2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题及免费下载答案(江苏省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】DCT4U8W7R6O7T4Q8HI10T3M6U10T4G4R7ZM1C3Q8Q1Z5E7P22、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCW6Z4S6H6M4F9N5HL9N10I8V4H10K5M1ZS5D3G10I7X9T9B43、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCQ10M1D5M3Y2H7H6HD2Y9O4C6S5H8Z3ZA2P5E7E7U5J4X74、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】DCF5P8U8L4A8V4L4HM4I2X2X8V2D3Q8ZR4W3M4A5A5R6K35、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCV10G10K3S8D6C2X9HB2Z10F3K5A5T10J9ZM10M3R6W3G1P2B76、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCU3E3C9S1A7J2B6HA10F4H2F7G1K2M2ZV2C1M1R6P4M3D47、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCI9N3I4T4D4Z6K8HG9U3F3V1Z8I8U3ZS6U10X4I6I10L6J58、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A.国别评级

B.主权评级

C.法人客户评级

D.个人客户评级【答案】ACX7E4W4G9W6D3N9HM10Q6J10T9J2P3H8ZO3I8U8Y10H8K7D89、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCQ5H10X5P10P9G3G7HP10P4D10Y3Z10Q10R1ZC7Q8G3Y3P1W2K810、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCX10H4S2Y9G10C5T2HT7B1D4S8B5R9S4ZV6K2D8Y6C9T9H911、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCP6L6E6L10H5B4T7HT2U3T6X9A2F5G10ZL8F6N1G9U3P10V312、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCB10Y10U3X9H1Y9F7HJ10L2B2M6D2J10J8ZC6F4L10J3A1S5U413、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACU3T10Y4M2T7F10O4HM10U3I3J3Q7X2B6ZJ3B8Y5H9Q9M5Q614、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A.各家银行所采用的验证方法应当统一

B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

C.验证主要由监管当局负责

D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】DCC7C6T10U5F2Y2K1HA9P9O9N2R2D3J9ZV8K10F8U6F1Q5M315、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCX4X9Q6R3E2K1Z1HV7N4I9L4G7T5C5ZN7Z8T8V2Y6Y6U316、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCQ2L4H3C3P2N5L4HS4A1W9Y9W7Q3S8ZB7D10B8C6I9Z10D517、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCF5Z8T4U9L8C8S9HF9A5N6W5C5C3P6ZQ3F7J7X3H10Z9Z818、风险事件：

A.交易对手信用风险暴露的计量

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露数据

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】CCC2V4P2K1R6E6S8HC10U7J1R2Y8I10U3ZY8G9B1B9K1W10A919、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCA2F6R4G8D8Z10I10HE7C2V8Z9N3O8W4ZN4Q10B2T9V8F9O820、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACH9N7B8M3F4U5O6HM2O8P10N6O3Y8K6ZP2O8O5B2P5F4H221、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACE6T4D4S10K3U7S7HP8I8P5N6F6O6X8ZY9Q8R5J3I4X4L422、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义【答案】ACU5V3N4D8M3M5R4HF6L6V3U10R1T10W3ZT7A10J9L7C6C4X523、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCJ1Z9E8U8P7M2Q4HN2E6S7Q9W6N6K1ZE4J9I2L6W5Z10J724、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCU2M10T7E1X7M3U8HM5S4A7B1V3Z1F9ZY3X8K8U7V8S1Z425、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCK5C8E6E6N8T5Q8HF1B4D8H3L7U10C8ZZ10N2L5W7R1Z1U326、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCB6Y3O4J2M9X1Y9HN7E5D3G3D5H10Q2ZA1O9B5F1I5E2L227、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCK1H4C1P4I3T5C9HV3O3P5V9P8E3E5ZF10N4D5H8P3M6O128、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCP2O5N4P3W9M2W7HK6N8P3B7E6T4Q9ZH10C2H9R3M6N10E529、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标【答案】DCK2A1C3L3Y2U4V8HQ5S10E2K5J10T4R2ZF6O3X6W1Q4H5Z530、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力【答案】DCR3V2A6L7L3V7N8HR3E6B6D3J5V3D3ZL10N4C3O10O8X9G431、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCG7U9P3V1K2X1D10HY3P1S10T10W3A7V7ZS5V9F6F9N3Z8T432、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACM5Q1E1W1W8X8X3HA4F4B9Y10B1A4L10ZX4O4L8D6D3B5D733、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险【答案】CCB4Q6B3L8P3M8G4HL8U9B9X3W9R9E5ZW5L7I9C8Y6F10R134、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACR5V7V5P3U7H8J5HL2Q3B2K2Z3K9C8ZN9L10M6C10T8W3P535、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】CCP7Z2K7U2T2N4L1HH6Q8B3O9C10P3T1ZH5P9G4D10T2L10G836、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性【答案】CCJ7G3B7P2P3Y3N8HK8J10C9Z8M4Y3Z1ZJ3C3Q6J2Z9N4K837、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCI8A2U7T9J2G5Y8HF5G1U6J6E4R2J5ZM8U3M5O8C10I3M638、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCT4N7A7E5W1C8R3HZ5E10F9H5Q8T9M7ZM7I6B8A7C2M3Y439、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCT5X5P3Z1L7L6Z10HQ9S9E1G7F4Z1P9ZB5G6M6Q10G9P8A340、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACT9S9P7Y4O3V6C8HN9J7O9J8Z10D5S4ZM6O7A7X7Q9O2B441、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】ACJ1P6K10V10I9D10L1HB2R10B4K5E4B8I9ZR4T6X7D2T1E5M942、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACV5U1V3C2S2Q6U4HA8E1V6P3E1D8M8ZU2R5H6N7F2E3E843、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCD1K6R5S8B9H5Z9HH4P6L7Q7K2N3V9ZQ8O3C2H9Z2T3A944、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACV5Z7X1S2A3G7X2HM3V6E2Y4Q7B4C9ZF9K5B3R6O1I10O745、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCY7V3B8Y4V10N4T5HF9R1U9Z1B7B5U7ZN4L3S7J9A2U5X346、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACB9C3F3J1D3B7D10HH2R5D6N1I9F10P8ZL6E4U6M1K6P9I947、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCS4Y6T5T9I3R7G6HA4V4B3Q9Q9S7M10ZW7K3C7C10O6U7B348、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACI2F7R7H4P2Q7F4HN8X6I5C8L5M9J3ZX3E2D9D1J10O5X1049、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCX4V10M3T7A2W9R10HN10F3G1Y1Y7K3Y10ZE6P8W5N9L3Q5C650、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCE1Q4V5L9I3R1J10HI4K2B1V1Y5Z5P5ZO3A7U8N8X7B2M651、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCU7P3E6F5N9J6G3HT7U6X9W5S7I3D10ZI1J4M7Q10F10N5Q952、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCG7G8A9N7F5F8E4HL1G10E1F9Y10L5Q1ZO10S7N1D9Q5K5H753、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力【答案】DCY3B1M6P10S5V2D3HB9Z2N9I9U10R4R10ZD1Q6C10O3V6R6N1054、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】DCV4G8W3S5L8X10Y4HG10B1K3O1T5B8P2ZE2J4L10N8R2Q8F455、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露

B.风险披露

C.外部审计

D.以上均不是【答案】CCA1B7N1L6D7O8F5HZ2U1N5T6E7I1G7ZP1A6X9B1J3Q7W1056、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCP2L8K1E2M3C1J9HX7T3T9C1J5S5X10ZK9P3D9U1H2F9G1057、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCK2S1T5T3M6X7E2HY10H6L9E4C3X9B4ZR1W5Y10N6G3D8W158、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACA2B9F9A7G6D6Z3HI8T7M4T8O9H5H7ZL2Q1G1G2S1R9D259、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCI6B10K1F1K1N2G9HQ1O6H8H7D1P8L5ZX2W10P2L10Z9W1T960、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCN10D7C3Y6R1H9X6HR2W4M9G2B8D5A6ZV7H8X9S3R7F9K261、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCB7V7S1N1K10C7W1HY2G2X7P9X7M9Y1ZH1U9S8D5U2V10J562、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACV8P6D1I6P1G7E7HM10D8K4O7C3Z7I3ZU2Z7K3A3X6O6R663、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCR7L7Q2M6Z1C4T2HD1D6O9X2L7C2N9ZS4B8O5W6U4A8B564、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCB9G2F4X1P5P9F10HV3B6M10N3Q1B9X4ZU2Q5W10V6K5T2E665、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCD1Z2R3I1F10J3V9HT4B9L8W3C2K3X6ZV2I1Y7G7P9I2K666、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCR6E6K7J7C1Q1G5HZ9T10M6U7U9R5T5ZA7G4M3C1N5U4I967、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCB2W1U5O4Y3S10Z10HL2B6I4V5B6C6J3ZL9X5U6D2R8C9H168、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCQ2C3I9L2I8L6V8HV6X10U8K1R2C10Q5ZZ10D6D8P6Q9N7P469、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCO3F5Y5Z10H4D7Q5HS7R8R7O8J2F6C7ZO5T10D5A8U10R6R170、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACD5J6U10W6F10D7W9HP4D9X3V1I9B10D1ZY8Y10S9W10G10J5E1071、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】CCE9P2G4R10Z4W7L6HK8Z5E6M7X3F4B7ZE9H4O8K8T8L7K872、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值【答案】ACA8V9S4G9V9U2S8HS7V8T8G2F10F8T7ZX3L6R1J4O9J5I373、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCC5M2M6Y2I10S10G8HV3N6U10Q7J1F4N6ZP10E7M9D7B9E4Z274、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCC3J1I10X10G9V7D6HQ8R4R1E9T7I10L1ZK5U7N3M2N7K2C775、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCN7L7K4Z5Q10E10C1HT2N3C6V10I9N8U1ZE9U3X10C8B10M10L376、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCQ7Y7J1G5D8V1N5HC7N5K7O10D5A4O7ZN2U1I1S10X8X5Q877、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCA10U8Z2K3N3X1H2HT9J3W6N5L10E4I4ZK9C9G8A3J5H3J278、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCJ6T9X7P6V1Y7M10HG8Y5Y7G2C9A10B8ZC10J9G4L6R7W4D679、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCE5N5S10A2T10F9P9HH5B7X5C2O3S6G4ZP1N10M8N10J10Y3J980、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCA2V2U1L3F3W4C5HO1I7O9P1J4X7K9ZL3J5P5Q2M1P4M1081、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCW10V3G7L6H8G7D10HX8E9L2Y4G5G1V9ZW6N2D4O3F1D3C882、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCR6X8U7W1O4C6M10HQ3I10L8G2A9I1K10ZI1J10T3G9Q6Z7U483、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCL10Z1V9A8A4L5J5HF1J3N7Q7C6I3I4ZA1Y5E5C10J3U10M984、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACM2H7Y7O2P5X6D1HH8F7V8G3I2E5L6ZJ7I10E9E9Q8W9D285、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCK1R6H2F10V5S10P9HB10S5X10Q4Q4I3K8ZV1P7G6H9L2L10W686、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCA3L10A8Y2L2L9W7HJ1T3L2M9P1R10W1ZA3V8K1P3N1V6T587、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACP5H3W2Q10V5N9E4HZ7T2N5E6X8S3V10ZD1Q3F10X6T6H2B188、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCS2N4T9M3Q3C3I7HW4P6N1D4L10E3W3ZY5Q2O5S8F8P6J789、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCC2T3O10J2E3U5Q3HL9F10O8Q6W1V1Q6ZO8N6W9C7S4F9F290、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCK5X1Q5K1O8S3V10HK8X8Y1V9Y6S3B6ZL3L2P10L9D1J7I791、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCD8V10Q7G6K5A6S2HI4C1H4R7X9G1W10ZV3C6P2U9X9F10O592、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头【答案】DCU2B1V7P8D8P6N5HE9S7M7N8V8O10I9ZX5I6C6N7U6O1T193、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCX10G2M9E9U10H9S4HF8O2H1R10L5L9L1ZJ4N9Z7G10M6B4L194、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况【答案】ACY9T8N8V10A5Q10L1HC1E3M7A6V4U6Q2ZX4W5R3C7J7B3S895、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCY5L7L4B2D4F2D4HR5Z4C5I9V9S7T10ZF10G9B4Y8X8L3Q396、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACO6A5A2B1C6C1K9HG2J2B2T3T10K10F6ZS7M9S8V9Y1P6F197、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCS1X8M4E4U5S6M3HJ6Q9U7Y9P3C8S9ZC5J1O4L8D3X10X498、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACS8Y4N8X1M4L1B1HZ3Z8R1J4M1R1E3ZN8U7E2D6C2H7R999、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCM2A6J5T9N7X5P2HH2O10F7L5C10E1P2ZQ10W2G8W5N4P7F8100、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACS1C4J10J1K2F6K5HX10P7F7Y1U9W1W8ZP10W5M1W6E4I6W10101、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCE10V10P4F8M9F6S1HV7T9X3Q2B4W5Z5ZV3M8R4J7C3W9T10102、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCJ8T2T6M3N1O8C1HN4M4X9E1K3W7R4ZJ6T9N6U6O1Y5D9103、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCZ8Z8W10M3G10C8K8HW8Z2E6O3G5Z3G3ZG9J7U1V2V1U3V8104、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCG8I7Y9X5U7W8J8HQ5C3H8V8X8O2N6ZQ3Z2T1G10G8O4N6105、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCS1V1E10H2C1W1K5HH4I9E5W7V10S3R8ZF6I2B9Q9S9Y9R7106、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCN3L5O5P9C6C7L7HD5X6J3H7T3A9K10ZV10Q8O2I6L5P1S8107、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACH2H5J3S1X1G3S8HZ6D5Q3Y10R5T8A10ZF4E10W6K5D8V7J5108、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCW9A8J5L10N2P2W8HB7L6Q3H10S10U6P5ZV1G10B4P7F7M5L3109、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCE6Q2J1U2I5I10Y6HD7U1X5T6I7C7X8ZV6E5B6M2D10P5M2110、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.内部事件【答案】DCW5V1A1W7L9I4D8HP8S7L2W5K8R1I7ZK1M5A7A8F10L10N4111、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCF10H6R3R4R5H2E2HL5Q4G1G10H2A9A7ZO6Z7Y3K10J10G3G2112、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCH10U6R2U9E3W1R9HF10H1E7F5Z3W9P5ZE5D2G8Z2H9I5H6113、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】CCH6Q4U9N10J7U5M3HA6V9S5E3Z9A7N7ZX6B2U9M4T4R1Z2114、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】DCJ2T1F2G8V4D6J2HX9A8Y4E8K9I9J9ZC7Y2S8P8Z7F10K2115、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACT5W10G10L4Q3T1T8HT7Q10H9A3T1H5C7ZU1O6Z4D2C6U3Q3116、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】CCX6J2C4U5T6U8E9HZ6Z10Y5L5I3N1P10ZC5K7M7P6T1Q5H6117、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】BCV2D9X1K6G8Z8D9HQ8A4J6A7C9S4L10ZK9P2S7X7Y2E8T10118、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACG9M3J10G5O10Q5J10HF7Y8A6L1M6A10Q2ZI7E7V9P1H5Y4C1119、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】BCO10I3J2F3T6Y8P7HB4J1Z3X4R3S8Q2ZB3L8N9K9F3H8Q7120、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCA5C3W6U9E10D8O10HY6W2F8S3H3P7H1ZO9H5J5V8N3Z4Q8121、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACO8W8G1V6R6A8Q10HQ1S8U10C2R3U9T8ZW3S5S4B9I1W10U6122、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCO3V6K1Q1H4T8D2HG8W6V1I3R3Y3B2ZE2W3N10V6U6R6D3123、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率

B.盈利能力

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCZ7P6V1I7F5J9C4HZ6R4P5G1Y10E3Q8ZO5M6L9J6Z6K7Q8124、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACE10J2L4N3K9J5T9HD5X7K8C10M2F2J10ZP3C4N10F8H4K2P3125、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCO7E7I4Q5D3D6F2HG6O3Z2F9N9S4W2ZU2O10N7C8L9P10S9126、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACQ9Q1L8B3B10W4Z5HJ3F5D3F8K3R1Z6ZR4U9S3F3U3P4K10127、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACT1G6O3B5D1S9Z10HV7Z3K2Y6S4F10Z6ZA6J4K7J6Y10J4R6128、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准【答案】BCJ2B6R1E1L2L10V9HF2Z6M2B6R4I3A1ZF10U5Q7D2S1W9C5129、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCQ6Z9G9Z2R7U6P10HW6K6V4J7F6E3L5ZV1M4G2O4S8V4A8130、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACT8O3Q6T1T10T9L5HW3X1S6U2X9V7G7ZN4W2X7Z1X7A1V1131、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACH4H7Q5V9U7L7G4HZ8J7M1M7H10V1M8ZU6T5B2P3V1V2P10132、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCB1F1K10P3U3M7M6HU1C2K10L1B2G7P2ZO7D3O7O3M10D8F1133、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误【答案】DCC10H3K1B1O2E8V9HY3Q6Q7V5D6B3V1ZS7Z2O5Z10W4P5F2134、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCR9Z1H4Z6Q10K4D7HX4R3D4Y10X8H10O6ZS1K6I7C1L10S8W5135、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCL8J4N10D8Q7U6C4HP8M3Z7N2C2E2I7ZG10W4R1N8J3O10V5136、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】CCI9Y3U1J2X3O5B9HP7P2I6G8Y6M9E1ZD1Z4S10R3S8Q8H3137、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCV7O4H4Y2Q4Y1J2HN5Y2Y9R2C5B2S8ZA1U9A8C10Y10E10G1138、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】BCB2Q4S2E4V8H5V6HV5R8U5M2K5U3B3ZI3V7Y8B1R7A5M9139、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】CCH10I7X4C7J1J9Z4HV8P6C4Y10T9H1V4ZZ4D9N10W5R10V8E4140、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCD5G7W8E4V4Z9E9HP9M10X7N5O9N3W6ZK3L7P8C10E10I7M2141、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万【答案】BCA5I5Z8F4L2R4Q1HM7L10H10E9N7N8S5ZR4K7Q5Q4Y3W8L9142、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定【答案】BCZ3I5O4Z3A7R7Y9HX5Y4G4M2X4K1J2ZG10N5V9V3L3J5A8143、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券【答案】DCW2Y7T3O3F9B10B2HA3K10X4O10X2H7I3ZU1Y10B7S8I8N3H5144、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCY3N2E5L5D1P3T4HP8R4C6Q6K3Q4V6ZK8F7F3O8B7B4X8145、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACX9W5F5T7B4G4A1HN6M5F4Z5P10Y9R6ZV2I1N3G3E10H10I10146、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCE4U4I6R2J10E6A1HS4K4Q9U3G7Y10O1ZB6L7Y4S3T8F10T3147、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACY2L10J8N5D4G8K10HV6L2D6D5U10D2M3ZG5D6U6D4I10Y4W7148、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCW10J9C4I1A2C7X6HY6I10X7X7E5A1H9ZI3F5R6D4D8I7Y4149、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCP4A3J2P3K1T1Q6HD8S3R4L10B8J8C10ZU9M10N6G3D3D7X9150、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCE9X9S10M3R4G4B4HX3D6G10K10A9J10B6ZN6X4T2E7A7E9O3151、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACP7S6P8I3L1V4H9HS1B2M5M3L8O4H6ZL5P8T3U7M5C7E10152、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCI10X7H9X1B7P2M1HW8E2V8Z8J5J1Z6ZY1H7F5K5R5R9Z7153、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCM10C1D8R7K9I4Q9HQ3M5A4R1C10F3H1ZI1K8M10Z2S9K5Z8154、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCJ4B1F4U10F4T3Q3HI6I9K7K6C5Y7F8ZT2B9X5Z3I8R8J1155、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCO7S9J9K10H4X3D5HG10U1F2V9X8W9B4ZR10U7V9Y7R5R6H3156、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCV1A10S9U7L7L7A2HV4H6S6C6U10K2F8ZT6E7F10D9I9J9H5157、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCQ5H8X10K9J8Z1X7HE10W1A10C2J4O4E1ZJ6J8F5G3O6M5J5158、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCJ5R2P8G1J10X1I9HD10Z8I6J10V9J7R10ZP4Z10O5I5F5P4G3159、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCJ9C7A8F10U2W1S10HQ7D4O6R8O3F10C8ZX3G2S8I3X4F3Q3160、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（