《计量经济学》第三版课后题答案李子奈之欧阳术创编

1、欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02第一章绪忧时间:时间:2021.02.02创作：欧阳术参考重点:ii量经济学的一般建模进程第一章课后題（1.4.5 ）1什么是廿量经济学？廿量经济学方址习一般经济数学方法有什么区别？答：ii量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示 经统廿学和数学三者接合而成的交叉学科。ii量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量 关系，用葩机性的数学方程抽以描述；一般经济数学方法 揭示经济活动中各 f 因素之间的理论

2、关系，用确定性的数 学方程加以描述。4 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有U些？（1）设定理论模型，囊括选择模型所包含的变量，确定变量之 间的数学关系和扭定模型中待估参数的数值范围（）收集（3）估（4）i试验、廿量经济学试验和模型预测试验。5 模塑的试验囊括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的试验壬耍fits：ii 量经济学试验、模型的预测试验。在经济意义试验 中，需要试验模型是否契合经济意义，试验求得的参数估 廿值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所i tti；ii量经济学 试验中，需要试验模型的廿量经济学性质，囊括I机扰动 顶的序列相关试验、异方差性试验、解释变量的多重共线 性

3、试验等；模型的预测试验主要试验模型参数估廿量的稳 定性以及关于样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模 型是否可以用于样本观測值以外的范围。第二章经典单方程廿量经济学模型：一元线性回归模塑参考重点：1 相关分析与阿归分林的桥念、联系以及区别？2总体随机项与样本随机项的区别与联系？3 为什么需要进打抓合优度试验？（P46）（1） t（2）本参数估廿量的标准差和残差平方和呈欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02正比，模型的拥合优度越髙，残差平方和应越小。以一元线性回归为例，写出B（）的初必Ho: bo=O, HiboS以原假设HOt统廿量，ii算其值给定显著性水平a,t分

4、布表得临界值t a/2（n-2）比较，判断ltlta/2（n-2）,呱拒绝 Ho,接受 Hi; ltl t a/2（n-2）,则拒绝H上届重点:元线性回旧模型的基本假设、I机误差项产生的原 因、PPT （国居民人均消费支出关于人均GP 的回旧t 平方代表意义；（平方）的认识）、能做读 f Eviews 输出的估结果第二章媒后 JS （ 1.3.9.10 ）1为什么廿量经济学模型的理堆方程中必需色含随机干ttl?（经典模塑中产生随机娱差的原因）答：廿量经济学模型考察的是具有因果关系的酿机变 量间欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳术

5、创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02的具体联系方式。由于是隨机变量，意味着影响被解 释变量的f3it?答：线性回旧模型的基本假设有两大类：一类是关于 齣机机的，若是葩机变量，测与师机干扰顶不相关。实际上，这些假设都是针关于普通最小二乘法的。最大似然法等其地原理进行估廿。1 解释变量 X是确定性变量，不是葩机变量；2.m具有零均值、同方差和不序列相 关性:E(mi)=0i=l,2, .,nmVar(mj)=s2 i=l,2,jimCov(mimj)=0iij=1,2,.,n3.m

6、X之间不相关：Cov(Xj,mi)=0i=12.,n4.m服从冬均值、同方差、冬协方差的正态分布miN(0,sm2)i=l,2,.,n5酿着样本容量的无 n JI , x趋于一有眼常数。即6.回旧模型是正确设定的9、10P52,P17第三章经典单方程廿量经济学模型：多元线性回归模型上届重点：F试验、t(1.2.7.9.10 )多元线性回归模型的基本假设是什么？在表明最小二H11用？II欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02机干扰项相关；各解释

7、变量之间不存在(完全)线性相关关系在表明最小二乘估量量的无佃性,利用了解释变量 非师随机干扰顶同方差且无序列相关的假定。在多元线牲回归分林中，t 试验和F 试验有何不同？在一元线牲回归分林中二者是否有等价作用？（P70答：在多元线ti0ifl分析中，（试验常被用作试验回旧 方F 性关系。是关于共通的假设一一解释变量的参数等于零一一进行 试验。7、9、10为廿算題，见课本 P91,答案见 P53重点掌握:参考重点:1以多元线性回归为例说明异方差性会产生怎祥的后果？（可能为抡述題）2试验、修正异方差性的方法？3以多元线性回归为例说明序列相关会产生怎祥的后果？（預鴻，矩阵表达式推到）4试验、修正序列

8、相关的方法？5什么是W试验法（前提条件）？6以多元线性回归为例说明多重共线性会产生怎祥的后果7试验、修正多重共线性的方法？&随机解释变量间題的三种分类？诀别造成的后果是什么？9 工具变量袪的前提假设与所替代的嗨机解释变量高度相关与师机干扰顶不相关性上届重点:异方差、序列相关、多重共线性等违背基本假设的情 况产生原因、后果、识别方武方法、.W、广义差分法第四章媒后題（1.2）1、2P134,P84第五章经典单方程廿量经济学模型：专门问題上届重点:欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.0

9、2.02欧阳美创编 2021.02.02虚抓变量的含义与设定、滞后变量的含义、为何加人 滞后和虚#1变量第五章课后題(1.3.4.10 )1回归模型中引入虚扭变量的作用是什么？有那几种基本的引入方式？它们各适合用于什么情况？答：在模型中引人虚抓变量，主要是为了寻找某(些)定 性因素关于解释变量的影响。抽法方式与乘法方式是最壬要的引人方式。前者壬耍适用于定性因素关于截距项产生影响的情况， 后者主要适用于定性因素关于斜率顶产生影响的情况。除此 外， 还可以抽法与乘法组合的方式引入虚扔变量，这时可 测度定性因素关于截距项与斜率项同时产生影响的情况。3浦后变量模型有那几种类塑？分布滞后模型使用 OLS

10、方法存在那些网題？答：滞后变量模型有分布滞后模型和自回旧模型两大 类前者只有解释变量及其滞后变量作为模型的解释变量，不色含被解释变量的滞后变量作为模型的解释变量；随后者则以当期解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模型的解释变量。分布滞后模型有无限期的分布滞后模型和有眼期的分布滞后模型；自回旧模型2以Coyck模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见。分布滞后模型使用 OLS 法存在以下问题:(1)关于于无限 期的分布滞后模型，由于样本观测值的有眼性，便得无法 直接关于其进行估廿(2)关于于有限期的分布滞后模型，使用 OLS 方法会遇到：没有先验准则确定滞后期长度，关于最大滞后期的确定往往

11、带有主观葩意性；如果滞后期较长，由于样本容量有限当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少，将缺之足做的自由度进行估廿和试验；同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型可能存在高度的多重共线性。4产生模型扱定怕娱的主要原因是什么？模型玻定怕娱的后果以及试验方法有哪些？答：产生模型设定偏误的原因主耍有：模型制定者不 熟悉測量或数掘本身存在測量误差。模型设定偏i（）如果遗漏了重耍的解释变OLS I（2）OLS （3）如果选择了铸逞的函数形 式，则后果是全且估廿结果也不同。关于模型设定偏i t F 试验完成：试验是否有相关变量的 遗漏或函数形式设定偏戻，可以使用残差图示法，Ramsey提出的RES

12、ET试验来完成。10简述釣化建模理论与传统理堆的异同点？答:Henry的约化建模理论的核心从一般到简单的建模思想，即首先提出一个色括各种因素在内的般”模型， 然后再经过观测数据，利用各种试验关于模型进行试验并且化简最后得到一个相关于简单的模型。传统建模理论的主导思想是“从简单到夏杂”的建模思想，它首先提出一个简单的模型然后从各种可能的备选变量中选择适当的变量进人模型，最后得到一个与数振折合较好的较为复杂的模型。论的初估模型是一个囊括 一切可能变量的一般”模型，因此般”牲,一切研究者在建模的初期往往有着相同的“起点”，因t,在相同的约化程序下，最后得到的最终模型也应该 是相同的而传统建模实践中关

13、于同一经济问题往往有各种不同经济理论来解释，如果不同的研究者采用不同的经济理论建模得到的最终模型也会不同。当然，由于约化建模理论有更多的试验，使得建模进程更复杂，相比之卞，传统建模方法则越发“灵活”o第兀章联立方程廿量经济学模型理抡与方法上届重点:内生变量、外生变量、先定变量、结构式模型、简化 式模型、参数关系体系、模型识别第穴章课后題(1.2.3.)1为什么要建立联立方程廿量经济学模塑？联立方程1+量经济学模型适用于什么祥的经济现象？答：经济现象是极为复杂的，其中诸因素之间的关系，在it 量经济学方程才能描述淸楚。所以与单方程适用于单一经济现象的研究相比，联立 方程廿量经济学模型适用于描述复

14、杂的经济现象，即经济 系统。2联立方程廿量经济学模型的识别状况可以分为几类？ 其含义各是什么？答：联立方程廿量经济学模型的识别状况可以分为可 识别和不可识别,可识别 Q 分为恰好识别和过度识别。如果联立方程廿量经济学模型中某个结构方程不具有确定的统廿形式，！T称该方程为不可识别，或者根掘参数关系体系在已知简化式参数估it值时如果不能得到联立方程ii 量经济学模型中某个结构方程的确定的结构参数估廿值，称该方程为不可识别如果一个模型中的一切I机方程都是可以识别的，则认为该联立方程it量经济学模 型系统是可以识别的反过来，如果一个模型系统中存在个不可识别的葩机方程， 则认为该联立方程汁量经济学模型系

15、统是不可以识别的。如果某一个齣机方程具有唯一组参数估量量，称其为恰好识别； 如果某一个I机方程具有多组参数估廿量称其为过度识别。3联立方程廿量经济学模型的单方程估廿有那些主要方袪？其适用条件和筑廿性质各是什么？笞：单方程估廿的主要方法有：获义的工具变量法 (IV),间O接最小二乘法(ILS),两阶段最小二乘法(2SLS)O跌义的工具变量法 (IV)和间接最小二乘法 (ILS)只适用于恰好识别的结构方程的估廿。两阶段最小二乘法(2SLs)既适 用于恰妤识别的结构方程，Q 适用于过度识别的结构方 程。程I机干扰顶完全不相关那么其参数估廿量是无偏估廿量。关于于间接最小二乘法，关于简化式模型应用普通量

16、小二乘法得到的参数估量量具有线性性、无偏性、有效性。经过多数关系体系廿算得到结构方程的结构参数估廿量在小样本下是有偏的在大样本下是浙近无偏的。采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估廿量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的。欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳术创编 2021.02.02欧阳美创编 2021.02.02计算题(一)给出多元线性回归的结果补充资料1.2.3.计算题(二)判断模型估量的结果如何，拟合效果如何? 说明每一个参数所代表的经济意义？判断有没有违背四个基本假设？给出数值

17、，计算：1.2.3.计算题(三)t 试验，F 试验的自由度任给立显著性水平下参数是否显著？ 估量值是有偏、无偏、有效？加入虚拟变量 1,2,3问：虚拟变量的经济含义？2-1解答 总体回归函数是指在给定扎卜 y 分布的总体均值与兀所形成2 8现代投方分析的特征线涉&如下回必方程:4二观+刚严_H中，r表示般樂或俺券的收益率匚表示有价证券的收益率(用市场指数表示如标強普尔500捋数)，r表不时闾，0：投资分析中A被称为债券的安全系数 “， 超用采度量市场的14险程度的即市场的发展关于公司的财产有何彩响。依据 19561976年间240个月的數据，Fogler和Ganpathy得到IBM般票收益率的

18、回方程如下：0.726 4 #1.059 虬(0.300 I) (0.072 8)/?2=04710解肆回归参数的意义如何烬释，？IBM的股祭是否是易变股票(5%)。2-8解答(I)回归方程的截距 0.7264 衷明当乙为 0 时的股票或债券收益率， 它本身没有1.0598 表明当有价证券的收益率每上 升(或下降)1 个点将使股票或债券收益率上升(或下降)1.059 8 个点。(2)疋为可决系数，是度量回归方程拟合优度的指标，它表明该回归方程 中%g=0.4710程关于数据的拟合效果不是很好。(3)1,氏a0.05,-240,(238)-1.645,由于“心=型上二!21 4 1.645%02B= 0 8故接受零假设恥拒绝备择假设耳：月说明此期河IBM丝股票是易变证券。6 S, =apYi+/f,使用美国 36 年的年度数据，得到如下估量模型(括号内为标准差：&=384.105+(151.105) (0.011)/=0.538的经济解释是什么？a和0的符号是什么？为