北京大学（ccer）计量经济学讲义chapter04

复习模型设计理论模型计量模型模型估计点估计对1和2对2几何性质统计性质区间估计对1和2对2模型检验统计检验R2检验t检验F检验计量检验多重共线性异方差自相关随机解释变量模型预测均值预测个值预测1例子：流通比例对沪深两市收盘价的影响模型：Price=a1+a2ratio+a3tn+a4pn+a5net+a6income+a7variance+u因变量：日平均收盘价自变量：流通比例、日平均换手率、上市首日流通股本、每股净资产、每股收益、每股价格波动。回归结果：Price=22.88+0.219ratio-0.095tn-0.566pn-

t(8.2)(3.6)(-1.3)(-5.97)2.67net+22.75income+0.118variance

(-3.76)(5.97)(22.5)资料来源：金融班硕士论文《中国股市流通性溢价的初步分析》2第四章线性模型扩展3第四章线性模型扩展设定：在模型中解释变量将考虑时间、虚拟变量、季节变量等。方程式：内蕴线性、内蕴非线性4§1非线性回归模型52、双ln模型62、双ln模型73、对数函数（X单ln)84、指数函数（Y单ln)95、倒数函数105、倒数函数11§2时间t直接引入模型12二、不只含t13二、不只含t14§3虚拟变量（DummyVariable)一、DV的性质1、问题：解释变量是定性的。例如：性别，男女教授的收入差别肤色，白人比非白人赚的多2、定性解释变量的“量化”如，用1表示男生，0表示女生

虚拟变量：取这样0和1值的变量15例：16二、对一个定量变量和一个两分定性变量的回归17二、对一个定量变量和一个两分定性变量的回归182、虚拟变量的个数问：为了区分两个类型、男性和女性，如果用两个虚拟变量将会怎样？192、虚拟变量的个数20规则规则：在有截距项的线性回归中，如果一个定性变量有m个类别，则仅引入m-1个虚拟变量。注：（1）基底（benchmark):赋值为0的类别。（2）虚拟变量的系数可称为级差截距系数（differentialintercoefficient)21三、对一个定量变量和一个多分定性变量的回归22三、对一个定量变量和一个多分定性变量的回归Y保健支出大学教育中学教育低于中学教育X收入23四、对一个定量变量和两个定性变量的回归24252、具体例子：“兼职经济学”262、具体例子：“兼职经济学”27五、检验回归模型的结构稳定性问题：前面考虑的定性变量只影响截距，但不影响其斜率系数。现在要研究一般的判别两个或多个回归有无差异的方法论。例子：储蓄与收入的关系1946-1963年英国储蓄与收入的关系时期I储蓄收入时期II储蓄收入19460.368.819550.5915.519470.219.419560.9016.7………………19540.4314.319631.9925.22829邹检验步骤：30具体数字：31322、结构性变化的四种可能333、比较两个回归的虚拟变量法34实例：35虚拟变量与邹检验比较的优越性（1）只要做一个回归（2）可做各种假设检验（结构性变化的四种情况）（3）邹检验不能说明具体差异（4）合并增加了自由度36六、交互作用效应37交互作用（interaction)38七、虚拟变量在季节分析中的应用季节影响：比如圣诞节期间的百货商店销售量、夏日对冷饮的需求、季节期间家庭对货币的需求、收成季节刚过的农作物价格季节调整：从时间序列中去掉季节成分非季节化的方法有若干，其中之一是虚拟变量的方法。