是否否建立对对风险计计量模型型的修正正、检验验和内部部审查程程序E是否否积累足足够的历历史数据据，用于于计量、监测风风险的各各种主要要假定、参数是是否恰当当11在在风险为为本的监监管框架架中，风风险评估估是

43、风险险为本监监管最为为核心的的步骤，其作用用是识别别机构所所面临的的风险种种类、风风险水平平和演变变方向以以及风险险管理能能力。它它包含的的环节有有( )。 A了解解银行的的业务和和风险管管理制度度B界定定其主要要的业务务领域C用风风险矩阵阵对每一一业务领领域的八八种潜在在风险逐逐一进行行识别和和衡量D列举举风险产产生的原原因E形成成风险评评估报告告12下下列关于于全面风风险管理理体系的的说法，正确的的是( )。A全面面风险管管理要素素有8个个B企业业的4个个目标都都是为全全面风险险管理的的8个要要素服务务的C企业业的层级级，包括括整个企企业、各各职能部部门、各各条业务务线以及及下属各各子公司

44、司D企业业各个层层级都要要坚持同同样的44个目标标E外部部环境属属于全面面风险管管理要素素13根根据巴塞塞尔委员员会的规规定，在在风险报报告中，为了提提高商业业银行透透明度，信息应应当具备备哪些特特征?( ) A全面面性B相关性性C及时时性D可靠性性E可比比性14信信用评分分模型在在分析借借款人信信用风险险过程中中，存在在的突出出问题是是( )。 A信用用评分模模型是一一种向后后看的模模型，无无法及时时反映企企业信用用状况的的变化B信用用评分模模型对历历史数据据的要求求相当高高，对于于多数新新兴商业业银行而而言，所所收集的的历史数数据极为为有限C无法法全面地地反映借借款人的的信用状状况D信用用

45、评分模模型无法法提供客客户违约约概率的的准确数数值E方法法过于机机械死板板，太依依赖于数数理方法法，而忽忽视了一一些定量量性的、需要基基于经验验进行判判断的因因素 15目目前RAAROCC等经风风险调整整的业绩绩评估方方法在国国际先进进银行中中广泛应应用，其其原因是是与以往往的盈利利指标RROE、ROAA相比，RARROC( )。A使银银行不再再注重盈盈利性B放弃弃了股东东价值最最大化的的目标CRAAROCC=（收收益-预预期损失失）/经经济资本本D可以以全面反反映银行行经营长长期的稳稳定性和和健康性性E可以以在揭示示盈利性性的同时时，反映映银行所所承担的的风险水水平16下下列关于于风险分分散

46、化的的论述正正确的是是( )。 A如果果资产之之间的风风险不存存在相关关性，那那么分散散化策略略将不会会有风险险分散的的效果B如果果资产之之间的相相关性为为-1，风险分分散化效效果最好好 C如果果资产之之间的相相关性为为+1，分散化化策略将将不能分分散风险险 D如果果资产之之间的相相关性为为正，那那么风险险分散化化效果较较差E如果果资产之之间的相相关性为为负，那那么风险险分散化化效果较较好17对对中长期期客户授授信，需需要了解解以下哪哪些情况况?( ) A客户户预计资资金来源源以及使使用情况况B预计的的资产负负债情况况C损益益情况 DD项目建建设情况况E运营营计划18商商业银行行对客户户的财务

47、务分析主主要是( )。A企业业经营成成果 B财务状状况C主管管财务的的工作人人员能否否胜任DD现金流流量情况况E公司司治理结结构是否否完善19下下列关于于贷款组组合信用用风险的的说法，不正确确的是( )。A贷款款组合内内的单笔笔贷款之之间一般般没有相相关性B贷款款组合的的总体风风险通常常小于单单笔贷款款信用风风险的简简单相加加C风险险分散化化有助于于降低商商业银行行资产组组合的整整体风险险D贷款款资产可可以过于于集中E商业业银行在在识别和和分析贷贷款组合合信用风风险时，应当更更多地关关注系统统性风险险因素可可能造成成的影响响20某某3年期期债券麦麦考利久久期为22.3年，债券目目前价格格为10

48、05.00元元，市场场利率为为9。假设市市场利率率突然上上升到110，则按照照久期公公式计算算，该债债券价格格( )。 A下降降2.10B下降2.50C下降降2.2元DD下降2.6255元E上升升2.6255元 21下下列关于于外汇敞敞口分析析的说法法，正确确的有( )。 A外汇汇敞口主主要来源源于银行行表内外外业务中中的货币币错配B当在在某一时时间段内内，银行行某一币币种的多多头头寸寸与空头头头寸不不一致时时，所产产生的差差额就形形成了外外汇敞口口C在进进行敞口口分析时时，银行行只需分分析各币币种敞口口折成报报告货币币并加总总轧差后后形成的的外汇总总敞口D银行行应当对对交易业业务和非非交易业

49、业务形成成的外汇汇敞口加加以区分分E对因因存在外外汇敞口口而产生生的汇率率风险，银行通通常采用用套期保保值和限限额管理理等方式式进行控控制 22下下列关于于信用风风险预期期损失的的说法，不正确确的是( )。A是商商业银行行没有预预计到的的损失B代表表大量贷贷款或交交易组合合在整个个经济周周期内的的平均损损失C预期期损失率率=预期期损失/资产风风险敞口口D代表表大量贷贷款或交交易组合合过去一一般时期期的平均均损失E是指指信用风风险损失失分布的的数学期期望23下下列关于于远期和和期货的的说法，正确的的有( )。 A远期期合约允允许投资资者在不不确定的的未来时时间购买买或出售售某项资资产B期货货合约

50、允允许投资资者按不不确定的的价格购购买或出出售某项项资产C远期期合约是是非标准准化的，期货合合约是标标准化的的D远期期合约一一般通过过金融机机构或经经纪商柜柜台交易易，合约约持有者者面临交交易对手手的违约约风险，而期货货合约一一般在交交易所交交易，由由交易所所承担违违约风险险E远期期合约的的流动性性较差，合约一一般要持持有到期期，而期期货合约约的流动动性较好好，合约约可以在在到期前前随时平平仓24( )的存存款通常常不够稳稳定，对对商业银银行的流流动性影影响较大大。 A零售售客户 B小额存存款人C个人人存款人人D公司存存款人E机构构存款人人25开开展操作作风险和和内部控控制的自自我评估估的作用

51、用包括( )。 A建立立覆盖商商业银行行各类经经营管理理的操作作风险动动态识别别评估机机制，实实现操作作风险的的主动识识别与内内部控制制持续优优化 B不断断优化和和完善各各类经营营管理作作业流程程，平衡衡风险与与收益，提升商商业银行行服务效效率和盈盈利能力力C在自自我评估估基础上上，可以以建立操操作风险险事件数数据库，构建操操作风险险日常监监测的基基础平台台D为案案件防查查工作提提供方法法和技术术支持，使案件件专项治治理工作作成为长长期任务务融入商商业银行行日常管管理中，从源头头上控制制案件隐隐患及风风险损失失E促进进操作风风险管理理文化的的转变，通过全全员风险险识别，提高员员工参与与操作风风

52、险管理理的主动动性和积积极性26常常用的风风险识别别方法有有( )。 A专家家调查列列举法BB高级计计量法C情景景分析法法 D分解分分析法E制作作风险清清单27期期权的价价值由哪哪几部分分组成？( )A时间间价值BB内在价价值C执行行价格DD标地资资产价格格E无风风险利率率28在在银行存存在正缺缺口和资资产敏感感的情况况下，其其他条件件不变，有( )。A利率率上升，净利息息收入增增加B利率率上升，净利息息收入减减少C利率率下降，净利息息收入上上升D利率率下降，净利息息收入下下降E利率率不变，净利息息收入上上升29下下列关于于利率互互换操作作原则的的说法，正确的的有( )。 A预期期利率上上升，

53、固固定利息息收入者者应将固固定利率率调为浮浮动利率率B预期期利率下下降，固固定利息息支出者者应将固固定利率率调为浮浮动利率率C预期期利率上上升，固固定利息息支出者者应不做做利率互互换D预期期利率上上升，浮浮动利息息收入者者应将浮浮动利率率调为固固定利率率E预期期利率下下降，浮浮动利息息支出者者应将浮浮动利率率调为固固定利率率30现现场检查查的重点点内容有有( )。 A市场场风险敏敏感度BB业务经经营的合合法合规规性C资产产质量 DD管理水水平和内内部控制制E风险险状况和和资本充充足性31市市场风险险报告的的形式包包括( )。A投资资组合报报告B风险分分解“热点”报告C信用用风险报报告D最佳投投

54、资组合合复制报报告E最佳佳风险对对冲策略略报告32国国内商业业银行在在构建个个人信用用评估模模型过程程中，并并未广泛泛采用客客户分类类，主要要原因在在于( )。 A个别别客户群群体没有有足够的的历史数数据，使使得客户户分类在在统计上上的效果果不显著著，建模模时没有有体现个个人客户户分类的的优势B很多多刚开始始建立信信用评分分机制的的商业银银行没有有能力充充分收集集用做客客户分类类的变量量数据，更难以以进行深深度数据据分析C中国国这样的的发展中中国家的的客户分分类变量量存在相相当程度度的不稳稳定性D客户户分类需需要耗费费大量人人力和资资金进行行研究，不太经经济E客户户分类方方法在信信用风险险评估

55、中中的作用用不大33风风险价值值(VaaR)指指标相对对于其他他衡量风风险的指指标来说说，具有有的优势势是( )。 A有利利于衡量量整个贷贷款组合合的风险险B可以以衡量一一定时期期内投资资组合所所面临的的风险状状况C可以以求出在在一定置置信水平平下所遭遭受的最最大损失失，便于于计量经经济资本本的需要要量D是一一种可以以对各种种类别的的风险进进行综合合统一反反映的指指标E只能能用来计计量市场场风险，而不能能计量其其他类别别的风险险34下下列商业业银行操操作风险险管理和和控制措措施中，( )属于风风险缓释释措施。A制定定应急和和连续营营业方案案B实行强强制休假假制度C购买买保险 DD计提风风险损失

56、失准备E调整整业务规规模35除除了采用用流动性性比率/指标法法和现金金流分析析法以外外，国际际商业银银行还广广泛利用用( )来来深入分分析和评评估商业业银行的的流动状状况。A情景景分析 B压力测测试C久期期分析法法D缺口分分析法E负债债分析法法36风风险抵补补类指标标用于衡衡量商业业银行抵抵补风险险损失的的能力，主要包包括( )。A不良良贷款迁迁徙率BB资本充充足程度度C核心心负债比比例 D盈利能能力E准备备金充足足程度37监监管部门门对资本本不足银银行会采采取一些些必要的的纠正措措施，最最常见的的有( )。A对商商业银行行股东实实施的纠纠正措施施B对商商业银行行董事和和高级管管理层采采取的纠

57、纠正措施施C对商商业银行行机构采采取的监监管措施施D对商商业银行行采取的的配套措措施E对商商业银行行风险管管理部门门采取的的纠正措措施38下下列关于于行业财财务风险险分析指指标的说说法，正正确的有有( )。 A行业业盈亏系系数越低低，说明明行业风风险越大大B行业业产品产产销率越越高，说说明行业业产品供供不应求求C行业业销售利利润率是是衡量行行业盈利利能力最最重要的的指标D行业业资本积积累率越越低，说说明行业业发展潜潜力越好好E行业业劳动生生产率在在一定程程度上反反映出行行业间的的相对技技术水平平39商商业银行行的核心心资本包包括( )。A盈余余公积BB混合性性债务工工具C公开开储备DD未公开开

58、储备E重估估储备40现现代商业业银行管管理最重重要的两两份报告告是( )。A每日日资产负负债表 B每日现现金流量量表C每日日宏观数数据报告告D每日收收益/损损失表E每日日风险状状况报告告三、判断断题（共共15题题，每小小题1分分，共115分）请对以以下各题题的描述述做出判判断，正正确选AA，错误误选B。1信贷贷资产证证券化，是银行行将已经经存在的的信贷资资产集中中起来并并分档，对应不不同档(信用等等级)的的资产向向市场上上的投资资者发行行不同收收益率的的证券，从而使使信贷资资产在原原持有者者资产负负债表上上消失。( )A对BB错2董事事会和高高级管理理层除制制定“正常的的”风险处处理政策策和程

59、序序外，还还应当制制定危机机处理程程序，以以应对严严重的突突发事件件可能造造成的管管理混乱乱和重大大损失。( )A对BB错3只有有当外部部审计组组织按照照有关监监管法律律的授权权或接受受监管当当局的委委托对商商业银行行进行审审计时，其工作作才具有有风险监监管的性性质。( )A对BB错4银行行风险监监管指标标设计以以风险监监管为核核心，以以法人机机构为主主体，兼兼顾分支支机构，并形成成分类、分级的的监测体体系。( )A对BB错5在风风险缓解解的处理理中，被被认可的的质押品品分成两两类：一一类是现现金类资资产，另另一类是是高质量量的金融融工具。( )A对BB错6根据据银行监监管的公公正原则则，监管

60、管部门不不能根据据商业银银行的风风险状况况和风险险管理能能力对商商业银行行资本实实行分类类监管。( )A对BB错7信用用风险是是指债权权人或交交易对手手未能履履行合同同所规定定的义务务或者信信用质量量发生变变化，影影响金融融产品价价值，从从而给债债务人或或金融产产品持有有人造成成经济损损失的风风险。( )A对BB错8国家家风险通通常是由由债务人人所在国国家的行行为引起起的，它它超出了了债权人人的控制制范围。( )A对BB错9根据据巴塞塞尔新资资本协议议，在在信用风风险评级级标准法法下，商商业银行行不得通通过信用用衍生工工具进行行信用风风险缓释释。( )A对BB错10远远期净敞敞口头寸寸的数量量