商业银行的操作风险管理讲义

商业银行的

操作风险管理主讲人：杨海群2011年4月课件（八）提纲I、操作风险的基本概念

II、操作风险管理是监管环境的要求

III、操作风险管理是商业银行的客观需要

IV、操作风险管理的组织架构

V、加强内控有效降低操作风险

VI、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告VII、操作风险的资本计量

附件复习：商业银行的风险管理I、操作风险的基本概念操作风险监管历史的演变过程操作风险的定义操作风险在风险架构中所占的位置操作风险的分类操作风险的特点信用风险、市场风险与操作风险特征比较II、操作风险管理是监管环境的要求监管环境

——境内银行业监管要求国家审计署近年的审计发现银监会的要求III、操作风险管理是商业银行的客观需要操作风险的四个突出风险因素操作风险产生的诱因我国银行为什么在体改中大要案频发？案例：银行内控管理薄弱的代价银行职务犯罪案件特征银行内控及操作风险管理中存在的问题操作风险损失特征比较操作风险的成因分析IV、操作风险管理的组织架构董事会、高管层相应职责操作风险管理牵头部门职责操作风险管理职责业务部门及其他支持部门的相应职责建立内部控制和操作风险管理的组织架构搭建以内控委员会为主的内控平台合规职能在强化银行操作风险管理中的职责与作用V、加强内控合规，有效降低操作风险一、什么是操作风险管理?二、操作风险管理的发展阶段三、商业银行为什么要管理操作风险?四、加强内控有效降低操作风险五、规范的内控合规方法--规范内控合规方法的建议六、操作风险的控制七、操作风险管理的一般发展阶段八、操作风险管理体系基本要素九、操作风险管理与监管的稳健做法VI、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告操作风险管理是个循环的过程操作风险发展全过程各关键要素的关系操作风险管理的四大工具我国商业银行操作风险识别及特点分析事件分类举例及识别案例风险控制与缓释风险报告和处理的机制新产品操作风险评估流程整改流程与考核流程VII、操作风险的资本计量巴塞尔新资本协议的三大支柱操作风险资本金计量的三种方法及有关要求操作风险资本金计量方法的差别操作风险计量方法内部控制三道防线操作风险各主要管理工具的功能附件：

某中资银行的操作风险管理某外国银行的操作风险管理思考题什么是操作风险？操作风险有哪些种类和特征？为什么国内外银行业的监管当局逐步重视操作风险的管理？我国银行界为什么在体制改革中案件频发？用国内外银行案例说明商业银行操作风险的治理结构。如何才能有效降低商业银行的操作风险？请结合案例说明操作风险管理的基本流程。操作风险的资本计量方法有几种？如何计量？参考资料InternationalConvergenceofCapitalManagementandCapitalStandard:ARevisalofFramework,BankofInternationalSettlement(BIS),2004.（有关部分）OperationalRisk:Regulation,AnalysisandManagement,CarolAlexander,PearsonEducationLtd.,2003GuidetooptimaloperationalriskandBasel11，Publishedin2006byAuerbachPublicationsTaylor&FrancisGroupOperationalRisktowardBaselIII,GregN.Gregoriou,editor,WileyFinance,2009.商业银行操作风险，卡罗尔亚历山大，陈林龙等译，中国金融出版社，2004年。公司治理与银行控制（下卷），杨海群，中国金融出版社，2001。巴塞尔委员会文件（协议II、协议III）。网络信息。学习方法提