《计量经济学》试题及答案大全(二)

《计量经济学》试题及答案

第一章绪论

一、填空题：

1,计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的—数量关系为内容

的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论

、统计学、—数学三者的结合。

2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用

确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素

之间的定量_____关系，用随机性的数学方程加以描述。

3.经济数学模型是用—数学方法描述经济活动。第一章绪论

4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为—理论

计量经济学和—应用计量经济学。

5.计量经济学模型包括单方程模型____和一联立方程模型________

两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变

量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7.确定理论模型中所包含的变量，主要指确定_解释变量______o

8.可以作为解释变量的几类变量有—外生经济—变量、一外生条件—变量、一

外生政策—变量和—滞后被解释_变量。

9.选择模型数学形式的主要依据是一经济行为理论一。

10.研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列—数据、—截

面—数据和—虚变量_数据。

11.样本数据的质量包括四个方面一完整性一、_可比性_、—准确性一、—一致

性。

12.模型参数的估计包括一对模型进行识别_、_估计方法的选择—和软件的

应用等内容。

13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是—经济意义检验、_

统计检验、—计量经济学检验和—预测检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的一异方差_检验、_

序列相关一检验、解释变量的—多重共线性一检验。

15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即一结构分析_、_经济预

测_、_政策评价_、_检脸和发展经济理论

16.结构分析所采用的主要方法是一弹性分析一、一乘数分析_和_比较静力分

析

二、单选题:

1.计量经济学是一门（B）学科。

A.数学B.经济

C.统计D.测量

2.狭义计量经济模型是指（C）o

A.投入产出模型B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型

3.计量经济模型分为单方程模型和（Oo

A.随机方程模型B.行为方程模型

C.联立方程模型D.非随机方程模型

4.经济计量分析的工作程序(B)

A.设定模型，检验模型,估计模型,改进模型

B.设定模型，估计参数,检验模型,应用模型

C.估计模型，应用模型,检验模型,改进模型

D.搜集资料，设定模型,估计参数,应用模型

5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）

A.横截面数据B.时间序列数据

C.修匀数据D.平行数据

6.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）。

A.时效性B.一致性

C.广泛性D.系统性

7.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用

该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。

A.一致性B.准确性

C.可比性D.完整性

8.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）

准则。

A.经济计量准则B.经济理论准则

C.统计准则D.统计准则和经济理论准则

9.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的

（B）o

A.C,.（消费）=500+0.87,.（收入）

B.Q疝（商品需求）=10+0.8/,.（收入）+0.9《（价格）

C.Q.（商品供给）=20+0.75《（价格）

D.匕（产出量）=0.65K；6（资本）44（劳动）

10.下列模型中没有通过经济意义检验的是（C）。

A.Y,=112.0+0.12%,,其中匕为第，年城镇居民储蓄增加额，X,为第，年

城镇居民可支配收入总额。

B.g=4432.0+Q30X,,其中匕为第，年农村居民储蓄余额，X,为第，年

农村居民可支配收入总额。

C.Y,=8300.0-0.24X,,+1.12X2,,其中匕为第，年社会消费品零售总额，

x“为第r年居民收入总额，X2,为第，年全社会固定资产投资总额。

D.Y,=0.78+0.24Xlz+0.05X2,-0.21X3,,其中匕为第，年农业总产值，

X”为第f年粮食产量，为第f年农机动力，X*为第r年受灾面积。

第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）

一、填空题：

1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项

U,〃包含了丰富的内容，主要包括四方面在解释变量中被忽略掉的因素的影

响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因

素的影响。

2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有零均值，同方差，无自相

关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）。

3.被解释变量的观测值匕与其回归理论值E（r）之间的偏差，称为随机

误差项:被解释变量的观测值匕与其回归估计值匕之间的偏差，称为

残差O

4.对线性回归模型y=/7o+4x+〃进行最小二乘估计，最小二乘准则是

minZe?=min—K）2=minZ（K—A）—^X）2。

5.高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计

量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数

理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

6.普通最小二乘法得到的参数估计量具有一线性，无偏性，有效性

统计性质。

7.对于g=A+6XH+AX2,.,在给定置信水平下，减小区的置信区间的途径

主要有提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度。

8.对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如

果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。

9.对计量经济学模型作统计检验包括拟合优度检脸检验、

方程的显著性检验检验、变量的显著性检验检验。

10.总体平方和TSS反映被解释变量观测值与其均值之离差的

平方和；回归平方和ESS反映了被解释变量其估计值与其均值

之离差的平方和；残差平方和RSS反映了被解释变量观测值与其估计值_

之差的平方和。

11.方程显著性检验的检验对象是一模型中被解释变量与解释变量之间的

线性关系在总体上是否显著成立—o

12.对于模型二=自+自驾+62乂2,+…+4X.+4,i=1,2,…，n,一般经

验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为—n»30或至少n»3(k+1)

_o

13.对于总体线性回归模型y=/?o+gX|+打乂2+町3+〃，运用最小二

乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量“应满足_n24一。

14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有一直接

置换法、对数变换法和级数展开法。

15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

X

Y=~~^线性化的变量变换形式为_Y*=1/YX*=1/X—,变换后的模型形

aX+J3

式为_Y*=a+BX*_。

16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

a+您

Y=——线性化的变量变换形式为_Y*=ln(Y/(1-Y))—,变换后的模型形

式为_Y*=a+BX_。

17.在家庭对某商品的消费需求函数模型y=6o+/x+〃中加入虚拟变量

反映收入层次差异(高、中、低)对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变

量的个数为2o

18.对于引入了反映收入层次差异(高、中、低)的虚拟变量的家庭收入

对某商品的消费需求函数模型匕=£o+£|Xj+/?2。+〃,，运用最小二乘法欲得

到参数估计量，所要求的最小样本容量〃应满足」23

19.对于总体线性回归模型匕=4X“+/?2X2i+4,运用最小二乘法欲得到

参数估计量，所要求的最小样本容量”应满足_n孑2

二、单选题:

1.回归分析中定义的（）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。

A.随机误差项B.残差

C.匕的离差D./的离差

4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确

定样本回归方程。

A.离差平方和B.均值

C.概率D.方差

5.参数估计量/是匕的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。

A.线性B.无偏性

C.有效性D.一致性

6.参数夕的估计量力具备有效性是指（）

A.Var（B）=。B.Var（^）为最小

C./—,=0D.（成一月）为最小

7.设攵为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截

距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）

A.n^k+1B.nWk+1

C.n，30D.n，3（k+1）

8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为Z/=800,

估计用样本容量为〃=24,则随机误差项应的方差估计量为（）。

A.33.33B.40

C.38.09D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。

A.方程的显著性检验B.多重共线性检验

C.异方差性检验D.预测检验

10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）0

A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和

11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是

（）。

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

12.下面哪一个必定是错误的（）。

A.Z=30+0.2X,rXY=0.8

B.Z=_75+1.5X,rXY=0.91

C.g=5-2.1X,.rXY=0.78

D.£=-12-3.5X,.rXY=-0.96

13.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为

f=356-1.5%,这说明（）。

A.产量每增加一台,单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

14.回归模型匕=Po+4Xj+4，i=1,…，25中，总体方差未知，检验

H。：回=0时，所用的检验统计量且二邑服从（）。

§自

A./2(n-2)B.t(n—1)

C./(〃—i)D.t(n-2)

15.设女为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残

差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F

统计量为（）。

AF__RSS/（fBF—1RSSKk—l）

--ESS/（n-k）,—ESS/（n-k）

C.八里D.八里

ESSRSS

16.根据可决系数tv与F统计量的关系可知，当RJ1时有（）。

A.F=1B.F=-1

C.FT+8D.F=0

17.线性回归模型的参数估计量6是随机变量匕的函数，即

4=（Xxfx'Fo所以/是（）。

A.随机变量B.非随机变量

C.确定性变量D.常量

18.由匕=X06可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的

不确定性及随机误差项的影响，可知匕是（）。

A.确定性变量B.非随机变量

C.随机变量D.常量

19.下面哪一表述是正确的（）。

A.线性回归模型匕=&+舟X,+从的零均值假设是指!支N=0

«/=1

B.对模型匕=凡+笈*“+外*2：+从进行方程显著性检验（即尸检

验），检验的零假设是H。：A）=百=尸2=0

C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量

之间为函数关系

20.在双对数线性模型M丫=式+以h乂+幺中，参数力的含义是（）。

A.Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度

C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性

21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为

Inf=2.00+0.75InX,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加

（）。

A.2%B.0.2%

C.0.75%D.7.5%

22.半对数模型丫=4+glnX+〃中，参数4的含义是（）。

A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的弹性

23.半对数模型lny=4+4X+〃中，参数4的含义是（）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

B.Y关于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的边际变化

24.双对数模型lny=A+£IlnX+〃中，参数4的含义是（）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化

率

D.Y关于X的弹性

25.以下选项中，正确表达了序列相关的是（）。

A.Cov（//,,4PH0i手jB.Covijjp4P=0j

C.Cov（X「Xp#0i手jD.Cov（X：,勺）H0zVj

26.已知干合截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为

£《2=800,估计用样本容量为〃=24,则随机误差项〃，的方差估计量为

（C）0

A.33.33B.40

C.38.09D.36.36

27.下图中“{”所指的距离是（C）

A

A.随机误差项B.残差C.匕的离差D.g的离差

28.设某地区消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者

的年龄构成有关。若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层

次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引

入虚拟变量的个数为（C）0

A.1个B.2个C.3个D.4个

29.对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因

素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为（B）

A.mB.m-1C.m+1D.m-k

第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）

一、填空题：

1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_多重共

线性一问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：判定系数检验法

_和逐步回归法。

3.处理多重共线性的方法主要有两大类：排除引起共线性的变量，差分法

_____O

4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是—广义最小二乘法的特

例。

5.随机解释变量X,与随机误差项〃相关，可表示为E（Xw）kO

6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具

变量“替代”随机解释变量_____。

7.对于模型工=/?o+gX“+4乂2,.+…+4X-+〃j,i=1,2,…，n,若用工具

变量Z代替其中的随机解释变量X2,则采用工具变量法所得新的正规方程组仅

仅是将原正规方程组中的方程Z匕乂2'=工值+B\X、i+AX2,+…+及乂制］用

方程—Zxa=Z（A+与X”+AX2,+…+Ax成_代替，而其他方程则保

持不变。

8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下_有偏大样本下

，渐近无偏__O

9.对于线性回归模型工=凤+pxXu+£2X2,+…+4+从，i=1,2,-,n,

其矩阵表示为y=xB+N。若用工具变量z代替其中的随机解释变量X2,则

采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为一启=(Z'X尸Z'Y

其中Z被称为_工具变量矩阵_。

10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在

―异方差―O

11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存

在序列相关__O

二、单选题：

1.在线性回归模型中，若解释变量七和X2的观测值成比例，既有

Xl(.=kX2i,其中人为非零常数，则表明模型中存在(B)o

A.方差非齐性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接

近于1,则表明模型中存在(A)o

A.多重共线性B.异方差性

C.序列相关D.高拟合优度

3.戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验(A)o

A.异方差性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用

(B)o

A.普通最小二乘法B.力口权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘

估计量(B)o

A.无偏且有效B.无偏但非有效

C.有偏但有效D.有偏且非有效

6.设回归模型为匕=您,+%,其中VW(%)=<T2X,,则夕的最有效估计量

为(C)o

AXXYAnsxy-xxxr

AA.B=­wD.b=----;--------

n^X2-(ZX)2

«Y、1Y

”二支D./7=-Z—

nX

7.对于模型匕=£。+以X,.+从，如果在异方差检验中发现

Var(从)=X/J2,则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为(D)o

A.X：B.

C.—D

Xi,收

8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模

型参数应采用(C)o

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C广义差分法D.工具变量法

9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。

A.0WDWW1B.一1WDWW1

C.-2WDWW2D.0WDWW4

10.已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数

力近似等于(A)o

A.0B.-1

C.1D.0.5

11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于7,则DW统计量近似

等于(D)。

A.0B.1

C.2D.4

12.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为必和du,

则当dWDW<du时，可认为随机误差项(D)o

A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定

13.某企业的生产决策是由模型S,描述(其中S,为产量,

£为价格)，又知：如果该企业在1期生产过剩，决策者会削减，期的产量。

由此判断上述模型存在(B)o

A.异方差问题B.序列相关问题

C.多重共线性问题D.随机解释变量问题

14.对于模型y=切+N,若存在序列相关，同时存在异方差，即有

E(N)=O,Cov(NN')=E(NN')=〃。则广义最小二乘法随机误差项方差一

协方差矩阵可表示为

Wi\"2…卬Iw

Q=::这个矩阵是一个(D)o

%吗2…%"

A.退化矩阵B.单位矩阵

C.长方形矩阵D.正方形矩阵

15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为

y9=(XQ'X)-'XQ'r,此估计量为(D)o

A.有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量

C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量

16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵

Q,这就需要对原模型y=M+N首先采用(C)以求得随机误差项的近似估

计量，从而构成矩阵Q的估计量。

A.一阶差分法B.广义差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计

方法是(D)o

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.差分法D.工具变量法

18.在下图a、b、c、d、e中，X为解释变量，e为相对应的残差。图形

(E)表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。

五、分析题

3.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出

资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：

城镇居民人均_137.4220.772x城镇居民人均

—十

消费性支出(5.875)(127.09)可支配收入

R2=0.999;5.£=51.9;DW=1.205;尸=16151

-451.9+().871x城镇居民人均

图一(-0.283)+(5.103)可支配收入

R2=0.634508;S.£=3540;DW=1.91;F=26.04061

(1)解释模型中137,422和0.772的意义；

(2)简述什么是模型的异方差性；

(3)检验该模型是否存在异方差性；

4.根据我国1978——2000年的财政收入丫和国内生产总值X的统计资

料，可建立如下的计量经济模型:

r=556.6477+0.1198xX

(2.5199)(22.7229)

R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=

0.3474

请回答以下问题：

(1)何谓计量经济模型的自相关性？

(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？

(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

(临界值4力=1.24,dv=1.43)

第四章联立方程计量经济学模型理论与方法

一、填空题：

1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在

另一个结构方程中又是解释变量。于是造成_随机解释变量问题

—,违背了0LS的基本假定。

2.在联立方程模型中，_内生变量—既可作为被解释变量，又可以在不同

的方程中作为解释变量。

3.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于—内生变量的数目

每个_内生变量都分别由一个方程来描述。

4.在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为随机方程和_恒

等方程在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。

5.如果某一个随机方程具有_一_组参数估计量，称其为恰好识别；如果

某一个随机方程具有_多_组参数估计量，称其为过渡识别。

6.联立方程计量经济学模型的估计方法有—单方程—估计方法与一系统一

估计方法两大类。

7.单方程估计方法按其原理又分为两类—以最小二乘法为原理的经典方法

和_有限信息估计方法_。

8.二阶段最小二乘法是一间接最小二乘法_和_工具变量法一的结合。

9.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括—单方程—检验

和—方程系统_检验。

10.联立方程计量模型的系统检验主要有—拟合效果—检验、—预测性能检

验、_方程间误差传递检验和样本点间误差传递检验。

11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量

~A-

?°=（（X*X。）'（为X0））-'（（X*Xo）'X为一狭义工具变量.估计方法的结

_「。_

果；

-A-

?°=（X'笛*0）尸*¥为_间接最小二乘—估计方法的结果；

'A-

pAA

0

X=（（KoX0）,（Y0X0））-'（（K0Xo）'K_二阶段最小二乘—估计方法的结

_「。_

果。

12.将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计结果等价的证

明补齐。

证：显然只需证明

AA

（（y°xoy（Yox0））-'（y0x0）'=（x'（〃x0））-'

两端同时左乘（X'WoXo））,则有

AA

（X«）X°））（（y°x°）«）x°））T（y°x°y_=x，

两端同时右乘（X）X。），则有

一（x&x°））_=—（x'解x（）））_

二、单选题：

1.（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A.外生变量B.内生变量

C.先决变量D.滞后变量

2.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。

A.内生变量B.外生变量

C.虚拟变量D.先决变量

3.先决变量是（A）的合称。

A.外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量

4.生产函数是（C）o

A.恒等式B.制度方程式

C.技术方程D.定义方程

5.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变

量可以是先决变量，也可以是（）Co

A.外生变量B.滞后变量

C.内生变量D.外生变量和内生变量

6.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）o

A.外生变量和内生变量的函数关系

B.先决变量和随机误差项的函数模型

C.滞后变量和随机误差项的函数模型

D.外生变量和随机误差项的函数模型

7.简化式模型是用所有（B）作为每个内生变量的解释变量。

A.外生变量B.先决变量

C.虚拟变量D.滞后内生变量

8.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）o

A.直接影响B.直接影响与间接影响之和

C.间接影响D.直接影响与间接影响之差

9.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）Bo

A.可识别的B.不可识别的

C.过度识别D.恰好识别

10.如果一个模型中的（B）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程

模型系统是可以识别的。

A.一个B.所有

C.二个D.三个或以上

11.在一个结构式模型中，假如有〃个结构方程需要识别，其中々个方程过

渡识别，％个方程恰好识别，％个方程不可识别°%>%>〃3，

%+%+%=〃，则该联立方程模型是（C）o

A.过度识别B.恰好识别

C.不可识别D.部分不可识别

12.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为

（C）o

A.不可识别

B.恰好识别

C.过度识别

13.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为

（B）o

A.不可识别B.恰好识别

C.过度识别D.模型可识别

14.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成

立的是（C）o

A.二者之一可以识别B.二者均可以识别

C.二者均不可识别D.不确定

15.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（）

Bo

A.恰好识别B.不可识别

C.过度识别D.不确定

16.%表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），均表示第i个方程中先

决变量的个数（含常数项），g,表示第i个方程中内生变量的个数当识别的阶条

件为：k—则表示（B）。

A.第i个方程恰好识别B.第，个方程不可识别

C.第，个方程过度识别D.第i个方程具有唯一统计形式

17.下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的（B）o

A.在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量

的影响，同时又影响其他内生变量

B.结构参数一定是从简化式参数计算而来的

C,模型的简化式是从模型的结构式导出的

D.联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可

识别的

18.在下列模型中投资函数的识别情况是（C）o

G=%+%匕~a2T,+4（消费函数）

1,=0。+仇匕7+匕（投资函数）

<

T,=%+%匕+9（税收函数）

工=£+/,+-（定义方程）

A.不可识别B.恰好识别

C.过度识别D.不确定

19.对于联立方程模型6y+「X=N,若在第1个方程中被解释变量为匕，

解释变量全部为先决变量：在第2个方程中被解释变量为工，解释变量中除了

作为第1个方程被解释变量的内生变量匕外，全部为先决变量；第3个方程…

依次类推。这类模型称为（）Co

A.结构式模型B.简化式模型

C.递归系统模型D.经典模型

20.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（B）o

A.间接最小二乘法和系统估计法

B.单方程估计法和系统估计法

C.单方程估计法和二阶段最小二乘法

D.工具变量法和间接最小二乘法

21.能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计

量的方法是（B）0

A.单方程估计方法B.系统估计方法

C.有限信息估计方法D.二阶段最小二乘法

22.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用(D)o

A.最小二乘法B.极大似然法

C.广义差分法D.间接最小二乘法

23.联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别

勺结构方程的单方程估计方法是(C)o

A.狭义的工具变量法B.间接最小二乘法

C.二阶段最小二乘法D.简化式方法

24.间接最小二乘法只适用于(A)的结构方程的参数估计。

A.恰好识别B.过度识别

C.不可识别D.充分识别

25.考察下述联立方程模型

Y1—a"2+biZ1+C1Z2+u1

Y2~a?Yi+bjZ3+U2

:口果用工具变量法估计该模型的第一,则最宜作为丫2的工具变量的是

(C)o

A.Z,B.Z2

C.Z3D.与Y2高度相关的某一另外变量

26.间接最小二乘法也是一种(A)o

A.工具变量法

B.结构式估计方法

C.简化式估计方法

27.可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是(C)o

A.均方百分比误差

B.F检验统计量

C.均方根误差

D.模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差

四、简答题:

1五、识别题:

1.在如下的收入决定模型中，利率R、政府支出G为外生变量,

C,=aQ+a[Yt+a2Tt+w„消费方程

/=&+/?上投资方程

1=九+%匕+"3,税收方程

Y,=C,+l,+G,收入方程

试利用结构式识别条件判断每个方程和整个模型的可识别性。

1.解：整个联立方程模型有

g=4个方程

g=4个内生变量：心、屋、「、Yt

k=4个先决变量:YE、&、己、截距项(X。)

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