现金资产业务市公开课一等奖省赛课获奖课件

第四章现金资产管理银行现金管理目标银行流动性需求银行现金起源现金管理详细内容1长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第1页一、银行现金管理目标

（一）现金管理目标

1.满足客户提存要求

2.满足当局法定准备金要求

3.作为结算中心用以清偿支票

4.向代理行支付现金以换取服务

2长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第2页（二）现金管理标准

1.总量适度

2.适时调整

3.安全保障

二、银行流动性需求（Liquidityneeds)

（一）短期流动性需求

季节性原因影响着存款改变和贷款需求波动，季节性需求含有可预测性3长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第3页资产负债准备金1710证券7500波动贷款2000其它贷款18000其它资产790往来帐户10000波动存款2000其它存款15000拆借1000股东权益200030000300004F1大华银行资产负债表（万元）1995/12/31

4长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第4页月份波动贷款其它贷款指数与预测值1月2月3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

200025002500

2500

2500

2200

2200

2700

2700

2700

2700

3000

96％1728094％16920100％18000

110％19800

104％18720

98％17640

94％16920

96％17280

102％18360

104％18720

102％18360

100％18000

4F2-1大华银行季节性指数和月份存款预测值5长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第5页往来帐户指数与预测值波动存款其它存款102％10200106％10600101％10100

94％9400

92％9200

98％9800

104％10400

105％10500

104％10400

98％9800

96％9600

100％10000

200020001500

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1500

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1000

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1000

1500

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151001520015300

15400

15500

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16000

16100

16200

4F2-2大华银行季节性指数和月份存款预测值6长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第6页月份总贷款总存款预测现金需求1月2月3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

192801942020500

22300

21220

19840

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19980

21060

21420

21060

21000

273002780026900

26300

26200

26400

27100

27300

27300

27300

27200

27700

10201480

—600

—3000

—2000

—440

980

320

—760

—1120

—860

—300

4F3大华银行按月份总存贷款改变（万元）

7长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第7页资产负债及股东权益准备金1635证券4575波动贷款2500其它贷款19800其它资产790往来帐户9400波动存款1500其它存款15400拆借1000股东权益200029300293004F4大华银行资产负债表（万元）1996/4/30

8长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第8页（二）长久流动性需求

由银行所服务小区以及产业经济发展所决定。流动资产

非流动资产波动负债稳定负债流动差额预期存款增加预测贷款增加流动需求9长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第9页（三）周期流动性需求

由经济周期波动所引发周期流动性需求难以预测。

1、应用时间序列法较准确地预计周期性现金需求

2、依据存贷款与相关宏观经济指标关系，预测存贷款及现金需求改变

10长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第10页（四）暂时流动性需求

暂时流动性需求难以预测，银行必须准备现金

美国零售银行普通应持有相当于20%短期存款现金，批发银行应具备应付70%信贷总额能力11长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第11页三、银行现金起源

（一）

传统现金起源现金、存放于央行准备金短期证券、商业票据、其它变现资产、回购协议从央行借款、同业借款、证券回购、大额存单、财政账户、发行债券、国际市场借款12长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第12页（二）创新现金起源

（三）影响现金起源原因

1.不一样流动性需求影响

2.银行管理哲学影响

3.资金获取成本影响

4.银行宏观经济预测

5.暂时流动性计划

6.银行外部环境改变期权、期货证券化贷款证券化资产

13长沙理工大学经济学院张筱峰现金资产业务第13页四、现金管理详细内容

（一）库存现