埃尔斯伯格悖论

埃尔斯伯格悖论(EllsbergParadox)埃尔斯伯格悖论的提出1926年，拉姆齐(F.P.Ramsey)借助部分信念提出了主观概率的思想，可以对个体的概率进行数值上的测度，并且把主观概率和贝努里(D.Bemolli)的效用决策相结合，给出了一个主观期望效用决策的公理性轮廓。1937年菲尼蒂(B.DeFinetti)论证了概率论的逻辑规律能够在主观主义的观点中严格地被确立，决策或者预见有着深刻的主观根源，为主观效用决策理论的发展奠定了基础。1954年，萨维奇(L.J.Savage)由直觉的偏好关系推导出概率测度，从而得到一个由效用和主观概率来线性规范人们行为选择的主观期望效用理论。他认为该理论是用来规范人们行为的，理性人的行为选择应该和它保持一致性。在他的理论中，有一个饱受争议的确凿性原则(TheSure-ThingPrincipe)，它表明行为中间的优先不取决于对两个行为有完全等同结果的状态，只要两个行为在某种情形之外是一致的，那么在这种情形之外发生的变化肯定不会影响此情形下行为人对两个行动的偏爱次序关系。1961年，埃尔斯伯格(DanielEllsberg)在一篇论文中通过两个例子向主观期望效用理论提出了挑战。他的第一个例子是提问式的，表述如下：在你面前有两个都装有100个红球和黑球的缸I和缸II，你被告知缸II里面红球的数目是5O个，缸I里面红球的数目是未知的。如果一个红球或者黑球分别从缸I和缸II中取出，那么它们分别被标为红I、黑I、红II和黑II。现在从这两个缸中随机取出一个球，要求你在球被取出前猜测球的颜色，如果你的猜测正确，那么你就获得$100，如果猜测错误，那么什么都得不到。为了测定你的主观偏好次序，你被要求回答下面的问题：你偏爱赌红I的出现，还是黑I，还是对它们的出现没有偏见？你偏爱赌红II，还是黑II?你偏爱赌红I，还是红II?你偏爱赌黑I，还是黑II?埃尔斯伯格发现大多数人对问题1和问题2的回答是没有偏见。但是对问题3的回答更偏爱于打赌红II的出现，对问题4的回答是更偏爱于打赌黑II的出现。他认为，按照萨维奇的理论，假定你赌红II，那么作为一个观察者将实验性地推断你是认为红II的出现比红I的出现更有可能。同时你打赌于黑II，则可推断你认为黑II比黑I更有可能发生。但是，我们根据概率的知识知道这是不可能的，因为，如果黑II比黑I更有可能出现，那么红I一定比红11更有可能出现，所以，不可能从你的选择中推断出概率，也就是说你的行为选择根本不是在概率的启迪性判断下做出的，因此，在不确定情形下，主观概率不能赋值，没有概率测度能被确定。埃尔斯伯格给出的另外一个例子直接针对确凿性原则，表述如下：在一个缸里装有30个红球和60个不知道比例的黑球和黄球。现在从缸中随机取出一个球，要求人们对下面两种情形下的四种行为进行选择。行为I是对红球的一个赌，当一个红球被取出可以得到$100，其他颜色的球被取出则什么都得不到；行为II是对黑球的一个赌，当一个黑球被取出可以得到$100，其他颜色的球被取出则什么都得不到。行为III是对红球或者黄球的一个赌，当红球和黄球被取出可以分别得到$100，黑球被取出则什么都得不到；行为W是对黑球或者黄球的一个赌，当黑球和黄球被取出可以分别得到$100,红球被取出则什么都得不到。可以看到，这两种情形的区别仅仅在于第二种情形多了一个有完全等同结果的状态，即黄球被取出可以得到$100。根据确凿性原则，人们对行为I和行为II之问的偏好关系应该和对行为III和行为W之间的偏好关系相一致。就是说，如果在第一种情形下选择了行为I，那么在第二种情形下应该选择行为III;如果第一种情形下选择了行为II，那么在第二种情形下应该选择行为W。但是，埃尔斯伯格发现大多数人在第一种情形中选择了行为I，同时在第二种情形中选择了行为IV；较少一些人在第一种情形中选择了行为II，同时在第二种情形中选择了行为I。而这两种选择模式都违背了确凿性原则，因此，人们实际的行为选择明显与主观期望效用理论的结果不相一致。并且，他还得到一个重要的发现。他说：“在重新思考所有他们按照这个原则'犯错的'决定后，许多人——他们不仅是富有经验的，而且是理智的一一都决定他们希望坚持他们的选择。这其中包括先前感觉对这个原则有一个'首位的信奉‘的人，他们发现在这些情形里，他们想要违背了确凿性原则，许多人很惊讶，一些人很沮丧。”埃尔斯伯格所揭示的问题确实对主观期望效用理论产生了严重的冲击，因为他进行实验的对象不少是统计学家和经济学家，不仅这些人中的大多数，其中包括萨维奇本人都做出了“错误的”选择，而且有不少人在重新思考过后仍然不愿意改变自己的选择，这似乎说明主观期望效用理论并不具有规范性的作用。正如埃尔斯伯格所言：“在上面例子中，比起11更愿选择I和比起111更愿选择W的个体(或者，比起I更愿选择II，比起^更愿选择111)并不简单地在行动，'好像‘他们对正在讨论的事件赋予了数字的或者甚至定性的概率。对他们来说，这正如有别的方法来指导行动。埃尔斯伯格悖论的启示风险是概率分配已知的情形，而不确定是概率分配不清楚的情形，因此，埃尔斯伯格悖论和阿莱斯悖论的不同在于，它暗示了在风险和不确定情形下的决策应该有所不同。埃尔斯伯格的例子得到了现代心理学的证实，前景理论(ProspectTheory)就认为决策加权的来源包括风险，人们更喜欢打赌于一个缸，它的里面装了相等数目的红球和黑球，而不喜欢打赌另外一个装了未知数目红球和黑球缸。更通常地，人们的偏好不仅依赖于他们的不确定程度，而且依赖于不确定的来源，这种现象被称为来源相依(SourceDependence)o特韦尔斯凯(AmosTversky)认为来源相依有来源偏好和来源敏感性两个方面。来源偏好因为损失减小加权函数，因为赢利增加加权函数，在埃尔斯伯格例子中，人们对于已知概率的缸的偏好优于未知概率的缸正好阐明了这个关系。并且特韦尔斯凯提出“人们对不确定比对风险的敏感较小的调查结果显示了不确定增强了从期望效用的背离最终，人们经常更喜欢打赌于未知概率，而不是打赌于已知概率的观察资料需要对结论重新评估，这个结论通常来自埃尔斯伯格的例子。它显示了人们更喜欢风险而不是不确定，当他们感觉消息不灵通或者是无能力的时候。但是在其他的情形下，人们经常打赌于不确定的来源(比如体育或者天气)而不是风险。这样一来，埃尔斯伯格所言的人们决策的时候有着别的方法来指导的想法就可以通过前景理论来说明。前景理论认为并不能用