计量经济学庞浩第二课后习题含2030130518

计量经济学庞浩第二版课后习题含2030130518计量经济学庞浩第二版课后习题含2030130518计量经济学庞浩第二版课后习题含20301305182.7设销售收入X为讲解变量，销售成本Y为被讲解变量。现已依照某百货公司某年12个月的相关资料计算出以下数据：（单位：万元）2(XX)425053.73X647.88t2(YtY)262855.25(XtX)(Yt（1）拟合简单线性回归方程，并对方程中回归系数的经济意义作出讲解。（2）计算可决系数和回归估计的标准误差。（3）对2进行显然水平为5%的显然性检验。（4）假定下年1月销售收入为800万元，利用拟合的回归方程展望其销售成本，并给出置信度为95%的展望区间。练习题2.7参照解答：(1)建立回归模型:Yi12Xuii用OLS法估计参数:iiii222ii12估计结果为:YXii说明该百货公司销售收入每增加1元,平均说来销售成本将增加0.7863元。(2)计算可决系数和回归估计的标准误差可决系数为：2R2222??y?(x)xi2i2i222yyyiii2练习题3.1为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果以下：?Y0i151.0263.1179XX1i2it=(-3.066806)(6.652983)(3.378064)R2=0.934331R20.92964F=191.1894n=31（1）从经济意义上察看估计模型的合理性。（2）在5%显然性水平上，分别检验参数1,的显然性。2（3）在5%显然性水平上，检验模型的整体显然性。3.2依照以下数据试估计偏回归系数、标准误差，以及可决系数与修正的可决系数：Y367.69，3X1402.76，0X28.0，n15，2(YiY)66042.，2692(Xi，112(Xi，(YiY)(X1iX1，22(YiY)(Xi，(X1iX1)(Xi2X2)4796.00022练习题参照解答练习题3.1参照解答有模型估计结果可看出：旅游社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅游社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。取，查表得t由于3个参数t统计量的绝对值均大于(313)2.048t，说明经t检验3个参数均显著不为0，即旅游社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显然影响。取，查表得F0.05，由于F199.1894F0.05(2,28)3.34，说明旅游社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显然影响，线性回归方程显然建立。第四章练习题4.3参照解答：(1)参数估计结果以下ln( )3.0601.657ln(GDP)1.057ln(CPI)进口(0.337)(0.092)(0.215)22(括号内为标准误)(2)居民花销价格指数的回归系数的符号不能够进行合理的经济意义讲解，且且CPI与进口之间的简单相关系数表现正向变动。可能数据中有多重共线性。计算相关系数:(3)最大的CI=108.812，表示GDP与CPI之间存在较高的线性相关。(4)分别拟合的回归模型以下：lnY4.09071.2186ln(GDP)t=(-10.6458)(34.6222)22lnY5.44242.6637ln(CPI)t=(-4.3412)(11.6809)22ln(GDP)1.43802.2460ln(CPI)t=(-1.9582)(16.8140)22单方程拟合收效都很好，回归系数显然，可决系数较高，GDP和CPI对进口分别有显然的单一影响，在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这只有经过相关系数的分析才能发现。(5)若是不过是作展望，能够不在意这种多重共线性，但若是是进行结构解析，还是应该引起注意。第五章5.3下表是2007年我国各地区农村居民家庭人均纯收入与家庭人均生活花销支出的数据表5.9各地区农村居民家庭人均纯收入与家庭人均生活花销支出的数据(单位：元)家庭人均纯收家庭生活花销家庭人均纯收家庭生活花销

地区地区入支进出支出北京9439.636399.27湖北3997.483090天津7010.063538.31湖南河北4293.432786.77广东山西3665.662682.57广西内蒙古3953.13256.15海南辽宁4773.433368.16重庆吉林4191.343065.44四川黑龙江4132.293117.44贵州上海10144.628844.88云南江苏6561.014786.15西藏浙江8265.156801.6陕西安徽3556.272754.04甘肃福建5467.084053.47青海江西4044.72994.49宁夏山东4985.343621.57新疆河南（1）试依照上述数据建立2007年我国农村居民家庭人均花销支出对人均纯收入的线性回归模型。（2）采用合适方法检验模型可否在异方差，并说明存在异方差的原由。（3）若是存在异方差，用合适方法加以修正。练习题5.3参照解答：解：（1）建立样本回归函数。?179.1916+0.7195YX（0.808709）（15.74411）20.895260,F=247.8769

R（2）利用White方法检验异方差，则White检验结果见下表：HeteroskedasticityTest:White由上述结果可知，该模型存在异方差。解析该模型存在异方差的原由是，从数据能够看出，一是截面数据；二是各省市经济发展不平衡，使得一些省市农村居民收入高出其他省市很多，如上海市、北京市、天津市和浙江省等。而有的省就很低，如甘肃省、贵州省、云南省和陕西省等。（3）用加权最小二乘法修正异方差，分别选择权数111w1,w2,w32XXX，经过试算，认为用权数w3的收效最好。结果以下：书写结果为?787.28470.5615YX(4.5325)(10.0747)2第六章6.5下表给出了某地区1980-2000年的地区生产总值(Y)与固定财富投资额(X)的数据。表6.9地区生产总值(Y)与固定财富投资额(X)单位：亿元年份地区生产总值(Y)固定财富投资额(X)年份地区生产总值(Y)固定财富投资额(X)19801402216199031245441981162425419913158523198213821871992357854819831285151199340676681984166524619944483699198520803681995489774519862375417199651206671987251741219975506845198827414381998608895119892730436199970421185200087561180要求：（1）使用对数线性模型LnYt12LnXu进行回归，并检验回归模型的tt自相关性；（2）采用广义差分法办理模型中的自相关问题。**(3)令tt1XtX/X（固定财富投资指数），YtYt/Yt1（地区生产总值增加指数），使用模型**LnYtLnXv1，该模型中可否有自相关？2tt练习题6.5参照解答：（１）对数模型为ln(Y)=2.1710+0.9511ln(X)t=(9.0075)(24.4512)R2样本量n=21，一个讲解变量的模型，5%显然水平，查DW统计表可知，dL，dU，模型中DW<dL，显然模型中有自相关。（2）采用广义差分法et=0.4002et-1**ln( )0.4002ln

令LYtln(Y)0.4002ln(Y1)，LXtXX1。

tttt*LY对t*LX回归，得t?*1.47720.9060YtX*tt=（）（）R2模型中DW=1.4415>dU，说明广义差分模型中已无自相关。?11最后的模型为Ln(Yt)=-2.468+0.9060ln(Xt)(3)回归模型为ln(Yt/Yt-1)=0.054+0.4422ln(Xt/Xt-1)t(4.0569)(6.6979)2模型中DW=1.5904>dU，说明广义差分模型中已无自相关。第七章7.1表7.11中给出了1970-1987年时期美国的个人花销支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据，所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。表7.111970-1987年美国个人花销支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据年份PCEPDI年份PCEPDI年份PCEPDI估计以下模型：PCEtA1A2PDIttPCEtB1B2PDItBPCE3t1t(1)讲解这两个回归模型的结果。(2)短期和长远边缘花销倾向（MPC）是多少？练习题7.1参照解答:1）第一个模型回归的估计结果以下，DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:07/27/05Time:21:41Sample:19701987Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.回归方程：?216.42691.008106

PCEPDI

tt（32．69425）（0.015033）t=（-6.619723）（67.05920）2R第二个模型回归的估计结果以下，DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:07/27/05Time:21:51Sample(adjusted):19711987Includedobservations:17afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.回归方程：PCEPDIPCEttt1（45.557）（0.1409）（0.1440）t=（-5.120）（6.9708）（0.258）2R2）从模型一获取；从模型二获取，短期，由于模型二为自回归模型，要先变换为分布滞后模型才能获取长远边缘花销倾向，我们能够从库伊克变换倒推获取长远（1+0.0372）=0.9472。7.7考虑以下回归模型：YXXttt1(-6.27)(2.6)(4.26)

t2R其中，y为通货膨胀率，x为生产设备使用率。1）生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和总的影响分别是多大？2）若是库伊克模型为Ytb1b2Xtb3Yt1t，你怎样获取生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长远影响？练习题7.7