2023年四川省上半年期货从业资格期货套利交易试题

四川省2023年上半年期货从业资格：期货套利交易试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、期货公司可以采用以下（）形式报送风险监管报表。A．月度风险监管报表B．年度风险监管报表C．按周报送风险监管报表D．按日报送风险监管报表2、按道氏理论的分类，趋势分为__等类型。A．重要趋势B．次要趋势C．长期趋势D．短暂趋势3、下列针对投资基金的表述，对的的有__。A．投资基金实行的是一种集合投资制度B．投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具C．投资基金在本质上是一种金融信托D．投资基金执行按资分派的法则4、某投机者以2.85美元/蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约，此后价格下降到2.68美元/蒲式耳。他继续执行买入1手该合约。则当价格变为__美元/蒲式耳时，该投资者将头寸平仓可以获利。A．2.70B．2.73C．2.76D．2.775、基差走弱时，下列说法不对的的是。A：也许处在正向市场，也也许处在反向市场B：基差的绝对数值减小C：卖出套期保值交易存在净亏损D：买入套期保值者得到完全保护6、题干:期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是__。A．管理费B．经纪佣金C．营销费用D．CTA费用7、下面属于跨期套利的是。A：小麦／玉米套利B：大豆提油套利C：蝶式套利D：原油与燃料油套利8、下列不属于国务院期货监督管理机构派出机构有权批准的期货公司的事项的是（）。A．变更法定代表人B．设立或者终止境内分支机构C．变更注册资本D．变更住所或者营业场合9、国务院期货监督管理机构批如期货交易所上市新的交易品种，应当征求（）的意见。A．中国证监会B．国务院有关部门C．全国人大常委会D．中国期货业协会10、除营业部负责人外，营业部工作人员不得少于人；营业部从事期货业务活动的工作人员应当取得期货从业资格。A：3B：4C：5D：6

11、基金托管人的重要职责涉及__。A．接受基金管理人委托，保管信托财产B．计算信托财产本息C．签署基金管理机构制作的决算报告D．支付基金收益的分派和本金的偿还12、金融期货三大类别中不涉及__。A．股票期货B．利率期货C．外汇期货D．石油期货13、非结算会员客户的持仓达成期货交易所规定的持仓报告标准的，客户应当通过非结算会员向期货交易所报告。客户未报告的，（）应当向期货交易所报告。A．非结算会员B．结算会员C．客户的代理人D．中国期货业协会14、下列关于期货公司的说法，对的的有__。A．期货公司是期货市场的中介组织B．期货公司以客户的名义为客户进行期货交易C．期货公司可认为客户提供期货市场信息，进行期货交易征询D．期货公司与客户共同承担交易结果15、拥有外币负债的人，为防止将来补偿外币时汇价上升，可采用。A：空头套期保值B：多头套期保值C：卖出套期保值D：多头套期16、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为（）。A．实值期权B．虚值期权 C．平值期权D．市场期权17、每一交易日结束后，______对会员的盈亏进行计算。A．财务部门B．期货结算机构C．专业委员会D．业务部门18、任何人为下列何种行为应处七年以下有期徒刑，得并科新台币300万以下之罚金刑事责任Ⅰ意图影响期货交易价格而散布谣言或从事操纵行为者；Ⅱ从事内线交易者；Ⅲ从事对作或虚伪诈欺，隐匿或其它足生客户或第三人误信之行为；Ⅳ未经证管会之许可擅自非法经营期货交易所、期货结算机构或期货业之业务A：Ⅰ、Ⅲ、ⅣB：Ⅰ、Ⅱ、ⅢC：以上皆是D：以上皆非19、蝶式套利必须同时下达____个指令，并同时对冲。A：一B：二C：三D：四20、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，该结算会员应将收到的有价证券提交（）。A．期货交易B．商业银行C．中国人民银行D．结算会员，由结算会员提交期货交易所21、基本面分析隐含的前提是____A：当前的期货定价不一定合理B：当前的现货定价不一定合理C：当前的期货定价是合理的D：当前的现货定价是合理的22、来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体也许产生影响的风险是__。A．可控风险B．不可控风险C．代理风险D．交易风险23、与K线图组成要素完全同样，其唯一差别是：最高价和最低价之间为一条竖线段，开盘价以位于竖线左侧的短横线表达，收盘价以位于竖线右侧的短横线表达。A：闪电图B：K线图C：分时图D：竹线图24、在我国，__具有直接与中国金融期货交易所进行结算的资格。A．非结算会员B．结算会员C．普通机构投资者D．普通个人投资者25、1882年，芝加哥期货交易所允许以的方式结束交易。A：实物交割B：对冲合约C：钞票交割D：期转现二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、下列属于期货公司高级管理人员行为规则的是（）。A．维护客户和公司的合法利益B．保护客户、中小股东的利益C．不得从事或者配合别人从事损害客户和公司利益的活动D．不得运用职务之便为自己谋取属于本公司的商业机会2、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。A．价差扩大了100元/吨，赚钱500元B．价差扩大了200元/吨，赚钱1000元C．价差缩小了100元/吨，亏损500元D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元3、下列关于期货投机者的说法，对的的有__。A．期货投机者试图预测商品价格未来走势，甘愿运用自己的资金去冒险B．期货投机者运用期货市场转移价格风险C．期货投机者不断买进卖出期货合约，盼望从价格波动中获取利润D．当投机者预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合约4、下列选项中，关于期货合约每日价格最大波动限制，说法不对的的有__。A．超过涨跌幅度的报价视为无效，不可成交B．商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设立得越小C．本周每日涨跌停板一般以合约上一交易周的平均结算价为基准拟定D．每日价格最大波动限制规定期货合约在一个交易日中的交易价格波动不能超过规定的涨跌幅度5、交割仓库不得从事的行为涉及__。A．违反期货交易所业务规则，限制交割商品入库、出库B．泄露与期货交易有关的商业秘密C．出具虚假仓单D．违反国家有关规定参与期货交易6、甲被某国有公司派往其参股的某非国有期货公司担任经理，在职期间，甲擅自动用公司的公款用于个人购买股票，准备赚了钱以后归还。但甲由于缺少股票知识，赔了不少钱，不得不连续挪用公款达10万元。最终甲无力归还这笔款。甲的行为不构成（）。A．贪污罪B．挪用公款罪C．挪用资金罪D．职务侵占罪7、__是区分会员制和公司制交易所的主线标志。A．是否为法人B．三权(所有权、经营权、交易权)分派C．监管机构的不同D．是否以营利为目的8、下列关于期货交易在衍生品交易中的作用的说法，对的的有__。A．期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B．其他衍生品的定价往往参照期货价格进行C．货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品市场D．其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作9、芝加哥期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易所，以下哪些品种在该交易所上市交易__A．玉米B．大豆C．天然橡胶D．豆粕10、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接负责人员采用的措施有（）。A．行政拘留B．监视居住C．告知出境管理机关依法阻止其出境D．申请司法机关严禁其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利

11、某投机者以20美分/蒲式耳的权利金买入小麦美式看涨期货期权，执行价格为1200美分/蒲式耳。之后期货价格上升至1240美分/蒲式耳。则权利金上升至60美分/蒲式耳。则该投机者可以（）。A．规定履约，即按1240美分/蒲式耳卖出期货B．卖出期权对冲平仓C．规定履约，即按1200美分/蒲式耳买入期货D．规定履约，即按1240美分/蒲式耳买入期货12、国务院期货监督管理机构依法对期货市场实行监督管理，其职责涉及。A：制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权B：制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实行C：监督检查期货交易的信息公开情况D：对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理13、任何单位或者个人违反《期货交易管理条例》规定，情节严重的，由__宣布该个人、该单位或者该单位的直接负责人员为期货市场严禁进入者。A．中国期货业协会B．国务院期货监管管理机构C．期货交易所D．人民法院14、实行会员分级结算制度的期货交易所，结算会员由（）组成。A．交易结算会员B．全面结算会员C．限制结算会员D．特别结算会员15、生产经营者因紧张未来现货商品价格下跌，所以采用__套期保值方式来保护其日后的利益。A．多头B．空头C．买入D．卖出16、张某为某期货公司职工，2023年9月1日，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查解决，一个月后，该期货公司向协会报告。该期货公司__。A．行为符合《期货从业人员管理办法》规定B．应当将该事情在期货协会备案C．应当在自己的网站上公告D．行为违法，由证监会按规定处罚17、期货公司营业部变更营业场合的，应当向营业部所在地的中国证监会派出机构提交的申请材料涉及（）。A．变更营业部营业场合申请书B．营业部的管理制度文本C．变更营业部营业场合的具体计划D．对客户保证金和持仓妥善解决的情况报告18、连续整理三角形形态重要分为__。A．锐角三角形B．钝角三角形C．正三角形D．直角三角形19、期货市场在微观经济中的作用重要涉及__。A．锁定生产成本，实现预期利润B．运用期货价格信号，组织安排现货生产C．期货市场拓展现货销售和采购渠道D．有助于市场经济体系的建立与完善20、期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料是。A：金融期货经纪业务资格申请书B：股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货经纪业务资格的决议文献C：从事金融期货经纪业务的计划书D：经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的前3年度财务报告；申请日在下半年的，还应提供经审计的半年度财务报告21、下列期货市场重大事件，与芝加哥期货交易所有关的是。A：产生现代意义上的最初期货交易所B：初次推出利率期货合约C：初次推出长期国债期货合约D：初次推出长期国债期货期权合约22、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者运用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下