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文档简介

2.随机过程的基本概念和基本类型要求:

理解随机过程的定义，并知道其分类；了解有限维分布和Kolmogorov定理；掌握随机过程的数字特征；了解随机过程的类型.

内容：1.随机过程的定义及分类2.有限维分布和Kolmogorov定理3.随机过程的数字特征4.随机过程的类型2.1基本概念

定义2.1

注释(2)按状态空间S分类:连续状态随机过程和离散状态~.1.Brown运动

(X（t），Y（t）).2.排队模型(QueueModel)3.风险模型(RiskModel)2.2有限维分布与Kolmogorov定理有限维分布族的性质(1)对称性

(2)相容性Kolmogorov定理注：Kolmogorov定理是随机过程理论的基本定理，是证明随机过程存在性的有力工具，该定理还说明随机过程的有限维分布族是随机过程概率特征的完整描述.填空题：随机过程的一切概率特征可由……完全描述.数字特征：定义2.2定义2.32.3随机过程的基本类型定义2.42.3.1平稳过程定义2.5

宽平稳过程的协方差函数不随时间推移而改变.2.3.2独立增量过程作业：P31（2.2

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