计量经济学课程大纲

1、PAGE PAGE 12北京大学经济学学院2011级研研究生高级计量经济济学I课程介绍绍及安排201120012学年秋秋季学期教学目的与要求求倘若经济学要发发展成为严密密的科学，则要求经济学学的理论必须须要具备可证证伪性。这一一理论判断标标准要求经济学必必须首先具有有非常严谨清清晰的内部逻逻辑推理，也也即经济学必必须是内部一致的的；而保证内部部一致性的好好的方法无疑疑是数学的方方法，这便是是当代经济学学数理化倾向向的原因。与与此同时，可可证伪性要求求经济理论必必须满足外部部一致性，也也即经济理论论的假设和推推论要符合经经济现实；简简言之，即基于经济济理论的预测测必须与经济济数据相吻合合。计量经

2、济济学正是评判判经济理论是是否满足外部一致致性或者满足足的程度好坏坏的首选方法法。基于此，本课程必须作为经济学研究生层次所有专业的基础必修课，其目的也正是要掌握用经济数据去证伪满足内部一致性的经济学理论的方法。计量经济学分为为理论计量经经济学和应用用计量经济学学。前者主要要从数学和统统计的视角关关注计量模型型的方法和工工具，以及这这些方法的相相关性质。后后者则主要关关注如何将计计量模型与经经济理论相结结合以应用于于相应的经济济数据。本课课程作为研究究生的基础课课，主要要求求学生掌握计计量经济学中中主要的方法、工具具和相关的性性质，以为学学生日后做应应用计量的研研究奠定理论论基础。同时时，为了使

3、得得学生更深入入地理解这些些方法，课程程中也会介绍绍一些应用的的例子。课程先修要求 中级级计量经济学学 微积分 概概率论与数理理统计 教材和参考书1. 教材: Bruce EE. Hannsen, Econoometriics, 2nd Edditionn, Uniiversiity off Wiscconsinn, 201112推荐参考书书Fumio HHayashhi：Ecoonomettrics, Prinncetonn Univversitty Preess，20000Greene, Willliam HH：Econnometrric annalysiis, 5tth Ediition

4、, Prenntice Hall，2002.授课教员 赵晓晓军讲师 电话：（010）627577591 Emaill: HYPERLINK mailto:zhaaoxiaoojun zhaooxiaojjun 黄卓卓助教授 电话：（010）627511424 Emaiil: HYPERLINK mailto:zhuohuang zhhuohuaang助教：李四光： 22010级西方经济学学专业博士研研究生180101551275 Emaill: HYPERLINK mailto:sanddy20099pku sandyy2009ppkugmmail.ccom 梁志兵： 22010级金融学专业博

5、博士研究生187101110651 Emaill: lzpp1985008gmaail.coom教学时间安排教员授课： 周周二 10-122节 (18:40-21:30) 二教107 习习题课： 预计每四周周一次习题课课，具体地点点待定（第二二周下课时确确定）课程基本要求在每次上课之前前要求提前阅阅读课程所指指定的上课内内容。每两周周布置一次作作业，作业在在双周的周三三之前上传至至教学网（http:/webappps/loogin/）的相应板块块。作业必须须在布置之后后的第二周的的课堂上上交交。本课程的的期末考试采采取闭卷考试试。本课程的的最终成绩由由如下三部分分组成：期末考试，占660%期中

6、考试，占220%平时作业，占220% 注意，作业迟交、补交或缺交，当次作业均以零分计算。授课内容与时间间安排（共115周）章 节内 容上课时间第1章 导言1.1何为计量量？1.2 概率方方法与计量1.3 计量术术语与符号1.4 可观测测的数据1.5标准数据据结构1.6 经济数数据来源1.7 计量软软件1.8本书（手手稿）阅读指指南9月6日第2章 矩法估估计2.1 引言2.2 总体期期望与样本均均值2.3 样本均均值的无偏性性2.4方差2.5 依概率率收敛2.6 弱大数数定理2.7 向量表表示的矩形式式2.8 依分布布收敛2.9 矩函数数2.10 Deelta方法法2.11表示随随机无穷小的的阶

7、数的符号号2.12 一致致随机有界2.13 半参参数有效2.14 期望望2.15 技术术证明细节9月6日第3章 条件期期望与投影3.1 引言3.2 例子：工资分布3.3 条件期期望3.4 条件期期望函数（CCEF）3.5 连续型型变量3.6 期望迭迭代定理3.7 条件（期期望）单调性性3.8 CEFF误差3.9最优预测测值3.10 条件件方差3.11 同质质性与异质性性3.12 回归归偏效应3.13 线性性CEF统计计量3.14 含非非线性影响的的线性CEFF统计量3.15 含虚虚拟变量的线线性CEF统统计量3.16最优线线性预测值3.17线性预预测偏误的方方差3.18 回归归系数3.19 回

8、归归子向量3.20 系数数分解3.21 遗漏漏变量偏误3.22 最优优线性逼近3.23 正态态回归（模型型）3.24 均值值附近回归3.25 反向向回归3.26 最优优线性估计的的局限性3.27 随机机系数回归3.28 因果果效应3.29 条件件期望的存在在性与唯一性性3.30技术证证明细节9月13日9月20日第4章 最小二二乘估计4.1 引言4.2 最小二二乘估计4.3 最小二二乘（估计量量）求解4.4 举例4.5 最小二二乘估计残差差4.6 模型的的矩阵写法4.7 投影矩矩阵4.8 正交投投影4.9 成分回回归4.10 残差差回归4.11 预测测偏误4.12 极端端观测值4.13 拟合合优

9、度4.14 正态态回归模型9月27日第5章 最小二二乘回归5.1 引言5.2 最小二二乘估计量的的均值5.3 最小二二乘估计量的的方差5.4 高斯-马尔科夫定定理5.5 残差5.6 偏误方方差估计5.7 同方差差假定下的协协方差矩阵估估计5.8 异方差差假定下的协协方差矩阵估估计5.9 标准误误5.10 多重重共线性5.11 正态态回归模型10月11日第6章 最小二二乘估计的渐渐进理论6.1 引言6.2 最小二二乘估计的一一致性6.3 样本方方差估计量的的一致性6.4 渐进正正态性6.5 联合分分布6.6回归残差差（resiidual）一一致地收敛到到偏误（errror ttrem）6.7 渐

10、进扰扰动6.8协方差矩矩阵的一致估估计6.9 参数函函数6.10 渐进进标准误6.11 t-统计量6.12 置信信区间6.13 回归归区间6.14 二次次形式6.15 置信信区域6.16 投影影模型中半参参数有效性6.17同方差差回归模型中中的半参数有有效性6.18 技术术证明细节10月18日第7章 约束性性估计7.1 引言7.2有约束的的最小二乘估估计7.3 排除性性约束7.4 最小距距离7.5 操作计计算7.6 渐进分分布7.7 有效最最小距离估计计量7.8 重新考考虑排除性约约束7.9 方差与与标准误估计计7.10 非线线性约束7.11 技术术细节10月25日第8章 检验8.1 t检验验

11、8.2 t-统统计量8.3 沃尔德德（Waldd）检验8.4 最小距距离检验8.5 F检验验8.6 正态回回归模型8.7 关于非非线性假设检检验的主要问问题8.8 模特卡卡罗模拟8.9 估计工工资方程11月1日第9章 其他回回归方法9.1 广义最最小二乘（估估计）9.2 异质性性检验9.3 预测区区间9.4 非线性性最小二乘9.5 最小的的绝对偏离（估估计）9.6 分位数数回归9.7 关于检检验被遗漏的非线性性关系的问题题9.8 模型选选择11月8日第10章 自我我重复抽样10.1 自我我重复抽样的的定义10.2 经验验分布函数10.3 非参参数自我重复复抽样10.4 自我我重复抽样回回归的偏

12、误与与方差10.5 百分分位数区间10.6 等价价性t-百分分位数区间10.7 对称称型t-百分分位区间10.8 渐进进扩展10.9 单边边检验10.10 对对称型双边检检验10.11 百百分位置信区区间10.12 回回归模型的自自我重复抽样样方法11月15日第11章 广义义矩方法11.1 过度度识别线性模模型11.2 GMMM统计量11.3 GMMM统计量的的分布11.4 有效效权重矩阵的的估计11.5 GMMM：一般情情形11.6 过度度识别检验11.7 假设设检验：距离离统计量11.8 条件件矩约束11.9 GMMM推断的自自我重复抽样样方法11月22日第12章 经验验似然估计12.1 非参参数似然比（非非参数似然估估计）12.2 ELL估计量的渐渐进分布12.3 过度度识别约束12.4 检验验12.5 数值值计算11月29日第13章 内生生性13.1 工具具变量13.2 简约约式13.3 识别别问题13.4 估计计13.5 两个个特例：IVV与2SLSS13.6 Beekker渐渐进性13.7 识别别失效问题12月6日第14章 单变变量时间序列列14.1 平稳稳性与遍历性性14.2 自回回归14.3一阶回回归过程的平平稳性14.4 滞后后算子14.5 k阶阶回归过程的的平稳性14.6 估计计14.7 渐进进分布14.8 自回回归的自我重重复抽样法14.9 趋势势平