政经专业资格考高计高计下problem set for econometrics ii_第1页
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1、高级计量经济学(二)练习经济学 （BLUEy X u，u N0,高级计量经济学(二)练习经济学 （BLUEy X u，u N0,2Ir H0 R H1 R 请写出Wald，LM，LR 检验所对应的统计量W S R 及其分布（3）尝试将LR 统计量写为二次型形式（展开y X uu| X N0,2I写出对数形式的似然函数lnL 和 和 极大似然估计量 的方差协方差矩阵I 1 I 为信息矩阵，定义 OLS Mincer 等式，在该等式的基本形式中，等号左边的因变量为个人（y（exMincer 1方式的价格（pij ，到达目的地的时间 Tij 和收入 Ii 。其中 j 代表备选方案标识 index i

2、ndex 方式的价格（pij ，到达目的地的时间 Tij 和收入 Ii 。其中 j 代表备选方案标识 index index IIA IIA MaxUi(ci,qi) ci i log1qis.t.ci qi 其中ci qi mi i xu u N1,2xqi 现在从某个微观数据库中可以观测到家庭捐款额qi ，以及家庭的特征 c 1c请写出Eqi | xi的表达式（提Ez |z c,z N0,1庭特征中的某一变量xij Eqi | xi的边际效应zz（2y 0 1xux具有内生性，即Cov(xu0z y 0 1xux具有内生性，即Cov(xu0z x相关，与u 无关。写出1 的工具变量估计值写出矩条件，用矩估计法得到 1 的估计值，并与（1）的结果进行比较如为 x 寻找了多个工具变量，则出现了过度识别问题。此时可以采GMM GMM 估计量的表达式为Z Zy，XZ （4） 为nnnk Znll k 。Wn 为ll 的权重矩阵。请问当l k （1support10 12visit11 finc12 mre

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