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文档简介
具有约束方程的最优化第一页,共二十七页,2022年,8月28日目录一、求稳定值(拉格朗日乘数法和全微分法)二、拉格朗日乘数的解释和二阶条件三、海塞加边行列式四、拟凹性和拟凸性五、效用最大化和消费需求六、齐次函数七、投入的最小成本组合第二页,共二十七页,2022年,8月28日约束的影响
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第三页,共二十七页,2022年,8月28日求稳定值
第四页,共二十七页,2022年,8月28日拉格朗日乘数法
第五页,共二十七页,2022年,8月28日一般而言:
第六页,共二十七页,2022年,8月28日全微分法
第七页,共二十七页,2022年,8月28日拉格朗日乘数的解释
第八页,共二十七页,2022年,8月28日
第九页,共二十七页,2022年,8月28日将Z*视为c的函数,Z*对c求全微分:
=0第十页,共二十七页,2022年,8月28日N个变量和多重约束的情况
第十一页,共二十七页,2022年,8月28日二阶全微分
第十二页,共二十七页,2022年,8月28日
第十三页,共二十七页,2022年,8月28日海塞尔加边行列式
第十四页,共二十七页,2022年,8月28日应用到与原来的例子中:
第十五页,共二十七页,2022年,8月28日
第十六页,共二十七页,2022年,8月28日
第十七页,共二十七页,2022年,8月28日拟凹性和拟凸性拟凹:定义域的线段uv在函数f图形上给出的弧段MN,使得点N高于M。如果弧段MN上除了点M和N以外所有的点的高度均高于或等于点M的高度,则称函数f为拟凹函数。若严格高于,则为严格拟凹函数。拟凸:如果弧段MN上除了点M和N以外所有的点的高度均低于或等于点N的高度。严格拟凹严格拟凸拟凹第十八页,共二十七页,2022年,8月28日对于函数f定义域中有两个不同的点u和v,F[Ɵu+(1-Ɵ)v]>=f(u)<=f(v)且f(v)>=f(u)f为拟凹拟凸定理1(函数的相反数):若f(x)为拟凹(严格拟凹),则-f(x)为拟凸(严格拟凸)。定理2(凹性和拟凹性):任意凹函数是拟凹函数,但反之不成立。类似地,任意严格凹(严格凸)函数是严格拟凹(严格拟凸)函数,反之不成立。定理3(线性函数)若f(x)是线性函数,则它既是拟凹函数,也是拟凸函数。第十九页,共二十七页,2022年,8月28日可微函数两种判断凹凸的方法;二阶连续可微函数:一元可微函数:F为拟凹函数第二十页,共二十七页,2022年,8月28日该函数为拟凹的。第二十一页,共二十七页,2022年,8月28日效用最大化与消费需求
第二十二页,共二十七页,2022年,8月28日
无差异曲线是指能够产生相同效用水平U的x与y组合的点的轨迹。
第二十三页,共二十七页,2022年,8月28日结论:要使效用最大化,消费者必须对其预算线进行分配,以使预算线的斜率等于无差异曲线的斜率,即预算线与无差异曲线的切点。第二十四页,共二十七页,2022年,8月28日二阶条件
第二十五页,共二十七页,2022年,8月28日
第二十六页,共二十七页,2022年,8月28日齐次函数定义:若以常数j乘以函数的每一自变量,使函数变为
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