信贷业务中客户经理与银行的策略互动分析

1、 收稿日期：2013-09-15（说明：为你的稿号的前八位，格式如左）【此处行间距为单倍行距，字体小五号】 作者简介：作者姓名（1983-），女，福建福安人，单位名称，职称或学位。研究方向：公共经济与公共管理。 基金项目：安徽省哲学社会科学规划青年项目“中国乡土油画的传承与绘画风格的演变”（NO.AHSKQ2014D120）。信贷业务中客户经理与银行的策略互动分析张 三【多个作者之间用“，”区分开，作者如果是2个字的用空格（1个汉字）隔开】（单位名称，福建 福州 350007）【作者单位名称处，空格的规范：单位与二级单位之间用一个字符隔开，省份与城市之间用一个字符隔开，城市与邮编之间用一个字符

2、隔开。】摘要：客户经理是银行与客户关系的代表，在有限理性的前提下，应用演化博弈理论对信贷业务中客户经理违规策略选择和银行强监控策略选择的互动进行分析，发现此博弈没有演化稳定策略的结论。关键词：演化博弈；客户经理；信贷；演化稳定策略【关键词之间用“；”隔开，最后关键词不加符号。】中图分类号：F830.51 文献标识码：A 文章编号：123（2014）01-Analysis of Strategy Interaction in Credit Business between Customer Manager and Bank 【英文摘要放在中文摘要后】ZHANG Shan（Fujian Chuan

3、zheng Communications College, Fuzhou 350007,China）Abstract: Customer manager is the representative of relationship between banks and their customers. Considering that the customer manager and the bank are bounded rationality, we analyze the policy of the bank and the customer manager in credit busin

4、ess by using evolutionary game theory. The results show that there is no ESS. However, when we reduce customer managers expectation on banks strong monitoring and threshold value of banks strong control through rational system and prompting mechanism, we could stop customer managers violation at a l

5、ow level of monitoring.Key words: evolutionary game; customer manager; credit; evolutionary stable strategy客户经理是商业银行为了达到开拓市场、争取客户、规避风险、实现利润最大化而为客户提供全方位金融服务的专职人员。客户经理的职责一般包括：管理客户贷款，包括贷前审查以及贷后跟踪、回收等；负责所服务客户的存款；负责客户的外汇业务；推介金融产品和提供理财咨询服务。商业银行客户经理制最早产生于20世纪80年代初西方经济发达国家。在我国，由于银行业一度被少数大银行垄断，客户经理制度发展相对比较缓慢

6、。随着金融制度的改革，出现了大量新兴的银行机构，银行业竞争加剧，传统的模式不再适应客户的需求。因此，20世纪90年代末各家商业银行纷纷实行客户经理制度。值得注意的，客户经理也是解决银行与客户间信息不对称的重要手段。比如，在信贷关系中，客户对自身经营状况的了解比银行更清楚，而银行不可能掌握客户的全部真实信息。而实行“一对一”服务的客户经理则可以更加全面、真实的了解客户的各种信息。但是，随着客户经理制的实施，又产生了新的委托代理问题。客户经理在与客户开展业务时代表的是银行，在与银行内其他部门开展业务时代表的是客户，存在着典型的信息非对称。在我国，客户经理制度发展历史不算长，其应用过程中出现的道德风

7、险问题是当前商业银行面临的重大挑战之一。学者对此问题进行了一定的研究：罗怀中（2006）认为，客户经理在一定程度上垄断了客户的信息情况和金融资源，银行依赖于从客户经理那里获得信息。在当前激烈和约束机制不够完善的情况下，客户经理有机会利用自己所掌握私人信息的优势，采取一些不能验证的行动，特别是当客户经理拥有部分业务审查权和决策权时。卿放、熊燕(2005)认为，在信息不对称条件下改革银行客户经理制度的要点是建立标准的客户经理业务流程、统一的客户信息管理系统 。赵延昇、樊厚（2008）认为，客户经理道德风险成因可以分为社会环境因素、内部控制制度因素、个人因素，并提出相应的激励约束对策。吴龙龙、李莎(

8、2004)阐述了客户经理制中委托代理问题的表现形式，并分析其形成的原因。 信贷业务是银行的主要业务之一，在以往引用博弈论研究信贷问题的论文中，一般都假设银行、客户经理、客户为完全理性，而且多从静态的角度分析。但笔者认为，在信贷业务中客户经理和银行的策略选择都是人的决策行为，更符合有限理性的假设，而且是一个动态过程，因为博弈双方不会一开始就找到各自的稳定策略。无论客户经理和银行，都是经过长期的互相观察、互相模仿来决定自己的策略。而这些特征，都满足了演化博弈理论的基本假设。基于此原因，本文引用演化博弈论的分析方法，对于信贷业务中客户经理和银行的策略进行分析，并提出相应的建议。一、基本假设假设一 ：

9、客户经理有两种策略可供选择：一种是违规操作，在此种情况下，客户经理为了维持与客户的关系并获得额外的收益，试图帮助部分“劣质”客户得到贷款。假设三：客户经理重视当期收益，具有“短视行为”的特征，主观上对企业无法还款概率的心理预期很小。所以有，即客户经理违规操作期望收益大于成本，客户有违规的心理动机。相对于收益，银行更重视资产安全性，主观上对违规客户无法还款概率的心里预期较大，所以有，即银行强监控期望收益大于成本，银行对客户经理的违规不会坐视不理。二、演化稳定性分析客户经理违规操作的期望收益、尽职操作的期望收益、平均期望收益、复制动态方程分别为：根据雅可比矩阵局部稳定性分析法，图1. 1978-2

10、012年国内民办高等教育研究文献时间分布图【图的标题在图下方，表格标题在表格上方，字体字号：黑体，10号字，加粗；】对5个均衡点进行稳定性分析，结果如表1。【表格中的字体字号：10号宋体；】表2-1 2000-2011年江西省GDP和R&D经费内部支出情况年份GDP Y(亿元)江西R&D经费内部支出K1(万元)江西高校R&D经费内部支出K2(万元)2000年2003.078188233152001年2175.687761723552002年2450.4811717376212003年2830.46169772108722004年3456.7215281218022005年4056.762853

114670.53378000360002007年5500.25487867424882008年6971.05631468559492009年7655.18758936628712010年9451.26871527741062011年11702.82967529.279949.7三、演化博弈 文科一级标题（一）演化博弈 文科二级标题从以上分析可以看出，此博弈不存在一个自发的演化稳定策略，即不存在一个自发的演化趋势，使客户经理和银行都采用某一个策略，正文内容*（二）二级标题通过上面对参数的分析，我们可以*正文内容参考文献：【参考文献：（楷体_GB2312，五号），“参考文献”四字：黑体，四号。参考文献处，千万不和正文形成脚注尾注关联。因书排软件容易丢失链接形式的文字。】1王宏建. 艺术概论M. 北京：文化艺术出版社，2000.2蔡虻,姚莉,孙红,等.新毕业护士规范化培训方法的探讨J.中华护理杂志,2003(4).3郝如新.朱子读书法及其启示D. 北京:首都师范大学, 2005.期刊:（“期刊：”论文中不出现）序号作者名. 文题名J. 期刊名, 出版年(期).论文集: （“论文集：”论文中不出现）序号作者名. 文题名C/论文集名, 出版地: 出