保险市场经营主体与12保险费率

第十一章保险市场经营主体第一节保险市场保险市场是保险商品交换的场所保险市场的特点直接经营危险预期性非即时结清性政府干预性保险市场的要素主体:交易主体客体:保险商品价格:保费保险市场的类型完全竞争垄断竞争寡头垄断垄断保险市场的分类财产保险市场与人身保险市场国内保险市场与国际保险市场原保险市场与再保险市场自愿保险市场与强制保险市场第二节保险人(insurer)保险股份有限公司(corporation)盈利型保险企业股东拥有企业所有权股东选举董事会(BOD),BOD聘任经理人相互保险机构(mutualinsurer)相互保险公司(mutualcompanies)不以盈利为目的(nonprofitcorporation)保单持有人投资并拥有公司所有权保单持有人选举董事会(BOD),BOD聘任经理人如公司有盈余,可分红/抵减下期保费/留作未来发展如保费不足支付赔款,小规模相互保险公司可能会要求保单持有人增加保费(additionalassessment)不同种类的保险人相互保险社(mutualinsurer)相互保险公司(mutualcompanies)Fraternalinsurer(类似于书中的相互保险社)非盈利组织无资本要求一般为某一社团或宗教组织内的成员提供人身和健康保险服务保险合作社

与前者不同：要缴纳资本、认缴资本后，有长期关系交互合作社(reciprocal)保单持有人拥有企业所有权非盈利组织无董事会,由保单所有人指定个人或机构负责管理主要经营汽车保险个人保险组织劳合社(Lloyd’sassociation)个人保险组织以盈利为目的个人一般以辛迪加(syndicates)形式承保辛迪加是垄断组织形式之一。参加辛迪加的企业，在生产上和法律上仍然保持自己的独立性，但是丧失了商业上的独立性，销售商品和采购原料由辛迪加总办事处统一办理。其内部各企业间存在着争夺销售份额的竞争。通过经纪人(brokers)获得业务来源经常承包一般保险公司不愿承保的业务伦敦劳合社(LondonLloyd’s)只是劳合社的一种我国保险公司的组织形式相关法律规定《保险法》的规定（第70条）股份有限公司国有独资公司《公司法》《保险公司管理规定》中国保险市场中已有的组织形式保险股份有限公司典型的“资合”公司设立方式：发起设立/募集设立发起人不少于5个最低注册资本不低于人民币2亿国有独资保险公司投资主体单一无股东大会新设立商业保险公司一般不采取此种形式保险公司的组织形式中国保险市场中已有的组织形式外资保险公司外国保险公司的分公司外国保险公司为外国法人依外国法律在境外注册在华设立分支机构需经保监会批准，营运资金不低于2亿元中外合资保险公司合资寿险公司中，外资比例不得超过50%为什么不允许设立外国寿险公司的分公司或外商独资寿险公司？外商独资保险公司目前仅限非寿险和再保险保险公司的治理结构：

独立董事与监事会之辩独立董事什么是独立董事股权不能超过1%，也不能是前十名股东，专业人士（会计，律师，经济学家等）为什么设立独立董事相关规定中国人寿(5)、平安保险(3)、和中国人保(3)等有设立监事会《公司法》的规定股份有限公司和规模较大的有限责任公司设监事会人数不得少于三人，由股东代表和职工代表出任监事董事、经理和财务负责人不得任监事中国保险公司的治理结构保监会06年2号文件《关于规范保险公司治理结构的指导意见（试行）》强化主要股东义务何谓“主要股东”?(控制性股东)控制性股东的利与弊如何保护小股东的利益这算个问题吗?建立独立董事制度怎么样才算”独立”?需要多少独立董事?(至少2名,最好达1/3以上)独立董事制度如何保证独董之”独”?如何保证独董之”懂”?能力职权高管任免及薪酬激励重大关联交易其它可能影响中小股东或被保险人权益之事项提议召开临时股东大会聘请外部审计机构独立董事与外部监事我国保险公司的组织结构-中国人保我国保险公司的组织结构-PICC股份我国保险公司的组织结构-中国人寿股份我国保险公司的组织结构-平安集团第三节保险市场中介保险代理人(agents)个人代理人(保险营销员)专业代理公司兼业代理机构保险经纪人(brokers)保险公估人(claimshandlers)第十二章保险费率大数定律切比雪夫大数定律：只要承保数量足够大，投保人所缴纳的纯保费与平均每人发生的损失几乎相等贝努利大数定律：切比雪夫大数定律的特例泊松大数定律：当试验次数无限增加时，其平均概率与观察结果所得比率无限接近大数定律与风险分散

保险费率的构成与基本原则保险费由纯保费和附加保费构成纯保费：用于保险赔付支出附加保险费：用于保险业务的各项营业支出（包括营业税、代理手续费、企业管理费、工资等等）保险费率厘定的基本原则公平合理原则充分原则相对稳定原则促进防灾防险原则保险费率的厘定分类法纯保险费=已发生损失总额和费用/保险单位数损失比率=损失总额/满期保险费费用比率=各种费用支出/满期保险费损失比率+费用比率=1总保险费（毛保费）=纯保险费/（1-费用比率）=纯保险费/损失比率毛费率=毛保费/保险金额费率要根据信赖度调整：M=（A-E）/E*C其中M调整因素，A实际损失比率，E预期损失比率，C信赖度增减法表定法

经验法

追溯法：RP=（BP+L*VCF）*TM观察法人寿保险费率厘定单利和复利考虑投资一单位本金。如果其在t时刻的积累值为

则该笔投资以每期复利计息，并将这样产生的利息成为单利。如果其在t时刻的积累值为则该笔投资以每期复利计息，并将这样产生的利息成为复利。

1.2名义利率和名义贴现率名义利率，是指每个度量期支付利息一次，而在每个度量期的实际利率为。

例1.11、确定500元以季度转换8%年利率投资5年的积累值。2、如以6%年利，按半年为期预付及转换，到第6年末支付1000元，求其现时值。例1.1答案1、2、期初付年金和期末付年金

生命年表年龄x年初生存人数年死亡人数生存率死亡率3597973811700.9989060.0019943697856812480.9987250.0012753797732113360.9986330.0013673897598514370.9985280.0014723997454815490.9984110.001589纯保险费计算趸缴纯保险费计算

1.定期生存险趸缴纯保险费计算2.定期死亡险趸缴纯保险费计算3.混合保险趸缴纯保险费计算4.年金保险的趸缴纯保险费计算分期缴纳纯保险费计算1.定期生存险年度缴费纯保险费计算2.定期死亡险年度缴费纯保险费计算3.混合保险年度缴费纯保险费计算年金保险趸缴纯保险费的计算其中M为保险金额毛保险费的计算三元素法附加费用：原始费用、维持费用、收费费用比例法毛保险费=纯保险费+K*毛保险费毛保险费=纯保险费/（1-K）比例常数法毛保险费=纯保险费+K*毛保险费+C毛保险费=（纯保险费+C）/（1-K）研究背景人口老龄化老龄人口死亡率变动幅度大，我国成为人口老龄化社会，社会养老压力增加。死亡率的最终预测结果分析

对比我国女性人口2014年实际死亡率水平与2019年、2024年死亡率预测水平，2019年和2024年比2014年有了明显下降。计算60岁女性的平均余命，2014年，60岁女性的平均预期余命为22.10年；到2019年，60岁女性的平均预期余命为24.95年；2024年，60岁女性的平均预期余命为27.42年。长寿风险实证分析基于调整前后生命表的年金现值年龄PP'年龄PP'年龄PP'3014.686614.97334017.902818.25245021.823522.24963114.980315.27284118.260918.61755122.259922.69463215.279915.57834218.626118.98985222.705123.14853315.585515.88984318.998619.36965323.159223.61153415.897216.20764419.378619.75705423.622424.08373516.215116.53184519.766220.15225524.094924.56543616.539516.86244620.161520.55525624.576825.05673716.870217.19974720.564720.96635725.068325.557