某银行风险管理报告

1、某银行风风险管理理报告TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc310512828 一、 近近年来风风险管理理采取的的措施 PAGEREF _Toc310512828 h 22 HYPERLINK l _Toc310512829 1、完善善风险管管理体系系及组织织架构 PAGEREF _Toc310512829 h 22 HYPERLINK l _Toc310512830 2、改善善审计监监督模式式，加强强内部审审计的独独立性 PAGEREF _Toc310512830 h 55 HYPERLINK l _Toc310512831 3、完善善风险管管理工具具方法，开发先先

2、进的风风险管理理信息系系统 PAGEREF _Toc310512831 h 5 HYPERLINK l _Toc310512832 二、风险险管理体体系 PAGEREF _Toc310512832 h 8 HYPERLINK l _Toc310512833 1、本行行风险管管理体系系的主要要架构 PAGEREF _Toc310512833 h 88 HYPERLINK l _Toc310512834 2、董事事会及其其专门委委员会 PAGEREF _Toc310512834 h 110 HYPERLINK l _Toc310512835 3、监事事会及其其专门委委员会 PAGEREF _Toc

3、310512835 h 111 HYPERLINK l _Toc310512836 4、高级级管理层层及其下下属委员员会 PAGEREF _Toc310512836 h 111 HYPERLINK l _Toc310512837 （1） 行长 PAGEREF _Toc310512837 h 111 HYPERLINK l _Toc310512838 （2） 管理层层下设专专门委员员会 PAGEREF _Toc310512838 h 111 HYPERLINK l _Toc310512839 5、其他他 PAGEREF _Toc310512839 h 13 HYPERLINK l _Toc310

4、512840 （1） 总行风风险管理理板块 PAGEREF _Toc310512840 h 113 HYPERLINK l _Toc310512841 （2） 审计部部 PAGEREF _Toc310512841 h 15 HYPERLINK l _Toc310512842 （3） 监察室室及保卫卫部 PAGEREF _Toc310512842 h 166 HYPERLINK l _Toc310512843 （4） 业务条条线风险险管理 PAGEREF _Toc310512843 h 116 HYPERLINK l _Toc310512844 （5） 分行风风险管理理架构 PAGEREF _T

5、oc310512844 h 116 HYPERLINK l _Toc310512845 三、主要要风险管管理 PAGEREF _Toc310512845 h 188 HYPERLINK l _Toc310512846 1、信贷贷风险管管理 PAGEREF _Toc310512846 h 188 HYPERLINK l _Toc310512847 （1） 信贷政政策及指指引 PAGEREF _Toc310512847 h 199 HYPERLINK l _Toc310512848 （2） 贷款审审批及监监控程序序 PAGEREF _Toc310512848 h 20 HYPERLINK l _T

6、oc310512849 2、市场场风险管管理 PAGEREF _Toc310512849 h 322 HYPERLINK l _Toc310512850 （1） 利率风风险管理理 PAGEREF _Toc310512850 h 34 HYPERLINK l _Toc310512851 （2） 汇率风风险管理理 PAGEREF _Toc310512851 h 34 HYPERLINK l _Toc310512852 3、流动动性风险险管理 PAGEREF _Toc310512852 h 335 HYPERLINK l _Toc310512853 4、操作作风险管管理 PAGEREF _Toc31

7、0512853 h 366 HYPERLINK l _Toc310512854 （1） 采取有有效措施施，加强强会计风风险的防防范和监监控 PAGEREF _Toc310512854 h 377 HYPERLINK l _Toc310512855 （2） 依托数数据大集集中工程程，提高高操作风风险管理理水平 PAGEREF _Toc310512855 h 337 HYPERLINK l _Toc310512856 （3） 本行的的流程银银行建设设，强化化了本行行对操作作风险的的管理 PAGEREF _Toc310512856 h 338 HYPERLINK l _Toc310512857 5、

8、合规规风险管管理 PAGEREF _Toc310512857 h 399 HYPERLINK l _Toc310512858 四、进一一步完善善风险管管理的措措施 PAGEREF _Toc310512858 h 411 HYPERLINK l _Toc310512859 1、推进进风险管管理转型型，进一一步深化化全面风风险管理理 PAGEREF _Toc310512859 h 41 HYPERLINK l _Toc310512860 2、寻找找有效载载体，进进一步贯贯彻落实实先进风风险文化化 PAGEREF _Toc310512860 h 41 HYPERLINK l _Toc31051286

9、1 3、大力力推广内内部评级级法，进进一步强强化信用用风险管管理 PAGEREF _Toc310512861 h 411 HYPERLINK l _Toc310512862 4、进一一步落实实、推进进、完善善和提高高市场风风险管理理 PAGEREF _Toc310512862 h 42 HYPERLINK l _Toc310512863 5、明确确管理思思路，切切实有效效推进操操作风险险管理 PAGEREF _Toc310512863 h 442 HYPERLINK l _Toc310512864 6、进一一步强化化对会计计领域的的操作风风险管理理 PAGEREF _Toc310512864

10、h 42 HYPERLINK l _Toc310512865 7、更新新理念，转变思思路，改改进和创创新资产产保全工工作 PAGEREF _Toc310512865 h 422 HYPERLINK l _Toc310512866 8、加快快系统建建设，提提升科技技对风险险管理的的支撑作作用 PAGEREF _Toc310512866 h 433 HYPERLINK l _Toc310512867 9、推进进流程银银行建设设 PAGEREF _Toc310512867 h 43 HYPERLINK l _Toc310512868 10、重重视和进进一步加加强风险险管理人人员的队队伍建设设 PAG

11、EREF _Toc310512868 h 43本行风险险管理的的目标是是以有效效的内部部控制持持续改善善本行的的风险管管理系统统，逐步步实施全全面风险险管理，确保全全行在合合理的风风险水平平下安全全、稳健健经营。一、 近近年来风风险管理理采取的的措施1、完善善风险管管理体系系及组织织架构风险管理理体系和和组织架架构是商商业银行行风险管管理的基基础。本本行一直直坚持进进行适当当的改革革，以不不断完善善风险管管理体系系和组织织架构，从而达达到有效效地控制制全行风风险的目目的。 220044 年，本行进进行了以以风险控控制为核核心的财财务重组组、架构构再造、引资等等一系列列的改革革，其特特点为“实现

12、全全面风险险管理，构建长长效监管管机制”。 220044 年，本行成成立了董董事会和和管理层层两个层层面的风风险管理理委员会会，作为为本行风风险管理理决策机机构，负负责全行行信用风风险、市市场风险险和操作作风险的的决策和和管理。 220055 年，本行设设立华北北、华东东、华南南、华中中、华西西五家区区域授信信审批中中心，建建立垂直直、独立立、专业业化的授授信评审审体系，以统一一授信准准入，强强化总行行集中控控制力，贴近区区域和地地方经济济特点细细化授信信投向指指导，推推进业务务发展。 220055 年，本行完完成风险险管理板板块整合合，形成成全行风风险监控控、授信信管理和和法律合合规条线线，

13、不良良资产较较多的分分行单设设资产保保全部，放款中中心归口口风险监监控部门门管理。 220055 年，本行推推行风险险经理制制度，在在全行信信贷业务务领域建建立起高高素质的的风险经经理队伍伍。推行行双线风风险监控控和报告告机制，将个金金风险、市场风风险、操操作风险险纳入整整体风险险管理体体系。 220055 年，本行推推行业务务单元型型市场风风险管理理模式，风险监监控部和和预算财财务部履履行综合合风险管管理职能能，各业业务单元元履行具具体风险险管理职职能，建建立国际际、资金金业务的的双线监监控和报报告机制制，设定定了包括括交易限限额、风风险限额额和止损损限额在在内的市市场风险险限额管管理体制制

14、，从定定性定量量两方面面，运用用公允价价值评估估、敏感感性分析析、情景景模拟、压力测测试等手手段，定定期对本本行投资资和资金金交易中中的市场场风险状状况进行行评估。20007 年年初，本本行单独独设置资资产负债债管理部部，并内内设市场场风险管管理部，接手全全行市场场风险的的综合管管理职能能，对全全行市场场风险实实施集中中统一的的监控管管理。 220055 年，本行推推行省分分行紧密密型一体体化管理理模式，在该模模式下，省分行行从体制制机制、工具技技术、管管理标准准、风险险处置、队伍建建设方面面统一规规划布局局全省的的一体化化信用风风险、市市场风险险和操作作风险管管理，全全行风险险管理的的集中度

15、度大大提提高。 220055 年，总行和和省直分分行单独独设置预预算财务务部和会会计结算算部。220077 年，总行单单独设置置资产负负债管理理部，完完成了财财务管理理板块的的整合。总行会会计结算算部下设设会计风风险监督督管理部部，省直直分行会会计结算算部分设设账务中中心、参参数分中中心、风风险监督督中心。总行资资产负债债管理部部下设综综合业务务部、市市场风险险部、中中间业务务管理部部、票据据管理部部和定价价管理部部。 220066 年，本行成成立总行行数据中中心，集集中处理理全行所所有账户户数据、客户信信息和管管理信息息。 220066 年，总行进进行了零零售业务务的组织织架构调调整，撤撤销

16、私人人金融部部，新成成立个人人金融规规划部、个人金金融销售售服务部部、个人人金融产产品管理理部和个个人金融融风险管管理部。 220077 年，本行将将个人金金融风险险管理部部更名为为零售信信贷管理理部，并并在零售售信贷管管理部内内下设个个贷风险险计量部部、个贷贷授信部部、个贷贷产品部部和个贷贷风险部部，主要要由个贷贷风险计计量部和和个贷风风险部负负责个人人金融业业务相关关风险管管理。2、改善善审计监监督模式式，加强强内部审审计的独独立性 119977 年，本行启启动审计计体制改改革，成成立稽核核监督委委员会，所有分分支行均均单设稽稽核机构构。 220022年，总总行对各各分支行行稽核机机构负责

17、责人实行行委派制制。 220044年，本本行启动动省辖行行审计机机构改革革试点。 220055年以来来，本行行在国内内商业银银行中率率先实行行风险导导向审计计，利用用汇丰银银行TSSA技术术援助项项目，以以风险为为导向配配置审计计资源、实行持持续审计计监督、改善审审计监督督流程。 220055年，本本行完成成地区审审计部设设立工作作，在北北京、沈沈阳、上上海、武武汉、广广州、成成都分别别设立了了华北、东北、华东、华中、华南、华西六六家地区区审计部部。 220066年1月月，撤销销省辖行行审计部部机构建建制，建建立起“总行审审计部地区审审计部省直分分行审计计部”的的审计体体系框架架。本行不断断加

18、强审审计整改改工作，对检查查出来的的问题，建立审审计整改改台账、进行后后续审计计、加强强日常的的整改追追踪，重重视对严严重违规规违纪责责任人的的处理工工作。3、完善善风险管管理工具具方法，开发先先进的风风险管理理信息系系统本行一直直致力于于引入和和完善各各项风险险管理工工具，着着力加强强精细化化风险管管理，开开发先进进风险管管理信息息系统，建立高高效的风风险管理理信息系系统平台台，不断断强化科科技对风风险管理理的支撑撑作用，以持续续提高风风险管理理能力，构建长长效的风风险管理理机制。 220044年以来来，本行行引进以以经济资资本为核核心的风风险绩效效管理、内部资资金转移移定价、风险限限额管理

19、理、内部部评级制制度等风风险管理理工具和和手段。 220044 年以以来，本本行推行行“一行行一策”、“一一项一策策”的精精细化风风险管理理方法，从信贷贷授权、授信指指导、信信贷审批批，到资资产质量量监控、不良资资产清收收、法律律合规管管理，不不再搞“一刀切切”。本本行建立立了分行行资产信信用风险险评估指指标体系系，定期期评估分分行风险险管理，构建精精细化风风险管理理的基础础。 220044 年以以来，全全行统一一的信贷贷风险管管理手册册编写完完成，成成为指导导全行信信用风险险管理的的系统化化、动态态化的管管理工具具；积极极推进内内部评级级体系的的开发，提高信信用风险险评估水水平。 22004

20、4 年以以来，实实施风险险过滤、监察名名单、迁迁徙分析析、风险险提示为为主的一一系列风风险监控控工具，基本实实现了对对信用资资产的逐逐笔、动动态、分分类风险险预报和和分析；率先采采用现金金流贴现现模型，对全部部减值贷贷款实施施逐笔拨拨备。 220044 年以以来，采采取垂直直管理、专业管管控、提提前介入入的资产产保全方方式，使使处置效效率大大大提高；形成集集约化经经营不良良资产的的理念，重在提提高风险险调整后后的收益益；在全全国实施施集中拍拍卖抵债债资产；建立健健全风险险资产应应急处置置机制，快速处处理突发发事件，有效化化解突发发风险。 220044 年至至20006 年年，完成成了数据据大集

21、中中工程的的各项任任务，核核心账务务系统对对公对私私部分，集中式式信贷管管理系统统、集中中式国际际业务系系统、基基金代销销系统、外汇宝宝系统及及个人信信贷管理理系统在在全行各各分支行行成功上上线，实实现了全全行数据据的安全全集中管管理，形形成了全全行一体体化的新新一代业业务处理理及会计计核算信信息化系系统，为为全行风风险管理理系统化化发展奠奠定了基基础。 220055 年99 月，客户综综合信息息系统投投入使用用，实现现了全行行公司客客户和集集团客户户信息的的共享以以及业务务分析、营销流流程管理理等功能能。 220055 年111 月月底，现现代化数数据中心心交付使使用，于于20006 年年初

22、实现现系统平平稳切换换，投入入运行。并实现现了数据据中心与与总行办办公大楼楼间的同同城异地地实时数数据备份份和系统统备份，能够保保障数据据中心设设备出现现故障后后系统及及时切换换到总行行备份中中心，形形成了适适应业务务变化、发展的的信息系系统基础础技术平平台。 220066 年，内部评评级法的的系统开开发工作作取得阶阶段性成成果，并并在部分分分行上上线试运运行；同同年7 月，业业务标准准手册系系统在全全行上线线试运行行，形成成全行标标准化、体系化化、电子子化的文文件集中中管理与与控制平平台；同同年9 月，“票据凭凭证印鉴鉴防伪系系统”通通过试点点验收，为大集集中核心心账务系系统与票票据凭证证印

23、鉴防防伪系统统的联动动控制创创造了条条件；同同年111 月底底，全行行资产风风险管理理系统在在全行上上线试运运行，其其目标是是实现对对全行各各类资产产风险管管理的日日常操作作系统化化。4、加强强员工履履行、遵遵守本行行政策与与程序的的问责制制近年来，随着风风险管理理工作要要求的不不断提高高，对不不良贷款款的责任任认定成成为本行行的一项项重要工工作。 220033年，本本行制定定不良信信贷资产产责任认认定和追追究办法法，规定定对可疑疑和损失失类信贷贷资产，必须进进行责任任认定和和追究，次级类类信贷资资产凡移移交风险险部门管管理的，也应进进行责任任认定和和追究。 220055年，本本行对责责任认定

24、定办法进进行了修修订，提提出了风风险定责责的理念念，即凡凡授信业业务风险险评级降降为次级级类及以以下的，必须进进行责任任认定，且认定定对象涵涵盖整个个授信流流程的各各个环节节（授信信调查、授信审审查、授授信审批批、放款款中心、授后管管理、资资产保全全等）和和相关当当事人。由此本本行的责责任认定定从损失失认定彻彻底转变变为风险险认定，鼓励主主动报告告风险，化解风风险。 220055年以来来，本行行还制定定了会会计管理理人员风风险防范范工作职职责、会计计人员违违规操作作责任追追究办法法，并并相继出出台了授信工工作尽职职调查和和信贷问问责、公司司业务资资产损失失核销管管理办法法、个人贷贷款业务务资产

25、损损失核销销管理办办法、加强强对经济济案件案案发责任任人责任任追究办办法等等各类内内控尽责责管理制制度，明明确界定定各类风风险管理理责任人人、相应应责任及及需进行行责任认认定及追追究的若若干行为为。上述风险险管理措措施已使使本行实实现了前前、中、后台的的风险管管理职能能分离，提升了了本行的的风险管管理能力力。本行行相信上上述措施施的实施施改善了了本行的的整体风风险管理理环境，并促进进了本行行资产质质量的改改善。二、风险险管理体体系1、本行行风险管管理体系系的主要要架构本行风险险管理体体系的主主要架构构图如下下： 采采用国际际惯例。20001年，本行作作为世界界银行指指定的唯唯一受益益人在信信贷

26、流程程方面引引进并承承办了由由世行管管理、亚亚欧基金金出资的的“加强强交通银银行信贷贷流程技技术援助助项目”，进一一步改善善了本行行的风险险管理系系统。 界界定风险险管理责责任。本本行已界界定了董董事会、监事会会、高级级管理层层及相关关部门在在风险管管理方面面的职责责。此外外，从本本行的高高级管理理层到分分行的管管理人员员乃至相相应的职职员，均均根据其其各自的的职位及及职责范范围在风风险控制制方面承承担不同同的责任任。本行行也将个个人的表表现评价价及薪酬酬与本行行的资产产质量挂挂钩，以以鼓励全全面遵守守风险管管理指引引及程序序。 明明确划分分前台、中台及及后台。中台的的风险控控制职能能独立于于

27、前台业业务活动动以及后后台风险险管理和和内部控控制的监监控与评评估职能能。 全全面的风风险管理理覆盖。本行的的风险管管理系统统的设计计是为了了覆盖本本行所有有业务的的风险，并且覆覆盖了各各种类型型的风险险，例如如信贷风风险、市市场风险险、流动动性风险险及操作作风险。 矩矩阵式风风险报告告结构。在本行行目前的的风险管管理结构构内，分分行的副副行长负负责管理理各自分分行的风风险及资资产质量量，并直直接向有有关分行行行长及及负责本本行风险险管理的的副行长长报告。2、董事事会及其其专门委委员会本行董事事会是负负责本行行风险管管理及审审批风险险管理战战略和政政策的最最终机构构。通过过其下属属的风险险管理

28、委委员会和和审计委委员会，董事会会对本行行的风险险管理及及内部控控制系统统进行监监督并评评估本行行的总体体风险。董事会风风险管理理委员会会主要负负责监督督本行的的风险管管理、评评估本行行风险，以及向向董事会会提出建建议完善善本行的的风险管管理和内内部控制制战略和和政策。同时，本行根根据相关关法规在在董事会会风险管管理委员员会下设设立了关关联交易易控制委委员会，直接向向该风险险管理委委员会报报告。本本行的关关联交易易控制委委员会负负责审查查单笔交交易金额额占本行行资本净净额百分分之一以以上，以以及交易易余额占占本行资资本净额额百分之之五以上上的重大大关联交交易，并并提交董董事会审审议。董事会审审

29、计委员员会监管管本行的的内部审审计系统统及其实实施、审审查本行行的财务务报告及及对本行行内部控控制管理理工作进进行监督督。此外，本本行的董董事会还还检查本本行的合合规状况况，包括括但不限限于本行行是否满满足资本本充足率率等监管管指标的的要求。3、监事事会及其其专门委委员会本行的监监事会履履行检查查本行财财务，监监督本行行董事和和高级管管理层履履行本行行职务的的行为等等职权，其下属属的监督督委员会会根据监监事会授授权承担担相应的的监督、检查工工作。4、高级级管理层层及其下下属委员员会（1） 行长本行行长长负责有有关风险险管理及及内部控控制的各各个方面面，包括括制定及及执行风风险管理理策略和和政策

30、，并直接接向本行行董事会会及其风风险管理理委员会会汇报风风险管理理事宜。本行行行长亦委委任本行行其中一一名副行行长协助助有关风风险管理理事宜。（2） 管理层层下设专专门委员员会本行已成成立四个个专门委委员会，包括风风险管理理委员会会、资产产负债管管理委员员会、信信贷政策策委员会会及贷款款审查委委员会。这些委委员会协协助本行行高级管管理层制制定和完完善本行行的风险险管理策策略、信信贷政策策和指引引，以及及在本行行各职能能部门执执行风险险管理的的政策和和指引。这些委委员会的的大部分分成员由由本行的的高级管管理人员员担任。本行也也聘请具具有丰富富相关经经验的人人士担任任这些委委员会的的成员。在该四四

31、个委员员会中，本行的的风险管管理委员员会及资资产负债债委员会会直接向向行长报报告，其其它两个个委员会会则向指指定的副副行长直直接报告告。本行风险险管理委委员会主主要根据据董事会会制定的的风险管管理战略略，确定定本行的的整体风风险策略略、风险险控制目目标、风风险管理理政策、程序和和措施，对本行行风险状状况进行行定期评评估，对对重大风风险事项项进行评评估，确确定风险险管理违违规事项项的处理理意见，听取内内部控制制委员会会和风险险资产审审查委员员会审议议通过的的有关重重大事项项的报告告，以及及确定全全行风险险管理的的其他事事宜。风险管理理委员会会下设内内部控制制委员会会及风险险资产审审查委员员会。内

32、内部控制制委员会会负责研研究及批批准全行行加强内内部控制制的年度度目标、中长期期规划以以及方针针政策，对全行行的内控控制度进进行评估估和监督督，对造造成内部部控制重重大失效效、重大大经济案案件和严严重违规规违纪问问题的责责任人提提出处理理建议，以持续续改善本本行的内内部控制制，把经经营风险险减至最最低，确确保本行行各项业业务的安安全经营营、稳健健发展。风险资资产审查查委员会会负责审审查本行行风险资资产保全全和处置置业务，以及向向有权审审批人提提供审查查意见。本行资产产负债管管理委员员会检查查本行业业务营运运、制定定有关本本行风险险管理的的业务目目标、检检查本行行内部规规定的实实施及制制定上述述

33、方面的的有关规规定和政政策。本行信贷贷政策委委员会根根据董事事会、高高管层制制定的业业务发展展计划和和风险管管理战略略目标，研究分分析宏观观经济金金融形势势，信贷贷业务运运行和信信贷政策策执行情情况，评评估和审审议信贷贷政策、管理制制度和营营销策略略，为高高管层提提供工作作建议。本行贷款款审查委委员会是是对“正正常类公公司授信信客户”进行授授信审查查的机构构。通过过集体审审议，向向本行有有权审批批人提供供审查意意见。各各省直分分行及辖辖属分支支行均设设立贷款款审查委委员会。5、其他他（1）总总行风险险管理板板块作为本行行组织架架构重组组的一部部分，本本行总行行层面的的风险管管理板块块包括授授信

34、管理理部、风风险监控控部、资资产保全全部、零零售信贷贷管理部部及法律律合规部部，其中中授信管管理部下下设授信信审批中中心，以以改善本本行的风风险管理理与内部部控制系系统。风风险管理理板块连连同本行行的审计计部、监监察室和和保卫部部，共同同负责本本行的风风险管理理与内部部控制程程序。授信管管理部本行总行行授信管管理部负负责制订订本行有有关授信信管理的的政策和和制度，指导和和检查区区域审批批中心及及各分行行授信管管理部门门的工作作。总行行授信管管理部内内设总行行授信审审批中心心，总行行授信审审批中心心和华北北、华东东、华西西、华南南、华中中五家区区域授信信审批中中心负责责权限范范围内公公司授信信业

35、务的的审查审审批，并并做好集集团授信信业务发发展和风风险防控控工作。风险监监控部本行总行行风险监监控部负负责制定定本行风风险监控控方面的的管理制制度和实实施办法法，并承承担风险险监控条条线辅导导、检查查和评价价工作，同时实实现对各各类业务务性资产产的信用用风险、市场风风险和操操作风险险进行统统一、持持续的监监测、检检查和评评估。资产保保全部本行总行行资产保保全部负负责制定定并完善善本行有有关资产产保全业业务的政政策和制制度，对对各分行行资产保保全制度度执行情情况进行行指导、检查和和评估，组织全全行进行行问题类类资产的的保全和和处置。零售信信贷管理理部本行零售售信贷管管理部负负责调查查、研究究和

36、制定定个贷业业务产品品管理、授信管管理、风风险管理理和风险险计量的的政策和和制度；组织、指导、检查全全行个贷贷条线产产品管理理、授信信管理、风险管管理和风风险计量量工作；督导全全行完成成个贷业业务风险险控制指指标；研研究开发发和管理理个贷授授信工具具和内部部评级系系统等风风险计量量工具；预警、监控、识别、化解个个贷风险险，提高高资产质质量。法律合合规部本行总行行的法律律合规部部负责制制定本行行法律合合规管理理工作制制度，对对分支行行的法律律合规工工作进行行指导、管理、检查监监督和评评价，对对本行适适应各项项法规和和监管要要求的情情况进行行持续的的合规评评估。本本行现正正建立内内部合规规管理工工

37、作体系系，积极极开展合合规风险险的防范范和化解解工作。此外，本行总总部的相相关部门门和各家家分行必必须每年年最少一一次提交交合规报报告给法法律合规规部。资产负负债管理理部本行的资资产负债债管理部部负责全全行的市市场风险险管理，包括拟拟定市场场风险管管理政策策和程序序，识别别、计量量、监测测和评估估市场风风险，检检查和指指导相关关业务部部门的市市场风险险管理情情况。（2） 审计部部本行审计计系统实实行“总总行审计计部地地区审计计部省省直分行行审计部部”三级级架构，实行垂垂直、统统一的条条线一体体化运作作，由总总行审计计部对全全条线的的业务进进行统一一管理。本行审计计部负责责监督和和评估本本行的内

38、内部控制制及对本本行的业业务活动动进行审审计。审审计部向向高级管管理层、董事会会审计委委员会和和监事会会监督委委员会报报告。审审计部决决定对本本行经营营和内部部控制进进行检查查和评估估的频率率和范围围、对任任何业务务部门可可能存在在的潜在在的重大大风险或或内部控控制问题题进行独独立的检检查或评评估，特特别是检检查与评评估以下下各项： 遵遵守适用用的法律律和法规规； 遵遵守本行行内部政政策或指指引及这这些政策策或指引引的有效效性； 本本行风险险管理（包括授授信管理理）及会会计系统统的有效效性； 本本行信息息技术系系统的安安全性； 本本行内部部控制和和程序的的优良性性、适用用性和有有效性。对发现现

39、的问题题，本行行审计部部负责跟跟进，对对补救行行动进行行监督及及促进风风险防范范。本行的审审计部每每年一次次详尽审审核本行行的财务务和经营营表现、信贷风风险管理理、会计计事项、科技应应用，以以及内部部控制，包括审审核本行行的分行行和支行行。此外外，审计计部就新新事项进进行特殊殊审核，审核可可能以现现场审核核及/或或非现场场审查方方式进行行。（3） 监察室室及保卫卫部本行的监监察室主主要负责责对本行行高级管管理人员员及员工工遵守法法律和规规定情况况的监管管，以及及对本行行高级管管理人员员及员工工发生舞舞弊和违违反内部部规定的的行为进进行纪律律处分或或采取防防范行动动。本行行的保卫卫部主要要负责实

40、实施并执执行本行行内部保保卫规定定及防范范刑事案案件和意意外事故故。监察察室及保保卫部已已经制定定了一套套防范和和处理违违规行为为的从业业规范和和纪律，还建立立了一套套报告、监管及及调查违违规行为为的制度度。（4） 业务条条线风险险管理本行各业业务部门门根据内内部控制制总体目目标与原原则，负负责各自自条线内内部控制制的建设设和执行行，同时时接受内内部审计计条线的的检查。由各部部门负责责人承担担本条线线内部控控制工作作的直接接责任，并在各各业务部部门内部部设兼职职合规管管理员，在法律律合规部部门的指指导和本本部门负负责人的的领导下下，结合合与本条条线相关关的外部部法律规规则和各各自实际际情况，组

41、织协协调本部部门合规规管理工工作。（5） 分行风风险管理理架构本行实行行省分行行紧密型型一体化化管理模模式。由由省分行行对省辖辖行的内内部控制制和风险险状况实实行统一一管理，总行则则按照“下管一一级、监监管两级级”的原原则进行行管理。总行向向省直分分行下达达各项政政策和计计划指标标，并同同时监管管省直分分行和省省辖行的的政策执执行情况况。本行各省省直分行行设立风风险管理理委员会会，并同同时承担担内部控控制委员员会和风风险资产产审查委委员会的的职责。该风险险管理委委员会全全面负责责该分行行风险管管理和内内部控制制政策的的执行。分行风风险管理理委员会会主任由由分行行行长担任任，副主主任由分分管风险

42、险监控的的分行副副行长担担任。风风险管理理委员会会同时承承担风险险资产审审查委员员会的职职责，集集体审议议风险资资产的管管理处置置等事项项。本行各省省直分行行单设授授信管理理、风险险监控、法律合合规部门门和个贷贷管理中中心，根根据不良良资产金金额情况况在部分分省直分分行单设设资产保保全部门门，上述述部门共共同构成成各省直直分行的的风险管管理板块块。分行行授信管管理部门门负责权权限内正正常类公公司授信信客户授授信业务务风险审审查和授授信管理理。分行行风险监监控部门门负责对对各类业业务性资资产的信信用风险险、市场场风险和和操作风风险进行行预警、监测、检查和和评估。分行风风险监控控部下设设独立的的放

43、款中中心，负负责分行行客户授授信业务务额度使使用控制制、放款款账务处处理和信信贷法律律文本档档案的集集中管理理。分行行法律合合规部门门负责为为分行管管理层提提供法律律顾问服服务、进进行合规规管理和和反洗钱钱工作。分行资资产保全全部门负负责不良良资产的的保全和和处置。分行个个贷管理理中心对对分行个个人贷款款业务实实行集中中统一管管理。本行各省省直分行行单设预预算财务务和会计计结算部部门，上上述部门门共同构构成分行行的财务务管理板板块。分分行预算算财务部部门负责责分行的的综合预预算、财财务、固固定资产产、信息息统计、管理会会计核算算和分析析、股权权以及人人民币资资金业务务管理（不单设设资金部部的分

44、行行）。会计结算算部门负负责分行行本外币币(对公公、对私私)会计计结算工工作统一一管理，会计结结算部下下设账务务中心、参数中中心和风风险监督督中心，共同承承担会计计操作风风险管理理职能。本行各省省直分行行设置监监察室。负责对对监察对对象执行行国家方方针政策策、党纪纪党规、法律法法规、行行内规章章等的情情况进行行监督，查处和和防范违违纪违规规和经济济犯罪案案件，并并进行相相应的责责任追究究。本行所有有分行各各业务部部门负责责本部门门内部控控制的建建设和执执行。由由各部门门负责人人承担内内部控制制工作的的直接责责任。各各业务部部门内部部设兼职职合规管管理员，在法律律合规部部门的指指导下，结合外外部

45、法律律规则和和本部门门实际情情况，在在本部门门负责人人的领导导下，组组织协调调本部门门合规管管理工作作。本行将各各海外机机构的信信用风险险、市场场风险、操作风风险、法法律合规规风险等等纳入全全行统一一的风险险管理体体系，由由总行国国际部承承担海外外机构牵牵头管理理职能，并负责责协调财财务管理理、信息息化建设设和人力力资源管管理等工工作。总总行各业业务部门门和管理理部门对对海外分分行内部部控制建建设、执执行情况况进行督督促和指指导。三、主要要风险管管理1、信贷贷风险管管理信贷风险险是指客客户或交交易对方方不能或或不愿履履行与本本行达成成的承诺诺的风险险。本行行信贷风风险管理理的主要要目标是是实现

46、风风险收益益最优化化。为实实现这个个目标，本行已已制定并并实施了了全面的的政策和和程序以以识别、衡量、监控和和控制本本行的信信贷风险险。按照本行行总体风风险管理理策略，本行已已采取以以下主要要行动，以确保保在本行行经营中中实行有有效的信信贷风险险管理： 保保持信贷贷审查过过程的专专业性和和独立性性； 对对单一客客户实行行统一的的综合授授信额度度管理； 对对同一集集团内的的客户实实行集团团授信管管理； 在在贷前信信贷分析析时，强强调现金金流量的的重要性性，并结结合考虑虑其它各各种因素素，包括括还款、纳税和和商业信信用记录录； 避避免在授授信过程程中过度度依赖抵抵押品和和保证； 按按需要继继续实施

47、施贷中和和贷后的的风险评评估和风风险预警警措施； 将将明确界界定的信信贷风险险管理职职责和责责任分派派给风险险管理过过程中所所涉及的的各相关关环节和和岗位； 在在不同地地区、行行业、产产品、客客户、期期限和货货币中合合理分布布本行的的贷款组组合； 正正确衡量量和披露露所承担担的信贷贷风险敞敞口； 保保持一致致的信贷贷政策。（1） 信贷政政策及指指引在本行目目前的风风险管理理系统下下，本行行总行的的授信管管理部就就本行公公司授信信客户的的信贷政政策和指指引提出出建议。如属重重大信贷贷政策和和指引建建议，需需经信贷贷政策委委员会审审查批准准，在其其它情况况下需经经本行的的行长或或有关副副行长审审查

48、批准准。总行行的零售售信贷管管理部就就本行零零售客户户的信贷贷政策和和指引提提出建议议，需经经本行的的行长或或有关副副行长审审查批准准。分行行在经营营活动中中必须贯贯彻执行行这些政政策及指指引。在在必要时时这些信信贷政策策和指引引会进行行修订，以反映映人民银银行或中中国银监监会颁布布的政策策指引、规定或或法规，以及反反映宏观观经济环环境的变变化或不不同行业业的趋势势及其它它相关因因素。20055年，交通银银行信贷贷政策手手册和和交通通银行信信贷业务务手册编制完完成，为为信贷政政策的传传导、更更新构建建了一个个全新的的平台。（2） 贷款审审批及监监控程序序概况本行的贷贷款审批批程序涉涉及贷款款申

49、请的的评估和和分析，以确保保本行对对借款人人、贷款款目的和和结构以以及借款款人的资资金来源源、财务务状况、现金流流量状况况和还款款能力有有深入了了解。为为避免利利益冲突突，本行行致力保保持贷款款审批及及监控程程序中各各职能的的相对独独立性，本行的的贷款审审批及监监控程序序主要分分成三个个功能环环节：贷贷前信用用调查；贷款申申请的审审批；贷贷款监察察和管理理。企业贷贷款本行采用用多级授授权授信信审批体体系，即即主要根根据拟授授信额度度及期限限，根据据授权，经本行行有权审审批人审审批后，放款中中心将向向符合各各种文件件和法律律要求的的客户发发放贷款款。A贷前前调查所有的企企业贷款款申请，不管是是采

50、取新新贷款的的形式还还是采取取现有贷贷款续贷贷的形式式，都要要接受贷贷前信用用调查，该调查查主要由由本行的的客户经经理执行行。贷前前调查的的目的是是了解企企业借款款人的背背景、贷贷款的目目的和结结构、行行业风险险、企业业借款人人的经营营和管理理风险以以及企业业借款人人的财务务状况（包括其其盈利能能力、财财务比率率、现金金流量、流动性性和还款款能力）以确定定一个适适当的贷贷款限额额，了解解担保人人（如有有）的总总体信贷贷风险及及其还贷贷能力，并制定定企业客客户信贷贷评级的的初步评评级。调调查结果果和分析析及建议议评级，反映在在本行客客户经理理撰写的的授信分分析报告告中。此此外，在在作出发发放授信

51、信决定前前，也会会考虑本本行的整整体信贷贷风险、适用法法律或法法规限制制和其它它因素。为进一步步优化本本行对贷贷款相关关信贷风风险的评评估和监监查，本本行已采采纳一套套内部十十级信贷贷评级系系统（该该系统为为本行于于20001年起起实施的的世行项项目的成成果）来来评估本本行的国国内企业业客户和和贷款。在本行行的内部部十级信信贷评级级系统下下，根据据人民银银行的五五级贷款款评级系系统的相相应信贷贷评级，一至五五级的信信贷评级级为“正正常”、六至七七级的信信贷评级级为“关关注”、八级的的信贷评评级为“次级”、九级级的信贷贷评级为为“可疑疑”及十十级的信信贷评级级为“损损失”。根据此十十级信贷贷评级

52、系系统，本本行不仅仅评估本本行贷款款的信贷贷风险，同时亦亦评估企企业客户户的信贷贷风险，这使本本行可进进一步完完善有关关贷款的的信贷风风险评估估。本行行在评估估企业客客户的信信贷风险险等级时时会考虑虑一些定定量或质质量因素素，包括括： 借借款人的的财务状状况，包包括现金金流量、资产和和负债以以及获取取其它资资金来源源的能力力； 分分析借款款人的非非财务状状况，主主要包括括管理和和经营，以及受受外在因因素和不不可预见见事件的的潜在影影响； 借借款人所所从事的的行业和和借款人人的市场场地位。信贷评级级处于本本行内部部十级信信贷评级级系统下下一至七七级中到到期未还还款记录录不超过过90天天的客户户被

53、归类类为“正正常类客客户”，而信贷贷评级系系统下八八到十级级或至少少有一笔笔90天天以上的的到期未未还款记记录的客客户被归归类为“问题类类客户”。当本本行评估估某一贷贷款的信信贷风险险评级时时，本行行主要考考虑该企企业客户户的信贷贷风险评评级和其其它因素素，例如如： 贷贷款担保保（如有有）； 贷贷款拟定定目的、用途或或结构； 国国家风险险； 拖拖欠贷款款记录（如有）。各贷款申申请是根根据借款款人承担担的全部部现有未未偿还贷贷款进行行审查的的。如果果借款人人贷款未未收回，则任何何新申请请必须经经过适当当的审批批管理人人员或贷贷款审查查委员会会根据借借款人的的债项总总额及贷贷款类别别决定审审批。在

54、在评估信信贷风险险时，本本行还要要考虑本本行在贷贷款组合合水平上上的总体体信贷风风险，并并遵守监监管部门门的相关关规定。B贷款款审批在完成调调查后，企业贷贷款申请请将由本本行分行行的风险险管理部部门和贷贷款审查查委员会会进行进进一步的的审查。本行客客户经理理提交的的贷款申申请经分分行授信信管理部部审查后后，提交交分行贷贷款审查查委员会会审查或或有权审审批人审审批。本本行分行行的贷款款审查委委员会由由七名委委员组成成，由本本行各分分行负责责授权管管理的主主管副行行长担任任贷款审审查委员员会主任任。为确确保本行行分行的的前台及及中台部部门职能能分隔，分行的的主管副副行长不不得主管管前台部部门，例例

55、如市场场营销。各贷款款申请必必须得到到5名委委员的批批准才能能通过，主任委委员有一一票否决决权。分分行行长长有权否否决分行行贷款审审查委员员会的授授信决定定，但无无权批准准被贷款款审查委委员会否否决的任任何贷款款。本行行分行的的贷款审审查委员员会一般般每周开开一次会会议。分分行超越越权限授授信业务务均需提提交区域域授信审审批中心心或总行行审批。分行提交交的贷款款申请经经总行授授信审查查后，提提交总行行贷款审审查委员员会审查查或有权权审批人人审批。总行贷贷款审查查委员会会由9名名委员组组成，包包括总行行副行长长，来自自授信管管理部、公司业业务部、风险监监控部、预算财财务部、国际业业务部、资金部部

56、、法律律合规部部具有相相关经验验的专家家，并由由副行长长担任贷贷款审查查委员会会主席。提交给给本行总总行贷款款审查委委员会的的所有贷贷款申请请都须经经过三分分之二以以上委员员的批准准。本行行行长有有权否决决本行贷贷款审查查委员会会作出的的授信决决定，但但无权批批准已被被总行贷贷款审查查委员会会否决的的申请。C针对对某些客客户的特特殊程序序问题客户户与高风险险客户相相关的任任何贷款款申请或或任何贷贷款重组组计划，均需提提交资产产保全部部和风险险管理委委员会审审查和审审批。本本行各分分行根据据授权取取得贷款款重组限限额，任任何超出出该限额额的重组组计划需需提交本本行总行行的风险险资产审审查委员员会

57、审批批。本行总行行的风险险资产审审查委员员会由99名委员员组成，包括本本行一名名主管资资产保全全的副行行长，及及来自资资产保全全部、授授信管理理部、公公司业务务部、风风险监控控部、法法律合规规部、国国际业务务部、预预算财务务部及监监察室的的代表，并由副副行长出出任主席席。具有有相关经经验的专专家可以以担任风风险资产产审查委委员会的的顾问。在分行层层面，所所有风险险管理委委员会、内部控控制委员员会及风风险资产产审查委委员会的的职能通通常由各各分行的的风险管管理委员员会行使使。本行行分行的的风险管管理委员员会由99名或77名委员员组成，并由该该分行的的行长出出任主席席，以及及由该分分行负责责风险管

58、管理的副副行长出出任副主主席。风风险管理理委员会会作出的的决定必必需得到到由9名名委员组组成的委委员会的的6名委委员或由由7名委委员组成成的委员员会的55名委员员的批准准，并且且主席有有权否决决风险管管理委员员会的决决定。然然而，该该分行副副行长、主管风风险管理理的执行行副行长长或本行行行长均均无权批批准风险险管理委委员会之之前已否否决的申申请。本本行分行行的风险险管理委委员会在在必要时时召开会会议。集团客户户为了更好好地管理理客户授授信集中中风险，本行根根据中国国银监会会商业业银行集集团客户户授信业业务风险险管理指指引规规定，结结合本行行管理需需要确定定了集团团客户范范围，对对同一集集团内的

59、的客户采采取集团团授信管管理模式式，并按按照“分分类管理理、厘定定职责、优化流流程、强强化监控控”原则则加强集集团客户户的授信信管理。集团客客户的主主办行牵牵头组织织或协助助总分行行公司业业务部门门做好集集团客户户信息调调查汇总总、集团团关系确确认、授授信业务务办理和和授后监监控管理理等工作作，协办办行协助助主办行行进行集集团客户户的授信信分析及及管理，办理集集团客户户在本行行的授信信业务。一般情情况下，主办行行由集团团总部所所在地分分行担任任。在授授信审查查时，本本行将根根据集团团客户的的特点对对集团客客户的股股权结构构、经营营管理和和资金运运作模式式、对外外投资、集团主主营业务务、关联联交

60、易行行为等方方面进行行重点分分析和审审核，并并注意防防范集团团内部互互保风险险。本行行相信，这些针针对性的的措施有有助于更更有效管管理集团团客户风风险。D贷后后监控本行对个个别及组组合性的的对公贷贷款在银银行内部部的各层层次进行行监控。本行客客户经理理负责对对客户进进行贷后后监控，已移交交的问题题类授信信客户的的贷后监监控由资资产保全全清收人人员负责责。授信信管理部部门负责责对正常常类授信信客户的的监控报报告进行行审查，资产保保全部门门负责对对问题类类授信客客户的监监控报告告进行审审查。风风险监控控部门对对贷后监监控的执执行情况况进行检检查、评评估。这这些定期期贷款监监控检查查的目的的是： 获