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文档简介
第二章最小二乘法和线性回归模型
小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第1页!1、
的条件分布
当解释变量
取某固定值时(条件),
的值不确定,
的不同取值形成一定的分布,即
的条件分布。2、
的条件期望
对于
的每一个取值,对
所形成的分布确定其期望或均值,称为
的条件期望或条件均值节最小二乘法的属性
一、有关回归的基本介绍小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第2页!
●回归线:
对于每一个
的取值,都有
的条件期望与之对应,代表这些
的条件期望的点的轨迹所形成的直线或曲线,称为回归线。3、回归线与回归函数小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第3页!
1、总体回归函数的概念
前提:假如已知所研究的经济现象的总体被解释变量
和解释变量
的每个观测值,可以计算出总体被解释变量
的条件均值,并将其表现为解释变量
的某种函数
这个函数称为总体回归函数(PRF)二、参数的最小二乘估计(一)基本概念小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第4页!
变量、参数均为“线性”
参数“线性”,变量”非线性”变量“线性”,参数”非线性”计量经济学中:线性回归模型主要指就参数而言是“线性”,因为只要对参数而言是线性的,都可以用类似的方法估计其参数。“线性”的判断小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第5页!4、样本回归函数(SRF)
样本回归线:
对于的一定值,取得的样本观测值,可计算其条件均值,样本观测值条件均值的轨迹称为样本回归线。
样本回归函数:如果把被解释变量的样本条件均值表示为解释变量的某种函数,这个函数称为样本回归函数(SRF)。
小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第6页!
样本回归函数如果为线性函数,可表示为
其中:是与相对应的的样本条件均值和分别是样本回归函数的参数被解释变量的实际观测值不完全等于样本条件均值,二者之差用表示,称为剩余项或残差项:
或者样本回归函数的表现形式小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第7页!
样本回归函数与总体回归函数的关系
SRF
PRF
A
小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第8页!
◆OLS的基本思想●不同的估计方法可得到不同的样本回归参数和,所估计的也不同。●理想的估计方法应使与的差即剩余越小越好●因可正可负,所以可以取最小即(二)方法介绍(普通最小二乘法)(OrdinaryLeastSquares)小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第9页!
为表达得更简洁,或者用离差形式OLS估计式:
注意其中:用离差表现的OLS估计式小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第10页!
又称高斯假定、古典假定假定1:零均值假定
在给定的条件下,的条件期望为零假定2:同方差假定在给定的条件下,的条件方差为某个常数(2)对随机扰动项
的假定小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第11页!
假定5:对随机扰动项分布的正态性假定即假定服从均值为零、方差为的正态分布
(说明:正态性假定不影响对参数的点估计,但对确定所估计参数的分布性质是需要的。且根据中心极限定理,当样本容量趋于无穷大时,的分布会趋近于正态分布。所以正态性假定是合理的)小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第12页!
(二)参数估计量的性质(一)参数估计式的评价标准
1.无偏性前提:重复抽样中估计方法固定、样本数不变、经重复抽样的观测值,可得一系列参数估计值参数估计值的分布称为的抽样分布,密度函数记为如果,称是参数
的无偏估计式,否则称是有偏的,其偏倚为(见图1.2)小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第13页!前提:样本相同、用不同的方法估计参数,可以找到若干个不同的估计式
目标:努力寻求其抽样分布具有最小方差的估计式——最小方差准则,或称最佳性准则(见图1.3)
既是无偏的同时又具有最小方差的估计式,称为最佳无偏估计式。2.最小方差性小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第14页!
4.渐近性质(大样本性质)
思想:当样本容量较小时,有时很难找到最佳无偏估计,需要考虑样本扩大后的性质一致性:
当样本容量n趋于无穷大时,如果估计式依概率收敛于总体参数的真实值,就称这个估计式是
的一致估计式。即或
渐近有效性:当样本容量n趋于无穷大时,在所有的一致估计式中,具有最小的渐近方差。
(见图1.4)小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第15页!(二)
OLS估计式的统计性质●
由OLS估计式可以看出
由可观测的样本值和唯一表示。●
因存在抽样波动,OLS估计是随机变量●
OLS估计式是点估计式小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第16页!●期望:(无偏估计)●方差和标准差
注意:以上各式中未知,其余均是样本观测值
(三)OLS估计量的方差、标准差及概率分布小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第17页!
●在已知时估计量的概率分布小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第18页!
一般情况下,总体方差未知,用无偏估计去代替,由于样本容量较小,统计量t不再服从正态分布,而服从t分布。可用t分布去建立参数估计的置信区间。
回归系数区间估计的方法小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第19页!回归函数:被解释变量的条件期望随解释变量的的变化而有规律的变化,如果把的条件期望表现为的某种函数这个函数称为回归函数。回归函数分为:总体回归函数和样本回归函数小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第20页!
条件均值表现形式
假如
的条件均值是解释变量
的线性函数,可表示为:
个别值表现形式
对于一定的,
的各个别值分布在的周围,若令各个与条件均值的偏差为,显然是随机变量,则有
或
2、总体回归函数的表现形式小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第21页!3、随机扰动项概念:随机项是指各个值与条件均值的偏差随机扰动项包括以下内容模型中没有列出的影响因素模型的设定误差变量的观测误差变量内在随机性小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第22页!SRF的特点●每次抽样都能获得一个样本,就可以拟合一条样本回归线,所以样本回归线随抽样波动而变化,可以有许多条(SRF不唯一)。
SRF2SRF1小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第23页!
对样本回归的理解
如果能够获得和的数值,显然:●和是对总体回归函数参数和的估计●是对总体条件期望的估计●
在概念上类似总体回归函数中的,可视为对的估计。小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第24页!5、回归分析的目的
用样本回归函数SRF去估计总体回归函数PRF。由于样本对总体总是存在代表性误差,SRF总会过高或过低估计PRF。要解决的问题:寻求一种规则和方法,使得到的SRF的参数和尽可能“接近”总体回归函数中的参数和。这样的“规则和方法”有多种,最常用的是最小二乘法小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第25页!
正规方程和估计式
用克莱姆法则求解得观测值形式的OLS估计式:
取偏导数为0,得正规方程小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第26页!
(1)对模型和变量的假定如假定解释变量是非随机的,或者虽然是随机的,但与扰动项
是不相关的三、最小二乘估计量的性质和分布(一)经典现行回归模型的基本假定小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第27页!
假定3:无自相关假定
随机扰动项的逐次值互不相关
假定4:随机扰动与解释变量不相关
小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第28页!的分布性质由于的分布性质决定了的分布性质。对的一些假定可以等价地表示为对的假定:假定1:零均值假定假定2:同方差假定假定3:无自相关假定假定5:正态性假定小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第29页!图1.2估计值偏倚
概率密度小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第30页!概率密度
图1.3估计值小二乘法的基本属性共36页,您现在浏览的是第31页!概率密度
估计值
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