当代计量经济模型体系课件

当代计量经济模型体系南开大学数量经济研究所当代计量经济模型体系1线性、可线性化的非线性、非线性回归模型单方程回归模型分位数回归模型离散因变量(二元、多元、计数)棋型LDV(受限因变量)模型(删失、断尾模型)联立方程模型(结构、化型、递归模型)当代计量经济模型体系多方程回归模型PANEL(面板数据)模型、状态空间模型VAR、VEC(向量自回归、误差修正)模型ARIMA(时间序列)模型组合模型序列模线性时间序列SARIMA(季节时间序列)模型时间序列的成分分解模型季节词整GAR(广义自回归)、BL(双线性)模型非线性时间序列TAR、STAR(门限自回归、平滑转移)模型ARCH、GARCH(自回归条件异方差)模型二阶矩模型sv(随机波动)模型列模型久期模型CD、SCD(连机条件久期)模型向量ARIMA单位根检验蒙特卡罗棋拟技术线性、可线性化的非线性、非线性回归模型2当代计量经济模型体系(按因变量特征分类):1.经典回归模型(因变量为连续变量)2.离散因变量模型(因变量为离散变量)3.受限因变量模型(因变量有观测缺失)4.分位数回归模型(因变量分布的不同分位点)5.联立方程模型、向量时间序列模型(多个因变量)6.线性、非线性时间序列模型(分析自身变化规律)7.面板数据模型、状态空间模型(兼有时间、截面两个特征)8.二阶矩模型与持续期模型(分析序列的方差,持续时间间隔)9.时间序列的成分分解、季节调整(拆分因变量成分)当代计量经济模型体系(按因变量特征分类):3当代计量经济模型体系(按熟悉程度介绍)1.单方程回归模型(线性的、可线性化的、非线性的)2.联立方程模型(结构型、简化型、递归型)3.ARIMA模型、SARIMA模型、回归与ARIMA组合(RegARIMA)模型4.面板数据模型、状态空间模型5.分位数回归模型(中位数、一般分位数回归模型)6.离散因变量模型(线性概率、Probit、logit、Tobit、有序因变量、计数7.受限因变量模型(删失(censored)、断尾(truncated)模型)8.非线性时间序列模型(广义自回归、门限自回归、平滑转移模型等)9.二阶矩模型(ARCH、GARCH、随机波动模型)与持续期模型10.向量ARIMA模型、向量自回归模型与向量误差修正模型11.时间序列的成分分解模型12.时间序列的季节调整:X13AS、NBS-SA、TRAMO/SEATS单位根检验●蒙特卡罗模拟与编程当代计量经济模型体系(按熟悉程度介绍)41.单方程回归模型(1)一元、多元线性回归模型中国能源消费(万吨标准煤)(2)一元、多元可线性化的非线性回归模型与GDP(万亿元)关系研究(1980~2019)(3)非线性回归模型假定条件:误差项服从正态分布,不存在自相关、异方差,解释变量间不存在多重共线性估计方法:OIS法、GS法、可使用虚拟变量:季度的、月度的、不同时期的。so(198c0075,000Time:00-359802019CoefficientStdErrort-StatisticProb00531230.00320.999174oglkelihood83.14408F5081209Durbin-Watsonstat2.107968Prob(F-statistic)20,00a1.单方程回归模型52.联立方程模型(1)结构模型,(2)简化型模型,(3)递归模型假定条件:误差项不存在自相关、异方差、互相关。估计方法:2SIS法、3SIS法、ⅡS法、有限信息极大似然估计法、无限信息极大似然估计法、格世界置易量生产法GDP货币世回融支出法cD资本形成2019年度中国宏观经济计量模型框图(中国社会科学院数技经研究所)2.联立方程模型63.ARIMA模型、SARIMA模型、组合模型建立ARIMA、SARIMA模型流程图O,(L)Ap(L)4'4yI=O,()Bo(L)v,识别用相关图和偏相关图识别模型形式(确定参数D,PQ,d,p,q)2.估计对初步选取的模型进行参数估计GeorgeBox3.诊断与检验包括参数的显著性检验和残差的随机性检验模型可取吗不可取可取刁锦寰(G.C.Tao)3.ARIMA模型、SARIMA模型、组合模型7分析时间序列的两个基本手段:(1)自相关和偏自相关函数,(2)谱图ORaC时间序列的相关图和偏相关图SpectrumofdiffereneeofadjustedseriesSpectrum时间序列的谱图分析时间序列的两个基本手段:(1)自相关和偏自相关函数,(28(1)案例:SARIMA模型(北京市社会商品零售额月度数据建模,1978:1~1989:12)7808188888888388g888888月度数据(y,单位:亿元)曲线图对数的月度数据(Lmy)曲线图(1)案例:SARIMA模型(北京市社会商品零售额月度9山回F旦二回口出上旦多月别只只胃污只男男§T=二::可AA2Lny的相关图(下)和偏相关图(上)山回F旦二回口出上旦多月别只只胃污只男男10当代计量经济模型体系课件11当代计量经济模型体系课件12当代计量经济模型体系课件13当代计量经济模型体系课件14当代计量经济模型体系课件15当代计量经济模型体系课件16当代计量经济模型体系课件17当代计量经济模型体系课件18当代计量经济模型体系课件19当代计量经济模型体系课件20当代计量经济模型体系课件21当代计量经济模型体系课件22当代计量经济模型体系课件23当代计量经济模型体系课件24当代计量经济模型体系课件25当代计量经济模型体系课件26当代计量经济模型体系课件27当代计量经济模型体系课件28当代计量经济模型体系课件29当代计量经济模型体系课件30当代计量经济模型体系课件31当代计量经济模型体系课件32当代计量经济模型体系课件33当代计量经济模型体系课件34当代计量经济模型体系课件35当代计量经济模型体系课件36当代计量经济模型体系课件37当代计量经济模型体系课件38当代计量经济模型体系课件39当代计量经济模型体系课件40当代计量经济模型体系课件41当代计量经济模型体系课件42当代计量经济模型体系课件43当代计量经济模型体系课件44当代计量经济模型体系课件45当代计量经济模型体系课件46当代计量经济模型体系课件47当代计量经济模型体系课件48当代计量经济模型体系课件49当代计量经济模型体系课件50当代计量经济模型体系课件51当代计量经济模型体系课件52当代计量经济模型体系课件53当代计量经济模型体系课件54当代计量经济模型体系课件55当代计量经济模型体系课件56当代计量经济模型体系课件57当代计量经济模型体系课件58当代计量经济模型体系课件59当代计量经济模型体系课件60当代计量经济模型体系课件61当代计量经济模型体系课件62当代计量经济模型体系课件63当代计量经济模型体系课件64当代计量经济模型体系课件65当代计量经济模型体系课件66当代计量经济模型体系课件67当代计量经济模型体系课件68当代计量经济模型体系课件69当代计量经济模型体系课件70当代计量经济模型体系课件71当代计量经济模型体系课件72当代计量经济模型体系课件73当代计量经济模型体系课件74当代计量经济模型体系课件75当代计量经济模型体系课件76当代计量经济模型体系课件77当代计量经济模型体系课件78当代计量经济模型体系课件79当代计量经济模型体系课件80当代计量经济模型体系课件81当代计量经济模型体系课件82当代计量经济模型体系课件83当代计量经济模型体系课件84当代计量经济模型体系课件85当代计量经济模型体系课件86当代计量经济模型体系课件87当代计量经济模型体系课件88当代计量经济模型体系课件89当代计量经济模型体系课件90当代计量经济模型体系课件91当代计量经济模型体系课件92当代计量经济模型体系课件93当代计量经济模型体系课件94当代计量经济模型体系课件95当代计量经济模型体系课件96当代计量经济模型体系课件97当代计量经济模型体系课件98当代计量经济模型体系课件99当代计量经济模型体系课件100当代计量经济模型体系课件101当代计量经济模型体系南开大学数量经济研究所当代计量经济模型体系102线性、可线性化的非线性、非线性回归模型单方程回归模型分位数回归模型离散因变量(二元、多元、计数)棋型LDV(受限因变量)模型(删失、断尾模型)联立方程模型(结构、化型、递归模型)当代计量经济模型体系多方程回归模型PANEL(面板数据)模型、状态空间模型VAR、VEC(向量自回归、误差修正)模型ARIMA(时间序列)模型组合模型序列模线性时间序列SARIMA(季节时间序列)模型时间序列的成分分解模型季节词整GAR(广义自回归)、BL(双线性)模型非线性时间序列TAR、STAR(门限自回归、平滑转移)模型ARCH、GARCH(自回归条件异方差)模型二阶矩模型sv(随机波动)模型列模型久期模型CD、SCD(连机条件久期)模型向量ARIMA单位根检验蒙特卡罗棋拟技术线性、可线性化的非线性、非线性回归模型103当代计量经济模型体系(按因变量特征分类):1.经典回归模型(因变量为连续变量)2.离散因变量模型(因变量为离散变量)3.受限因变量模型(因变量有观测缺失)4.分位数回归模型(因变量分布的不同分位点)5.联立方程模型、向量时间序列模型(多个因变量)6.线性、非线性时间序列模型(分析自身变化规律)7.面板数据模型、状态空间模型(兼有时间、截面两个特征)8.二阶矩模型与持续期模型(分析序列的方差,持续时间间隔)9.时间序列的成分分解、季节调整(拆分因变量成分)当代计量经济模型体系(按因变量特征分类):104当代计量经济模型体系(按熟悉程度介绍)1.单方程回归模型(线性的、可线性化的、非线性的)2.联立方程模型(结构型、简化型、递归型)3.ARIMA模型、SARIMA模型、回归与ARIMA组合(RegARIMA)模型4.面板数据模型、状态空间模型5.分位数回归模型(中位数、一般分位数回归模型)6.离散因变量模型(线性概率、Probit、logit、Tobit、有序因变量、计数7.受限因变量模型(删失(censored)、断尾(truncated)模型)8.非线性时间序列模型(广义自回归、门限自回归、平滑转移模型等)9.二阶矩模型(ARCH、GARCH、随机波动模型)与持续期模型10.向量ARIMA模型、向量自回归模型与向量误差修正模型11.时间序列的成分分解模型12.时间序列的季节调整:X13AS、NBS-SA、TRAMO/SEATS单位根检验●蒙特卡罗模拟与编程当代计量经济模型体系(按熟悉程度介绍)1051.单方程回归模型(1)一元、多元线性回归模型中国能源消费(万吨标准煤)(2)一元、多元可线性化的非线性回归模型与GDP(万亿元)关系研究(1980~2019)(3)非线性回归模型假定条件:误差项服从正态分布,不存在自相关、异方差,解释变量间不存在多重共线性估计方法:OIS法、GS法、可使用虚拟变量:季度的、月度的、不同时期的。so(198c0075,000Time:00-359802019CoefficientStdErrort-StatisticProb00531230.00320.999174oglkelihood83.14408F5081209Durbin-Watsonstat2.107968Prob(F-statistic)20,00a1.单方程回归模型1062.联立方程模型(1)结构模型,(2)简化型模型,(3)递归模型假定条件:误差项不存在自相关、异方差、互相关。估计方法:2SIS法、3SIS法、ⅡS法、有限信息极大似然估计法、无限信息极大似然估计法、格世界置易量生产法GDP货币世回融支出法cD资本形成2019年度中国宏观经济计量模型框图(中国社会科学院数技经研究所)2.联立方程模型1073.ARIMA模型、SARIMA模型、组合模型建立ARIMA、SARIMA模型流程图O,(L)Ap(L)4'4yI=O,()Bo(L)v,识别用相关图和偏相关图识别模型形式(确定参数D,PQ,d,p,q)2.估计对初步选取的模型进行参数估计GeorgeBox3.诊断与检验包括参数的显著性检验和残差的随机性检验模型可取吗不可取可取刁锦寰(G.C.Tao)3.ARIMA模型、SARIMA模型、组合模型108分析时间序列的两个基本手段:(1)自相关和偏自相关函数,(2)谱图ORaC时间序列的相关图和偏相关图SpectrumofdiffereneeofadjustedseriesSpectrum时间序列的谱图分析时间序列的两个基本手段:(1)自相关和偏自相关函数,(2109(1)案例:SARIMA模型(北京市社会商品零售额月度数据建模,1978:1~1989:12)7808188888888388g888888月度数据(y,单位:亿元)曲线图对数的月度数据(Lmy)曲线图(1)案例:SARIMA模型(北京市社会商品零售额月度110山回F旦二回口出上旦多月别只只胃污只男男§T=二::可AA2Lny的相关图(下)和偏相关图(上)山回F旦二回口出上旦多月别只只胃污只男男111当代计量经济模型体系课件112当代计量经济模型体系课件113当代计量经济模型体系课件114当代计量经济模型体系课件115当代计量经济模型体系课件116当代计量经济模型体系课件117当代计量经济模型体系课件118当代计量经济模型体系课件119当代计量经济模型体系课件120当代计量经济模型体系课件121当代计量经济模型体系课件122当代计量经济模型体系课件123当代计量经济模型体系课件124当代计量经济模型体系课件125当代计量经济模型体系课件126当代计量经济模型体系课件127当代计量经济模型体系课件128当代计量经济模型体系课件129当代计量经济模型体系课件130当代计量经济模型体系课件131当代计量经济模型体系课件132当代计量经济模型体系课件133当代计量经济模型体系课件134当代计量经济模型体系课件135当代计量经济模型体系课件136当代计量经济模型体系课件137当代计量经济模型体系课件138当代计量经济模型体系课件139当代计量经济模型体系课件140当代计量经济模型体系课件141当代计量经济模型体系课件142当代计量经济模型体系课件143当代计量经济模型体系课件144当代计量经济模型体系课件145当代计量经济模型体系课件146当代计量经济模型体系课件147当代计量经济模型体系课件148当代计量经济模型体系课件149当代计量经济模型体系课件150当代计量经济模型体系课件151当代计量经济模型体系课件152当代计量经济模型体系课件153当代计量经济模型体系课件154当代计量经济模型体系课件155当代计量经济模型体系课件156当代计量经济模型体系课件157当代计量经济模型体系课