第一章 统计学及其基本概念

《统计学》(2013年秋)主讲教师：杜玉林办公地点：集英楼A101电话：67790012E-mail:duyulin@答疑时间：周三下午两点到三点，集英楼A101公共邮箱：2/1/2023华政商学院参考资料1、贾俊平，《统计学》（第三版）与学习指导书，中国人民大学出版社2、徐国祥，统计学以及学习指导与习题，上海人民出版社3、圣才学习网，统计学笔记和习题详解（3本），中国石化出版社4、盛聚等概率论与数理统计高等教育出版社*5、人大经济论坛：/bbs/6、/jpkc/tjx/index.html.7、魏振军，《漫游数据王国》，中国统计出版社2/1/2023华政商学院成绩考核平时成绩30％，考试成绩70％平时成绩分三块：考勤、作业、课堂表现作业：英文和中文作业，要求独立完成2/1/2023华政商学院《统计学》管于华第1章统计学及其基本概念第7章方差分析第6章假设检验

第2章数据的收集和整理第3章统计表和统计图第4章数据的描述性分析第5章参数估计第10章多元统计分析第8章非参数检验第9章相关和回归分析第13章统计决策第11章时间序列分析第12章指数

普通高等教育“十一五”国家级规划教材第14章统计质量管理2/1/2023华政商学院无处不在的统计2013年9月8日，笔者利用“google”对互联网进行搜索，得到的结果是：包含“统计”这一词汇的网页高达872,000,000项，包含“粮食”这一词汇的网页有108,000,000项，前者是后者的8倍左右。在诺贝尔经济学获奖者中，三分之二以上的研究成果与统计和定量分析有关。因此，著名经济学家萨缪尔森在其经典的教科书，《经济学》12版中特别提到：“在许多与经济学有关的学科中，统计学是特别重要的”。2/1/2023华政商学院1、统计显示：12所高校量产87%基金经理2012年06月23日10:53来源：21世纪网-《21世纪经济报道》

起因：高考前，网上一则“高考报考指南：想当基金经理就读复旦大学”的帖子引来众多网友的围观。

方法：把WIND的“基金经理大全”丢进EXCEL里，一共1459行数据，搜索学校和证书的关键字，得出结果：国内大学里“复旦大学”最多，国外大学里“哥伦比亚大学”最多，专业证书“CFA”最多

2/1/2023华政商学院

统计显示：毕业学校：现任基金经理主要集中在国内12所高校，其中复旦、北大、清华、上海财经大学和上海交通大学尤其受基金公司青睐，有98名具有海外教育学历。学历：735名基金经理里，有590名硕士、99名博士和44名本科，另外还有2名大专。所学专业：公布专业的基金经理里，有206名是经济学专业，其次是金融学和管理学，分别为75名和64名，经济、金融和管理三种专业最吃香。出身理学和工学的分别为33名和27名，另外还有12名物理学专业的基金经理。证书：多位基金经理还考取了特许金融分析师（CFA）和注册会计师（CPA），分别有78名和8名。

2/1/2023华政商学院2、近13年股市统计显示春节后第一周上涨概率77%3.银行卡发卡量逾35亿张平均一人两张多卡2/1/2023华政商学院统计学的理论价值2/1/2023华政商学院第一章统计学及其基本概念一、统计学简介二、数据及其分类**三、统计总体个体与样本四、标志、指标和指标体系五、统计计算工具2/1/2023华政商学院第一节、统计学简介一、统计的含义*二、统计学的过去与现在三、统计学在经济管理中的应用第二节数据及其分类**2/1/2023华政商学院统计：用数据来表达事实统计数据*统计工作统计学统计的三种涵义2/1/2023华政商学院统计工作(statisticalwork)统计工作的现行组织机构统计工作是指为了管理和认识的需要，对社会经济现象和自然现象进行数量收集的活动。如人口普查，全国工业调查、环境质量监察统计等。（1）政府统计机构专业统计部门:统计局抽样调查队部门统计：金融，财政，教育，科技，环境，能源普查办公室（2）社会统计力量：调查公司，咨询公司，网上调查，…2/1/2023华政商学院统计：用数据来表达事实统计数据*统计工作统计学统计的三种涵义2/1/2023华政商学院统计数据(Statisticaldata)统计数据：是指描述特定对象某方面性质、特征的数字资料。1、介绍下华政的情况

2007年3月，经教育部批准，学校正式更名为华东政法大学。学校现有长宁、松江两个校区，占地面积1300余亩；各类在校生23000余人，教职工近1400人。学校设有16个学院（部），现拥有12个博士点、27个硕士点、23个本科专业及法学博士后流动站图书馆藏书180余万册，中外文报刊1500多种2、请介绍下中国证券市场的基本情况（部分）2/1/2023华政商学院项

目2010年2011年境内上市公司数

(A、B股)(家)20632342境内上市外资股公司数(B股)(家)108108境外上市公司数

(H股)(家)165171股票总发行股本

(亿股)3318436095.52

#流通股本

(亿股)2564228850.26股票市价总值

(亿元)265423214758.1

#股票流通市值

(亿元)193110164921.3股票成交金额

(亿元)545634421649.73股票有效账户数

(万户)1339114050.37

平均市盈率（上海）

21.6113.4

平均换手率（上海）

198124.8国债发行额(亿元)19778.317100企业债发行额(亿元)15491.4521850.71证券投资基金只数

(只)704914证券投资基金规模

(亿元)24228.3526510.37期货总成交额

(亿元)2959480.021375162.442/1/2023华政商学院3、《2009中国统计年鉴》相关数据显示，2007年畜牧业职工平均工资为10803元，证券业为172123元，二者相差15.93倍；2008年畜牧业就业人员平均劳动报酬为11018元，证券业为167995元，二者相差15.25倍。1、不同行业之间收入差距是不争的事实。2、造成的原因是什么？3、合理的差距是多少倍数？4、怎样缩小不同行业之间的差距？2/1/2023华政商学院中国居民收入GINI系数

(1979-2007)2/1/2023华政商学院4、怎样判断目前证券市场的人气？2/1/2023华政商学院5、2010年7月11日上午，大公国际资信评估有限公司在北京发布2010年国家信用风险报告和首批50个典型国家的信用等级,中国信用等级本币AA+、外币AAA，美国本币AA、外币AA，德国本币AA+、外币AA+，日本本币AA-、外币AA.2/1/2023华政商学院数据类别1：按照计量的尺度P13分类数据（categoricaldata）顺序数据(rankdata)定距数据(intervaldata)定比数据(ratiodata)定量数据定性数据数据2/1/2023华政商学院分类数据定类数据：也称为定名数据，对事物的某种类别进行具体的定性描述。如：人口按性别分为：男，女即：性别=男，为定类数据企业按照经济性质分为：国营，集体，…

那么：经济性质=国营,定类数据特点（1）定类数据只反映不同类别之间存在差异，不提供差异的大小，好坏，高低等信息。（2）定类数据可以通过赋值来进行数据转换，但是赋值是随意的，数据本身不表示水平的高低。（3）唯一的运算是计数。2/1/2023华政商学院顺序数据定序数据：也称为序列数据，对事物所具有的属性顺序进行描述如：企业信用等级：

中国农业银行企业信用等级评定实行百分制。按得分高低，企业信用等级分为AAA、AA、A、B、C五个等级

国家开发银行企业信用等级评定分为AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、C级七级。行业信用等级用预警信号表示，分为绿信号、黄信号、红信号三种。地区信用等级用风险程度表示，分为低风险、较低风险、中等风险、较高风险、高风险五类国家信用等级评级（大公国际）如：产品等级：一等、二等、…

即：等级=一等，为定序数据受教育的文化程度：小学、初中、…

那么：文化程度=小学，定序数据2/1/2023华政商学院定距数据如温度：10℃、20℃等。运算：加减，不能乘除。也称间距数据，是比定序数据的描述功能更好一些的定量数据。定比数据如GDP、产值、固定资产投资额运算：加减乘除也称比率数据，是比定距数据更高一级的定量数据。定量数据2/1/2023华政商学院1、时间序列数据(timeseriesdata)：同一总体或者单位在不同时间的数据，例如：中国石油自上市以来的收盘价。2、截面数据(cross-sectionaldata)：是不同单位在同一时间的数据，例如某日，上海证券交易所上市公司的收盘价。3.面板数据(paneldata):若干个单位不同时间重复跟踪调查形成的数据。例如20年来收集得到企业工人的工资、受教育程度和性别情况。数据类别2*、按数据集的格式分类2/1/2023华政商学院1、绝对数(absolutenumber)：是统计数据的基本表现形式2、相对数(relativenumber)：由两个相互联系的绝对数之比而得到的反映事务的相对数量。3.平均数(averagenumber):反映现象总体的一般水平。数据类型3、按数据集的表现形式2/1/2023华政商学院2009年各地区人口数和出生率、死亡率、自然增长率指标总人口(年末)(万人)人口出生率(‰)人口死亡率(‰)人口自然增长率(‰)全国13347412.137.085.05按地址分

北京市17558.064.563.5天津市12288.35.72.6河北省703412.936.436.5山西省342710.875.984.89内蒙古自治区24229.575.613.96辽宁省43196.065.090.97吉林省27406.694.741.95黑龙江省38267.485.422.06上海市19218.645.942.72/1/2023华政商学院统计：用数据来表达事实统计数据统计工作统计学2/1/2023华政商学院统计学统计学是一门研究研究总体特征的方法科学论。统计学：是一门搜集、整理、显示和分析统计数据的科学，其目的是探索数据内在的数量规律性。目的：探索数据内在的数量规律性，实现对事物规律的认识。正常情况下新生婴儿男女性别比例男女=107：1002/1/2023华政商学院历次我国人口普查的性别比例2/1/2023华政商学院

实验者德•摩根蒲丰K•皮尔逊K•皮尔逊

nnH

fn(H)

204840401200024000

106120486019120120.51810.50960.50160.5005投掷均匀硬币，正面出现的概率为0.5各种股票指数的共同规律？2/1/2023华政商学院2、统计学的内容框架P51、描述统计*2、推断统计*2/1/2023华政商学院描述统计学(descriptivestatistics)目的：研究如何取得反映客观事物的数据，并通过图标形式对所收集的数据进行加工处理和显示。主要内容：一元数据的描述：截面数据：水平以及分布特征的描述时间序列数据：动态特征的描述（动态相对数，统计指标）二元数据的描述：相关性描述（相关系数，相关指数）依存规律描述（回归模型）多元数据描述：多指标评价（主成份分析，因子分析法）2/1/2023华政商学院推断统计学(inferentialstatistics)目的：研究怎样根据样本的数据去推测总体的数量特征的方法。内容：1、参数估计2、假设检验2/1/2023华政商学院推断统计学—参数估计目的：估计所描述的总体的参数值1、抽样设计2、估计方法3、误差理论2/1/2023华政商学院推断统计学—假设检验1、参数假设检验：检验“某个参数是否等于某个值”1、根据样本来检验“同学的平均上网时间”2、根据样本来检验“某批产品的合格率”进而决定能否通过海关的检查2、非参数假设检验：检验“总体是否服从某种分布”例1、教务处为了调查同学对于某6门课的兴趣是否相同，那么就要检验“个课程感兴趣的人数是否服从均匀分布”这一假设。例2、某商场为了了解该商场顾客是否存在性别规律，那么要检验“该商场的顾客是否是随机的”这一假设。2/1/2023华政商学院描述统计和推断统计学关系描述统计是推断统计的前提，推断统计是描述统计的发展。2/1/2023华政商学院描述统计和推断统计之间的关系统计数据反映反映总体的数据反映样本的数据总体内在规律依据评价方法，计算相关指标描述描述性统计推断性统计依据分布理论，大数定律估计总体参数推断2/1/2023华政商学院二、统计学的过去与现在P6（一）统计学中的各大门派（二）统计学的现代格局2/1/2023华政商学院（一）统计学中的各大门派

1.国势学派代表人物：康令，阿亨瓦尔和斯廖采尔等最早使用“统计学”这一术语的是德国国势学派。偏重事物系统对比方法，而不注重数量计算。“有统计之名，但无统计之实”学派

2.政治算术学派威廉·佩第(WilliamPatty)——统计学的创始人约翰·格朗特（1620-1674）——人口统计公布伦敦市的死亡公告，疾病以及相关的死亡率，生命表特点是统计方法与数学计算和推理方法开始结合。分析社会经济问题的方式更加注重运用定量分析方法“有统计之实，但无统计之名”学派2/1/2023华政商学院3、数理统计学派（18世纪到19世纪末期）创始人是比利时统计学家凯特勒(Adolphe

Quetelet，1796—1874年)。将概率论和统计方法引入社会经济方面的研究。英国生物学家高尔顿提出并阐述了“相关”的概念；皮尔逊（统计学之父）提出了计算复相关和偏相关的方法戈塞特建立了“小样本理论”，即所谓的“t分布”费歇在样本相关系数的分布、方差分析、实验设计等方面的研究中做出了重要贡献。

2/1/2023华政商学院4、社会统计学派1850年，德国的统计学家克尼斯(K.G.A.knies)发表了题为《独立科学的统计学》的论文。其他代表人物还有恩格尔和梅尔。统计研究的对象为社会现象，明确现象之间的关系统计调查、整理和分析三阶段的统计方法

全面调查为重要位置，抽样调查方法也很重要。“恩格尔系数”，至今仍为人们广泛使用。国民收入和国内生产总值的核算方法被称为“20世纪最伟大的发明之一。”2/1/2023华政商学院（三）统计学的现代格局1、社会经济统计：以社会经济问题为主要研究对象2、数理统计学发展特点：1、统计学从面对少量数据的处理逐步转变为海量数据的处理，因此对计算机的应用水平很高2、统计学从其他学科吸取的营养成分越来越多，如，空间统计学，卫生统计学等3、2003年诺贝尔经济学奖授给了著名的计量经济学教授恩格尔和格兰杰以表彰他们成功解决了时间序列中异方差和非平稳性问题，这些成果可以应用到金融、经济和人口等时间序列分析中。2/1/2023华政商学院三、统计学的应用应用领域：经济领域：工业统计，金融统计，航运统计…

管理领域：工商管理统计，营销统计,…

社会学：文学，教育，卫生统计…

人口学：人口统计医学：临床统计保险：精算学，…

律师统计

…….2/1/2023华政商学院1981年，首届国际《红楼梦》研讨会在美国召开，威斯康星大学讲师陈炳藻独树一帜，宣读了题为《从词汇上的统计论〈红楼梦〉作者的问题》的论文。他从字、词出现频率入手，通过计算机进行统计、处理、分析，对《红楼梦》后40回系高鹗所作这一流行看法提出异议。1995年9月，美国斯坦福大学经济学教授刘遵义通过实证比较，数量分析和模糊评价等方法，预测出了东南亚将发生金融危机，但是相关国家没有重视，结果遭受很大的经济损失。2/1/2023华政商学院第三节统计总体、个体和样本1、统计要素2、统计学的内容统计问题1、刘翔提案-应该提高教练员工资的水平2/1/2023华政商学院1、统计要素

所研究的具有某些相同性质的全部单位或事件的整体。总体无限总体：含无限多个单位。范围

有限总体：含有限个单位。总体的特点：大量性，同质性，差异性，相对性总体是确定的，因此总体的参数也是确定的样本是随机的（随机抽样），样本统计量是随机的（随机抽样理论的起点）样本：亦可称为抽样总体,是从总体中抽取部分单位所组成的整体，用以分析总体。2/1/2023华政商学院1、统计要素

推断：是指对以样本所包含的信息为基础，对总体的某些特征作出决策、预测或估计推断的可靠性：置信水平

明确调查的总体，从总体中抽取样本并对样本信息加以分析，根据样本对总体作出推断，对推断的可靠性加以度量2/1/2023华政商学院以下为历次存款准备金率调整公布后股市表现一览表：

公布日大型金融机构中小金融机构股市调整前调整后幅度调整前调整后幅度沪指11年02月18日19.00%19.50%0.50%15.50%16.00%0.50%11年01月14日18.50%19.00%0.50%15.00%15.50%0.50%-3.03%10年12月20日18.00%18.50%0.50%14.50%15.00%0.50%1.41%10年11月19日17.50%18.00%0.50%14.00%14.50%0.50%0.81%10年11月10日17.00%17.50%0.50%13.50%14.00%0.50%1.04%10年05月02日16.50%17.00%0.50%13.50%13.50%0.00%-1.23%10年02月12日16.00%16.50%0.50%13.50%13.50%0.00%-0.49%10年01月12日15.50%16.00%0.50%13.50%13.50%0.00%-3.09%08年12月22日16.00%15.50%-0.50%14.00%13.50%-0.50%-4.55%08年11月26日17.00%16.00%-1.00%16.00%14.00%-2.00%-2.44%08年10月08日17.50%17.00%-0.50%16.50%16.00%-0.50%-0.84%08年09月15日17.50%17.50%0.00%17.50%16.50%-1.00%-4.47%08年06月07日16.50%17.50%1.00%16.50%17.50%1.00%-7.73%08年05月12日16.00%16.50%0.50%16.00%16.50%0.50%-1.84%08年04月16日15.50%16.00%0.50%15.50%16.00%0.50%-2.09%08年03月18日15.00%15.50%0.50%15.00%15.50%0.50%2.53%08年01月16日14.50%15.00%0.50%14.50%15.00%0.50%-2.63%07年12月08日13.50%14.50%1.00%13.50%14.50%1.00%1.38%07年11月10日13.00%13.50%0.50%13.00%13.50%0.50%-2.40%07年10月13日12.50%13.00%0.50%12.50%13.00%0.50%2.15%07年09月06日12.00%12.50%0.50%12.00%12.50%0.50%-2.16%07年07月30日11.50%12.00%0.50%11.50%12.00%0.50%0.68%07年05月18日11.00%11.50%0.50%11.00%11.50%0.50%1.04%07年