信贷风险管理系统

1、信贷风险管理系统信贷风险管管理系统统是与信信贷业务务管理系系统紧密密结合在在一起的的管理信信息系统统。信贷贷风险管管理系统统不仅为为信贷业业务管理理系统提提供客户户/债项评评级、贷贷款定价价、限额额管理等等贷款业业务流程程所需的的决策支支持信息息；同时时也可作作为遵循循新巴塞塞尔资本本协议关关于有关关信用风风险计量量和资本本准备的的支持系系统。信信贷风险险管理系系统一般般并不是是单一的的物理系系统。通通常完整整的信贷贷风险管管理系统统由以下下的系统统组成：信贷风风险管理理模型系系统信贷贷风险决决策管理理系统信信贷数据据集市及及数据管管理系统统联机数数据分析析及报表表处理系系统信贷贷风险管管理项

2、目目IT系统统的整体体逻辑视视图如下下：信贷贷风险管管理模型型系统建建立信贷贷风险管管理模型型系统的的目的在在于设计计及实施施由个别别贷款至至组合层层面的信信贷风险险模型，包包括内部部评级、可可预见损损失、不不可预见见损失、压压力测试试、信贷贷风险值值及信贷贷风险资资本平衡衡收益率率的计算算。信贷贷风险模模型系统统的数据据基础是是信贷风风险数据据存储（CRDS）。信贷风险模型系统的主体内容框架如下：信贷风险模型系统所需的数据主要包括：财务数据、贷款数据、回收数据、客户定性数据、客户资信数据、违约数据、内部评级数据。1、内部评级模型一般来讲，内部评级模型的建立方法主要分为两大类，即主观判断方法及

3、数据分析量化方法。数据分析量化方法也有不同的处理手法，包括模拟法、经验数据法及市场风险建模法：对于以上方方法的选选择，主主要的考考虑因素素包括评评级对象象的特点点、数据据的可获获得性、模模型的可可行性、模模型的灵灵活性、实实施所需需的时间间和资源源等。无无论采取取哪种方方法都必必须意识识到内部部评级模模型的建建立需要要花较长长的时间间：首先先要经数数据挖掘掘技术来来找出与与光大银银行信贷贷业务相相关的关关键性风风险因素素，继而而制定参参数化的的公式，经经业务的的数据验验证后，再再经至少少半年的的实施效效果来调调整公式式。同时时需要注注意的是是，独立立的信用用风险评评级模型型基本上上无法支支持信

4、贷贷决策。因因此需要要开发信信用风险险评级模模型的应应用程序序，对客客户评级级、行业业评级、地地区评级级、债项项评级进进行调整整和整合合，如下下图：2、可预见见损失因因为可预预见损失失应通过过贷款定定价及备备付金来来补偿，所所以估算算可预见见损失是是衡量总总风险资资本及制制定贷款款定价的的重要组组成部份份：可预预见损失失EL= 违约约敞口EEAD x 违违约概率率 PDD x 给定违违约损失失 LGGD其中中每个部部份的简简要说明明如下：违约敞敞口EAAD违约约敞口为为违约时时最高可可能的损损失。在在实施内内部评级级基础法法的情况况下，违违约敞口口的数值值由监管管机构决决定。而而高级法法中则允

5、允许银行行使用自自己的内内部评级级系统确确定各种种债项的的EADD。违约概率 PD违违约概率率指借款款人所在在信用评评级一年年的出现现违约情情况的概概率，可可以从对对这个级级别的历历史数据据进行统统计分析析，实证证研究得得到的，而而且为保保守的、前前瞻的估估计。给给定违约约损失 LGDD给定违违约损失失LGDD = 1- 回收率率，其中中回收率率是指贷贷款违约约后偿还还的现值值占违约约贷款账账面余额额（本金金）的比比率。在在实施内内部评级级基础法法的情况况下，给给定违约约损失的的数值由由监管机机构决定定，比如如针对企企业敞口口，在内内部评级级法初级级法中，有有优先索索偿权及及无优先先索偿权权债

6、项的的给定违违约损失失分别为为45%及 755%，而而高级法法中则允允许银行行使用自自己的内内部评级级系统确确定各种种债项的的LGDD。3、不不可预见见损失/授信风风险值（CCvaRR）不可可预见损损失指违违约损失失分布在在一定置置信区间间内（例例如999%）的的排除可可预见损损失以外外的损失失。计算算不可预预见损失失对于银银行对经经济资本本的管理理具有决决定性作作用，因因为经济济资本将将用来防防范不可可预见的的损失。可可预见损损失与不不可预见见损失的的和就是是授信风风险值（CvaR），如图所示：对于可预见见损失、不不可预见见损失以以及异常常的损失失，银行行应采取取不同的的控制机机制来防防范：

7、损失分布分分解控制机制至可预见损损失部份份定价与贷款款备付金金从可预见损损失至999%置置信区间间经济资本与与/或备付付超过99%置信区区间部份份情景分析（scenario analysis） 及集中度限额目前市场上上有多种种授信风风险值计计算的模模型。巴巴塞尔新新资本协协议在内内部评级级法的咨咨询文件件中提到到的两种种不可预预见损失失模型，分分别为CCredditRRiskk+模型型及CrrediitMeetriics。4、风风险资本本平衡回回报率（RRAROOC）在在实施内内部评级级、可预预见损失失及不可可预计损损失后，建建行可以以这些风风险衡量量的结果果计算信信贷风险险资本平平衡收益益率

8、(RRAROOC)以以进行贷贷款定价价： 风险资本平平衡回报报率=（盈利利-可预见见损失）/ 不可预见损失贷款的定价价需根据据营运成成本、加加权平均均股本成成本(WWACCC)，再再加上信信贷风险险资本平平衡收益益率价差差(RAAROCC) 作作为定价价指标：5、信贷风风险管理理的压力力测试方方法压力力测试是是指利用用不同的的技巧，来来预测信信贷组合合在某些些异常但但有可能能发生的的情况下下受到的的影响的的方法。内内部评级级的实施施可协助助银行更更有效的的进行压压力测试试，通过过对模型型的结果果与参数数之间的的敏感度度进行分分析，针针对潜在在的市场场变化情情况如经经济衰退退/危机、政政治动荡荡

9、或利率率调整进进行估测测。压力力测试是是为评估估模型在在异常情情况下模模型结果果而设计计的，因因此是正正常市场场状态下下模型结结果的补补充。压压力测试试是银行行风险管管理不可可分割的的一部份份，其设设计与测测试应当当在银行行的信贷贷政策与与风险偏偏好中得得到反映映，并应应在决策策制定与与银行各各级信贷贷风险业业务中得得到体现现。具体体的实施施压力测测试的步步骤如下下：6个人信信用评级级方法以以上介绍绍的风险险模型方方法主要要针对对对公的信信贷业务务，而针针对个人人的信贷贷业务（建建行即将将发展的的业务重重点），我我们建议议采用信信用评分分卡的方方法来进进行信贷贷风险管管理，其其中个人人信贷业业

10、务的业业务流程程操作将将在核心心业务系系统中实实现。简简而言之之，信用用评分卡卡是一种种简单的的基于历历史的违违约数据据和评级级机构的的数据开开发的信信用评分分模型。信信用评分分卡主要要用于零零售银行行业务，且且参数量量要比对对公贷款款的贷款款评估少少的多。信用评分卡模块可采用信贷评级机构或本行的以下数据来建立模型：信贷帐户的总数量；信贷帐户的违约数量；违约帐户的详细信息；违约时信贷帐户的帐龄和价值；过去一段时间的贷款申请的数量；申请者的地理位置分部（来进行地区的风险集中度衡量）；与信贷产品的可能使用（如还款时间）相关的盈利性分析；与建行的个人信贷产品相关的其他数据。具体的对于个人业务而言，信

11、贷风险管理系统对业务操作的支持如下：首先，对于于新的客客户来讲讲，需要要在受理理贷款后后进行信信用评级级，需要要客户的的以下信信息： 婚姻状态；财产情情况；雇雇佣状态态；薪资资情况；建行的的信用评评分卡中中需要的的其他信信息。对于较长时时间没有有在建行行贷过款款的个人人客户，即即使以前前有过贷贷款，系系统也需需要识别别当作新新客户来来进行信信用评估估。信用评分卡卡模块能能够运用用不同的的产品对对应的评评分卡来来自动对对贷款申申请人进进行评级级，通过过的申请请者会被被自动给给予一个个信用限限额。良良好的信信用评分分卡应能能够对990%以以上的贷贷款申请请自动给给予拒绝绝还是接接受的决决定，而而不

12、需人人为来判判断。信贷风险决决策管理理系统由风险模型型系统产产生出来来的评级级及评分分公式，需需要经过过专门的的系统来来应用于于信贷风风险流程程中。因因此就需需要设计计一个信信贷风险险决策管管理系统统以储存存业务规规则及作作为信贷贷限额监监控及信信贷决策策支持的的工具。信信贷风险险决策管管理系统统是在信信贷风险险管理信信息系统统中与信信贷业务务管理系系统结合合最紧密密的模块块。以下下是有关关信贷风风险决策策管理初初步的技技术架构构图，建建议使用用三层式式的技术术架构及及Webb-baasedd的架构构来满足足业务的的需求。其其主要的的组件包包括信贷贷风险决决策管理理系统和和文档电电子化系系统。

13、1、信贷风风险决策策管理系系统其主主要功能能是支持持一线人人员进行行信贷风风险决策策业务、提提供限额额监控功功能和补补充信贷贷风险管管理业务务中所需需要的数数据。首首先，信信贷风险险决策管管理系统统应支持持信贷风风险限额额的设置置。信贷贷风险限限额基本本上可以以分为三三大类：组合集集中性限限额为不同的业业务组合合设立边边界限额额。组合合集中性性限额是是在组合合层面设设立及监监察的，而而不是在在交易层层面。设设置组合合集中性性限额的的目的是是避免借借出太多多或过于于集中于于某个风风险业务务范围，如如客户、行行业、客客户组合合、地区区、授信信条件等等，这里里要注意意关联客客户的集集中度限限额的处处

14、理。 政策限额为不同的信信贷风险险因素设设立边界界限额。跟跟组合集集中性限限额相似似，政策策限额是是在组合合层面设设立及监监察的，不不同的是是政策限限额会在在某信贷贷风险因因素上用用于所有有贷款以以控制信信贷风险险。 信贷审批限限额及权权限分配配设立信信贷操作作人员可可批出的的最高贷贷款额。另外，信贷风险决策管理系统应支持用户利用财务分析工作表（Excel表和Genome等财务分析软件）进行财务数据输入和分析，并通过档案载入的方法将财务数据与其他的信贷风险决策管理数据整合在一起。为避免因系统故障而影响信贷风险决策管理业务运作，建议设置高可用性的设备。2、文档电子化系统档案管理系统将与信贷风险决

15、策管理业务有关的文件电子化并存储到总行和分行的数据库内。通过信息总线，档案管理系统向信贷风险管理系统提供查询的功能由于影像数数据的传传输对网网络的要要求非常常高，建建议除了了集中存存放影像像数据在在中央数数据库外外，还应应将分行行相关的的影像数数据复存存到分行行的数据据库内，而而当其中中一家分分行的用用户需要要查询其其他分行行的信贷贷客户电电子化文文档时，系系统会到到总行电电子文件件数据库库读取其其数据。此此种设计计可以减减少对网网络的负负担。信贷数据集集市及数数据管理理系统 该系统的主主要目的的是建立立一个信信贷风险险数据集集市及与与其相关关的抽取取、转换换及载入入功能。下图是概念设计层面的

16、数据集市解决方案主要组件，它显示了数据超市解决方案的组件以及数据流程的设计。其主要组件包括操作性数据储存（ODS）、信贷风险数据储存（CRDS）、抽取、转换及载入程序以及数据立方体。1、操作数数据储存存 (OODS)目的：提供历历史性的的，交易易层面的的数据，让让用户经经常查询询交易层层面数据据结合OLLTP与与OLAAP的设设计让许许多用户户同时读读取粒度度较细的的现有数数据，即即交易层层面的数数据提供供数据支支持信贷贷风险决决策管理理系统在在决策运运算、限限额设置置及监控控、信贷贷风险决决策管理理系统的的数据查查询和组组合压力力测试的的功能功功能需求求：决策策支持 提供一一个数据据库来储储

17、存决策策支持与与限额设设置及监监控功能能所需的的数据。另另外，这这个系统统也需利利用操作作性数据据提供单单一客户户管理、集集团户管管理以及及信贷客客户查询询功能数数据查询询 通过用用户界面面提供综综合信贷贷业务查查询功能能数据需需求：储储存所有有信贷业业务有关关的数据据，信贷贷业务数数据需求求范围有有三方面面，分别别是客户户、业务务及单位位储存交交易层面面的有限限历史数数据，以以避免减减慢决策策支持与与经常的的数据查查询功能能数据以以少于11年的历历史信贷贷账户数数据给操操作性数数据储存存以支持持信贷业业务资料料分析另另外，此此数据库库也需要要储存现现有的信信贷风险险因素，利利用决策策支持功功

18、能以参参数形式式配合信信贷风险险模型进进行日常常信贷审审批之评评分及评评级功能能2、信信贷风险险数据存存储(CCRDSS)目的的：以数数据集市市形式设设计让用用户读大大量数据据，包括括历史数数据，利利用OLLAP技技术，进进行数据据分析反反映不同同时段的的历史数数据，帮帮助推论论信贷风风险模型型从ODSS运算以以及聚合合交易层层面数据据，以账账户层面面储存于于CRDDS内，减减低在线线数据读读取时间间提供充充足的历历史数据据，以利利用数据据挖掘工工具建立立信贷风风险模型型，另外外也提供供足够数数据给在在线数据据分析工工具建立立管理报报表功能能需求：CRDS将将储存充充足的历历史数据据以符合合以

19、下功功能： 模型建立工工具 - 提供供数据给给数据挖挖掘工具具建立准准确性较较高的评评级模型型在线分分析处理理工具(OLAAP) - 通通过OLLAP工工具建立立管理报报表，让让用户进进行在线线数据分分析量度度信贷风风险。它它将以一一个以数数据超市市方法而而设计，数数据库需需要增加加在线分分析处理理的效率率，同时时支持用用户进行行随时数数据查询询(add-hooc qquerry)数数据需求求主要储储存信贷贷风险因因素与部部分数据据业务数数据以满满足数据据挖掘与与管理报报表的需需求CRRDS最最少需求求储存55年的企企业客户户之历史史违约数数据及回回收数据据统一来来说，CCRDSS可日积积月累

20、储储存5-7年的的数据，以以在线形形式让用用户读取取3、OODS与与CRDDS的抽抽取转载载1）驻留留区的建建议 驻留区区作为从从各个数数据源抽抽取出数数据的一一个预备备性区域域，是进进行转换换程序的的暂时性性数据储储存库。另另外，如如果某些些ETLL的程序序需要重重新执行行，驻留留区可作作为数据据源的备备份储存存库。所所以ETTL服务务器无需需再次从从先前的的数据源源中抽取取数据，ETL的程序将可从驻留区中取得数据。该种方法使得ETL服务器对于电脑主机系统的潜在干扰效应减到最低。2）转换程序 ETL工具负责处理特别的转换需求及相对复杂的转换逻辑，ETL工具将在驻留区内建立实际表格，识别号和外

21、键码会被生成并下载至CRDS数据存超市。相关表格的索引在成功完成数据转换之后也将重新建立。检查总计和记录总数量会被生成来保证数据的质量。被拒绝的纪录则在重新进行处理之前保存在一个独立的储存区以进行随后的处理和修正。3）载入程序 在驻留区内经过转换的数据将更新并载入到目标数据库内。载入ODS内的数据，将以更新为主，目的是令ODS储存最新的详细交易层面数据。有关CRDS，因为ODS储存了最新并已转换的数据，因此CRDS将从ODS内直接抽取数据，数据将整合后载入CRDS。为了保存CRDS的数据元素所需要的历史记录，当记录已存在于CRDS数据储存库时，载入程序必须建立一个新记录，然后更新原有记录的有效

22、日期。另外，载入程序也需根据相互关系的完整性（RI），下载数据时必须依照一定的次序。在数据载入时如果出现该类错误则无法成功载入数据。这样就可保证由源系统转换来的数据与在先前被载入到数据库的同一数据保持一致性。例如：当载入一个关于账户的付款交易记录时，而该账户已经不存在于数据库中，这种情况违反了数据相互关系的完整性，该付款交易记录将被拒绝载入至数据库中，而且该记录行会被记录在稽核报告内便于追查。联机数据分分析及报报表处理理系统该系统实现现联机数数据分析析及制定定与信贷贷风险有有关的报报表。联联机数据据分析工工具包括括联机数数据分析析系统让让用户作作随时查查询及报报表系统统作建立立报表之之用。反反

23、映风险险衡量的的统计和和分析结结果。11、报表表处理针针对以上上的风险险衡量方方法，我我们认为为以下77方面的的报表是是必需的的：同时，为满满足向高高级行政政管理层层的汇报报要求，也也可以在在信贷风风险管理理报表生生成模块块提供以以下八方方面的有有关信贷贷风险的的一页概概览供管管理层宏宏观地了了解信贷贷组合现现时情况况。该概概览能够够清晰地地展现建建行信贷贷情况，从从而为快快速有效效的业务务决定提提供决策策支持信信息：下图即为此此概览报报表的示示例：建议利用在在线数据据分析系系统内的的仪表盘盘（Daashbboarrd）模模组实施施管理层层报表。仪仪表盘使使管理层层可在系系统中进进行互动动的浏

24、览览，而同同时观察察多个信信贷风险险与业务务表现测测量报表表，让行行政管理理层了解解多个管管理报表表之间的的关系。同同时，仪仪表盘与与在线数数据分析析系统应应该是整整合的，以以让行政政管理层层从高层层次组合合的管理理报表作作深层（Drilldown）与多维的分析。2、联机数据分析技术方案支持多维数据存储结构用户自行定义的报表及在线数据分析处理 用户自行设定的公式提供数据分析的功能，如图表（charting）、分等级（ranking）、过滤（filtering）、排序（sorting）、聚集（aggregation）、数据形式化分析（pivot）、钻取（drill up and down）、切割与分离（slice and dice）、突显重