证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书

1、上海证券交易所技术文档上海证券交易所技术文档上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（业务汇总）上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（业务汇总）（1.387版）上海证券交易所二一五年二一月综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.38版发布说明20155.21、对投票议案案接口中字符符长度限制的的描述进行了了补充。本文档由上海证证券交易所起起草，并负责责进行解释, 以上变更启启用安排参见见相关业务或或测试上线通通知。服务电话：0221-400090036600通信地址：上海海市浦东南路路528号上上海证券交易易所技术规划划与服务部网站地址： HYPERLINK 新交

2、易系统统专区综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.37版发布说明20155.1补充网络投票业业务接口，即即合并本所外外网开发测试试文件栏预发发布的上海证券交易易所 综合业业务平台市场场参与者 接接口规格说明明书【网络投投票，预发布布稿】_2001412001。1、增加特殊议议案号88的的说明。本文档由上海证证券交易所起起草，并负责责进行解释, 以上变更启启用安排参见见相关业务或或测试上线通通知。服务电话：0221-400090036600通信地址：上海海市浦东南路路528号上上海证券交易易所技术规划划与服务部网站地址： HYPERLINK / 新交易系系统专区综合业务平台台市场参与者者

3、接口规格说说明书1.36版发布说明20144.12补充上证LOFF业务接口，即即合并本所外外网开发测试试文件栏预发发布的ISS105 上上海证券交易易所 综合业业务平台 市市场参与者接接口规格说明明书(上证LLOF)【预预发布稿】2201401122。增加上证LOFF基金业务参参数公告文件件接口。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.35版发布说明20144.6调整货币基金实实时申赎业务务E账户申报报及过户备注注标签取值（具具体实施待相相关通知），删删除已停发的的货币基金实实时申赎业务务公共数据消消息。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.34版发布说明20144.6货币基金实

4、时申申赎业务增加加E账户备注注标签（具体实实施待相关通通知）。补充大宗固定价价格申报接口口，即合并外外网开发测试试文件栏预发发布的上海海证券交易所所综合业务平平台市场参与与者 接口规规格说明书(大宗固定价价格交易，预预发布稿)_201400327。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.33版发布说明20133.9补充国债预发行行业务消息和和行情接口，即合并本所外外网开发测试试文件栏预发发布的上海海证券交易所所综合业务平平台市场参与与者 接口规规格说明书(国债预发行行, 技术开开发稿)_2201307731。补充描述债券预预发行生命周周期结束后行行情业务字段段无意义。补充说明综合业业务平

5、台撤单单订单，不分分配交易所订订单编号。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.32版发布说明20133.5补充股票质押回回购业务接口口，即合并本所外外网开发测试试文件栏预发发布的上海海证券交易所所综合业务平平台市场参与与者 接口规规格说明书(股票质押回回购, 技术术开发稿)_201300326。购回交易和终止止购回申报消消息增加标的的证券代码，以以便数据库中中填写证券代代码。补充中登关于股股票质押回购购业务标的证证券描述标签签的描述，如如进一步了解解可咨询中登登上海公司。中间未发布版本本1.31版版（20133.4）修订订如下（黄金金ETF业务务上线安排参参见相关业务务或测试上线线通知

6、）：修订跨境ETFF/交易型货货币市场基金金申赎执行报报告第一条记记录（证券代代码为二级市市场交易代码码），该记录录数量、金额额原为0，现现修订为有效效的申赎数量、现金替替代总额，为未来该该类业务执行行报告整合成成一条做准备备。新增黄金ETFF现金申赎业业务，该业务务接口同跨境境ETF/交交易型货币市市场基金申赎赎，并遵循上上述修订。新增黄金ETFF实物申赎执执行报告，包包含黄金ETTF实物申赎赎基金公司执执行报告，黄金ETFF实物申赎市市场增减执行行报告，执行报告数据据广播类型116。注意：为充分发发挥STEPP协议的扩展展性，对于由由上交所发出出的STEPP消息，例如如在消息体尾尾部扩展新

7、的域，市场场参与者系统统应能兼容处处理。当新业务需需要，在STTEP协议消消息体增加新新的域后，市市场参与者系系统如不需要要支持该新业业务，可以做做到兼容识别别并无需任何何修改，以发挥标签签化优势，这这方面技术优化化可以逐步实实施。修订货币市场基基金实时申赎赎业务消息规规范章节，对对指定的基金金公司转发市市场执行报告告数据，并计计划停止该业业务发送公共共消息。2001304224版修订在在给基金公司司转发的市场场执行报告尾尾部增加备注注字段。补充数据广播类类型12、116。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.30版发布说明20133.2补充转融通业务务接口，即合合并本所外网网开发测试

8、文文件栏预发布布的IS1105 上海海证券交易所所综合业务平平台市场参与与者 接口规规格说明书11.00 版版(转融通,技术开发稿稿)_2011210155。补充说明报价回回购出入库业业务中股票、基基金的数量单单位。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.22版发布说明20133.1修订执行报告消消息描述中字字段名称字母母大小写错误误。合并本所外网开开发测试文件件栏预发布的的上海证券交交易所综合业业务平台市场场参与者 接接口规格说明明书(报价回回购及约定购购回, 技术术开发稿)。其他文字修订。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.21版发布说明20122.12本文档基于跨境境ET

9、F申赎赎业务新增定定义了上交所所交易型货币币市场基金申申赎市场参与与者EzSTTEP接口，消消息数据流及及格式与跨境境ETF相同同，个别取值值差异参见具具体接口约定定。修改交易型货币币市场基金申申赎执行报告告第二条记录录，数据与跨跨境ETF一一致，现金替替代金额可解释为成交交金额。修改跨境ETFF申赎业务，基基金公司收到到的执行报告告及BGH增增加对手方账账户，原为EETFJIJJIN字符串串。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.20版发布说明20122.10本文档新增定义义了上交所货货币市场基金实时申赎（汇添富收益益快线）市场参与者者EzSTEEP接口，即即合并了IIS105 上海

10、证券交交易所综合业业务平台市场场参与者 接接口规格说明明书1.000 版(货币币基金申赎，技技术开发稿)_201220831技技术开发文档档。新增跨境ETFF申赎执行报报告补充说明明“基金公司作作为对手方收收到对应的成成交数据”。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.10版发布说明20122.8本文档新增定义义了上交所跨跨境ETF申申赎市场参与与者EzSTTEP接口，即合并了IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(跨境ETF申赎，技术开发稿)_20120528技术开发文档，跨境ETF二级市场买卖与其他单市场ETF买卖接口一样，继续采用EzOES接入

11、上交所竞价撮合平台实现。本文档基于原发发布的ISS105上海海证券交易所所综合业务平平台市场参与与者接口规格格说明书1.00 版（大大宗交易）_201200215新新增跨境ETTF内容。综合业务平台台市场参与者者接口规格说说明书1.00版发布说明20122.5本文档为市场参参与者通过EEzSTEPP接入上交所所综合业务平平台的接口规格。本文档定义了上上交所大宗交易易市场参与者者EzSTEEP接口，上交所大宗交易易系统采用远远程数据交互模式式，以电子交交易方式受理理大宗交易意意向报价发布布和成交申报报发布，并向市市场发布意向向和成交信息息。交易用户通通过大宗交易易系统买卖行行为应当符合合上海证券

12、券交易所交易易规则的有有关规定。目录TOC o 1-9 t 标题 9;9;标题 8;8;标题 7;7;标题 6;6;标题 5;5;标题 4;4;标题 3;3;标题 2;2;标题 1;1;Appendix Char Char Char;1;前言、引言标题;1;附录标识;1;参考文献、索引标题;1;目次、标准名称标题;1;样式 标题 1 + 仿宋_GB2312 小四 自动设置1;1;章标题;2;附录章标题;2;样式 标题 2Chapter X.X. Statementh22Header 2l2Level 2 Headhea.;2 h HYPERLINK l _Toc408003692 1数据格式、

13、STEP消息息约定及通用数数据库接口规规范 PAGEREF _Toc408003692 h 8 HYPERLINK l _Toc408003693 2大宗交易业业务消息规范范 PAGEREF _Toc408003693 h 13 HYPERLINK l _Toc408003694 2.1大宗交交易STEPP消息流程图图 PAGEREF _Toc408003694 h 13 HYPERLINK l _Toc408003695 2.2公共数数据消息 PAGEREF _Toc408003695 h 14 HYPERLINK l _Toc408003696 2.3意向申申报消息/意向申报撤撤单消息 P

14、AGEREF _Toc408003696 h 15 HYPERLINK l _Toc408003697 2.4意向申申报响应消息息/意向申报撤撤单响应消息息 PAGEREF _Toc408003697 h 16 HYPERLINK l _Toc408003698 2.5成交申申报消息 PAGEREF _Toc408003698 h 17 HYPERLINK l _Toc408003699 2.6申报撤撤单消息 PAGEREF _Toc408003699 h 18 HYPERLINK l _Toc408003700 2.7申报响响应消息/申报撤单成成功响应消息息 PAGEREF _Toc4080

15、03700 h 19 HYPERLINK l _Toc408003701 2.8申报撤撤单失败响应消息 PAGEREF _Toc408003701 h 20 HYPERLINK l _Toc408003702 2.9执行报报告消息 PAGEREF _Toc408003702 h 21 HYPERLINK l _Toc408003703 2.10过户户数据接口ddghXXXXXXYYYYYMMDDD.dbf PAGEREF _Toc408003703 h 22 HYPERLINK l _Toc408003704 2.11固定定价格交易SSTEP消息息流程图 PAGEREF _Toc4080037

16、04 h 23 HYPERLINK l _Toc408003705 2.12固定定价格交易申申报消息 PAGEREF _Toc408003705 h 24 HYPERLINK l _Toc408003706 2.13固定定价格交易申申报撤单消息息 PAGEREF _Toc408003706 h 25 HYPERLINK l _Toc408003707 2.14固定定价格交易申申报响应消息息/申报撤单成成功响应消息息 PAGEREF _Toc408003707 h 25 HYPERLINK l _Toc408003708 2.15固定定价格交易申申报撤单失败败响应消息 PAGEREF _Toc4

17、08003708 h 25 HYPERLINK l _Toc408003709 2.16固定定价格交易执执行报告消息息 PAGEREF _Toc408003709 h 25 HYPERLINK l _Toc408003710 3跨境ETFF/黄金ETF/交易型货币币市场基金申申赎业务消息息规范 PAGEREF _Toc408003710 h 26 HYPERLINK l _Toc408003711 3.1跨境EETF/黄金ETF/交易型货币币市场基金申申赎STEPP消息流程图图 PAGEREF _Toc408003711 h 26 HYPERLINK l _Toc408003712 3.2申报

18、消消息 PAGEREF _Toc408003712 h 26 HYPERLINK l _Toc40880037113 3.3申报响应消息息 PAGEREF _Toc408003713 h 27 HYPERLINK l _Toc408003714 3.4执行报报告消息 PAGEREF _Toc408003714 h 27 HYPERLINK l _Toc408003715 4货币市场基基金实时申赎赎业务消息规规范 PAGEREF _Toc408003715 h 30 HYPERLINK l _Toc408003716 4.1货币市市场基金实时时申赎STEEP消息流程程图 PAGEREF _Toc

19、408003716 h 30 HYPERLINK l _Toc408003717 4.2申报消消息 PAGEREF _Toc408003717 h 30 HYPERLINK l _Toc408003718 4.3申报响响应消息 PAGEREF _Toc408003718 h 31 HYPERLINK l _Toc408003719 4.4执行报报告消息 PAGEREF _Toc408003719 h 31 HYPERLINK l _Toc408003720 5报价回购及及约定购回业业务消息规范范 PAGEREF _Toc408003720 h 34 HYPERLINK l _Toc408003

20、721 5.1报价回回购及约定购购回STEPP消息流程图图 PAGEREF _Toc408003721 h 34 HYPERLINK l _Toc408003722 5.2申报消消息 PAGEREF _Toc408003722 h 34 HYPERLINK l _Toc408003723 5.2.1报报价回购交易易申报 PAGEREF _Toc408003723 h 35 HYPERLINK l _Toc408003724 5.2.2约约定购回交易易申报 PAGEREF _Toc408003724 h 36 HYPERLINK l _Toc408003725 5.2.3出出入库非交易易申报 P

21、AGEREF _Toc408003725 h 38 HYPERLINK l _Toc408003726 5.3申报撤撤单消息 PAGEREF _Toc408003726 h 39 HYPERLINK l _Toc408003727 5.4申报响响应消息/申报撤单成成功响应消息息 PAGEREF _Toc408003727 h 39 HYPERLINK l _Toc408003728 5.5申报撤撤单失败响应应消息 PAGEREF _Toc408003728 h 39 HYPERLINK l _Toc408003729 6转融通业务务消息规范 PAGEREF _Toc408003729 h 40

22、 HYPERLINK l _Toc408003730 6.1消息流流程图 PAGEREF _Toc408003730 h 40 HYPERLINK l _Toc408003731 6.2申报消消息 PAGEREF _Toc408003731 h 40 HYPERLINK l _Toc408003732 6.3申报撤撤单消息 PAGEREF _Toc408003732 h 42 HYPERLINK l _Toc408003733 6.4申报响响应消息/申报撤单成成功响应消息息 PAGEREF _Toc408003733 h 42 HYPERLINK l _Toc408003734 6.5申报撤撤

23、单失败响应应消息 PAGEREF _Toc408003734 h 42 HYPERLINK l _Toc40880037335 6.6执行报告消消息 PAGEREF _Toc408003735 h 42 HYPERLINK l _Toc408003736 6.7公共数数据消息 PAGEREF _Toc408003736 h 44 HYPERLINK l _Toc408003737 6.8转融通通标的证券清清单zrtbbdMMDDD.txt PAGEREF _Toc408003737 h 45 HYPERLINK l _Toc4080037388 7股票质押回回购业务消息息规范 PAGEREF

24、_Toc408003738 h 46 HYPERLINK l _Toc408003739 7.1股票质质押回购STTEP消息流流程图 PAGEREF _Toc408003739 h 46 HYPERLINK l _Toc408003740 7.2申报消消息 PAGEREF _Toc408003740 h 46 HYPERLINK l _Toc408003741 7.2.1初初始交易申报报 PAGEREF _Toc408003741 h 49 HYPERLINK l _Toc408003742 7.2.2补补充质押申报报 PAGEREF _Toc408003742 h 50 HYPERLINK

25、l _Toc408003743 7.2.3购购回交易和终终止购回申报报 PAGEREF _Toc408003743 h 51 HYPERLINK l _Toc408003744 7.2.4部部分解除质押押和违约处置置申请申报 PAGEREF _Toc408003744 h 52 HYPERLINK l _Toc408003745 7.3申报撤撤单消息 PAGEREF _Toc408003745 h 53 HYPERLINK l _Toc408003746 7.4申报响响应消息/申报撤单成成功响应消息息 PAGEREF _Toc408003746 h 54 HYPERLINK l _Toc408

26、003747 7.5申报撤撤单失败响应应消息 PAGEREF _Toc408003747 h 54 HYPERLINK l _Toc408003748 8撮合业务消消息规范（国国债预发行） PAGEREF _Toc408003748 h 55 HYPERLINK l _Toc408003749 8.1撮合业业务STEPP消息流程图图 PAGEREF _Toc408003749 h 55 HYPERLINK l _Toc408003750 8.2申报消消息 PAGEREF _Toc408003750 h 55 HYPERLINK l _Toc408003751 8.3申报撤撤单消息 PAGERE

27、F _Toc408003751 h 57 HYPERLINK l _Toc408003752 8.4申报响响应消息/申报撤单成成功响应消息息 PAGEREF _Toc408003752 h 57 HYPERLINK l _Toc408003753 8.5申报撤撤单失败响应应消息 PAGEREF _Toc408003753 h 58 HYPERLINK l _Toc408003754 8.6执行报报告消息 PAGEREF _Toc408003754 h 58 HYPERLINK l _Toc408003755 9上证LOFF业务消息规规范 PAGEREF _Toc408003755 h 61 H

28、YPERLINK l _Toc408003756 9.1上证LLOF STTEP消息流流程图 PAGEREF _Toc408003756 h 61 HYPERLINK l _Toc408003757 9.2申报消消息 PAGEREF _Toc408003757 h 61 HYPERLINK l _Toc408003758 9.2.1认认购申报 PAGEREF _Toc408003758 h 62 HYPERLINK l _Toc408003759 9.2.2申申赎申报 PAGEREF _Toc408003759 h 62 HYPERLINK l _Tocc4080003760 9.2.33转托

29、管分分拆合并申申报 PAGEREF _Toc408003760 h 63 HYPERLINK l _Toc408003761 9.3申报撤撤单消息 PAGEREF _Toc408003761 h 64 HYPERLINK l _Toc408003762 9.4申报响响应消息/申报撤单成成功响应消息息 PAGEREF _Toc408003762 h 65 HYPERLINK l _Toc40800037633 9.5申报撤单失败败响应消息 PAGEREF _Toc408003763 h 65 HYPERLINK l _Toc408003764 9.6执行报报告消息 PAGEREF _Toc408

30、003764 h 65 HYPERLINK l _Toc408003765 9.7基金业业务参数公告告文件sfppm01MMMDD.txxt PAGEREF _Toc408003765 h 66 HYPERLINK l _Toc40800037666 10网络投票业业务消息规范范 PAGEREF _Toc408003766 h 70 HYPERLINK l _Toc408003767 10.1网络络投票业务SSTEP消息息流程图 PAGEREF _Toc408003767 h 70 HYPERLINK l _Toc408003768 10.2申报报消息 PAGEREF _Toc40800376

31、8 h 70 HYPERLINK l _Toc408003769 10.3申报响应消息息 PAGEREF _Toc408003769 h 71 HYPERLINK l _Toc408003770 10.4投票票议案公告文文件vtlsMMMDD.xmml PAGEREF _Toc408003770 h 72 HYPERLINK l _Toc408003771 11行情文件件接口mktddt01.ttxt PAGEREF _Toc408003771 h 81 HYPERLINK l _Toc408003772 11.1结构描述 PAGEREF _Toc408003772 h 82 HYPERLIN

32、K l _Toc408003773 11.2格式式定义 PAGEREF _Toc408003773 h 82 HYPERLINK l _Toc408003774 12过户数据据接口bghhXXXXXX.dbf PAGEREF _Toc408003774 h 87 HYPERLINK l _Toc408003775 13后记 PAGEREF _Toc408003775 h 91 技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书第166页 共 NUMPAGES *Arabic 166页数据格式、STTEP消息约约定及通用数数据库接口规规范数据格式约定参参见上海证券交交易所市场参参与者 EzzSTEP通

33、通用数据库接接口规格说明明书文档STEPP消息约定参见上海证券交交易所市场参参与者 EzzSTEP通通用数据库接接口规格说明明书文档。通用数据库接口口参见上海证券交交易所市场参参与者 EzzSTEP通通用数据库接接口规格说明明书文档。请求业务类型编编号（reqqid），交交易所据此处处理不同的业业务请求，取取值为：BII大宗意意向 Blocck traade Inntentiion off InteerestBPT 大宗宗交易Blockk tradde appointt TraddeQBD报价入入库Quotee Bondd DeposiitQBW报价出出库Quotee Bondd Withhd

34、rawQNE报价回回购Quotee bondd New EntryyQCA报价回回购提前购回回Quotee bondd repooRNE初始交交易Repurrchasee New EntryyRNR购回交交易Repurrchasee RetuurnEEC 跨境境ETF/黄金ETFF现金/交易易型货币市场场基金申购Exterrnal EETF CrreatioonEER 跨境境ETF/黄金ETFF现金/交易易型货币市场场基金赎回Exterrnal EETF ReedempttionGEC 黄金金ETF实物物申购 Gold EETF CrreatioonGER 黄金金ETF实物物赎回Gold EE

35、TF ReedempttionZII 转融融通非约定申报Lendiing annd Borrrowinng(Zhuuanronngtongg) Inddicatiion off InteerestZPT 转融通通约定申报Lendiing annd Borrrowinng(Zhuuanronngtongg) appointt TradeeOFC货币市场场基金申购申申报（Opeen-endd Fundd Creaateionn）OFR 货币市市场基金赎回回申报（Oppen-ennd Funnd Reddemptiion）SPN初始交交易Stocck Pleedge NNewSPS 补补充质押Stt

36、ock PPledgee SuppplemenntSPR 购购回交易Sttock PPledgee RetrrunSPT 终终止购回Sttock PPledgee sToppSPD 部分分解除质押SStock Pledgge DissmissSPB 违违约处置申请请Stockk Pleddge BrreachBIY 国债债预发行利率率（收益率）招招标申报（BBond wwhen IIssue by Yiield）BIP 国债债预发行价格格招标申报（BBond wwhen IIssue by Prrice）FPE 大宗宗固定价格交交易申报（FFix Prrice EEntry of bllock

37、 ttradinng）LFS 上证证LOF认购购LFC 上证证LOF申购购LOF CCreatiionLFR 上证证LOF赎回回LOF RRedempptionLFT 上证证LOF场内内转场外的转转托管LFP 上证证LOF母基基金分拆LFM 上证证LOF子基基金合并VTE 投票票申报（Voote Enntry）数据广播类型（bcasttype），取值为：01：跨境ETTF/黄金ETFF现金/交易易型货币市场场基金申赎业业务（execrreportt）02：大宗交易易执行报告（execrreportt）03：大宗交交易意向申报报行情（pubdaata）04 转融通出出借人实时申申报及成交汇汇总行

38、情广播播（pubdaata）05 约定申报报转融通执行行报告（execrreportt）06 非约定申申报转融通执执行报告（execrreportt）07 转发的转转融通约定申报（execrreportt）08 转发的转转融通非约定定申报（execrreportt）09 转发的转转融通约定申申报撤单（execrreportt）10转发的转转融通非约定定申报撤单（execrreportt）11货币市场基基金申赎汇总总行情（puubdataa）12货币基金执执行报告（execrreportt）13 LOF执执行报告（eexecreeport）16黄金ETFF实物申赎执执行报告（execrrepor

39、tt）17国债预发行行价格招标执执行报告（execrreportt）18 国债预发发行利率招标标执行报告（execrreportt）业务类型与执行行报告数据广广播类型及产产品集关系表表：业务名称业务类型（reeqid）执行报告广播类型（bcastttype）公共数据广播类型（bcastttype）产品集编号（setid）供参考以具体数数据为准跨境ETF申赎赎/黄金ETFF现金申赎/交易型货币币市场基金申申赎EEC 跨境境ETF/黄金ETFF现金/交易易型货币市场场基金申购EER 跨境境ETF/黄金ETFF现金/交易易型货币市场场基金赎回01N/A102黄金ETF实物物申赎GEC 黄金金ETF实

40、物物申购GER 黄金金ETF实物物赎回注：无订单申报报，用于BGGH中。16N/A102大宗业务BII大宗意意向BPT 大宗宗交易FPE 大宗宗固定价格交交易021403N/A101101报价回购QBD报价入入库QBW报价出出库QNE报价回回购QCA报价回回购提前购回回N/AN/A992约定购回RNE初始交交易RNR购回交交易N/AN/A992转融通ZII 转融通通非指定对手手方ZPT 转融通通指定对手方方05,07,00906,08,11004104货币市场基金申申赎（即：货币市市场基金场内内实时申赎）OFC货币市场场基金申购申报报OFR 货币市市场基金赎回回申报1211105股票质押回购S

41、PN初始交交易SPS 补补充质押SPR 购购回交易SPT 终终止购回SPD 部分分解除质押SPB 违违约处置申请请N/AN/A国债预发行BIY 国债债预发行利率率（收益率）招招标申报BIP 国债债预发行价格格招标申报1718N/A106上证LOFLFS 上证证LOF认购购LFC 上证证LOF申购购LFR 上证证LOF赎回回LFT 上证证LOF场内内转场外的转转托管LFP 上证证LOF母基基金分拆LFM 上证证LOF子基基金合并13N/A103网络投票VTE 投票票申报（Voote Enntry）N/AN/A0109消息类型（MssgTypee），取值为：6 = 意向申申报或意向申申报撤单（II

42、OI）8 =申报响应应或执行报告告（Execcutionn Repoort）9 =申报撤单单失败（OrderrCanceelRejeect）D =申报（NNewOrdder Siingle）F =申报撤单单（OrderCCancell Requuest）AJ = 意向向申报响应或或意向申报撤撤单响应（QuoteeRespoonse）W =行情（MMktDattaFulll）U001 = 注册指令（DDesignnationnInstrructioon）U004 = 投票U005= 投投票响应说明及约定：注意大宗交易证证书(Ekeey)取消后后，大宗交易易用户直接使使用PBU进进行大宗交易易，该

43、PBUU对产品的交交易权限及连连通指定关系系同竞价交易易系统。对于跨境ETFF/交易型货货币市场基金金申赎，reqqresp表表securiityid字字段为二级市市场交易代码码。对于报价回购与与约定购回业业务，在没有有特别申明的的情况下，交交易所后台一般根据买方业务PBU与与ClOrddID的组合合确定订单（含含撤单）的唯唯一性，其中报价回购购出入库申报，后后台根据业务务PBU与CllOrdIDD的组合确定定订单的唯一一性。因此，数数据库接口中中PBU字段段也对应为用用于订单唯一一性组合的PPBU，注意买卖方方业务PBUU是允许申报报该业务的PPBU，具体体参考相关业业务规则；报价回购和约约

44、定购回业务务撤单依据原原始订单申报报的业务PBBU和原始CClOrdIID（即OriggClOrddID）进行行撤单，撤单单订单作为一一种新的订单单，需新分配配ClOrddID；报价价回购提前购购回中证券代代码、买方帐帐号、买方PPBU、卖方方账号、卖方方PBU和交交易员号、申申报数量都必必须同债券报报价回购申报报订单；OrrderIDD在标准协议议中定义为交交易所订单编编号，报价回回购和约定购购回业务中可可理解为成交交编号，对应应EzQESS接口中的ttrdnumm字段；ReefOrdeerID对应应EzQESS接口中olldtrdnnum字段；正正常情况下，会会员应注意避避免同一交易易日内

45、先使用用EzQESS，再使用EEzSTEPP重复申报报报价回购及约约定购回业务务。对于转融通业务务，证金公司司当日申报结结束后，向交交易所发送订订单申报结束束标志，具体体约定根据相相关备忘录。注意当撤单请求求失败，报119198（原始订单正正在处理当中中）错误时，因因后台异步处处理方式，市市场参与者可可待收到原始始订单请求响响应后再尝试试进行该笔订订单撤单申报报。综合业务平台SSTEP撤单单订单，暂均不分配交易易所订单编号号，因此撤单单成功或失败败响应消息中，交易易所订单编号号为空。大宗交易业务消消息规范大宗交易STEEP消息流程图在发起方登录时时，客户端将将收到全市场场的意向申报报信息（即公

46、公共数据），之之后只发新增增的公共数据据。根据大宗宗交易的操作作流程，发起起方可以进行行意向报价发发布，成交申申报发布，以以及相应的撤撤单等操作，下图描描述了大宗交交易的STEEP消息通信信流程。公共数据消息IOI（mdttext）公共数据消息描述：公共数据表中的的mdtextt字段数据。本消息用来发送送市场有效时时段内的所有有的意向申报报（包括已成成交和撤单的的，具体由申申报单状态确确定），向市市场参与者发发送。标签字段名字段描述类型消息头MsgTypee取值为：66=意向申报报23IOIID会员内部编号。C1028IOITrannsTypee意向报单类型，取取值为：N=意向申报, C=意向

47、申报撤撤单C126IOIRefIID撤单编号，对于于意向申报该该字段取值为为空，若为撤撤单则为被撤撤原订单的会员内部部编号。C1048SecurittyID证券代码C644Price价格N11(3)38OrderQtty数量N1054Side买卖方向，取值值有：1表示买2表示卖C1453NoPartyyIDs后接重复组，包包含发起方的申报交易单单元号，取1N2发起方交易单元元号448PartyIDD发起方业务PBBU代码，填写5位交易单元元号。C5452PartyRoole取1，表示当前前PartyyID的取值值为发起方交易单单元号。N458Text备注，通常填写写联系方式C50意向申报消息/

48、意向申报撤撤单消息IOI (rreqtext)意向申报消息/意向申报撤撤单消息描述：请求及响应接口口表中的reqtext字段段数据。市场参与者使用用IOI消息息进行意向申申报或撤单。需要注意的是，综综合业务平台台采用原始意意向申报的会会员内部编号号和业务交易易单元号作为为撤单索引字字段。标签字段名字段描述类型消息头MsgTypee取值为：66=意向申报报或意向申报报撤单23IOIID会员内部编号，指意向申报报或意向申报报撤单会员内内部编号。C1028IOITrannsTypee意向报单类型，取取值为：N=意向申报, C=意向申报撤撤单C126IOIRefIID撤单编号，对于于意向申报该该字段取

49、值为为空，若为撤撤单则为被撤撤原订单的会会员内部编号号。C1048SecurittyID证券代码C644Price价格N11(3)38OrderQtty数量N1054Side买卖方向，取值值有：1表示示买，2表示卖。C1453NoPartyyIDs参与方个数，后后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号、营业部代码、结算代码，取值为具体包含的字段数量。取值4N2发起方投资者账账户448PartyIDD发起方投资者帐帐户C10452PartyRoole取5，表示当前前PartyyID的取值值为发起方投资者者帐户。N4发起方申报交易易单元号448PartyIDD发起方业务PBBU代码，

50、填写5位交易单元元号，对于意向向申报撤单，应应为原始意向向申报的业务PBU代代码。C5452PartyRoole取1，表示当前前PartyyID的取值值为发起方交易单单元号。N4发起方营业部代代码448PartyIDD发起方营业部代代码C5452PartyRoole取4001，表表示当前PaartyIDD的取值为发发起方的营业业部代码。N4发起方结算代码码448PartyIDD发起方结算代码码，用于B股股，若无填空空。C5452PartyRoole取4，表示当前前PartyyID的取值值为发起方结结算代码。N458Text备注，通常填写写联系方式C50意向申报响应消消息/意向申申报撤单响应应消

51、息QuoteReesponsse (resptext)意向申报响应消消息/意向申申报撤单响应应消息描述：请求及响应接口口表中的resptext字段段数据。每一个意向申报报记录或意向申报撤撤单记录都分别有一个对对应的响应消消息。市场参与者者系统可以获获得上交所处处理申报后返返回的确认信信息。序号字段名字段描述类型消息头MsgTypee取值为：AAJ=意向申申报响应或意意向申报撤单单响应。693QuoteReespID交易所意向申报报响应记录标标识，上交所所内部使用。C16694QuoteReespTyppe取值：2=意向申报响响应或意向申报撤单单响应，用于于未来扩展。N148SecurittyI

52、D证券代码C623IOIID会员内部编号，该字段对应应意向申报消消息/意向撤单消息中的的IOIIDD。C1060TransacctTimee接受请求时间，格格式为YYYYYMMDDD-HH:MMM:SS.000C21150ExecTyppe当前订单执行状状态，取值有有：0=意向申报成成功响应，8=拒绝响响应，6=意向申报报撤单成功响响应。C1102CxlRejRReasonn意向申报撤单错错误信息，供供柜台系统读读取错误信息息，进行错误误处理。撤消成功时，该该字段取值为为空。撤消失败时，撤撤单请求拒绝绝的理由，取值同Reemark字字段。C5103OrdRejRReasonn意向申报错误信信息

53、，供柜台台系统读取错错误信息，进进行错误处理理。意向申报成功时时，该字段取取值为空意向申报失败时时，表示拒绝的的理由，取值同Reemark字字段。C5成交申报消息NewOrdeerSinggle (reqtext)成交申报消息描述：请求及响应接口口表中的reqtext字段段数据。市场参与者使用用NewOrrderSiingle消消息进行成交交申报。标签字段名字段描述类型消息头MsgTypee取值为： D=成交申申报11ClOrdIDD会员内部编号，指成交申报会员员内部编号。C1048SecurittyID证券代码C644Price价格N11(3)38OrderQtty订单数量N1054Side

54、买卖方向，取值值有：1表示买2表示卖C1664ConfirmmID约定号C6453NoPartyyIDs参与方个数，后后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号、营业部代码、结算代码，以及对手方PBU, 取值为5。N2发起方投资者账账户448PartyIDD发起方投资者帐帐户C10452PartyRoole取5，表示当前前PartyyID的取值值为发起方投资者者帐户N4发起方申报交易易单元号448PartyIDD发起方业务PBBU代码，填写5位交易单元元号，对于成交交申报撤单，应应为原始成交交申报的业务务PBU代码码。C5452PartyRoole取1，表示当前前PartyyID的

55、取值值为PBUN4发起方营业部代代码448PartyIDD发起方营业部代代码C5452PartyRoole取4001，表表示当前PaartyIDD的取值为发发起方的营业业部代码N4发起方结算代码码448PartyIDD发起方结算代码码C5452PartyRoole取4，表示当前前PartyyID的取值值为发起方结结算代码N4对手方申报交易易单元号448PartyIDD对手方业务PBBU代码，填写5位交易单元元号C5452PartyRoole取17，表示当当前ParttyID的取取值为对手方方交易单元号N458Text备注，通常填写写联系方式C50申报撤单消息OrderCaancel Reque

56、est (reqtext)申报撤单消息描述：请求及响应接口口表中的reqtext字段段数据。市场参与者使用用OrderrCanceel Reqquest消消息进行申报报撤单需要注意的是，为为简化会员公公司备份切换换动作，综合合业务平台采采用原始申报报的会员内部部编号和业务交交易单元号作作为撤单索引引字段。标签字段名字段描述类型消息头MsgTypee取值为： F=申报撤撤单11ClOrdIDD会员内部编号，指申报会员内部部编号。C1041OrigClOOrdID原始交易客户方方（券商）订订单编号，指指示被撤消订订单的ClOOrdIDC1048SecurittyID证券代码C638OrderQtt

57、y订单数量N1054Side买卖方向，取值值有：1表示买2表示卖C1453NoPartyyIDs参与方个数，后后接重复组，依依次包含发起起方的投资者者账户、申报报交易单元号号，取值为2。N2发起方投资者帐帐户448PartyIDD发起方投资者帐帐户C10452PartyRoole取5，表示当前前PartyyID的取值值为发起方投资者者帐户N4发起方申报交易易单元号448PartyIDD发起方业务PBBU代码，填写5位交易单元元号，对于成成交申报撤单单，应为原始始成交申报的的业务PBU代代码。C5452PartyRoole取1，表示当前前PartyyID的取值值为PBUN458Text备注C50

58、申报响应消息/申报撤单成成功响应消息息ExecutiionRepport (resptext)申报响应消息描述：请求及响应接口口表中的resptext字段段数据。每一个申报记录录或申报撤单单记录都分别有一个对对应的响应消消息。市场参参与者系统可可以获得上交所处处理申报后返返回的确认信信息。150和39组组合取值含义义：申报成功响应：150=00, 39=0申报拒绝响应：150=88, 39=8申报撤单成功响响应：1500=6,399=6申报撤单失败响响应：参见OOrderCCancellRejecct标签字段名字段描述类型消息头MsgTypee取值为：88=申报响应应37OrderIDD交易所

59、订单编号号C16150ExecTyppe当前订单执行类类型，取值有有：0=成功响应8=拒绝响应6=撤单成功C139OrdStattus当前订单状态，取取值有：0=成功响应8=拒绝响应6=撤单成功C148SecurittyID证券代码C611ClOrdIDD会员内部编号。C1060TransacctTimee接受请求时间，格格式为YYYYYMMDDD-HH:MMM:SS.000C2141OrigClOOrdID对于申报撤单成成功响应，为为原始交易客客户方（券商商）订单编号号，指示被撤撤消订单的CClOrdIID，对于申申报响应，取取值为空。C10103OrdRejRReasonn对于申报响应，为

60、为申报错误信息息，供柜台系系统读取错误误信息，进行行错误处理。申报成功时，该字段取值为空。申报失败时，表示拒绝的理由，取值同Remark字段。对于申报撤单成成功响应，该该字段取值为为空。C5申报撤单失败响响应消息OrderCaancelRRejectt (resptext)申报撤单失败响响应消息描述：请求及响应接口口表中的resptext字段段数据。标签字段名字段描述类型标准消息头MsgTypee取值为： 99=申报撤消消失败响应。37OrderIDD交易所订单编号号C1639OrdStattus当前订单状态，取取值有：8=拒绝响应C111ClOrdIDD会员内部编号。C1041OrigClO