0Adedeg《风险管理》最新笔记银行资格认证考试培训

1、七夕，古古今诗人人惯咏星星月与悲悲情。吾吾生虽晚晚，世态态炎凉却却已看透透矣。情情也成空空，且作作“挥手手袖底风风”罢。是夜，窗外风风雨如晦晦，吾独独坐陋室室，听一一曲尘尘缘，合成诗诗韵一首首，觉放放诸古今今，亦独独有风韵韵也。乃乃书于纸纸上。毕毕而卧。凄然入入梦。乙乙酉年七七月初七七。-啸之之记。 风险管管理最最新笔记记银行资资格认证证考试培培训来源：银银行资格格考试培培训中心心时间：20008年4月30日9:446编辑：addminn笔记目录录 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefile

2、name=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279629 l _Toc151279629 第一章商商业银行行风险管管理基础础 3 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279630 l _Toc151279630 11商商业银行行风险管管理的基基本概念念 3 HYPERLINK /a

3、dmin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279631 l _Toc151279631 111风险与与风险管管理 33 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc1512

4、79632 l _Toc151279632 112商业银银行风险险的基本本种类 4 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279633 l _Toc151279633 113商业银银行风险险管理的的主要方方法 44 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilena

5、me=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279634 l _Toc151279634 114商业银银行风险险与资本本 4 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279635 l _Toc151279635 12商商业银行行风险管管理的基基本架构构 5 HYPERLINK /admin

6、/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279636 l _Toc151279636 121商业银银行风险险管理环环境 55 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc1512

7、79637 l _Toc151279637 122商业银银行风险险管理组组织 66 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279638 l _Toc151279638 123商业银银行风险险管理流流程 77 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d

8、_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279639 l _Toc151279639 124商业银银行风险险管理信信息系统统 7 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279640 l _Toc151279640 第二章信信用风险险控制 9 HYPERLINK /admin/eWebEdit

9、or/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279641 l _Toc151279641 21信信用风险险识别99 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279642 l _Toc1512

10、79642 211信用风风险识别别和概述述 9 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279643 l _Toc151279643 212单一客客户信用用风险识识别 99 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&save

11、pathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279644 l _Toc151279644 213集团客客户风险险识别 10 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279645 l _Toc151279645 214 个人人客户风风险识别别 111 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp

12、?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279646 l _Toc151279646 215组和风风险识别别 122 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279647 l _Toc151279647 22信信用风险险

13、评估与与计量 12 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279648 l _Toc151279648 221客户信信用评级级 122 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_sav

14、epathfilename#_Toc151279649 l _Toc151279649 222债项评评级 112 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279650 l _Toc151279650 223压力测测试 113 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefi

15、lename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279651 l _Toc151279651 224信用风风险基本本模型 13 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279652 l _Toc151279652 23信信用风险险监测与与报告 15 HYPERLINK /admin/e

16、WebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279653 l _Toc151279653 231风险监监测对象象 155 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279654

17、l _Toc151279654 232风险监监测的主主要指标标 155 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279655 l _Toc151279655 233风险预预警 115 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename

18、&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279656 l _Toc151279656 234风险报报告 116 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279657 l _Toc151279657 24信信用风险险控制 17 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=c

19、ontent&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279658 l _Toc151279658 241控制方方法 117 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279659 l _Toc151279659 242限额管管理 118 HYP

20、ERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279660 l _Toc151279660 243信用风风险组合合管理 19 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilenam

21、e#_Toc151279661 l _Toc151279661 第三章市市场风险险管理 21 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279662 l _Toc151279662 31市市场风险险识别 21 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_

22、savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279663 l _Toc151279663 311资产分分类 221 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279664 l _Toc151279664 312市场风风险分类类 211 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebE

23、ditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279665 l _Toc151279665 32市市场风险险计量 23 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279666 l _Toc151279666 3

24、21基本概概念 223 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279667 l _Toc151279667 322VaaR（vallue at rissk）方方法 224 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&save

25、pathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279668 l _Toc151279668 323其他计计量方法法 255 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279669 l _Toc151279669 33市市场风险险监测与与控制 26 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id

26、=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279670 l _Toc151279670 331市场风风险监测测与控制制框架岗位位设置及及职责约约束 226 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279671 l _Toc151

27、279671 332市场风风险监测测 266 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279672 l _Toc151279672 333市场风风险控制制 266 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathf

28、ilename=d_savepathfilename#_Toc151279673 l _Toc151279673 第4章操操作风险险管理 27 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279674 l _Toc151279674 41操操作风险险识别 27 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&s

29、tyle=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279675 l _Toc151279675 411人员因因素 227 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279676 l _Toc151279676 412内部流流程 227 HYPERLINK /

30、admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279677 l _Toc151279677 413系统缺缺陷 227 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279

31、678 l _Toc151279678 414外部事事件 227 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279679 l _Toc151279679 42 操作风风险评估估和计量量 288 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefile

32、name&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279680 l _Toc151279680 421风险评评估要素素 288 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279681 l _Toc151279681 422风险评评估方法法 288 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor

33、.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279682 l _Toc151279682 423风险资资本计量量 299 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279683 l _Toc151279683 43操操

34、作风险险监测与与报告 30 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279684 l _Toc151279684 431风险监监测 330 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_sa

35、vepathfilename#_Toc151279685 l _Toc151279685 432风险报报告程序序 300 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279686 l _Toc151279686 433风险报报告内容容 300 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt

36、&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279687 l _Toc151279687 44操操作风险险控制 31 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279688 l _Toc151279688 441风险控控制环境境 311 HYPERLINK /admin

37、/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279689 l _Toc151279689 442产品线线控制 31 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279690 l

38、 _Toc151279690 443风险转转移途径径 311 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279691 l _Toc151279691 第5章其其他主要要风险的的管理 32 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilenam

39、e&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279692 l _Toc151279692 51流流动性风风险管理理 322 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279693 l _Toc151279693 511流动性性与流动动性风险险 322 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEdit

40、or.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279694 l _Toc151279694 512流动性性的度量量和计算算 333 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279695 l _Toc15127969

41、5 513流动性性风险的的原因和和预警 33 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279696 l _Toc151279696 514传统流流动性风风险管理理办法 33 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&save

42、pathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279697 l _Toc151279697 515现代流流动性风风险管理理方法 34 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279698 l _Toc151279698 52国国家风险险管理 35 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?i

43、d=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279699 l _Toc151279699 521国家风风险评级级 355 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279700 l _Toc151279700 522国家风风险评估

44、估 355 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279701 l _Toc151279701 523国家风风险管理理办法 35 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepa

45、thfilename#_Toc151279702 l _Toc151279702 5声声誉风险险管理 36 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279703 l _Toc151279703 5声誉誉风险管管理的作作用和主主要特征征 366 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wl

46、xt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279704 l _Toc151279704 声誉誉风险管管理的基基本做法法 366 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279705 l _Toc151279705 5法法律/合规风风险管理理 377 HYPERL

47、INK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279706 l _Toc151279706 541作用和和主要内内容 337 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_

48、Toc151279707 l _Toc151279707 基本本做法 37 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279708 l _Toc151279708 55战战略风险险管理 38 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilen

49、ame&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279709 l _Toc151279709 551作用 338 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279710 l _Toc151279710 552战略风风险管理理的基本本做法 38 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.a

50、sp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279711 l _Toc151279711 第六章银银行监管管和市场场约束 38 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279712 l _Toc151279712 61银

51、银行监管管（baank reggulaatioon） 399 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279713 l _Toc151279713 611银行监监管的内内容 339 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&

52、savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279714 l _Toc151279714 612银行监监管方法法 422 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279715 l _Toc151279715 613银行监监管规则则 444 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?

53、id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279716 l _Toc151279716 62市市场约束束 444 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279717 l _Toc151279717 621市场约约束和信信息

54、披露露 444 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279718 l _Toc151279718 622外部审审计 445第一章商商业银行行风险管管理基础础11商商业银行行风险管管理的基基本概念念111风险与与风险管管理1风险险、损失失与收益益（1）风风险的含含义、特特征l 未来结结果的不不确定性性l 未来结结果的损损益性l 风险事事故发生生及风险险因素变变化的

55、可可能性l 风险发发生具有有一定的的扩散型型（2）风风险与损损失（3）风风险与收收益2风险险管理与与商业银银行经营营（1）承承担和管管理风险险是商业业银行的的基本职职能、也也是商业业银行业业务不断断创新发发展的原原动力（2）风风险管理理能够成成为商业业银行实实施经营营战略的的手段，极大的的改变了了商业银银行经营营管理模模式l 从业务务指导上上升到战战略管理理，从片片面追求求收益上上升到全全面管理理，从定定性为主主上升到到定量分分析为主主（3）风风险管理理为商业业银行风风险定价价政策提提供依据据，并有有效管理理上也银银行的业业务组合合（4）健健全的风风险管理理体系为为商业银银行创造造附加价价值（

56、5）提提高风险险管理水水平不仅仅是商业业银行生生存发展展的需要要，也是是现代金金融监管管的迫切切需求l 两大因因素决定定商业银银行的风风险承受受能力：资本金金规模和和风险管管理水平平3商业业银行风风险管理理的发展展（1）资资产风险险管理阶阶段（2）负负债风险险管理阶阶段（3）资资产负债债管理阶阶段（4）全全面风险险管理阶阶段l 新巴塞塞尔协议议中的三三大约束束：最低低资本金金要求、监管部部门的监监督检查查和市场场纪律约约束等三三个方面面l 全新的的风险管管理模式式、管理理体系、管理范范围、管管理过程程、管理理方法112商业银银行风险险的基本本种类1信用用风险债务务人或交交易对手手未能履履行金融

57、融工具的的义务或或信用质质量发生生变化，影响金金融工具具的价值值，从而而给债权权人或金金融工具具持有人人带来损损失的风风险l 属于非非系统风风险l 包括违违约风险险、交易易对手风风险、信信用迁移移风险、信用时时间风险险、可归归因于信信用风险险结算风风险2市场场风险由于于市场价价格波动动而导致致银行表表内、外外头寸遭遭受损失失的风险险l 狭义的的指股票票市场风风险l 属于系系统风险险3操作作风险l 由人员员、系统统、流程程和外部部事件所所引发l 内部欺欺诈、外外部欺诈诈、聘用用员工做做法和工工作场所所安全性性、客户户、产品品及业务务做法、实物资资产损坏坏、业务务中断和和系统失失灵、交交割及流流程

58、管理理等7种表现现形式l 操作风风险具有有非营利利性，可可转化性性（可转转化成市市场和信信用风险险），故故不好区区别4流动动性风险险无力力为负债债的减少少和资产产的增加加提供融融资而造造成损失失或破产产的可能能性l 分为资资产流动动性风险险和负债债流动性性风险l 相对而而言，风风险产生生的因素素很多5国家家风险指经经济主体体在与非非本国居居民进行行国际经经贸与金金融往来来中，由由于别国国经济、政治和和社会等等方面的的变化而而遭受损损失的可可能性，简单说说，就是是赚了钱钱，汇不不回来l 政治风风险、社社会风险险、经济济风险l 发生在在国际贸贸易中、国际贸贸易中的的所有主主体都可可能遭受受6声誉誉

59、风险7法律律/合规风风险l 特殊的的操作风风险8战略略风险113商业银银行风险险管理的的主要方方法1风险险分散2风险险对冲l 自我对对冲和市市场对冲冲3风险险转移l 分为保保险转移移和非保保险转移移l 只能转转移非系系统风险险4风险险规避5风险险补偿就是是对于高高风险的的客户，提高金金融产品品价格114商业银银行风险险与资本本1资本本的作用用（1）为为银行提提供融资资（2）吸吸收和消消化风险险（3）限限制银行行过度扩扩张和风风险承担担（4）维维持市场场信心（5）为为商业银银行管理理，尤其其是风险险管理提提供最根根本的驱驱动力2会计计资本账面面资本，即所有有者权益益3监管管资本与与资本充充足率（

60、1）监监管资本本指监管管部门规规定的商商业银行行应持有有的同其其所承担担的业务务总体风风险水平平相匹配配的资本本（2）巴巴塞尔协协议l 监管资资本分为为核心资资本和附附属资本本l 核心资资本包括括所有者者权益和和公开储储备，附附属资本本包括未未公开储储备、重重估储备备、普通通贷款储储备以及及混合性性债务工工具l 信用风风险标准法法、内部部评级初初级法和和内部评评级高级级法、市市场风险险标准准法、高高级计量量法、操操作风险险基本本指标法法、标准准法、高高级计量量法l 整体资资本充足足率为88%，核核心资本本充足率率4%4经济济资本商业业银行在在一定的的置信水水平下，为了应应对未来来一定期期限内资