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文档简介

顺大势逆小势策略之代码实现及可行性分析阅读原文：顺大势逆小势策略之代码实现及可行性分析前言资产配置多元化是投资的唯一免费午餐一一马克维茨。在市场中有两种策略：趋势策略和震荡策略。趋势追踪策略的特点在大行情的波动段找到有效的交易信号。而震荡策略则是一种反趋势策略，一波大幅上涨后容易出现下跌，而一波大幅下跌后容易出现上涨。如果只单纯的因为涨多了就去放空，或跌多了就去作多，这样是没办法获利的，还很容易亏损。但是这不代表逆势策略一无是处，特别是在策略组合中，逆势策略是不可缺的一种策略，在组合中不需要逆势策略输出多少利润，只要长期下来打平或小赢就已足够。因为在策略组合中，可以有效策略核心逻辑进场：顺大势，逆小势。运用了双重趋势判断，基本趋势判断标准为长期均线，次级趋势判断标准运用了随机震荡指数，二者完美结合，确定进场离场：随机指数反转止损；基本趋势反转反手。策略优势优势一：参数少，敏感低核心参数只有3个，可优化空间很小，避免过度优化。且参数敏感度极低。优势二：胜率高，可用于加仓模型除了固定仓位外，还可以扩展为加仓版本，效果更佳。优势三：高普适性适应商品期货市场大多数品种。测试环境⑴、测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。FutoB_CPP_RJ0W)FiAir&5_CirP_RU0MFuidr^CTP.CFKK)Fulur&s_CirP_TAOO(iFdlures_CTPJOOORjlufe5_CiriP_PP(n)0Fuluras^CTP^PDOCFuiurw_CTP_LMDFuluna=_CTP_JtKCFLijTK_CTP_JMaOO⑵、测试时间：2015年至今。⑶、测试费用：手续费0元，开平仓各2跳滑点。(4)、资金配比：每个品种各10万，固定1手(采用非复利方式)。⑸、测试说明：K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为。主要代码varc=j[j.length+2].Close;varkds= kdl^kd2』kd2);varks=kds[0]Jvards=kds[l];varmas宗TA*MA(jjmaLen^);varma=masfmas.length-2]jvark=ks[ks.length-2],toFixed(2>;vard-ds[ds.length亠2]*toFixedt2);varmp=st.position■活mourrt;绩效展

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