卓顶精文2019金融工程试题

像卓顶精文《金融工程学》模拟试题（1）一、名词解释（每小题3分，共15分）1、金融工程工具2、期权3、远期利率协议（FRA）4、B-S模型5、差价期货二、选择题（每小题2分，本部分共40分）1、金融工程工具的市场属性为（）。人.表内业务8.商品市场C.资本市场D.货币市场2、如果某公司在拟订投资计划时，想以确定性来取代风险，可选择的保值工具是（）。A.即期交易B.远期交易口期权交易D.互换交易3、下列说法哪一个是错误的（）。A.场夕卜交易的主要问题是信用风险8.交易所交易缺乏灵活性C.场夕外交易能按需定制口.严格地说，互换市场是一种场内交易市场4、利率期货交易中，价格指数与未来利率的关系是（）。人.利率上涨时，期货价格上升人.利率下降时，期货价格下降。利率上涨时，期货价格下降D.不能确定5、欧洲美元是指（）。A.存放于欧洲的美元存款8.欧洲国家发彳亍的一种美元债券。存放于美国以夕外的美元存款口.美国在欧洲发彳亍的美元债券6、一份3x6的远期利率协议表示（）。A.在3月达成的6月期的FRA合约B.3个月后开始的3月期的FRA合约C.3个月后开始的6月期的FRA合约D.上述说法都不正确7、期货交易的真正目的是（）。像卓顶精文人.作为一种商品交换的工具B.转让实物资产或金融资产的财产权。减少交易者所承担的风险D.上述说法都正确8、期货交易中最糟糕的一种差错属于（）。八.价格差错B.公司差错口数量差错口.交易方差错9、购买力平价是指一国通货膨胀的变化会引起该国货币价值呈（）方向等量变化。人.相同8.反向C.不规则D.不能肯定10、决定夕外汇期货合约定价的因素，除即期汇率、距交割天数夕卜，还取决于（）。A.两国通彳亍汇率的差异B.两国通彳亍利率的差异C.即期汇率与远期汇率的差异D.全年天数的计算惯例11、购买力平价是指一国通货膨胀的变化会引起该国货币价值呈（）方向等量变化。人.相同8.反向C.不规则D.不能肯定12、决定夕外汇期货合约定价的因素，除即期汇率、距交割天数夕卜，还取决于（）。A.两国通彳亍汇率的差异B.两国通彳亍利率的差异C.即期汇率与远期汇率的差异D.全年天数的计算惯例的差异13、欧洲美元是指（）。A.存放于欧洲的美元存款8.欧洲国家发彳亍的一种美元债券C.存放于美国以夕外的美元存款口.美国在欧洲发彳亍的美元债券14、对久期的不正确理解是（）。八.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间8.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算C.是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等像卓顶精文口.与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关15、下列说法正确的是（）。A.零息债券本身是免疫的8.有息票债券是免疫的C.一项资产组合受到免疫，是指其利率不变口.债券资产的价值变动应与其息票收入再投资收益率同方向变动16、基础互换是指（）。八.固定利率与浮动利率的互换B.固定利率之间的互换C.浮动利率之间的互换D.资产或负债互换17、美式期权是指期权的执彳亍时间（）。人.只能在到期日8.可以在到期日之前的任何时候。可以在到期日或到期日之前的任何时候D.不能随意改变18、期权交易的保证金要求，一般适用于（）。人.期权的买方8.期权的卖方口期权买卖的双方D.均不需要19、（）可以定义为对期权价值随时间变化而变化的敏感性度量或估计。A.DeltaB.ThetaC.GammaD.20、金融工程工具的市场属性为（）。人.表内业务8.商品市场C.资本市场D.货币市场三、简答题（每小题5分，共25分）1、试比较远期和期货的不同特点。2、期货定价理论有哪些？3、比较场夕外交易市场与交易所交易市场的利弊。4、简述股指期货的功能。5、影响股票指数期货的因素是什么？四、计算与实务题（共3小题，20分）1、交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如像卓顶精文何？（本小题6分）2、前黄金价格为500美元/盎司，1年远期价格为700美元/盎司。市场借贷年利率为10%,假设黄金的储藏成本为0,请问有无套利机会？（本小题6分）3、假如一份股票看跌期权的相关数据如下：初始价格6）50美元，协定价格收）49美元，期权距到期时间（t）为1年，无风险利率仕）为5%。看涨期权（C）4.75美元。请计算该看跌期权的期权费。（要求列出计算公式，本小题8分）@卓顶精文河南广播电视大潮9-2019年度第二学期期末考试

金融工程学试题2019年7月一、解词题:（每题4分,1、垃圾债券：2、反向回购协议：3、可转换债券：4、欧式期权：得分评卷人5、浮动利率债券:二、填空：（每空1分，共20分） 跨越时.最初套利形式是跨空间的，称为间的套利称为 跨越时.合约的卖方式为合约的卖方称为。.期权常见的类型