从技术分析到程序化交易

交易技术研究部周辉2009.05.23从技术分析到程序化交易话题技术分析的本质突破自我“框框”正确认识金融市场策略、信念和执行力程序化交易技术分析告诉我们什么？技术分析是预测吗？技术分析是金叉、死叉？技术分析是进出场点指示？技术分析的本质技术分析是纪律案例：随机交易系统开仓规则由计算机产生随机数，奇数买入、偶数卖出上午开盘集合竞价时开仓入场平仓规则

下午收盘集合竞价时平仓离场假设手续费和滑移价差为0随机系统的特征从不预测市场的走势完全不看基本面(国内、国际形势,各种经济指标等)的简易系统随机系统盈利的决定因素----市场波动率的大小随机交易系统+止损=盈利系统？改进的随机系统，加入止损规则：加入1%的止损规则,与开仓价格相比发生1%损失时止损如未止损，则在收盘价平仓随机系统的特征从不预测市场的走势完全不看基本面(国内、国际形势,各种经济指标等)的简易系统随机系统盈利的决定因素----市场波动率的大小话题技术分析的本质突破自我“框框”正确认识金融市场策略、信念和执行力程序化交易自我“框框”12实际界限自我设限潜能区域最佳表现13

下面有9个圆，能用一笔画出4条直线，把所有的圆都连起来吗？突破

自我“框框”并非是我们不了解的知识阻碍我们前进，而是我们了解的知识成为我们最大的障碍。这个世界看不见的事物远比看得见的事物要强大得多。要想改变看得见的，先要改变看不见的。你的外部世界是你内心世界的映像。如果你的外在世界进展得不顺利，那是因为你的内心生活布满荆棘。话题技术分析的本质突破自我“框框”正确认识金融市场策略、信念和执行力程序化交易金融市场的本质市场走在前面市场是非理性的混沌支配技术图形自我实现自发的、合法的庞氏骗局赢家特征金融市场，显而易见的道理往往是错误的。少部分人成为赢家，是因为他们看到了大部分人没有看到的规律。他们表现出异于常人的自制力、耐力，抱持自我负责的态度，善于自我激励。话题技术分析的本质突破自我“框框”正确认识金融市场策略、信念和执行力程序化交易如何在交易中突破自我？信念和执行力决定策略图形化策略程序化策略可验证策略可演进话题技术分析的本质突破自我“框框”正确认识金融市场策略、信念和执行力程序化交易图中共有多少个三角形？图中共有多少个三角形？小三角形有4个。图中共有多少个三角形？大三角形有多少个？图中共有多少个三角形？大三角形有1个。合起来每个图中有（）个三角形。图中共有多少个三角形？小三角形有4个,大三角形有1个。5图中共有多少个三角形？三角形的个数是：×=5315程序化交易五步骤1、策略的量化2、策略的图形化3、策略的程序化4、策略的验证5、策略的维护技术分析对程序化交易的意义技术分析三大假设1、价格包容反映市场一切；2、价位遵循趋势演绎推进；3、历史是会重演的技术分析是程序化交易的基础程序化交易的优点1、强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易习惯。2、风险和回报的定量化，同时也可以得到整个策略的风险回报比。3、程序化交易依赖于数学公式算出的技术指标，这就不需要交易者拥有非常专业的金融知识。关于程序化交易的流行谬误1、程序化交易，可以完全克服人性的弱点2、一个好的系统代表一切：摇钱树、印钞机3、交易系统需要不断优化参数来适应市场4、历史上有效的交易系统将来也一定有效5、进行程序化交易一定需要精通计算机语言6、好的交易系统一定要靠非常复杂的交易思想与非常复杂的计算机程序源代码来实现7、如果系统有效，你一定不愿意出售或交流选择适合自己交易习惯的程序模型确定目标，我们来做期货的目的是什么？答案是赚钱，并且是要赚大钱。我们所做的一切都是为了实现这个目标。我们要成为交易人群中那10%的盈利者程序化交易是实现这个目标的最佳方法认真务实交易思想的源泉1、经典投资名著中阐述的经典投资方法2、股票、外汇、债券、期权市场经验3、成功人士的经验访谈、交流4、个人市场投资经验、教训、感悟5、物理学、数学、心理学、仿生学原理6、自然现象的规律总结与顿悟7、程序化交易网站、论坛、培训、QQ交流8、人工智能、遗传算法、模糊数学、分形求新运用智慧国皇家海军有一次招考雇员，口试题目为：在一个大风雪的夜晚，你开着一辆车，经过一个车站，有三个人在等车。一位是快病死的老太太、一位是救过你命的医生、一位是你梦寐以求的情人。你会载哪一位？说明你的理由。载老太太，因为救人第一？载医生，因为知恩图报？载情人，因为可能一辈子再也碰不到？二百多位应征者，录取的那位没有申论说明，只有答案：“把车钥匙给医生，让医生载老太太去医院，我留下来陪梦寐以求的情人等车。”几乎每个人都认为这是最好的答案，但是居然没人能事先说出同样的答案。是因为我们思维习惯受限制？还是因为我们把持原有的利益，不愿放手（没想过要放弃自己的车）？1+1>2，可能吗？Synergize好书推荐《海龟交易法则》《机械交易系统》《金融心理学》《高级技术分析》如果您对您目前