2016年上半年辽宁省期货从业资格：基差与套期保值效果考试试题

年上半年辽宁省期货从业资格：基差与套期保值效果考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员2、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为150点0，0恒生指数的合约乘数为5港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到500港0元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。_点0点2点2点23、4月初黄金现货价格为20元0/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以20元5/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至19元2/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为_元_/克（不计手续费等费用）。、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。．200年37月1日．200年37月10日．200年36月30日．200年37月31日、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。．期货保证金安全存管监控机构．国务院期货监督管理机构C期货公司D非期货公司结算会员7债券期货属于0A外汇期货B股指期货利率期货D商品期货8、中国期货业协会是（）。A事业单位B企业法人社会团体法人D从事期货经营的机构9、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。A不超过损失的B不超过损失的不超过损失的D不超过损失的10、套期保值的基本原理是_。_A建立风险预防机制B建立对冲组合转移风险.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险11、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。TOC\o"1-5"\h\zA年月日B年月日年月日D年月日12、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所B中国证监会期货投资者保障基金D风险准备金13、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户D开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系14、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。［根据上述资料，请回答以下问题。］有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A期货公司会员B期货业协会期货交易所D证监会15、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A期货交易各方B中国期货业协会中国证监会D所在期货经营机构16、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是___。___A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算17、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A中国证监会B财政部期货投资者保障基金管理机构D期货投资者18、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X同时产生损失Y则下列说法正确的是（）。企业承担损失Y期货公司承担费用B期货公司承担费用和损失企业承担费用X期货公司承担损失D企业承担费用和损失19、执行价格为130点0的0股票指数看涨期权，同时他又以10点0的权利金买入一张9月份到期、执行价格为125点0的0同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A80点．B10点0．c18点0．D28点0．20、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A中国期货业协会B中国证监会中国证券业协会D国务院期货监督管理机构21、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。A开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生都由集合竞价产生D都由连续竞价产生22、在我国，有1/以3上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会会员大会D职工代表大会23、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为222元/吨，当日结算价格为223元0/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元24、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A支持丁某的主张B支持期货公司的主张亲自重新调取证据D根据现有材料综合判断25、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B中国期货业协会的章程由理事会制定中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D中国期货业协会理事会成员通过选举产生二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。・债券价格上升.债券价格下跌市场利率上升D市场利率下跌2、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易B结算交割・价格3、期货公司风险监管指标包括（）。・净资本与净资产的比例B流动资产与流动负债的比例负债与净资产的比例D规定的最低限额的结算准备金要求4、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。.信贷资金B财政资金自有资金D银行资金5、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。.情节严重.情节较轻造成严重后果D未造成严重后果6、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A申请日前个月的风险监管指标持续符合规定的标准B具有从事金融期货经纪业务的详细计划控股股东净资产不低于人民币万元D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A张某、李某和孙某中只有一人获得Y具有期货从业资格，不符合法律规定B该期货公司注册资本不符合法律规定张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定8、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。A成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加当买卖双方有一方做平仓交易时即换手，持仓量不变，但成交量增加D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加9、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。A协议双方住所地的中国证监会派出机构B期货交易所中国期货业协会D期货保证金安全存管监控机构10、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A公司停业B变更业务范围参股境外期货类经营机构D控股股东发生变化11、关于预计负债说法正确的（）A期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额D有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额12、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。A散布虚假信息B买入或者卖出该证券从事与该内幕信息有关的期货交易D泄露该信息13、与商品期货相比，金融期货的特点有__。A交割便利B全部采用现金交割方式交割期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情14、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用15、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A国务院期货监督管理机构B中国证券业协会中国人民银行D财政部门16、期货合约的价格形成方式有_。_A公开喊价方式B配对交易方式连续竞价方式.计算机撮合成交方式17、以下说法错误的有（）。A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还D期货从业人员在执业过程中应严格自律18、下列对系统风险的描述正确的是__。A这种风险对投资者来说是不可抗拒的B系统地作用于整个市场可通过投资组合策略加以控制D是根据风险发生的普通程度划分的19、当履行期货期权合约后，_。_．看涨期权的买方持有多头期货头寸．看涨期权的卖方持有空头期货头寸．看跌期权的买方持有空头期货头寸．看跌期权的卖方持有多头期货头寸0、业务活动、财务状况等进行检查。．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统1、在下列国家中，__有玉米期货交易。．日本．阿根廷．法国．南非2、下列机