商业银行现金资产管理讲义

1第四讲商业银行现金资产管理三、商业银行现金资产与流动性需求（二）头寸可用头寸、基础头寸、可贷头寸四、银行流动性需求的预测（一）银行流动性需求与供给的影响因素（二）流动性需求的预测方法1.因素法（1）影响预期贷款变化的因素（2）影响预期存款变化的因素2第四讲商业银行现金资产管理

商业银行所需资金头寸量=

预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量2.资金结构法银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求=Ay×（游动性货币负债-By）

+Ac×（脆弱性货币负债-Bc）

+Aw×（稳定性货币负债-Bw）

+Ad×新增贷款额3第四讲商业银行现金资产管理3.流动性指标法（1）现金指标=（现金+同业存款）/总资产（2）流动证券比率=政府证券/总资产（3）无风险资产比率=（现金+同业存款+政府证券）/总资产（4）同业拆借净值率=（同业拆出-同业拆入）/总资产（5）流动资产比率=（现金+政府债券+同业拆借净值）/总资产（6）能力比率=（贷款+租赁净额）/总资产4第四讲商业银行现金资产管理（7）游动性货币率=货币市场资产/货币市场负债（8）短期投资比率=（短期同业存款+同业拆出+短期证券）/总资产（9）短期投资与敏感负债率=短期投资/敏感负债（10）核心存款比率=核心存款/总资产（11）存款结构比率=活期存款/定期存款（12）交易性存款率=交易性存款/非交易性存款5第四讲商业银行现金资产管理五、流动性需求与来源的协调管理（一）流动性需求管理的原则1.进取型原则2.保守型原则3.成本最低原则（二）流动性需求与来源的协调管理办法1.流动性资产2.借入资金6第四讲商业银行现金资产管理（三）流动性需求管理效果的衡量1.公众对银行的信心。2.银行股票价格是否稳定。3.发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价。4.出售银行资产有无损失。5.能否满足客户的合理贷款需求。6.是否频繁地从中央银行借款。

第五讲商业银行的贷款8第一节贷款政策与管理一、贷款的种类（一）按偿还期限分1.活期贷款2.定期贷款（二）按保障程度分1.抵押贷款2.信用贷款9第一节贷款政策与管理（三）按偿还方式分1.一次性还清贷款2.分期偿还贷款（四）按数量分1.批发贷款2.零售贷款10第一节贷款政策与管理二、贷款政策与程序（一）贷款政策原则——6C原则1.品质Character2.能力Capacity3.现金Cash4.抵押Collateral5.环境Conditions6.控制Control11第一节节贷贷款款政策策与管管理（二））贷款款政策策1.贷款业业务的的发展展战略略2.贷款审审批的的分级级授权权3.贷款的的期限限和品品种结结构4.贷款发发放的的规模模控制制5.关系人人贷款款政策策6.信贷集集中风风险管管理政政策7.贷款定定价12第一节节贷贷款款政策策与管管理8.贷款的的担保保政策策9.贷款档档案的的管理理政策策10.贷款的的审批批和管管理程程序11.贷款的的日常常管理理和催催收政政策12.对所有有贷款款质量量评价价的标标准13.对不良良贷款款的处处理13第一节节贷贷款款政策策与管管理（三））贷款款的决决策程程序（四）贷款款协议1.贷款金额、、期限、贷贷款用途的的规定；2.利率与计息息；3.提款条件、、提款时间间及提款手手续。4.还款；5.担保；6.保险；7.声明与承诺诺；8.违约事件及及处理；9扣划；10.税费；11.抵消、转让让与权利保保留；12变更与解除除；13.法律适用、、争议解决决及司法管管辖；14.附件。14第一节贷贷款政策策与管理三、贷款审审查的原则则1.定期对所有有类型的贷贷款进行审审查，大笔笔贷款审查查周期较短短，小笔贷贷款可以随随机抽样审审查。2.借款人的财财务状况和和还款能力力。3.贷款文件的的完整性和和贷款政策策的一致性性。4.银行对抵押押和担保的的控制程度度。5.增大对问题题贷款的审审查力度。。15第一节贷贷款政策策与管理四、贷款的的质量评价价（一）贷款款的分类过过程（二）贷款款分类1.含义2.五大类（三）贷款款分类结果果1.贷款五级分分类的主要要特征2.贷款质量分分析指标16第一节贷贷款政策策与管理五、问题贷贷款的发现现和处理（一）问题题贷款的产产生和发现现1.导致问题贷贷款的因素素2.问题贷款的的有效管理理措施3.早期问题贷贷款信号（1）财务信号号（2）非财务信信号17第一节贷贷款政策策与管理（二）问题题贷款的处处理程序与借款人的的协议政策策：1.减债程序和和时间限制制2.增加抵押品品、担保人人、第二抵抵押3.索取财务报报告4.立即监控抵抵押品和借借款人5.建立立损损失失———安全全点点18第一一节节贷贷款款政政策策与与管管理理（三三））呆呆账账准准备备金金1.三种种类类型型（1）普普通通呆呆账账准准备备金金（2）专专项项准准备备金金（3）特特别别准准备备金金2.计算算公公式式普通通呆呆账账准准备备金金=（贷贷款款总总额额-专项项呆呆账账准准备备金金）