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文档简介

概率与随机变量

两个随机变量的相关为Schwarz不等式协方差为

如果，则不相关

相关系数为

相互独立不相关（注意：相关与相互独立的区别！）

概率与随机变量随机向量

联合分布函数

联合概率密度函数

若，

均值向量：

协方差矩阵：

概率与随机变量特征函数

不相关随机向量

正交随机向量

协方差矩阵

概率与随机变量

几乎必然收敛(almostsureconvergence)

随机变量序列收敛到，同时

表示为a.s.或者概率空间

概率与随机变量

依概率收敛(convergenceinprobability)

随机变量序列以及满足对任意

表示为p.或者也有可能的数值极大

概率与随机变量

均方收敛(meansquareconvergence)

随机变量序列以及满足,同时

表示为m.s.或者

概率与随机变量

均方收敛(meansquareconvergence)

随机变量序列以及满足,同时

表示为m.s.或者

若，则几乎必然收敛或依概率收敛都不能确保均方收敛

概率与随机变量

以概率分布收敛(convergenceindistribution)

随机变量序列以及满足在任意连续的x

表示为

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