2022年初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库评估300题带解析答案(四川省专用)

《初级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、(?)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避【答案】BCF2F7G6L10K8L5D10HB6B8R4O6X2H7Q3ZN10G4M3T6T9L9X72、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业集团【答案】CCQ7X6E4V4M5A9N1HK2P8D8V7I4W7I9ZY3A2G5N4Y10U3A23、A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。

A.33％

B.66％

C.75％

D.100％【答案】CCR5Z2Y3E7N5S10M2HP8P6U8I8M8N7D3ZK10R6R2E10H6K5G14、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。

A.未来经营活动的现金流量

B.正常经营活动的现金流量

C.融资能力

D.投资能力【答案】BCC6S6N5J6D2D7M9HC9J9E3H3E3E5O9ZE1K6F9A8L5N4L65、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。

A.柜台

B.个人信贷

C.法人信贷

D.代理【答案】ACA10R1O3O2B6H2X2HC5P3H9H6X7J10G9ZK10M4A1H6M3V2V96、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。

A.20％

B.19％

C.25％

D.30％【答案】BCJ1L1Y7G5M9J4R9HY1P4A8J6H5B8F4ZZ6N6Z3C10H8N6U97、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()

A.资本监管

B.市场退出

C.监督检查

D.市场准入【答案】BCR9U6B6U2Z2B10L5HM10G4R8C8C5O9X9ZQ9F1J5F7I1U3Y78、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息

C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况

D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】DCO4G3L9L8J7X6M10HS9R5Q2O9R6J8I6ZM3M4L7K1O5D7Y79、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。

A.银行的房产

B.无法出售的贷款

C.银行在子公司的投资

D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】DCC6H9I1V7J7O9E8HU8T7Z8Z8C4J4Z10ZW5X5B2V10Y8Z3C610、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作

B.较大信息科技预算投入

C.设立负责信息科技风险管理的部门

D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】BCM3R6S1Y10S9M2S6HP10C6C1Y4F1I6I7ZI5D9X8P7N10W6X211、某公司2014年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2014年期初存货为450万元，2014年期末存货为550万元，则该公司2014年存货周转天数为()天。

A.13

B.15

C.19.8

D.22.5【答案】DCV8N9M4E10O6T8Z6HL7D10D5C4W1I2B7ZT1V8S8K10W8R6D812、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCC3V10B8H3A8Q5A5HQ5F8S9W2Q5R9X5ZQ2H3I2F9X1C6Q413、方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】BCZ1X6X2K7L8G10I3HN2J1D6L4O10S9W5ZO3M8Y1W6P2F4C1014、对于超限额的处置，应由（）负责组织落实。

A.合规管理部门

B.风险管理部门

C.内部控制部门

D.监管部门【答案】BCB2Z10O7W4R4E7A7HY7W7W4O7U1D1X7ZF2M10Z3W6T7B10W1015、()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险【答案】ACB2H2C10T8L5G4K3HS7C5G5I2P9A9K8ZC6K9F9S10B3F5G916、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是（）。

A.全面了解客户的声誉信誉问题

B.明确商业银行的战略愿景和价值理念

C.培养开放、互信、互助的机构文化

D.建立公平的奖惩机制【答案】ACQ7P10X8X4X3J7E10HC3V3K7B9K3J10R6ZQ2M4R7E9N5M6A617、基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（）。

A.追索失败

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】BCJ8S1F3H9O7U3Y8HD8I7J9Q5I4E7P4ZR4C8O6C6Z5V4T918、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCV2Y3P6U9H7Y4I10HV6V2U1E3L2U1D5ZN10D4M8N5B5Z6F719、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的()。

A.行业风险

B.客户风险

C.竞争对手风险

D.技术风险【答案】DCJ8K3G3R1Z5Z6X4HQ10K9D2T6L10J6X2ZJ10M10I6Y3O6F3M1020、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利率

D.净资产收益率【答案】ACX5F7T5C4V1J6S10HY10V9U9V10V8L3I8ZK4Z1F2S8K5R4N221、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。

A.市场

B.银行

C.监管机构

D.客户【答案】DCM8P2V8U7R4M1S8HV10H8F2X9N7B8L3ZN6X6M1F8C7K2O622、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。

A.经济措施和组织措施

B.技术措施和组织措施

C.经济措施和技术措施

D.管理措施和组织措施【答案】ACP4M8R10O5R7M6E8HK9D10Z1L9I7Q9E5ZW10X7N2S10O2Z5K623、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（）。

A.资产达到一定规模即可提供担保

B.不能提供担保

C.可以有条件地提供担保

D.经上级主管部门的批准可以提供担保【答案】BCL7V6N9G7W1D3H2HK3V1I5I8W10X5A4ZS2R8F3A9R7J10O324、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值【答案】ACM6F7B10H8V5I3D10HH5E4E8D5B2Q4I7ZV4B3M7A9E7A5T325、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】BCM4V8Q4D10K1G5U4HB9R2R10V1O4J6E2ZZ6Q10W9K8M8U3L526、自我评估法有助于（）。

A.识别银行日常经营存在的风险点

B.员工绩效考核

C.简化管理流程

D.计算损失金额和发生概率【答案】ACW4Y4L1U8Z9P6Q9HC6N5V7Y5O5A5R1ZO9J3R4P4G5B9X527、将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，然后按照一定的施工顺序，各施工过程或施工段依次开工、依次完成的一种施工组织方式是（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚【答案】ACZ3R6D9Q10A3O10W5HL7R10O6J2Y5C4V8ZJ2Y4V3F9O7W1C628、下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。

A.品质类指标

B.增长能力指标

C.环境类指标

D.实力类指标【答案】BCI6V5G8I7V8P10E4HE3K9H1M8C6T2I5ZF7A8Q3W5Z6E3H929、（2021年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。

A.当前

B.一般

C.极端

D.过去三年平均【答案】CCU9P7F6Y3E7Y5G2HK1B1B3P9W7O4V3ZD4U4R6Z4D8H8P530、（）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会【答案】CCH3Y1C10W2I3Z3O10HR10S8B10Z3Y4I9Y6ZO1P3X7S1X4B8F1031、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。

A.实体公正

B.监管立法和政策标准公开

C.监管执法和行为标准公开

D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】ACX6L4O1F4S2L8S10HS4L8K3J8U2F7Q6ZY7C5U3H1S3O7J532、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACF6P3J3O2M1D7M3HP10H4W4W1K7F1M2ZM9O2L4Q1T1S2D333、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险【答案】ACL3R9K8M9Q2H10U6HZ9B5K5Z7G6B8F10ZA10T4T1A9O8E1M134、战略风险评估的流程为(?)。

A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案

B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案

C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估

D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】ACK10A2N4U10G9I1G5HK1V10W5S4A8C2L9ZB9E9Z8T1Y5L7X1035、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。

A.业务员贪污或截留代理业务手续费

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】DCA1S3X3U5E4S3O1HA5O4U3E9V3O4G7ZH8W1R6Q5D8I1W136、（2018年真题）电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCB8S3U5W6F7C2L9HX6A8T9D3W7F7Z2ZY9I7U3L5M7M1E337、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品【答案】DCW9Z5N7V6Z4W4C9HV10I1O4G8U9V1Z2ZL10Y5F5W10T7R10S238、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.有效的委托一一代理机制【答案】ACB1I1L5K3U9M6O6HZ1L6N8Q5R1N2L4ZS4Z10P4W8U2S8Z739、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。

A.历史成本

B.市场估值

C.模型

D.公允价值【答案】CCG4K9N8Y1L3A7F2HR10C7A2R9D8P6G8ZB5B4T3A7N1H3A940、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D.以上均不正确【答案】CCO9L7T3T10Y1M9M8HE3Z4O4D9K4N5G1ZI7N8Q2V2E7Y7N941、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。

A.10％

B.15％

C.25％

D.30％【答案】CCP4M8X3A2N2Y6O5HO1B2U3N10X10R1U7ZC6J2Y5I9W6T7I442、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.利润表和所有者权益变动表

C.现金流量表和资产负债表

D.资产负债表和财务报表【答案】ACG5K3R8V2A9I1J6HV7T2C2X6F5E1E4ZV3T9H8Q10I4C10W843、下列属于经营活动现金流出的是()。

A.购买货物所支付的现金

B.进行权益性投资支付的现金

C.进行债权性投资支付的现金

D.发生筹资费用所支付的现金【答案】ACC2W8P2F4M5J9I2HY3V10A4C10M3R5Y10ZE4W9B9C1Q9E8J244、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】CCM10V8R6G4S8T2O8HQ5N8U7Q3X4D5Y9ZF3F1H5N10H9Q10I445、系统缺陷造成的风险中不包括（）风险。

A.数据／信息质量

B.系统安全

C.系统设计／开发

D.系统报告【答案】DCS10S8F3Z3C4I10R7HL5J2Y3L5B9O8P8ZT4D7T1X4R8Z1Y846、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。

A.90天

B.85天

C.80天

D.75天【答案】ACS9A7J6K7P7K4C5HR3V1O6M5B2W10M5ZO10R8O4N6Z7U3A147、因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质性超限

D.非实质性超限【答案】ACV6Z9U2M1E6O1S7HC8R9G2I2J6A1C6ZT10M9E1S5Z2W2P748、下列（）属于流动性风险的内生因素。

A.国库定期存款

B.资产负债期限结构

C.银行超额备付金

D.上缴财政存款【答案】BCD9H3K3M3U7S5G1HR3R9M9T6O9A6X8ZO8X6Y3K6V3L10I449、（2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。

A.违约

B.破产

C.盈利

D.损失【答案】DCT2N1X1Z5R6E7E4HU2V8D4E10B7E9L6ZO3P7F5U9E1L5H850、压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACF6H4Q5U5V8S5S9HI7Y2F10K4M7M2A9ZT7T9Q4C3X9B9P251、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。

A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态

B.$80M，信用违约头寸的收益为$20M

C.$80M，信用违约头寸的收益为$80M

D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】BCN3Z8H8K10L1V3R3HX1I3E2A9M6B2G3ZU9T8L5Y9D10S4N352、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1【答案】CCQ4N10N3H9G7L10Y9HA7V10T7H7K7I3Z4ZL1B2Q7Z8J4X8Q953、银行应保持负债来源的（）。

A.集中性与多样性

B.分散性与单一性

C.集中性与单一性

D.分散性与多样性【答案】DCU5R1H9E9S3I4H1HF10P9B4M3L3M7C4ZS5I9P9C3O7C4W654、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。

A.频率

B.分发

C.清晰度和可用性

D.公正【答案】DCL5U8T2T7E8A2M1HM3W10X7I10Z7D10B3ZU3H10F9P1C1M1S655、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（）。

A.损失事件评估

B.损失事件识别

C.损失事件填报

D.损失金额确定【答案】ACS6G3J10L3E3S7X4HK7L5O6H8D3M8K8ZH9D8L10O10S1K8X556、在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料保存制度

C.客户交易记录保存制度

D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】DCG1D10C8T5K7G6A10HR2H10R2Q1G5H9P1ZQ7O4M7D5N6F2Z557、一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就()。

A.越高

B.越低

C.不一定

D.无关【答案】ACU9R10K4O5V1A6S7HF9H8M8X4Z5M9M7ZT10M5S6R7P7S6P1058、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。

A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度

B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度

C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度

D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】BCY4P10D3K5J6S8T5HI2T1J3H3H2Q10L8ZR7B10Y6W5S4Q6I259、（2019年真题）下列选项中，对声誉风险管理的结果负有最终责任的是（）。

A.监事会

B.股东大会

C.公司中层管理者

D.董事会和高级管理层【答案】DCO10O2I2Y10X1T6F2HD10K3R1Q10X8K5M3ZT10I6Y1U5Z1K1E560、（2019年真题）（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】BCV6R2K2X3U9I1P10HO3Q1L10V4T1U7C9ZN8I10H6Y6C10C4I761、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%【答案】CCD10N8G5P7I2Q6U2HL6B1Z10S1T4V1W9ZT8Z7D5M3K7I6U1062、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。

A.贷款定价

B.合格抵(质)押品

C.合格净额结算

D.合格保证和信用衍生工具【答案】ACO1Z9Y3H4R5U1G4HP1M5W2Z9O7O7F1ZE3H7A7D6X5W3J363、商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。

A.内部评级法

B.清单法

C.高级计量法

D.列表法【答案】BCR8U8P4S2O1V8U1HT4C1K4Q2U9M8O10ZT2Q7P8Q9X6L5H764、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险【答案】ACC4G2S2Y1C6D10G7HC4Y10S5L4D7C3W7ZX8R10I9N1H2B1P465、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是()。

A.存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2]

B.存货周转天数=360／存货周转率

C.应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]

D.应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2]【答案】DCY5X1E4D5Z6O9P1HG9A4J1U6Y7G4R3ZF3D9A3T1Q4P6Q466、土地登记代理人最基本的权利是（）。

A.获取劳务报酬的权利

B.依法开展土地登记代理业务的权利

C.要求委托方提供相关资料的权利

D.对委托方提出建议的权利【答案】ACK5X6N6W8H10J8A9HZ7G8H8V4X8F9N3ZY7X3J8Q6L10I6W867、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D.以上均不正确【答案】CCE1E4U2G7O7P10I9HQ4B8I2N10A7Z8J1ZG10F3Q1J2V7F4Z968、下列不属于常用的市场风险限额指标的是()。

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.币种限额

D.定价限额【答案】DCJ5H7M10J2U6A3C10HI1O10L2M9M3N9C10ZO7U7A7L7O4G9P469、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列()是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。

A.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果

B.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备

C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【答案】CCO6G1K1X4J1U6F5HA4B6I7X6J5G9U1ZV3Y1M10V4C3Q3P870、（2021年真题）某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。

A.55

B.75

C.50

D.82.5【答案】CCM2B4V10Z2M5Y9J4HF1Z2Y9G2D1G9T9ZJ7G3R2U9J2A1A171、所有配电箱和开关箱应（）。

A.每月进行检查和维修二次

B.每月进行检查和维修一次

C.每两月进行检查和维修二次

D.每两月进行检查和维修一次【答案】BCM6W3K4O2K7T2U4HI2H1T1F3A1T4A8ZH8N4Y8J2R8G6S372、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。

A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应进行分类

D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】ACW4W2G7M1S4Z7X7HX8T7T9G1W8E5S2ZX3X2Q2X2L5K6Y873、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

A.单一风险

B.组合风险

C.多维风险

D.风险管理【答案】ACX10Z4G10K10C9Z10Y1HZ3B2N8G4C3Q8O7ZC5F3Z5Y9K8O1O174、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(l)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的剩余或赤字

A.(1)(2)

B.(1)(2)(3)

C.(1)(2)(5)

D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】DCW5E6U7R9C6N7F6HN8U9H3C6L3Q5H5ZZ3U4P4W1U1D1S475、当工作面的围护设施低于（）cm时，近旁的作业属于临边作业。

A.90

B.100

C.80

D.76【答案】CCB2J5Y1X10Q6F9Z2HD2C2Q7C4J5O10N2ZQ8J5U9T7Z10Y7H576、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。

A.频繁交易

B.夸大收入

C.连环担保

D.分摊费用【答案】CCZ6N2Q7T10H8D3P1HT2W2N9I6Q7Y4L2ZB10L3U6Z4G7N1K577、（2018年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（）。

A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

B.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

C.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCB10G2Z1F9D4P8Z1HM8O4E8S5R1E8O2ZZ3A8I4C7U3B7V778、我国商业银行净稳定资金比率必须大于()。

A.25％

B.50％

C.100％

D.200％【答案】CCJ5V4A2X1C7J2H5HZ4F9O6X6W9W3V3ZW8G3V5C9E4U1Z879、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%【答案】CCS10Z6N9A1R6A1R4HB6F10B3V8S2X5U4ZD5C10Z5I9E5C7P380、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价【答案】CCU3C4O6B10A8W8Y4HN3M9I4H4F2B1R8ZD3Y2U1G10F8M5C881、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。

A.持有到期的投资

B.持有待售类资产

C.贷款

D.应收账款【答案】BCJ9N8Z3L6C10O2T10HM10K9C6I2W2T6S8ZN5L5M1A4A2K10Z682、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上。

A.可用稳定资金

B.不可用稳定资金

C.所需稳定资金

D.全部稳定资金【答案】ACH5T8D9H5E9W4L2HL10N10C6L9I1E2K3ZT7E9E7X7W1E1T1083、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。

A.资金来源为非法所得

B.行为目的为政治目的

C.资金量大，交易隐蔽

D.资金环形流动【答案】CCU2K6V9G1M4I6H8HC6S8N3O7V4O4N7ZD9Q10T4X9E6I2F984、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。

A.现金流量

B.年龄

C.资产

D.收入【答案】ACB4K9K8A10C5D1Y6HD7G2W2J7U1J5T8ZR5P10R8Z6Y4X3F785、（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】DCS1H1R1U7P1S7T3HV6L5H8X7C5V7K8ZC7G1P5R8S10T8C286、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差-协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】BCH5K7T10E6J7D2V4HG10V9T2L5S4Y5I7ZV2R3F4F10G9F2H1087、（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义价值

D.市值重估【答案】BCI9D9E3X8Y3P2W7HP9H8W8F10U2I9V8ZU3M9G3S8S1X9S488、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

A.违反贷款“三查”制度

B.地方政府行政干预

C.违反贷款授权授信规定

D.银行员工违法【答案】BCK6M1W8S9N2R3D8HU3A5N2C6B2F3Y3ZF5Y6Y9X10A5H3A889、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。

A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响

B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响

C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响

D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】BCY3H1N1L10T1C2O1HE4P1I9S1Z9Z5Z5ZW8X8K4S8W6D6Y590、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。

A.假按揭

B.汽车消费信贷

C.信用卡消费信贷

D.违约概率【答案】DCX6E10I6B2R10F7A7HY2K2A7J8Y5W9J10ZF2U6P2C1W8Y1B991、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】ACK9Z7R5F5N5S5Y9HI3I2F10A9R7C3F5ZL1B5K6E7W6K6U592、下列不属于经营绩效类指标的是

A.总资产净回报率

B.资本充足率

C.股本净回报率

D.成本收人比【答案】BCH3X4L4R7N7D5D1HF10E6K10Y7K8M10D10ZI10B7N2K7M1G10I193、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。

A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%

C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%

D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】BCH10W5L2V6B7W9M1HJ2A10D2P3F2U5H4ZN4P7V9K2V7W8X694、下列关于利率风险的说法，正确的是()。

A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加

B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响

C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险

D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险【答案】DCD5M6P2H6V7W7A4HM4N4B1D8E1T7O6ZG5I5D7E1J6T10E295、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）。

A.9.4％

B.5.2％

C.9.2％

D.8.4％【答案】ACG5M4G6G2U6R5R2HY5N8S3O4K9B5U9ZY5Y8V3R6Z9M10W1096、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCZ2D9L5A2T6M5H7HZ3Q9I6K7F7W10A2ZT9V1W1L4Q2W4I1097、从风险实质性上说，业务操作或服务可以外包，（）。

A.其最终责任并未被“包”出去

B.其最终责任部分被“包”了出去

C.其最终责任完全被“包”了出去

D.其最终责任承担比例视外包业务类型而定【答案】ACH6K10K6W6U5G5Z5HM5H6W1U6Q3K2A10ZT10A10F10S9H3S1U398、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。

A.流动性风险

B.可获得性

C.不可获性

D.最终收益【答案】BCP6A1M9N7P6Z7K3HN3E7L9H9I4O10K4ZS1K5M4V6L8R1H799、（2018年真题）下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（）。

A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户／项以上规模的不良贷款进行组包

B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为

C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益

D.从回收率角度来看，不会存在处置损失【答案】DCK5F1A5U7L2Y8Y5HD5N7L2U10Y4R4N6ZI10P10D6I6X7B4U4100、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCT10M9K2D5L1W2J5HM3U3U9F2G4W3W8ZW7F1R7Z9J8C3Y5101、《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCZ3N6M8E3D4S10E3HV2G9W1H6J8A1N1ZP7D7L2P6N1Z3H6102、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。

A.重新定价风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.收益率曲线风险【答案】BCE4R1C8V9N9R7S5HD3D8D2S4T1U5W5ZA4Q3D1F2F9H8K2103、（2018年真题）（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。

A.融合阶段

B.离析阶段

C.放置阶段

D.转移阶段【答案】CCL7A7T2R2O4F5J9HW10Y7N3A8L2D4M8ZZ3Y10A9F8N2B10H4104、（2018年真题）巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于（）。

A.1％；3.5％

B.3.5％；1％

C.7％；10.5％

D.10.5％；7％【答案】CCI2I6D8N8C10T3T8HS1M10F5V6K6S7G9ZZ3L3R2P6K1T3L9105、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（）损失。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险【答案】ACD7R4M7S7Y1M7F8HV6A4U2D2K1N10Z1ZK1I8Y3U7W1C6F6106、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.次级类贷款

C.可疑类贷款

D.损失类贷款【答案】CCA7G1P7Y2B3L6W10HH3V2P4S2R1I8K5ZD2P8M7V6F3U7B9107、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。

A.1年持有期内风险水平恒定

B.持有期为10个营业日

C.至少每2个月更新一次数据

D.置信水平采用97％的单尾置信区间【答案】ACW5K3W5I10E5H8F9HU3O7A8I3V2S4D1ZR1Z10Q8T2T7M2B8108、下列关于压力测试，说法错误的是（）。

A.压力测试需要定性与定量结合

B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试

C.压力测试以定量为主

D.压力测试以定性为主【答案】DCN4M9V5N5D1J7S2HO7T10R10Q4V7O9R3ZY8I8F9X7J10U2S1109、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。

A.一级资本

B.定量和定性的指标

C.收益的波动水平

D.相应置信水平下的经济资本【答案】ACU4V10V7O4B8Y4N4HO6A3D2I10P2A8P8ZP2H1C6I1G8R8G10110、商业银行的风险管理策略不包括（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险集中

D.风险补偿【答案】CCQ10J10T9J10P10Z9A4HA8W7N2Z5I6W4A7ZO7L3H6I7V2F8W3111、（2018年真题）某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17％

B.7％

C.10％

D.15％【答案】BCP1K1H7F4W3L1I4HM5M6U1I8O1K10Q8ZV7N8D4P4X4M8K3112、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于（）。

A.资产方的资金流入加负债方的资金流出

B.资产方的资金流入减负债方的资金流出

C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出

D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】BCO7L9A2I2L6G3R2HP5E3V5A7X6O8T10ZX8R6V3Y1E1D1T8113、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率【答案】BCL5X8Y9F7H10C3A8HL9K5S2J9T9U3Z3ZT7G6H3R9P2J2P8114、净稳定资金比例的计算公式为（）。

A.核心负债/总负债×100％

B.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％

C.可用稳定资金/所需稳定资金×100％

D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款【答案】CCL1B10Z6N9X6M8O4HI1D5E1O2I2U8I2ZO2F9S4A5M5B4S7115、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.450

B.440

C.150

D.140【答案】BCQ9S10R1S4P3U1J2HD2K2A3X9Q1C4E9ZV3Z7D2O6F1T8P1116、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（）。

A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序

B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放

C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】ACQ8P7W5I4P5F4S6HL2B3S7F6M10T4G2ZE7Q6L5R1A4R6W6117、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（）。

A.掉期合约应用

B.期权产品的风险对冲

C.股票合约

D.远期合约应用【答案】DCN6B9F1T6B1E4H9HJ5G10C7S9O1O9W10ZK9Y1O9Q2T6E5G3118、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型【答案】BCW10B5F2G6K3X6K1HZ9L7C5E7P5G4H2ZV10V8R2P1H2L4L4119、（2018年真题）在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.对于一般企业的债权

D.对我国政策性银行的债权【答案】DCI5Z9L2F3E1B6M8HW2X8C1O2Q1L9N8ZZ9S8Y2R5Z7L4S8120、（2018年真题）杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（）资产规模，杠杆率指标会相应（）。

A.缩小，下降

B.缩小，上升

C.扩大，下降

D.扩大，上升【答案】CCH8J6M8X7G3S6M6HK3T8R3J9A10X5Z7ZL2I1W6N1X2B9H10121、根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。

A.20％

B.30％

C.25％

D.50％【答案】CCE6V4F10V2H7N6J8HR10C8V6T4Z8J7D1ZD3G1B6X5Q6Q2Y1122、一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。

A.期权风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】BCB9S5S2Q4T10K8O1HX3F3B3J2A4Y8Z2ZP10A6H7N9Z6U7M6123、广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.产品准入

D.高级管理人员准入【答案】CCX2U6U6V8Q8N1O5HP5W2N9D7Z3H1O3ZD4F10Q2I2B2N3M3124、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】CCH8S6M1A7G1W10C6HX9Q3N3J6I9S1F9ZJ2R5H7D9S10N3N7125、在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。

A.完整性原则

B.及时性原则

C.合理性原则

D.独立性原则【答案】BCZ5K1Y10L5N7Q3F6HM3B8M7E1L7I10V5ZV6E3H10T6G1L1Q10126、—般认为，影响国家主权评级的因素不包括（）。

A.实际汇率变量

B.该国通货膨胀率水平

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCU9U10D3W1B1J7L7HP6K8G4M7T6V3I9ZB7F7J9G4G9S5Z9127、（2018年真题）（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCA3R2V1F4M4H1V9HV9I1Y10O3C5R4V9ZX4L9D2K6T7F4P3128、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。

A.内部数据

B.外部数据

C.一手数据

D.二手数据【答案】ACA4Y2T7T1Q3E6L2HQ4D5A3L2A3P10L8ZQ9R6V7Q4Z8X4Y1129、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

A.行业风险

B.法律风险

C.信用风险

D.区域风险【答案】ACF5U2W2X5C5A8T1HV9O10X6A4K6H3M8ZV3T3A3I9K9K3P10130、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500【答案】CCR2T4B9K5F8N10J8HH5O1U6W4G1B5Z2ZV3M3U1Z8Z9D8C3131、记录正确是指（）。

A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程

B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久

C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代

D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】CCH1U2V5P8C8C8V8HT8J5H9B7Y6F8U9ZW10X5G2P8O8B7I1132、（2020年真题）甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCG2M6C8F2C9Z9J4HB9Z9V5S1A8K5M1ZO10Q1Z10I1W8D4Y9133、下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（）。

A.网上业务

B.法人信贷业务

C.柜台业务

D.个人信贷业务【答案】ACO4J3G9U10A5V6B5HG5S3Y4U10Z1D7J7ZM6I6J6W1T8Q1S9134、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()

A.10

B.5

C.2.5

D.12.5【答案】DCR8R4V3Z5V8E7K2HS9G10C1Q2L1F10P4ZA4B5E9D1U1M7J3135、主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.国别违约

C.政治违约

D.主权违约【答案】DCQ10E6W8T2K2M8S7HW8Q6Y8N7M9I4G7ZP7J6O2K10U9A9H5136、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是（）。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCX9C7H7I5S4D4K9HR9W8P8G7E9O2F3ZD5K3R2J5L1X8L3137、下列关于交易账户的说法中，正确的是()。

A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】CCE1S9J4T5B1E2I4HS6J4H3I9O9D10L3ZS6I5D2T6M5H9L7138、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是()。

A.行业风险

B.客户风险

C.竞争对手风险

D.技术风险【答案】CCX1C5X3K4O7I10Q3HY3N1W3O2Q6B1S3ZM3I10C5U3R10B3Y3139、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。

A.个人耐用消费品贷款

B.个人生产经营贷款

C.个人住房按揭贷款

D.个人质押贷款【答案】CCF8Y7K1W4X9B4L5HD8W1Z2T2J6P2R5ZR2D10M10Y6J9R7Z10140、（2018年真题）银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A.行长

B.股东大会

C.监事会

D.理事会【答案】CCD3B3Z3W10H1U2M7HR3A8F7M6B9X4E4ZY8X9W2I3V9K1J2141、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。

A.个人耐用消费品贷款

B.个人生产经营贷款

C.个人住房按揭贷款

D.个人质押贷款【答案】CCD7Z7L2O7V6D7D4HN5G9U4E1S10D8O1ZW10L5M2M2L6V1S3142、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.市场风险

D.集中度风险【答案】DCR8Y10Y6U10U8K7K3HG4J3M7N6W7S5A5ZX6W6Y10V3Y5H8F1143、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.2.5％【答案】CCH8Y10S7Z9V7R9O10HD6K1S4T8I1T1L2ZS5I2B9K1J7Z6W5144、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷

D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】BCG8B9W4K4G7B10D7HQ9L6E1E6E1N3J5ZR5J8T9B10O6I10W5145、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.商业银行的经济状况变动风险【答案】DCF1B2J9E10T3A8K2HR5W2O8J8N6A5M7ZM8I9R1Z4T9S4O6146、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的()原则。

A.稳定性

B.重要性

C.及时性

D.合规性【答案】ACZ10G4O6V2W6O3R6HO3L4J2H1N10I3Z2ZA5B9A4J3I5I1W2147、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCO8F10W8C8G5U5G8HF3U8U7V5A4Y10M3ZN3L6S7P7X5M2E5148、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

A.0.25

B.0.5

C.3.5

D.5【答案】ACJ9K1X3F4T2N6Z7HJ9I1J2I5V8G4V6ZA4Z9S3J3P10X10O1149、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。

A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任

B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好

C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序

D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】ACG3P10E4M8X3S1F3HB9J1I10J5W7I7F7ZA7B8T3M8I5W9U3150、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。

A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态

B.$80M，信用违约头寸的收益为$20M

C.$80M，信用违约头寸的收益为$80M

D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】BCK8B9M9V8K7R10B5HA2T2S8V5N10V1Q6ZI2T10O5F2B2Q8T1151、下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。

A.准确性原则

B.法人并表原则

C.有效性原则

D.可比性原则【答案】CCN10H9R10M3K3Z1F10HC4Z1N10R2J7O5F2ZT4S4N8G9O9Q3V5152、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。

A.15％

B.12％

C.45％

D.25％【答案】ACN7G2B3X8U1U10A3HT2I1Z1I8A3K8I6ZY8U2Y7R9M9R3U9153、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。

A.重要性

B.准确性

C.系统性

D.动态性【答案】ACH2Q7Q6Z6R6D4A9HP5L9V7L9U3I6Q2ZB6Y6B1J1W8Q5V10154、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。

A.债务人所处行业颁布新的环保标准

B.银行贷款利率提高

C.债务人所在地区经济下滑

D.债务人投资项目发生重大损失【答案】DCD6S10P5R9O6T1R4HT4C2E4B8G8D10C4ZT7Y8Q10L3L9A8U6155、（2018年真题）商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为（）。

A.资本折价风险

B.负债流动性风险

C.资产减值风险

D.投资风险【答案】BCC7Q2A2L6U4Y2Y10HT2R9M4P1L6M10R10ZG9L4C7W3W7G1Z10156、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。

A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

D.在利润分配中计提的一般风险准备【答案】ACS9V9D8S8A3Y1K9HQ10F3V8N7R2N8A6ZZ1F1S4W5Y6I10W10157、风险识别包括感知风险和（）两个环节。

A.预测风险

B.计量损失

C.监测

D.分析风险【答案】DCQ9S10K8E2D7N5V5HY6L2S10G8E9N8T6ZN3M5M4B4Y9W3T10158、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A.Vega

B.Gamma

C.Delta

D.Theta【答案】BCT1M6E5T5K9J6A5HD8F10K3G10H7K9C5ZD6A6Z7X9N3J6C2159、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.战略风险

D.管理风险【答案】BCI9L1V9I9A5P9R2HR2Y1Y1R7U8V4E7ZR4W4I6P10F10S2L3160、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。

A.有效性

B.可靠性

C.敏感性

D.相关性【答案】CCR6I5X6X1H6L6X2HJ3M6K2P10Z9J8X9ZS9L4B4L7J8G9K2161、（2018年真题）《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.声誉风险

B.国别风险

C.法律风险

D.流动性风险【答案】CCB7J7K4Y3H9T7Z9HB1P8H8X9F6E1L7ZS10F6T6W10Z10Z4Y8162、下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

A.风险对冲

B.风险计量

C.风险转移

D.风险补偿【答案】BCN8V6R10N3A2R8Q10HJ4L2E10U5M9V1I5ZB4E1S3K8C9T7M1163、（2018年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACS7J4P5X8L6H6R2HM3I5C1O4C4F3X1ZS9J8M2T2J8H1E10164、（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议Ⅰ

B.巴塞尔协议Ⅳ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议Ⅱ【答案】CCM5F4U2V6L7O3J2HA1N7F6D5A4M8Y5ZS8E3F2Y8D8P4M10165、（??）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.基本指标法

B.标准法

C.专家判断法

D.高级计量法【答案】CCG7L5C6K5B8G4N10HH1E5P7G10J4Y10X10ZY8N1A8C4V10U3N10166、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。

A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章

B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行

C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装

D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登记簿》重新建立【答案】ACQ2G3G9Y10C2Y5F6HN4V9P6P10N9W2W3ZS3I7O4F7B7Y2B6167、在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。

A.重要性

B.及时性

C.统一性

D.谨慎性【答案】ACL9M9Q4A3U2M2O8HV9H10G10G5W1E3S5ZN3P3C1Y5H2H6E5168、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

A.铜

B.大豆

C.黄金

D.石油【答案】CCF3C3A1X1Q6E1S10HZ5G9I2M6N8G7E5ZN8W2P3V6Y8K2G8169、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500【答案】BCJ3G9D3P6K10W6T9HT3E10K6D8Z2O1D8ZB4E8H5E1F1L5M1170、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小【答案】DCW5W10O10H4W4P5M2HX8Z4T3O4S4V7P1ZR4Q7P5R10F9Z3Z2171、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式