2023年上半年上海期货从业资格：其他利率类衍生品模拟试题

1、年上半年上海期货从业资格：其他利率类衍生品模拟试题一、单项选择题共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意1、分立的说法，不正确的是。 A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继2、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。 A风险较低 B本钱较低 C收益较高 D保证金要求较低3、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，依法取得相应的受偿权，可以依法

2、参与期货公司清算。 A中国证监会 B财政部 C期货投资者保障基金管理机构 D期货投资者4、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原那么是。 A效劳周到 B技能熟练 C老实信用 D小心谨慎5、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是。 A企业法人 B自然人 C会员 D国有企业6、沪深300股指数的基期指数定为_。 A100点 B1000点 C2000点 D3000点7、我国的期货交易必须在内进行。 A期货交易所 B商品交易市场 C商品产地 D买卖双方约定的场所8、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5

3、%，那么该客户当天须缴纳的保证金为_。 A44600元 B22200元 C44400元 D22300元9、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交名推荐人的书面推荐意见。 A3 B2 C5 D110、?期货从业人员执业行为准那么?自施行。 A2003年7月1日 B2003年7月10日 C2003年6月30日 D2003年7月31日11、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。 A利息 B基差 C现货价格 D期货价格12、以下可以从事期货交易的是。 A国家机关和事业单位 B某集团下属公司 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员13、4月初黄金现货价格为200元

4、/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，那么该企业期货合约对冲平仓价格为_元/克(不计手续费等费用)。 A203 B193 C197 D19614、期货交易所应当向报送财务会计报告。 A期货保证金平安存管监控机构 B国务院期货监督管理机构 C期货公司 D非期货公司结算会员15、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，那么该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于万元。 A200 B50 C

5、160 D24016、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，那么4月15日的指数期货理论价格是_。 A1459.64点 B1460.64点 C1469.64点 D1470.64点17、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入，从而导致丁某保证金缺乏，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的30

6、00元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 如果丁某要提起诉讼，应当以为被告。 A期货公司 B期货公司营业部 C小王 D期货公司和小王18、我国期货交易所会员必须是。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人19、中国期货业协会是。 A事业单位 B企业法人 C社会团体法人 D从事期货经营的机构20、以下关于期货公司的说法，不正确的是。 A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对

7、其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员21、结算准备金余额的计算公式应为_。 A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日

8、盈亏+入金-出金-手续费(等)22、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他本钱因素的情况下，该投机者的净收益是_。 A1250美元 B-1250美元 C12500美元 D-12500美元23、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供效劳过程中，屡次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了?期货从业人员执业行为准那么修订?关于的规定。 A合规执业 B专业胜任

9、 C竞争准那么 D不正当竞争24、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。 A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权25、大豆提高套利的做法是_。 A购置大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B购置大豆期货合约 C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D卖出大豆期货合约二、多项选择题共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意1、期货从业人员受到的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。 A训诫 B公开谴责 C暂停从业资格 D撤销从业资格2、风险管理的根本流程包括_。 A风险识别 B风险的预测和度量 C风险控制 D风险消除3、以

10、下说法错误的有。 A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原那么 B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还 C期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D期货从业人员在执业过程中应严格自律4、期货公司有行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者撤消期货经纪业务许可证。 A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B允许客户在保证金缺乏的情况下进行期货交易 C违反规定从事与期货业务无关的活动的 D从事期货自营业务的5、以下属于期货经纪合同

11、无效的情形有。 A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D违反法律、法规禁止性规定的6、期货公司及其营业部有行为的，根据?期货交易管理条例?第70条处分。 A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定7、期货交易所的职责

12、包括。 A提供交易的场所 B设计期货合约 C监督期货交易 D按照章程和交易规那么对会员进行监督管理8、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。 A证券交易委员会 B全国证券商协会 C全国期货业协会 D商品期货交易委员会9、以下关于中国证监会的表述中正确的有。 A依法对期货公司进行监督管理 B无权对期货公司分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理10、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制，并及时公布。 A周报表 B月报表 C季度报表 D年报表11、关于中国证监会对期货交易所的监管描

13、述正确的有。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用12、以下关于成交量的说法，正确的是_。 A成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数 B每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C

14、在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算 D成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，那么反映出市场的强烈程度越高13、期货从业人员应当具备。 A投资经验 B专业知识 C职业道德 D专业技能14、金融期货的特点包括_。 A金融期货的交割具有极大的便利性 B金融期货的交割价格盲区大大缩小 C金融期货中期现套利交易更容易进行 D金融期货中逼仓行情难以发生15、期货从业人员不得从事或协同从事等行为。 A编造并传播有关期货交易的虚假信息 B欺诈客户 C内幕交易 D操纵期货交易价格16、一个完整的期货交易流程应包括

15、_ A开户与下单 B竞价 C结算 D交割17、期货公司超出客户指令价位的范围，将的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。 A高于客户指令价格卖出 B高于客户指令价格买入 C低于客户指令价格卖出 D低于客户指令价格买入18、以下表述中，正确的有。 A期货公司应当参加期货业协会 B期货公司应当参加工商企业联合会 C中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理19、按执行时间划分，期权可以分为_。 A看涨期权 B看跌期权 C欧式期权 D美式期权20、期货公司的董事会除应当行使?公司法?规定的职权外，还应当履行以下职责。 A研究制定客户保证金平安存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金平安存管监控的各项要求 B研究制定风险管理、内部控制制度 C审议并决定客户保证金平安存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金平安存管监控的各项要求 D审议并决定风险管理、内部控制制度21、在实践中，企业识别风险的方法有_。 A风险列举法 B流程图分析法 CVaR方法 DCVaR方法22、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种_的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以躲避价格波动风险的一种交易方式。 A品