微观经济学 市场失灵课件

第十三讲市场失灵第34章外部效应外部效应：指一个经济主体的行为直接影响了另一个经济主体的选择环境。消费外部效应指一个经济主体的选择直接进入了消费者的效用函数。生产外部效应指一个经济主体的选择直接进入了生产者的生产函数或成本函数。第十三讲市场失灵第34章外部效应外部效应：指一个经济主1外部效应消费的外部效应生产的外部效应负效应：被动吸烟正效应：观赏邻居花园负效应：渔场被污染正效应：苹果园与蜂场毗邻若干例子产生外部性的根源：相应的市场缺乏。外部效应消费的外部效应生产的外部效应负效应：被动吸烟正效应：2本章的主要内容：1、存在外部效应时，市场的配置结果可能无效率。2、政府或其它制度怎样克服外部效应导致的无效率结果。本章的主要内容：1、存在外部效应时，市场的配置结果可能无效率334.1抽烟者和不抽烟者假设：同房间的A、B两人；两人都喜欢Money，但A喜欢抽烟，B讨厌抽烟。特殊的艾奇沃思方框AB烟MoneyA的Money从左下角沿横轴度量；B的Money从右上角沿横轴度量；全部的烟量从左下角沿纵轴度量。原因在于两人消费的烟量只有一个。烟烟34.1抽烟者和不抽烟者假设：同房间的A、B两人；两人都喜4对A，烟和Money都是正常品，无差异线是正常形状。对B，烟是厌恶品，不过烟是从左下角沿纵轴度量的。因此与X的无差异的组合应该在右下方，例如Y。XYA的无差异线A、B无差异线AB烟MoneyB的无差异线由于艾奇沃思方框的特殊度量方式，使B的无差异线形状与通常的情况一致。对A，烟和Money都是正常品，无差异线是正常形状。对B，烟5可能的禀赋假定A、B各拥有100元钱。这样禀赋点一定位于方框的垂直中线上。如下图所示。AB烟Money100100可能的禀赋的具体位置取决于A、B的法定权利。如果A有权抽烟，那么初始禀赋点是如果B有权享受清洁空气，那么初始禀赋点是可能的禀赋假定A、B各拥有100元钱。这样禀赋点一定6交换AB烟Money当A有权抽烟时，B愿意出一部分钱让A少抽烟。这样帕累托有效的组合就可能出现了。当B有权享受清洁空气时，A愿意出一部分钱让B允许自己抽一点烟。这样帕累托有效的组合就可能出现了。交换AB烟Money当A有权抽烟时，B愿意出一部分钱让A少抽7价格机制是A、B进行交易的一种机制价格设定者（瓦尔拉斯拍卖者）找到一组价格，使得烟和Money的供求平衡，问题就圆满解决了。我们就可以得到一个P.E.的结果。AB烟Money价格机制是A、B进行交易的一种机制价格设定者（瓦尔拉8问题：产权不清AB烟Money如果产权不清，上述的交换无法进行。外部效应产生的问题就出现了。例如左图中的初始禀赋点，显然不是帕累托有效的。问题：产权不清AB烟Money如果产权不清，上934.2拟线性偏好和科斯定理上节的分析告诉我们，只要产权界定明确，行为人之间的交换可以导致外部效应产生有效的配置。我们还知道，最终有效结果的状态与初始禀赋（产权分配）有关。AB烟Money如果B拥有清洁权，最终的烟量偏小，如如果A拥有抽烟权，最终的烟量偏大，如34.2拟线性偏好和科斯定理上节的分析告诉我10特例：如果行为人的偏好是拟线性的，那么外部效应的结果独立于产权分配。Money烟此处，行为人的偏好是拟线性即对Money是线性的，对烟非线性。效用函数如下：X’Y’XY如左图所示：拟线性意味着相应的无差异线是水平移动得到的。55特例：如果行为人的偏好是拟线性的，那么外部效应的结果独立于产11科斯定理AB烟Money如果AB两个人的偏好均是拟线性的——他们各自的无差异线都是水平移动得到的。那么无差异线之间的切点的轨迹一定是水平线。P.E.配置如左图所示，不论初始禀赋点位于何处，P.E.配置中烟量是唯一的。该结论被称为“科斯定理”。科斯定理AB烟Money如果AB两个人的偏好均是拟线1234.3生产的外部效应经济环境：企业S生产s单位的钢，产生一定量的污染x倒入一条河中。企业F是该河下游的渔场，受到污染的不利影响,渔场的产量为f。企业S的成本函数：企业F的成本函数：钢的价格为鱼的价格为34.3生产的外部效应经济环境：企业S生产s单位的钢，产生13利润最大化钢厂的最大化问题：渔场的最大化问题：钢厂的一阶条件：渔场的一阶条件：钢厂的关于污染的一阶条件意味着，钢厂不断排污，排的越多成本越低，直到最后一单位污染对降低成本没有贡献，这样会导致污染过度。利润最大化钢厂的最大化问题：渔场的最大化问题：钢厂的一阶条件14P.E.的生产计划我们知道不存在外部效应时，企业的最大化选择就是P.E.。此处如果我们能消除外部效应，P.E.生产计划很容易得到。我们的思路是将两个企业合并。合并后的企业既生产钢，又生产鱼。合并企业的利润最大化问题：一阶条件：P.E.的生产计划我们知道不存在外部效应时，企业的最15比较合并前后的一阶条件：合并前：合并后：根据假定：我们知道：该不等式说明企业合并后，最优的排污量产生的边际成本为负，即相对合并前，企业的排污量下降了。比较合并前后的一阶条件：合并前：合并后：根据假定：我们知道：16图形说明：排污量价格0从左图清晰看出：原因在于：合并前污染量使钢厂的私人边际成本为0：合并后污染量使社会的边际成本为0：图形说明：排污量价格0从左图清晰看出：原因在于：合并前污染量1734.4对一些条件的解释外部效应之所以导致效率损失，原因可能在于污染价格不正确。上节的分析中，钢厂排污没有成本或污染的价格为0。此处我们可以对此进行纠正——对钢厂产生的污染征税。假设对钢厂排污每单位征收t元税金。34.4对一些条件的解释外部效应之所以导致18钢厂的利润最大化问题变为：一阶条件：如果我们令这显然与上节讨论的取得P.E.配置的一阶条件一致。这种税称作庇古税。钢厂的利润最大化问题变为：一阶条件：如果我们令这显然与上节讨19外部效应之所以导致效率损失，原因还可能在于不存在污染市场。假设存在污染的市场，渔场拥有清水的权利，这种权利可以出售。令q为每单位污染的价格，x为钢厂排放的污染量。钢厂的利润最大化问题：一阶条件：外部效应之所以导致效率损失，原因还可能在于不20渔场的利润最大化问题：一阶条件：结合两个企业的一阶条件，可以发现：这显然与取得P.E.配置的一阶条件一致。渔场的利润最大化问题：一阶条件：结合两个企业的一阶条件，可以21如果我们假定钢厂拥有污染的权利，例如钢厂有权污染到渔场可以在污染市场上购买污染权，例如购买单位，钢厂的利润最大化问题：一阶条件：如果我们假定钢厂拥有污染的权利，例如钢厂有权污染到渔场可以在22渔场的利润最大化问题：一阶条件：结合两个企业的一阶条件，可以发现：这显然与取得P.E.配置的一阶条件一致。从上面的例子再次说明，只要存在相应的市场，无论产权归谁，污染量（x）一定是有效的。渔场的利润最大化问题：一阶条件：结合两个企业的一阶条件，可以23本章小结1、科斯定理——如果双方的偏好是拟线性，且产生外部效应的商品产权清晰，那么该商品的有效数量与产权归属无关。2、消除生产外部效应的途径：企业合并、征收庇古税、建立外部效应市场等。本章小结1、科斯定理——如果双方的偏好是拟线性，且产生外部效24第36章公共物品公共物品是消费外部效应的特例：每个人必定消费相同数量的这种物品。例如：街道、国防、天气预报等。本章主要考察：公共物品的最优数量应该是多少？公共物品的供给采用什么样的决策方法？第36章公共物品公共物品是消费外部效应的特例：每个人必定2536.1什么时候提供公共物品假定一个房间两个人，1和2，两人正决策是否购买电视机。两人的预算约束：其中w为收入，g为购买电视的费用，x为其它费用。如果电视机的价格为c，购买电视机的可行条件为：36.1什么时候提供公共物品假定一个房间两个人，1和2，两26行为人1的效用函数：G=0表示没有电视机；G=1表示拥有一台电视机。行为人2的效用函数：保留价格为行为人1的保留价格，即购买电视机愿意支付的最高价。行为人1的效用函数：G=0表示没有电视机；G=1表示拥有一台27此例中的两种状态：不买电视。买1台电视。现在的问题：什么条件下购买电视机或什么时候购买电视是帕累托改进？此例中的两种状态：不买电视。买1台电视。现在28如果购买电视是帕累托改进，那么根据保留价格和预算约束的定义：同理可得：如果购买电视是帕累托改进，那么根据保留价格和预算约束的定义：29经过分析，如果二人的保留价格之和大于电视机的价格：那么，购买电视就是帕累托改进。该条件表明：1.购买行为是否为帕累托改进，仅取决于双方的保留价格和电视价格。2.购买行为是否为帕累托改进，一般与财富的初始分配有关。原因在于保留价格一般由初始财富决定。经过分析，如果二人的保留价格之和大于电视机的价格：那么，购买30拟线性效用下的情况假设同室两人的偏好是拟线性的，或效用函数具有如下形式：为简化，假定，依据保留价格的定义：拟线性效用下，保留价格与财富无关，那么未来公共品的购买也与财富无关。拟线性效用下的情况假设同室两人的偏好是拟线性的，或效用函数具3136.2私人提供公共物品经过前面的分析，如果那么，购买电视就是帕累托改进。问题是每个人的保留价格是私人信息。行为人1总想表明自己的保留价格为0，希望行为人2承担全部费用；行为人2也有同样的考虑。此时，大家试图互相搭便车。36.2私人提供公共物品经过前面的分析，如果那么，购买电视3236.3搭便车假设每人拥有500元的财富，每人的保留价格为100元，电视机的成本为150元。此时，购买电视是P.E.的。假设两人独立决定是否购买电视。考虑其中一人A，如果A买，支付150，获益100，净收益-50。B不买可以免费看，获益100。博弈矩阵如下：参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买100，-500，036.3搭便车假设每人拥有500元的财富，每人的保33参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买100，-500，0该博弈存在一个占优策略均衡：（不买，不买）这个均衡显然没有最大化总体效用。最大化总体效用的策略是（不买，买）或（买，不买）。参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买1034参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买100，-500，0帕累托改进的可能如果A买电视，B不买但向A支付一定费用，例如51。这样A、B的最终所得为（1，49），该结果相对于（0，0）显然是帕累托改进。参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买103536.4不同水平的公共物品前面的例子中，公共物品只有两种状态或水平。现在考虑多种状态或水平的公共物品。假设：私人消费支付电视款项质量为G的电视售价c(G)两人的约束条件：36.4不同水平的公共物品前面的例子中，公共36现在讨论帕累托有效配置的必要条件帕累托有效配置满足：在消费者2的效用不变的条件下，消费者1的效用尽可能大。21P.E.图形表示数学表示现在讨论帕累托有效配置的必要条件帕累托有效配置满足：37附录1、建立拉格朗日函数2、求一阶条件并整理附录1、建立拉格朗日函数2、求一阶条件并整理383、结论帕累托有效要求：两人边际替代率的绝对值之和等于增加公共物品的边际成本如果我们令货币的边际收益为1，上式变为：左边是增加公共品的边际收益，右边是边际成本。3、结论帕累托有效要求：两人边际替代率的绝对值之和等于增加39下面我们讨论违反效率条件意味着什么？例如MC=1,意味着行为人1心中1单位公共品可换0.25元私人消费。意味着行为人2心中1单位公共品可换0.5元私人消费。此时MC=1，减少1单位公共物品，节约1元货币。这1元钱可以支付第一个消费者0.25元，支付第二个消费者0.5元。还剩0.25元两人可以分享，因而两人的境况都得到改善。下面我们讨论违反效率条件意味着什么？例如MC=1,意味着行为40例如MC=1,意味着行为人1心中1单位公共品可换2/3元私人消费。意味着行为人2心中1单位公共品可换0.5元私人消费。此时MC=1，增加1单位公共物品，需要支付1元货币。消费者1愿意支付2/3元，消费者2愿意支付0.5元。由此得到多于1元的货币两人可以分享，因而两人的境况都得到改善。例如MC=1,意味着行为人1心中1单位公共品可换2/3元私人41综合起来GG综合起来GG4236.5拟线性偏好与公共物品一般情况下，当消费者的私人消费发生改变时，公共物品的最优数量也会发生变化。不过，如果消费者的效用函数是拟线性的，情况就不同了。拟线性效用函数：关于私人消费是线性的，私人消费的边际效用为1。36.5拟线性偏好与公共物品一般情况下，当43根据效用函数：根据效率条件：我们知道：该方程与x1和x2无关，因此，不管私人消费如何变化，最优的公共物品不会发生变化。根据效用函数：根据效率条件：我们知道：该方程与x1和x2无关4436.6搭便车问题前面我们讨论了公共物品的有效配置是什么，现在考虑如何实现帕累托有效配置。特别关注市场机制能否导致P.E.配置的形成。为简化假定：消费者1的公共物品消费额消费者2的公共物品消费额公共物品的总量36.6搭便车问题前面我们讨论了公共物品的有45第i人的效用函数：消费者1的效用最大化问题：是消费者1的收入其中消费者1对消费者2公共品消费的预测第i人的效用函数：消费者1的效用最大化问题：是消费者1的收入46消费者1的效用最大化的一阶条件：私人消费公共物品1的无差异线消费者1的效用最大化的一阶条件：私人消费公共物品1的无差异线47现在讨论搭便车问题假定消费者2认为消费者1购买的公共物品已经够用，因而不会对公共物品做出任何贡献。私人消费公共物品1的无差异线私人消费公共物品2的无差异线2的选择2的预算集现在讨论搭便车问题假定消费者2认为消费者1购买的公共48搭便车中公共物品数量假定双方都是拟线性偏好，消费者2搭便车。为简化假定：搭便车下的公共物品：P.E.下的公共物品：因此，市场条件下的均衡公共物品数量一般比有效数量少的多。搭便车中公共物品数量假定双方都是拟线性偏好，消费者2搭便车。49本章小结1、购买公共品是帕累托改进的充要条件：2、提供公共品是帕累托有效的必要条件：3、市场条件下分散决策提供的公共物品数量低于帕累托有效数量。本章小结1、购买公共品是帕累托改进的充要条件：2、提供公共品50第37章不对称信息前面关于市场的研究中，假设行为人对市场上销售的商品质量都有完全的信息。现实中，完全的信息是不存在的。例如劳动市场、二手车市场等。本章我们主要讨论不对称信息给市场运行带来的问题。第37章不对称信息前面关于市场的研究中，5137.1次货市场

考虑二手车市场。100人出售，100人购买。购买者知道100辆二手车中一半是次货，但不知道某辆车是次货或俏货，这个信息只有车主知道，这就是不对称信息。次货车主愿卖1000美元，俏货车主愿卖2000美元。购买者愿意支付俏货2400美元，对次货支付1200美元。如果信息是对称的，俏货的成交价在2000与2400之间；次货的成交价在1000与1200之间。37.1次货市场考虑二手车市场。100人出售，1052不对称信息下的情况购买者不知道某辆车的质量，只能对该车的质量进行猜测。他认为该车是次货的概率是50％，那么他愿意付：0.5×1200＋0.5×2400＝1800美元这个价格只有次货车主可以接受。这意味着购买者只会买到次货，在这个条件下，购买者最多愿付1200美元。最终，不对称信息导致二手车市场上没有俏车。不对称信息下的情况购买者不知道某辆车的质量，5337.2质量选择我们将在简单模型中说明均衡质量如何决定的问题。假设有两种质量的雨伞，消费者认为高质量的值14美元，低质量的值8美元，商家也不知道哪个质量高。假设制伞业是完全竞争的，高质量和低质量的生产成本都是11.5美元。我们假设消费者凭借平均质量来判断市场上的雨伞质量。如果高质量雨伞所占的比率为q，那么消费者愿意支付：p=14q+8(1-q)37.2质量选择我们将在简单模型中说明均衡54需要考虑三种情况：只生产低质量雨伞。消费者愿意付8美元，售价为11.5美元。一把雨伞也卖不出去。只生产高质量雨伞。消费者愿意付14美元，售价为11.5美元。消费者可以得到消费者剩余。高、低质量雨伞均生产。售价为11.5美元。此时是否成交取决于高质量雨伞所占的比例q。如果此时市场存在交易。需要考虑三种情况：只生产低质量雨伞。消费者愿意付8美元，售价55均衡质量pq11.57/121消费者的支付意愿均是均衡显然消费者更喜欢q＝1的均衡。均衡质量pq11.57/121消费者的支付意愿均是均衡显然消56成本不同的情况如果高质量雨伞的成本为11.5美元，低质量雨伞的成本为11美元。作为一个完全竞争厂商，它的生产丝毫不能影响市场价格，那它的最佳选择就是生产低质量雨伞。每个厂商的最佳选择导致市场上没有高质量雨伞，消费者只愿付8美元。最终导致雨伞市场没有交易，不存在均衡。成本不同的情况如果高质量雨伞的成本为11.5美元，低5737.3逆向选择由于所有厂商都选择生产低质量雨伞导致市场崩溃，这种现象经济学家称为“逆向选择”。逆向选择的其它例子：盗窃险——为自行车失窃保险保险公司发现不同社区的失窃率不同，假设保险公司按平均失窃率提供保险，什么情况出现？逆向选择导致保险公司马上破产！保险公司为生存，只能提高保费率，结果导致安全社区的消费者不会买保险。37.3逆向选择由于所有厂商都选择生产低质量5837.4道德风险为简化，假设所有社区失窃的概率相同，因此不存在逆向选择。但消费者的行动对失窃率有影响——如果消费者使用安全锁，失窃率低；使用轻便锁，失窃率高。如果保险公司对自行车被盗给予较高的赔偿，消费者完全可以不装锁，即消费者缺乏采取提防行动的激励。我们把这种缺乏采取提防行动激励的情况叫做道德风险。37.4道德风险为简化，假设所有社区失窃的概率相同，因此不5937.5道德风险和逆向选择道德风险指的是市场一方不能观察另一方的行动的情形。例如：失窃险、健康险等。因此道德风险问题有时被称为隐藏行动问题。逆向选择指的是市场一方不能观察另一方的类型或质量的情形。例如：二手车市场、雨伞市场等。因此逆向选择问题有时被称为隐藏信息问题。下面我们将在具体模型中讨论道德风险和逆向选择产生的问题以及如何克服这些问题。37.5道德风险和逆向选择道德风险指的是市场一方不能观察另6037.6发送信号我们已经知道，逆向选择导致二手车市场上只有次货，进而导致二手车市场交易清谈，几近崩溃。现实中，二手车市场中的俏货车主并没有坐以待毙，他们往往通过发送信号（提供质量保证书），使俏货与次货区分开来，进而促进二手车交易，市场双方均收益。然而，某些情况下发送信号也许使市场运行的更差。下面我们通过一个模型来说明相关问题。37.6发送信号我们已经知道，逆向选择导致二手车市场上只有61斯宾塞教育市场模型(2)能干的比例为b，不能干的比例为(1-b)。假设(1)劳动市场上存在两类人——能干和不能干。两类人的边际产量分别为：(3)生产函数为线性函数：(4)产品市场和劳动市场是一个竞争市场，产品价格为1.斯宾塞教育市场模型(2)能干的比例为b，不能干的比例为(1-62信息完全的情况：厂商的利润最大化问题：一阶条件：我们知道，完全竞争市场获得一个P.E.均衡。此时厂商获得最大利润0，由于利润与雇佣要素数量无关，假定雇佣所有人，均衡产量为：信息完全的情况：厂商的利润最大化问题：一阶条件：我们知道，完63信息不对称的情况：此时厂商无法区分工人，只能把所有人看成“平均工人”，即工人的边际产量为：厂商的利润最大化问题：一阶条件：如果所有工人接受平均工资，那么厂商获得最大利润0，产量水平依然为这种状态下，不对称信息并没有产生无效结果。信息不对称的情况：此时厂商无法区分工人，只能把所有人看成“平64发送信号的情况现在假设工人可以通过接受教育——发送信号——区分类型。假设受教育程度为e1、e2，接受教育的成本为c1e1、c2e2。另外假定教育不改变工人的边际产量。现在的问题是：两种类型的工人该怎样发信号（接受何种程度的教育）以显示自己的类型？对于该问题的回答依赖于c1与c2大小关系的假定发送信号的情况现在假设工人可以通过接受教育——发送信号——区65c2<c1的情况此情况下我们假定能干的工人读书的效率也较高。为满足以下不等式的受教育程度：厂商支付给教育程度为的工资等于厂商支付给教育程度低于

的工资等于两种类型的工人该如何选择？c2<c1的情况此情况下我们假定能干的工人读书的效率也较高。66根据的定义我们知道：表明能力强的工人接受教育是合算的。表明能力弱的工人接受教育是不合算的。因此，此时厂商提供的工资模式是一种均衡：能干的工人接受教育不能干的工人选择不接受教育此类的信号传递均衡被称为分离均衡。根据的定义我们知道：表明能力强的工人接受教育是合算的67c2>c1的情况此情况下我们假定能干的工人读书的效率较低。能干工人接受教育的前提是：上式表明能力低的工人接受教育也是合算的。这样通过发送信号将自己的类型传递给厂商就不能实现了。由于，此时显然有：此时，产生混同均衡——每种类型的工人做出相同的选择：不接受教育。大家接受平均工资。c2>c1的情况此情况下我们假定能干的工人读书的效率较低。能68发送信号产生低效率分离均衡从社会的角度是低效率的：能干的人为自己的利益选择受教育，将自己与不能干的人分开。但教育对生产没有贡献，教育对于社会而言完全是浪费。因此，某种情况下信号可以使事情变得更坏！发送信号产生低效率分离均衡从社会的角度是低效率的：6937.7激励现在转向一个略有不同的论题——激励体系。设计激励体系的中心问题是：怎样使某人为我做某事。通过合理的激励体系克服信息不对称导致的道德风险问题。我们将通过“雇人种地”这个具体问题来分析激励体系该如何设计，或者说该建立哪种报酬模式。37.7激励现在转向一个略有不同的论题——70基本背景工人的劳动为x，生产函数为y=f(x)。为简化，假定产品价格为1。令工人报酬为s(y),厂商的利润为y-s(y)。工人的劳动成本为c(x)，选择劳动量x的效用为s(y)-c(x)=s[f(x)]-c(x)。工人的保留效用水平为工人的参与约束：基本背景工人的劳动为x，生产函数为y=f(x)。为简71地主的最大化问题：地主为最大化自己收益，只让工人获得保留效用，即约束条件等好成立：地主的最大化问题变成：一阶条件：地主的最大化问题：地主为最大化自己收益，只让72地主该如何设计报酬体系？如果工人发现：那工人的最优选择一定是上面的不等式被称为激励相容约束。满足激励相容约束意味着工人的效用最大化。地主从激励相容约束受到启发，他明白为诱使工人选择最佳劳动量必须以工人的效用最大化为前提。地主该如何设计报酬体系？如果工人发现：那工人的最优选择一定是73有效激励必须满足的条件：1、参与约束等号成立：2、效率条件：现实中，有很多报酬模式可以满足上述条件。有效激励必须满足的条件：1、参与约束等号成立：2、效率条件：74收租工人的效用最大化：一阶条件：地主向工人收取固定租金R，工人得到此时工人的选择恰好是地主想要的劳动量。现在地主只需选择一个租金水平使得工人的参与约束满足。实际上地租R由工人的参与约束决定。收租工人的效用最大化：一阶条件：地主向工人收取固定租金R，工75参与约束：如果工人的保留效用为，当R满足上式时，效率条件和参与约束同时成立，即收取租金是一个合理的激励计划。参与约束：如果工人的保留效用为，当R满足上式时，效率条件76雇佣劳动地主按如下形式支付报酬：其中K为底薪，w为工资率，且。K应该满足参与约束：雇佣劳动地主按如下形式支付报酬：其中K为底薪，w为工资率，且77工人该选择多少劳动呢？一阶条件：由于：因此：上式即效率条件。综合看，雇佣劳动也是合理的激励计划。工人该选择多少劳动呢？一阶条件：由于：因此：上式即效率条件。78分成制地主按如下形式支付报酬：是分成比例，例如30%。K是底薪。工人的选择：一阶条件：显然工人的选择不满足效率条件。即分成制是不合理的激励计划。分成制地主按如下形式支付报酬：是分成比例，例如30%。K是底79实际上分成制被广泛应用，这是为什么？上述分析中，假定地主可以观测工人的劳动量x，实际上由于不对称信息，地主是不能观测劳动量的。在这种情况下，分成制就合理了。分成制下，工人的报酬取决于产量而非劳动量，工人需要和地主共担风险和共享成果。实际上分成制被广泛应用，这是为什么？上述分析中，假定地主可以80本章小结3、斯宾塞教育市场模型1、质量选择问题2、逆向选择和道德风险4、激励问题本章小结3、斯宾塞教育市场模型1、质量选择问题2、逆向选择和81第十三讲市场失灵第34章外部效应外部效应：指一个经济主体的行为直接影响了另一个经济主体的选择环境。消费外部效应指一个经济主体的选择直接进入了消费者的效用函数。生产外部效应指一个经济主体的选择直接进入了生产者的生产函数或成本函数。第十三讲市场失灵第34章外部效应外部效应：指一个经济主82外部效应消费的外部效应生产的外部效应负效应：被动吸烟正效应：观赏邻居花园负效应：渔场被污染正效应：苹果园与蜂场毗邻若干例子产生外部性的根源：相应的市场缺乏。外部效应消费的外部效应生产的外部效应负效应：被动吸烟正效应：83本章的主要内容：1、存在外部效应时，市场的配置结果可能无效率。2、政府或其它制度怎样克服外部效应导致的无效率结果。本章的主要内容：1、存在外部效应时，市场的配置结果可能无效率8434.1抽烟者和不抽烟者假设：同房间的A、B两人；两人都喜欢Money，但A喜欢抽烟，B讨厌抽烟。特殊的艾奇沃思方框AB烟MoneyA的Money从左下角沿横轴度量；B的Money从右上角沿横轴度量；全部的烟量从左下角沿纵轴度量。原因在于两人消费的烟量只有一个。烟烟34.1抽烟者和不抽烟者假设：同房间的A、B两人；两人都喜85对A，烟和Money都是正常品，无差异线是正常形状。对B，烟是厌恶品，不过烟是从左下角沿纵轴度量的。因此与X的无差异的组合应该在右下方，例如Y。XYA的无差异线A、B无差异线AB烟MoneyB的无差异线由于艾奇沃思方框的特殊度量方式，使B的无差异线形状与通常的情况一致。对A，烟和Money都是正常品，无差异线是正常形状。对B，烟86可能的禀赋假定A、B各拥有100元钱。这样禀赋点一定位于方框的垂直中线上。如下图所示。AB烟Money100100可能的禀赋的具体位置取决于A、B的法定权利。如果A有权抽烟，那么初始禀赋点是如果B有权享受清洁空气，那么初始禀赋点是可能的禀赋假定A、B各拥有100元钱。这样禀赋点一定87交换AB烟Money当A有权抽烟时，B愿意出一部分钱让A少抽烟。这样帕累托有效的组合就可能出现了。当B有权享受清洁空气时，A愿意出一部分钱让B允许自己抽一点烟。这样帕累托有效的组合就可能出现了。交换AB烟Money当A有权抽烟时，B愿意出一部分钱让A少抽88价格机制是A、B进行交易的一种机制价格设定者（瓦尔拉斯拍卖者）找到一组价格，使得烟和Money的供求平衡，问题就圆满解决了。我们就可以得到一个P.E.的结果。AB烟Money价格机制是A、B进行交易的一种机制价格设定者（瓦尔拉89问题：产权不清AB烟Money如果产权不清，上述的交换无法进行。外部效应产生的问题就出现了。例如左图中的初始禀赋点，显然不是帕累托有效的。问题：产权不清AB烟Money如果产权不清，上9034.2拟线性偏好和科斯定理上节的分析告诉我们，只要产权界定明确，行为人之间的交换可以导致外部效应产生有效的配置。我们还知道，最终有效结果的状态与初始禀赋（产权分配）有关。AB烟Money如果B拥有清洁权，最终的烟量偏小，如如果A拥有抽烟权，最终的烟量偏大，如34.2拟线性偏好和科斯定理上节的分析告诉我91特例：如果行为人的偏好是拟线性的，那么外部效应的结果独立于产权分配。Money烟此处，行为人的偏好是拟线性即对Money是线性的，对烟非线性。效用函数如下：X’Y’XY如左图所示：拟线性意味着相应的无差异线是水平移动得到的。55特例：如果行为人的偏好是拟线性的，那么外部效应的结果独立于产92科斯定理AB烟Money如果AB两个人的偏好均是拟线性的——他们各自的无差异线都是水平移动得到的。那么无差异线之间的切点的轨迹一定是水平线。P.E.配置如左图所示，不论初始禀赋点位于何处，P.E.配置中烟量是唯一的。该结论被称为“科斯定理”。科斯定理AB烟Money如果AB两个人的偏好均是拟线9334.3生产的外部效应经济环境：企业S生产s单位的钢，产生一定量的污染x倒入一条河中。企业F是该河下游的渔场，受到污染的不利影响,渔场的产量为f。企业S的成本函数：企业F的成本函数：钢的价格为鱼的价格为34.3生产的外部效应经济环境：企业S生产s单位的钢，产生94利润最大化钢厂的最大化问题：渔场的最大化问题：钢厂的一阶条件：渔场的一阶条件：钢厂的关于污染的一阶条件意味着，钢厂不断排污，排的越多成本越低，直到最后一单位污染对降低成本没有贡献，这样会导致污染过度。利润最大化钢厂的最大化问题：渔场的最大化问题：钢厂的一阶条件95P.E.的生产计划我们知道不存在外部效应时，企业的最大化选择就是P.E.。此处如果我们能消除外部效应，P.E.生产计划很容易得到。我们的思路是将两个企业合并。合并后的企业既生产钢，又生产鱼。合并企业的利润最大化问题：一阶条件：P.E.的生产计划我们知道不存在外部效应时，企业的最96比较合并前后的一阶条件：合并前：合并后：根据假定：我们知道：该不等式说明企业合并后，最优的排污量产生的边际成本为负，即相对合并前，企业的排污量下降了。比较合并前后的一阶条件：合并前：合并后：根据假定：我们知道：97图形说明：排污量价格0从左图清晰看出：原因在于：合并前污染量使钢厂的私人边际成本为0：合并后污染量使社会的边际成本为0：图形说明：排污量价格0从左图清晰看出：原因在于：合并前污染量9834.4对一些条件的解释外部效应之所以导致效率损失，原因可能在于污染价格不正确。上节的分析中，钢厂排污没有成本或污染的价格为0。此处我们可以对此进行纠正——对钢厂产生的污染征税。假设对钢厂排污每单位征收t元税金。34.4对一些条件的解释外部效应之所以导致99钢厂的利润最大化问题变为：一阶条件：如果我们令这显然与上节讨论的取得P.E.配置的一阶条件一致。这种税称作庇古税。钢厂的利润最大化问题变为：一阶条件：如果我们令这显然与上节讨100外部效应之所以导致效率损失，原因还可能在于不存在污染市场。假设存在污染的市场，渔场拥有清水的权利，这种权利可以出售。令q为每单位污染的价格，x为钢厂排放的污染量。钢厂的利润最大化问题：一阶条件：外部效应之所以导致效率损失，原因还可能在于不101渔场的利润最大化问题：一阶条件：结合两个企业的一阶条件，可以发现：这显然与取得P.E.配置的一阶条件一致。渔场的利润最大化问题：一阶条件：结合两个企业的一阶条件，可以102如果我们假定钢厂拥有污染的权利，例如钢厂有权污染到渔场可以在污染市场上购买污染权，例如购买单位，钢厂的利润最大化问题：一阶条件：如果我们假定钢厂拥有污染的权利，例如钢厂有权污染到渔场可以在103渔场的利润最大化问题：一阶条件：结合两个企业的一阶条件，可以发现：这显然与取得P.E.配置的一阶条件一致。从上面的例子再次说明，只要存在相应的市场，无论产权归谁，污染量（x）一定是有效的。渔场的利润最大化问题：一阶条件：结合两个企业的一阶条件，可以104本章小结1、科斯定理——如果双方的偏好是拟线性，且产生外部效应的商品产权清晰，那么该商品的有效数量与产权归属无关。2、消除生产外部效应的途径：企业合并、征收庇古税、建立外部效应市场等。本章小结1、科斯定理——如果双方的偏好是拟线性，且产生外部效105第36章公共物品公共物品是消费外部效应的特例：每个人必定消费相同数量的这种物品。例如：街道、国防、天气预报等。本章主要考察：公共物品的最优数量应该是多少？公共物品的供给采用什么样的决策方法？第36章公共物品公共物品是消费外部效应的特例：每个人必定10636.1什么时候提供公共物品假定一个房间两个人，1和2，两人正决策是否购买电视机。两人的预算约束：其中w为收入，g为购买电视的费用，x为其它费用。如果电视机的价格为c，购买电视机的可行条件为：36.1什么时候提供公共物品假定一个房间两个人，1和2，两107行为人1的效用函数：G=0表示没有电视机；G=1表示拥有一台电视机。行为人2的效用函数：保留价格为行为人1的保留价格，即购买电视机愿意支付的最高价。行为人1的效用函数：G=0表示没有电视机；G=1表示拥有一台108此例中的两种状态：不买电视。买1台电视。现在的问题：什么条件下购买电视机或什么时候购买电视是帕累托改进？此例中的两种状态：不买电视。买1台电视。现在109如果购买电视是帕累托改进，那么根据保留价格和预算约束的定义：同理可得：如果购买电视是帕累托改进，那么根据保留价格和预算约束的定义：110经过分析，如果二人的保留价格之和大于电视机的价格：那么，购买电视就是帕累托改进。该条件表明：1.购买行为是否为帕累托改进，仅取决于双方的保留价格和电视价格。2.购买行为是否为帕累托改进，一般与财富的初始分配有关。原因在于保留价格一般由初始财富决定。经过分析，如果二人的保留价格之和大于电视机的价格：那么，购买111拟线性效用下的情况假设同室两人的偏好是拟线性的，或效用函数具有如下形式：为简化，假定，依据保留价格的定义：拟线性效用下，保留价格与财富无关，那么未来公共品的购买也与财富无关。拟线性效用下的情况假设同室两人的偏好是拟线性的，或效用函数具11236.2私人提供公共物品经过前面的分析，如果那么，购买电视就是帕累托改进。问题是每个人的保留价格是私人信息。行为人1总想表明自己的保留价格为0，希望行为人2承担全部费用；行为人2也有同样的考虑。此时，大家试图互相搭便车。36.2私人提供公共物品经过前面的分析，如果那么，购买电视11336.3搭便车假设每人拥有500元的财富，每人的保留价格为100元，电视机的成本为150元。此时，购买电视是P.E.的。假设两人独立决定是否购买电视。考虑其中一人A，如果A买，支付150，获益100，净收益-50。B不买可以免费看，获益100。博弈矩阵如下：参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买100，-500，036.3搭便车假设每人拥有500元的财富，每人的保114参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买100，-500，0该博弈存在一个占优策略均衡：（不买，不买）这个均衡显然没有最大化总体效用。最大化总体效用的策略是（不买，买）或（买，不买）。参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买10115参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买100，-500，0帕累托改进的可能如果A买电视，B不买但向A支付一定费用，例如51。这样A、B的最终所得为（1，49），该结果相对于（0，0）显然是帕累托改进。参与人B买不买参与人A买-50，-50-50，100不买1011636.4不同水平的公共物品前面的例子中，公共物品只有两种状态或水平。现在考虑多种状态或水平的公共物品。假设：私人消费支付电视款项质量为G的电视售价c(G)两人的约束条件：36.4不同水平的公共物品前面的例子中，公共117现在讨论帕累托有效配置的必要条件帕累托有效配置满足：在消费者2的效用不变的条件下，消费者1的效用尽可能大。21P.E.图形表示数学表示现在讨论帕累托有效配置的必要条件帕累托有效配置满足：118附录1、建立拉格朗日函数2、求一阶条件并整理附录1、建立拉格朗日函数2、求一阶条件并整理1193、结论帕累托有效要求：两人边际替代率的绝对值之和等于增加公共物品的边际成本如果我们令货币的边际收益为1，上式变为：左边是增加公共品的边际收益，右边是边际成本。3、结论帕累托有效要求：两人边际替代率的绝对值之和等于增加120下面我们讨论违反效率条件意味着什么？例如MC=1,意味着行为人1心中1单位公共品可换0.25元私人消费。意味着行为人2心中1单位公共品可换0.5元私人消费。此时MC=1，减少1单位公共物品，节约1元货币。这1元钱可以支付第一个消费者0.25元，支付第二个消费者0.5元。还剩0.25元两人可以分享，因而两人的境况都得到改善。下面我们讨论违反效率条件意味着什么？例如MC=1,意味着行为121例如MC=1,意味着行为人1心中1单位公共品可换2/3元私人消费。意味着行为人2心中1单位公共品可换0.5元私人消费。此时MC=1，增加1单位公共物品，需要支付1元货币。消费者1愿意支付2/3元，消费者2愿意支付0.5元。由此得到多于1元的货币两人可以分享，因而两人的境况都得到改善。例如MC=1,意味着行为人1心中1单位公共品可换2/3元私人122综合起来GG综合起来GG12336.5拟线性偏好与公共物品一般情况下，当消费者的私人消费发生改变时，公共物品的最优数量也会发生变化。不过，如果消费者的效用函数是拟线性的，情况就不同了。拟线性效用函数：关于私人消费是线性的，私人消费的边际效用为1。36.5拟线性偏好与公共物品一般情况下，当124根据效用函数：根据效率条件：我们知道：该方程与x1和x2无关，因此，不管私人消费如何变化，最优的公共物品不会发生变化。根据效用函数：根据效率条件：我们知道：该方程与x1和x2无关12536.6搭便车问题前面我们讨论了公共物品的有效配置是什么，现在考虑如何实现帕累托有效配置。特别关注市场机制能否导致P.E.配置的形成。为简化假定：消费者1的公共物品消费额消费者2的公共物品消费额公共物品的总量36.6搭便车问题前面我们讨论了公共物品的有126第i人的效用函数：消费者1的效用最大化问题：是消费者1的收入其中消费者1对消费者2公共品消费的预测第i人的效用函数：消费者1的效用最大化问题：是消费者1的收入127消费者1的效用最大化的一阶条件：私人消费公共物品1的无差异线消费者1的效用最大化的一阶条件：私人消费公共物品1的无差异线128现在讨论搭便车问题假定消费者2认为消费者1购买的公共物品已经够用，因而不会对公共物品做出任何贡献。私人消费公共物品1的无差异线私人消费公共物品2的无差异线2的选择2的预算集现在讨论搭便车问题假定消费者2认为消费者1购买的公共129搭便车中公共物品数量假定双方都是拟线性偏好，消费者2搭便车。为简化假定：搭便车下的公共物品：P.E.下的公共物品：因此，市场条件下的均衡公共物品数量一般比有效数量少的多。搭便车中公共物品数量假定双方都是拟线性偏好，消费者2搭便车。130本章小结1、购买公共品是帕累托改进的充要条件：2、提供公共品是帕累托有效的必要条件：3、市场条件下分散决策提供的公共物品数量低于帕累托有效数量。本章小结1、购买公共品是帕累托改进的充要条件：2、提供公共品131第37章不对称信息前面关于市场的研究中，假设行为人对市场上销售的商品质量都有完全的信息。现实中，完全的信息是不存在的。例如劳动市场、二手车市场等。本章我们主要讨论不对称信息给市场运行带来的问题。第37章不对称信息前面关于市场的研究中，13237.1次货市场

考虑二手车市场。100人出售，100人购买。购买者知道100辆二手车中一半是次货，但不知道某辆车是次货或俏货，这个信息只有车主知道，这就是不对称信息。次货车主愿卖1000美元，俏货车主愿卖2000美元。购买者愿意支付俏货2400美元，对次货支付1200美元。如果信息是对称的，俏货的成交价在2000与2400之间；次货的成交价在1000与1200之间。37.1次货市场考虑二手车市场。100人出售，10133不对称信息下的情况购买者不知道某辆车的质量，只能对该车的质量进行猜测。他认为该车是次货的概率是50％，那么他愿意付：0.5×1200＋0.5×2400＝1800美元这个价格只有次货车主可以接受。这意味着购买者只会买到次货，在这个条件下，购买者最多愿付1200美元。最终，不对称信息导致二手车市场上没有俏车。不对称信息下的情况购买者不知道某辆车的质量，13437.2质量选择我们将在简单模型中说明均衡质量如何决定的问题。假设有两种质量的雨伞，消费者认为高质量的值14美元，低质量的值8美元，商家也不知道哪个质量高。假设制伞业是完全竞争的，高质量和低质量的生产成本都是11.5美元。我们假设消费者凭借平均质量来判断市场上的雨伞质量。如果高质量雨伞所占的比率为q，那么消费者愿意支付：p=14q+8(1-q)37.2质量选择我们将在简单模型中说明均衡135需要考虑三种情况：只生产低质量雨伞。消费者愿意付8美元，售价为11.5美元。一把雨伞也卖不出去。只生产高质量雨伞。消费者愿意付14美元，售价为11.5美元。消费者可以得到消费者剩余。高、低质量雨伞均生产。售价为11.5美元。此时是否成交取决于高质量雨伞所占的比例q。如果此时市场存在交易。需要考虑三种情况：只生产低质量雨伞。消费者愿意付8美元，售价136均衡质量pq11.57/121消费者的支付意愿均是均衡显然消费者更喜欢q＝1的均衡。均衡质量pq11.57/121消费者的支付意愿均是均衡显然消137成本不同的情况如果高质量雨伞的成本为11.5美元，低质量雨伞的成本为11美元。作为一个完全竞争厂商，它的生产丝毫不能影响市场价格，那它的最佳选择就是生产低质量雨伞。每个厂商的最佳选择导致市场上没有高质量雨伞，消费者只愿付8美元。最终导致雨伞市场没有交易，不存在均衡。成本不同的情况如果高质量雨伞的成本为11.5美元，低13837.3逆向选择由于所有厂商都选择生产低质量雨伞导致市场崩溃，这种现象经济学家称为“逆向选择”。逆向选择的其它例子：盗窃险——为自行车失窃保险保险公司发现不同社区的失窃率不同，假设保险公司按平均失窃率提供保险，什么情况出现？逆向选择导致保险公司马上破产！保险公司为生存，只能提高保费率，结果导致安全社区的消费者不会买保险。37.3逆向选择由于所有厂商都选择生产低质量13937.4道德风险为简化，假设所有社区失窃的概率相同，因此不存在逆向选择。但消费者的行动对失窃率有影响——如果消费者使用安全锁，失窃率低；使用轻便锁，失窃率高。如果保险公司对自行车被盗给予较高的赔偿，消费者完全可以不装锁，即消费者缺乏采取提防行动的激励。我们把这种缺乏采取提防行动激励的情况叫做道德风险。37.4道德风险为简化，假设所有社区失窃的概率相同，因此不14037.5道德风险和逆向选择道德风险指的是市场一方不能观察另一方的行动的情形。例如：失窃险、健康险等。因此道德风险问题有时被称为隐藏行动问题。逆向选择指的是市场一方不能观察另一方的类型或质量的情形。例如：二手车市场、雨伞市场等。因此逆向选择问题有时被称为隐藏信息问题。下面我们将在具体模型中讨论道德风险和逆向选择产生的问题以及如何克服这些问题。37.5道德风险和逆向选择道德风险指的是市场一方不能观察另14137.6发送信号我们已经知道，逆向选择导致二手车市场上只有次货，进而导致二手车市场交易清谈，几近崩溃。现实中，二手车市场中的俏货车主并没有坐以待毙，他们往往通过发送信号（提供质量保证书），使俏货与次货区分开来，进而促进二手车交易，市场双方均收益。然而，某些情况下发送信号也许使市场运行的更差。下面我们通过一个模型来说明相关问题。37.6发送信号我们已经知道，逆向选择导致二手车市场上只有142斯宾塞教育市场模型(2)能干的比例为b，不能干的比例为(1-b)。假设(1)劳动市场上存在两类人——能干和不能干。两类人的边际产量分别为：(3)生产函数为线性函数：(4)产品市场和劳动市场是一个竞争市场，产品价格为1.斯宾塞教育市场模型(2)能干的比例为b，不能干的比例为(1-143信息完全的情况：厂商的利润最大化问题：一阶条件：我们知道，完全竞争市场获得一个P.E.均衡。此时厂商获得最大利润0，由于利润与雇佣要素数量无关，假定雇佣所有人，均衡产量为：信息完全的情况：厂商的利润最大化问题：一阶条件：我们知道，完144信息不对称的情况：此时厂商无法区分工人，只能把所有人看成“平均工人”，即工人的边际产量为：厂商的利润最大化问题：一阶条件：如果所有工人接受平均工资，那么厂商获得最大利润