法人基础报表修订巴iii g4b_第1页
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文档简介

8：交易对手信用风险加权资产（1）（2（3）G4B-3交易对手信用风险汇总表（权重法反映权重法下交易对手信用风险整体情 年报）40 （1）（2）31.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险4-a（1.1 违约风险加权资产（权重法）：是指由交易对手可能发生违约导致商业银行发生违约风险暴露乘以商业银行资本管理办法（试行2规定的交易对手的风险权重，（EAD，等于（2）Add-附加系数。若场外衍生工具交易符合商业银行资本管理办法（试行6对合格净额1.2 信用估值调整风险加权资产（权重法）：是指交易对手信用状况恶化、信用利差 0.5w 0.5w M B M B 0.75w2 M EADtotal Mhedge面价值。对于场外衍生工具的1.1 违约信用风险（权重法），A 资产余额/风险暴露为衍B风险加权资产：是指由于计算交易对手风险暴露形成的风险加权资产。 1.=1.1（A 列） 1.=1.1+1.2（B列）4.=1.+2.+3. （A、B列） G4B-3：1.1B=G4B-3(a)第.I部分：7.F第.II部分合计.H

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