2023年会计继续教育答案

1.看涨期权多头有权利在未来某时刻卖出标的资产。ﻫA、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:B

解析：未找到解析题号:Qｈx００0331所属课程：金融衍生工具

2．期权的时间价值等于期权费与期权内在价值之和。ﻫA、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:Ｂ

解析:未找到解析题号：Ｑhx000332所属课程:金融衍生工具

3.期权的多空双方都需要缴纳保证金。

A、对

B、错您的答案×错误对的答案：B

解析：未找到解析题号：Qｈx00０329所属课程：金融衍生工具ﻫ4.看跌期权的多头在标的资产价格上涨时获利。

A、对

Ｂ、错您的答案√对的对的答案:Bﻫ解析：未找到解析第2部分单选题题号：Qhx0００341所属课程：金融衍生工具ﻫ5.与相比，期货合约的流动性：

A、高

B、低

C、相同

D、无法判别您的答案√对的对的答案：Ａ

解析:未找到解析题号：Qhx000335所属课程:金融衍生工具ﻫ6.在黄金期货中做(）头寸的交易者希望黄金价格将来(）。

Ａ、,下跌ﻫB、空头，下跌ﻫＣ、空头,不变

D、空头，上涨您的答案×错误对的答案：Ｂﻫ解析:未找到解析题号：Ｑhx000３３3所属课程:金融衍生工具ﻫ7.期货合约的条款()标准化的;远期合约的条款（）标准化的。ﻫＡ、是,是

B、不是，是ﻫC、是，不是

D、不是,不是您的答案×错误对的答案：Cﻫ解析：未找到解析题号：Qhx００0339所属课程:金融衍生工具ﻫ8.在下列各种情况下,看跌期权是价内期权的是：ﻫＡ、股票价格高于执行价格

B、股票价格低于执行价格

C、股票价格等于执行价格

D、选项中的情况均不对的您的答案×错误对的答案：Bﻫ解析:未找到解析题号:Qhｘ000334所属课程：金融衍生工具

９.远期合约的条款由()拟定：

A、由买方和卖方拟定

B、仅由买方拟定ﻫC、由交易所拟定

D、由中间人和交易商拟定您的答案×错误对的答案：A

解析：未找到解析题号:Qhx0０0３38所属课程:金融衍生工具

10.在期权交易中,某投资者出售看跌期权,那么该投资者是看跌期权的（),（）缴纳保证金。

A、多头,需要

B、多头,不需要ﻫC、空头，需要ﻫD、空头,不需要您的答案√对的对的答案:C

解析：未找到解析题号：Qhx0００340所属课程：金融衍生工具ﻫ1１.在下列各种情况下，看涨期权是价内期权的是:ﻫA、股票价格高于执行价格ﻫB、股票价格低于执行价格ﻫC、股票价格等于执行价格

D、选项中的情况均不对的您的答案×错误对的答案:Aﻫ解析:未找到解析题号:Qｈx000３37所属课程:金融衍生工具

12.某资产当前价格为10０元,该资产的美式看跌期权执行价格为９０元。假如当该资产的价格为8５元时，投资者刚好达成盈亏平衡。不考虑货币时间价值和交易成本的情况下,投资者购买该看跌期权时支付的价格为：ﻫＡ、0元ﻫB、15元ﻫC、１0元

D、5元您的答案×错误对的答案：D号：Ｅ00701-ｐd-0901０所属课程：衍生证券市场ﻫ1.期权的买卖双方都需要缴纳保证金。ﻫA、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:Ｂ

解析：期权的卖方无需缴纳保证金,期权的卖方需要缴纳保证金。题号:E00701-pd－09004所属课程:衍生证券市场ﻫ2.期权的时间价值等于期权费与期权内涵价值之和。

A、对

B、错您的答案×错误对的答案:B

解析：期权的时间价值等于期权费于内涵价值之差。题号:E00701-pd－09０06所属课程:衍生证券市场

3.其他条件相同的前提下,期权距离到期日越远，期权的时间价值越小。

A、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案：Ｂ

解析:其他条件相同的前提下，期权距离到期日越远，期权的时间价值越大。题号：E０0701－pd-09009所属课程:衍生证券市场ﻫ4.看跌期权的卖方是义务承担方而非权利拥有方。ﻫＡ、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案：Aﻫ解析:看跌期权的卖方是义务承担方而非权利拥有方。题号:E０0７０1-pd-09０0２所属课程：衍生证券市场ﻫ5.看跌期权的多头在标的资产价格上涨时获利。

A、对

B、错您的答案√对的对的答案：Bﻫ解析:看跌期权的多头在标的资产价格下跌时获利。题号：E0０701-pd-09005所属课程：衍生证券市场

6.期权的内涵价值也许为负值。

A、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案：Ｂ

解析：期权的内涵价值一定大于零。题号:E00７０１-pd－0９001所属课程：衍生证券市场

7．看涨期权多头有权利在未来某时刻卖出标的资产。ﻫA、对

B、错您的答案√对的对的答案：Bﻫ解析：看涨期权多头有权利在未来买入标的资产。题号:E00701-pd-09003所属课程：衍生证券市场

８．相对远期合约而言，期货合约的违约风险较低。

A、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案:A

解析:相对远期合约而言,期货合约的违约风险较低。题号:E０070１-pｄ－0900８所属课程：衍生证券市场ﻫ9．看涨期权的买方希望基础资产价格下跌。ﻫA、对

B、错您的答案√对的对的答案:B

解析:看涨期权的卖方希望基础资产价格上涨。第２部分单选题题号:E０0701-dx-09025所属课程：衍生证券市场

１0.一份看涨期权的期权价格为9元,敲定价格为７5元,当前标的资产价格为78元，该期权的内涵价值和时间价值分别为()。ﻫA、３元和9元ﻫＢ、6元和３元

C、3元和6元

D、6元和9元您的答案×错误对的答案:C

解析:就看涨期权而言，标的资产价格高于敲定价格的部分为内涵价值,此题即为3元，期权费中剔除了内涵价值剩余的部分即为时间价值。题号:E00701－dx－0９024所属课程：衍生证券市场ﻫ1１．其他条件相同情况下,敲定价格越大，看跌期权价格的变动方向为（)。ﻫA、变大

B、变小ﻫC、不变ﻫＤ、无法鉴定您的答案×错误对的答案:Aﻫ解析:敲定价格越大,看跌期权越贵。题号:E００701-ｄx-09０12所属课程：衍生证券市场

１２.一张股票的看涨期权持有者所会承受的最大损失等于（)。

A、执行价格减去市值ﻫＢ、市值减去看涨期权合约的价格ﻫC、看涨期权价格ﻫD、股价您的答案×错误对的答案：Cﻫ解析:看涨期权持有者最多损失掉的是初始支付的期权费。题号：E０070１-dx-０9011所属课程:衍生证券市场ﻫ13.欧式看涨期权可以如何执行?

A、在未来的任何时刻

B、只能在到期日

C、在标的资产的市值低于执行价格时

D、在红利分派之后您的答案×错误对的答案:Ｂﻫ解析：欧式期权只能在到期日执行。题号：E0０７01-dｘ-０900３所属课程：衍生证券市场ﻫ14．在黄金期货中做（）头寸的交易者希望黄金价格将来(）。

A、多头,下跌ﻫB、空头,下跌

C、空头,不变

D、空头，上涨您的答案×错误对的答案：Ｂﻫ解析：期货多头盼望价格上涨，并在上涨中获利;期货空头盼望价格下跌，并在价格下跌中获利。题号:E00701-dx-09001所属课程：衍生证券市场

１5．期货合约的条款（）标准化的；远期合约的条款（）标准化的。

A、是,是

Ｂ、不是，是ﻫC、是，不是

D、不是，不是您的答案×错误对的答案：Cﻫ解析：期货合约是标准化的,远期合约不是标准化的。题号:Ｅ007０1－dx-09０15所属课程：衍生证券市场ﻫ1６.某股票看涨期权的执行价格为40元/股，看涨期权的价格为3.5元/股,看涨期权卖方的最大利润为多少?()ﻫA、3.5元ﻫB、４０元ﻫC、0元ﻫD、４3.5元您的答案×错误对的答案：A

解析：看涨期权卖方的最大利润为其收到的期权费。题号：Ｅ0070１-dx-09０1６所属课程:衍生证券市场

1７.你的客户购买了某股票的看涨期权2份，看跌期权1份，敲定价格均为４5元／股，看涨期权成本为5元／股,看跌期权的成本为４元/股。当该股票价格为55元/股时,假如该客户对冲头寸,那么他的赚钱为多少?（）ﻫA、１0元ﻫB、９元ﻫＣ、6元

D、１4元您的答案√对的对的答案：Cﻫ解析:股票价格为5５元时,每份看涨期权赚钱１0元，扣除5元成本，净利润５元,两份看涨期权净利润10元。此时看跌期权不会被行权，因此过期作废，剔除看跌期权的4元成本，投资者的赚钱为6元。题号：Ｅ00７01-dx－090０5所属课程：衍生证券市场

18.股票指数期货的交割是(）。ﻫA、基于指数价值以钞票结算完毕的ﻫB、规定以指数中每种股票的一股交割

Ｃ、以指数中的每种股票的100股交割ﻫD、以一揽子价值加权的股票进行交割您的答案×错误对的答案:A

解析:股票指数期货以股指作为标的，以钞票完毕结算。题号:E00７01-dx－09０08所属课程：衍生证券市场

１9.与远期合约相比,期货合约的流动性（)。

Ａ、高ﻫＢ、低ﻫC、相同

D、无法判别您的答案×错误对的答案:Aﻫ解析:期货合约的流动性较远期合约要高。题号:E0０7０１-ｄx-090２0所属课程：衍生证券市场ﻫ2０.其他条件相同情况下,标的资产波动性越大，看跌期权价格的变动方向为()。ﻫA、变大

B、变小ﻫC、不变

D、无法鉴定您的答案×错误对的答案：Aﻫ解析:标的资产波动性越大,看跌期权越贵。题号:E00701-dｘ-０902２所属课程:衍生证券市场

2１.关于期货套期保值的描述，对的的是:(）。

Ａ、期货套期保值同时在现货市场和期货市场做操作

B、期货套期保值以获取价差收益为目的

C、期货套期保值买入一个市场期货的同时,卖出另一市场的期货ﻫD、期货套期保值买入期限较短期货合约的同时,卖出期限较长的期货合约您的答案×错误对的答案：A

解析:期货套期保值同时在现货市场和期货市场做操作题号：E00７0１-dx-090２1所属课程:衍生证券市场

２２.下列关于期权交易与期货交易的差异说法中,那一项是对的的？（）ﻫA、期权交易和期货交易的买方、卖方都需缴纳保证金

B、期权交易的杠杆作用大于期货交易的杠杆作用

C、期货交易买方行使权利，卖方承担义务

D、期货交易的杠杆作用大于期权交易的杠杆作用您的答案×错误对的答案：B

解析:期权卖方需要交纳保证金，期货买卖双方都需要缴纳保证金,期权买方行使权力，卖方承担义务,期权杠杆效应高于期货的杠杆效应。题号：E0０701－ｄx-0901８所属课程：衍生证券市场

2３.下列关于期权交易与期货交易的差异说法中，哪一项是对的的?（）

A、期权交易和期货交易的买方、卖方都需要交纳保证金ﻫＢ、期货交易买方行使权利，卖方承担义务

C、期权交易买入或卖出基础资产的权利,期货交易交易的是基础资产自身

D、期货交易买入或卖出基础资产的权利,期权交易交易的是基础资产自身您的答案×错误对的答案:Cﻫ解析:期权买入或卖出的权利,而期货交易的是基础资产。题号：Ｅ0０701-ｄx－090１４所属课程:衍生证券市场

２4.某股票看跌期权的执行价格为4０元／股，看跌期权的价格为2元/股。那么看跌期权卖方的最大损失为多少?（）

A、38元ﻫＢ、2元ﻫC、4０元

Ｄ、４２元您的答案×错误对的答案：A

解析:当股票价格跌至零时,看跌期权卖方损失最多,扣除初始时刻收到的期权费，卖方亏损掉3８元。题号:E00701－dx－09019所属课程:衍生证券市场ﻫ25.其他条件相同情况下，标的资产波动性越大,看涨期权价格的变动方向为（）。ﻫA、变小ﻫB、变大ﻫC、不变

Ｄ、无法鉴定您的答案×错误对的答案:Ｂﻫ解析:标的资产波动性越大,看涨期权越贵。题号:Ｅ00701－ｄｘ-090１0所属课程:衍生证券市场ﻫ26.美式看跌期权允许持有者（）。

A、在到期日或之前以执行价格购买某种资产ﻫＢ、在到期日或之前以执行价格卖出某种资产

C、随股价的减少而获得潜在的利润ﻫD、在到期日或之前以执行价格卖出某种资产，并随股价的减少而获得潜在的利润您的答案√对的对的答案：Ｄ

解析：美式期权可以在到期日前任何时候行使权利,且随股票价格减少，持有人可获利。题号：E０0701-dx-09013所属课程:衍生证券市场ﻫ27.一张股票的看跌期权持有者所会承受的最大损失等于()。ﻫA、执行价格减去市值

Ｂ、市值减去看跌期权合约的价格

C、看跌期权价格ﻫD、股价您的答案√对的对的答案:Cﻫ解析:看跌期权持有者最多损失掉的是初始支付的期权费。题号:Ｅ0０70１-dx－09０09所属课程：衍生证券市场

28.一位套期保值者为防止手中30元的股票价格下跌，买入一份同品种看跌期权,期权费2元,协定价格为３0元，请问股票价格在下列哪一个选项时双方不赢不亏?(）

A、32元ﻫB、２8元

Ｃ、25元

Ｄ、以上都对您的答案×错误对的答案:B

解析:当股票价格为28元时,期权赚了2元,剔除２元期权费,投资者正好盈亏平衡。题号：E007０1-dｘ－09０04所属课程：衍生证券市场

29．期货交易中逐日结算的过程(）。ﻫA、每日结存赚钱或损失

Ｂ、也许导致规定追加保证金

Ｃ、仅影响多头头寸

D、Ａ和Ｂ均对的您的答案×错误对的答案:Ｄﻫ解析:逐日结算即是每日结存赚钱或损失,当保证金局限性时也许会规定追加保证金。题号：E0070１-dx－0９007所属课程:衍生证券市场ﻫ30.在期权交易中,某投资者出售看跌期权，那么该投资者是看跌期权的(）,（)缴纳保证金。ﻫA、买方,需要

Ｂ、买方,不需要ﻫＣ、卖方,需要ﻫD、卖方，不需要您的答案×错误对的答案:Ｄ

解析:出售看跌期权即为看跌期权的卖方，不需要交纳保证金。题号：E00701-ｄx－０９017所属课程：衍生证券市场ﻫ3１.一位套期保值者以30元买入股票，为防止股票价格下跌,买入一份同品种的看跌期权，期权费2元，协定价格为３0元。请问当股价在下列哪个范围时投资者可获利？()ﻫA、大于3２ﻫB、小于32ﻫC、等于32

D、小于等于32您的答案×错误对的答案:A

解析：股票价格高于32元时,股票上的获利高于2元,此时看跌期权没有赚钱，剔除购买看跌期权花费的2元成本,该投资者可以获利。题号：E007０1-dx-090０2所属课程：衍生证券市场ﻫ32.远期合约的条款由（)拟定。ﻫＡ、由买方和卖方拟定ﻫB、仅由买方拟定

Ｃ、由交易所拟定

D、由中间人和交易商拟定您的答案√对的对的答案:A

解析:远期合约是由买卖双方拟定第3部分多选题题号:E0070１-ｍc－０900８所属课程:衍生证券市场

3３.按照期权的标的物划分，期权可分为下列哪些类型？(）

Ａ、指数期权

B、外币期权

C、期货期权

D、双重期权ﻫHYPERＬIＮK"jaｖasｃｒipt:；"查看答案您的答案×错误对的答案：AＢC

解析:按照标的物划分,期权可分为指数期权、外币期权和期货期权。题号：E00701-mc-０9019所属课程:衍生证券市场ﻫ3４.下列关于看涨期权买方的说法对的的有哪些？(）

A、看涨期权的买方最多损失了当初购买期权的费用ﻫB、看涨期权的买方预计股价将上涨

C、看涨期权的买方所获得收益是无限的

Ｄ、看涨期权的买方预计股价将下跌

HＹPEＲＬIＮＫ＂ｊａvaｓcｒipｔ:;"查看答案您的答案×错误对的答案:AＢC

解析：AＢC均为对的描述题号：E00701－mc-０９０13所属课程:衍生证券市场ﻫ３５.以下关于金融衍生产品分类的方法，哪些是对的的？（）

Ａ、金融衍生产品可以分为:期货、股票、期权和商品ﻫB、金融衍生产品可以分为:股票、利率和汇率ﻫC、金融衍生产品可以分为:场内交易和场外交易

D、金融衍生产品可以分为:远期、期货、期权和掉期ﻫHYPＥRLINK"javascrｉpｔ：;"查看答案您的答案×错误对的答案:CDﻫ解析：CD为对的描述。题号：E007０1-mc-09017所属课程：衍生证券市场ﻫ3６．下列关于期货期权风险和收益之间的关系,表述对的的有哪些？（)

Ａ、期货交易中，风险与收益是同时并存于交易双方ﻫB、期货交易中,交易双方面临的潜在收益和潜在风险是无限的ﻫC、期权交易的双方在达成交易后,风险与收益并非对称存在，一方有限,一方无限

D、期权有效期内,潜在收益是无限的,投资者承担的风险是有限的

HYＰEＲLＩNK"ｊaｖasｃript:;"查看答案您的答案×错误对的答案:ABCD

解析：ABCD均为对的表述。题号：E00７0１－mc－09030所属课程：衍生证券市场ﻫ37.下列关于哪些期权的内涵价值为正？（）ﻫA、执行价格300元，标的资产市场价格为350元的看涨期权ﻫB、执行价格３5０元，标的资产市场价格为300元的看跌期权

C、执行价格300元,标的资产市场价格为3５0元的看跌期权

D、执行价格３５0元，标的资产市场价格为300元的看涨期权

HYPEＲLＩNＫ"javaｓcｒｉpt：;"查看答案您的答案×错误对的答案：AＢﻫ解析:就看涨期权而言，标的资产市场价格高于执行价格时,期权有内涵价值,否则为零;就看跌期权而言，标的资产市场价格低于执行价格时，期权有内涵价值，否则为零。题号：E007０１-mc-09０21所属课程:衍生证券市场

３8.根据产品形态，金融衍生产品可以分为哪些？(）ﻫＡ、远期ﻫB、期货

C、股票

Ｄ、期权ﻫHYPERLINＫ＂ｊavａscript：；"查看答案您的答案×错误对的答案：ABＤ

解析:根据产品形态，金融衍生产品可以分为远期、期货和期权。题号:E０070１-ｍc-090１２所属课程：衍生证券市场ﻫ3９.下列关于看涨期权交易分析说法中,对的的是（)。ﻫA、看涨期权的买方最多损失了当初购买期权的费用

B、看涨期权的买方预计股价将上升ﻫC、看涨期权的卖方看淡后市,预计股价将下跌ﻫD、以上说法都不对ﻫHYPＥRLINK"ｊａｖascrｉpt:；"查看答案您的答案×错误对的答案：ＡBC

解析:ABC属于对的描述。题号:E0０７０1-ｍc－0９018所属课程:衍生证券市场

４0.同期货合约同样，在期权合约上必须存在的最重要的要素有哪些？()

A、期权背后的资产ﻫB、期权价格

Ｃ、期权到期日ﻫD、权利金ﻫHＹPＥRLINK＂jａｖascｒｉｐt:；"查看答案您的答案×错误对的答案:ABCﻫ解析:期货不涉及权利金的概念。题号：E０070１－mｃ-09009所属课程：衍生证券市场

41.影响期货期权价格的因素重要有（）。

A、期货价格ﻫB、期权到期日期

C、期货价格的波动性ﻫD、市场短期利率

ＨＹPEＲLIＮK"ｊａｖascript:;"查看答案您的答案×错误对的答案：ABCD

解析:ABCD均为影响期权价格的因素。题号：E００701-ｍｃ-０9016所属课程：衍生证券市场

4２.期权交易重要有哪些功能?(）

Ａ、投机功能

Ｂ、保值功能

C、套利功能

D、储蓄功能

HYＰＥRＬINＫ"jａvａscrｉpt:;＂查看答案您的答案×错误对的答案:AＢC

解析：AＢC均为期权交易的功能。题号:E00７01-mc-0９024所属课程：衍生证券市场ﻫ43．某公司持有30年到期债券，应采用何种套期保值方式？(）ﻫA、买方套期保值ﻫＢ、卖方套期保值

Ｃ、买期保值ﻫD、卖期保值

HYＰERLINK"javａsｃript:;"查看答案您的答案×错误对的答案：BDﻫ解析：公司持有现货,紧张现货市场价格下跌，应采用卖出期货来套期保值，因此为卖方套期保值,或称之为卖期保值。题号：E00７0１-ｍｃ－０9027所属课程：衍生证券市场

44．以下关于套利的描述，对的的是（)。

A、套利运用的是期货合约相对价格水平变化ﻫB、套利提供了风险对冲的机会ﻫC、套利有助于合理价格水平的形成

D、套利运用的是期货合约绝对价格水平变化

HYPEＲLINK＂jａvａscripｔ:;＂查看答案您的答案×错误对的答案:ABC

解析：ABC为对的描述。题号：E00７01-mc-090０２所属课程：衍生证券市场ﻫ45．根据标的物属性的不同,期货可以分为哪几类？(）ﻫA、股票期货ﻫＢ、商品期货ﻫC、利率期货ﻫD、金融期货ﻫHYPERLＩNK＂ｊavaｓｃrｉpt:；"查看答案您的答案×错误对的答案:BDﻫ解析:根据标的物的不同，期货可分为商品期货和金融期货。题号:E0０701-ｍc－09003所属课程：衍生证券市场

46．以下关于套利和投机的说法，哪些是对的的？（)

A、套利提供了风险对冲的机会ﻫB、进行套利的关键在于对期货市场价格变动趋势的分析预测是否准确

C、价差投机有助于合理价格水平的形成

Ｄ、进行价差投机的风险较大ﻫHYＰＥRLINK"jａvａscｒipt:；"查看答案您的答案×错误对的答案:AD

解析:套利提供了风险对冲的机会，进行价差投机的风险较大，此为对的描述。进行投机的关键在于对期货市场价格变动趋势的分析预测是否准确。套利有助于合理价格水平的形成。题号：E００701-ｍc-０9025所属课程:衍生证券市场

47.某公司将于1年后采购一批原材料,为了规避原材料价格波动带来的风险,应采用何种套期保值方式?()

A、买方套期保值ﻫB、卖方套期保值ﻫC、买期保值

Ｄ、卖期保值ﻫHYＰERＬINＫ"javascript:；"查看答案您的答案×错误对的答案:ＡC

解析：公司紧张现货市场价格上涨,应采用买入期货来套期保值,因此为买方套期保值,或称之为买期保值。题号:E00701－ｍｃ-09０10所属课程：衍生证券市场

48．下列关于期权表述对的的有哪些？（)ﻫA、期权的买方行使权利时,卖方必须按照期权合约规定的内容履行义务ﻫB、期权的买方拥有执行期权的权利,无执行的义务

Ｃ、期权的买方可以放弃行使权利ﻫD、期权的买方拥有执行期权的义务。

HＹＰEＲLINＫ＂javaｓcｒipt:;"查看答案您的答案×错误对的答案：ABC

解析:ＡBC均为对的描述。题号:Ｅ00７０1-mc-０9０22所属课程:衍生证券市场ﻫ４9.期权按照合约性质可以分为以下哪些类型？(）

Ａ、欧式期权ﻫB、美式期权ﻫC、看涨期权

Ｄ、看跌期权ﻫ查看答案您的答案×错误对的答案：ＡB

解析：根据合约类型,期权可以分为欧式期权和美式期权。题号:E00701-ｍc-0９０15所属课程：衍生证券市场

50．以下关于金融衍生产品的分类说法中,哪些说法是对的的？(）ﻫA、远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约

B、期货合约是期货交易所制定的标准化合约,期货交易流动性较低

Ｃ、期权交易是买卖权力的交易。期权合约规定了在某特定期间,以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量相关资产的权利

D、掉期合约是一种由交易双方签订的在过去某一时期互相互换某种资产的合约ﻫ查看答案您的答案×错误对的答案：AC

解析：ＡC属于对的描述，期货合约流动性好,掉期合约是一种由交易双方签订的在未来某一时期互相互换某种资产的合约题号:Ｅ０0701-mc-0９028所属课程:衍生证券市场

５1.下列属于期货投机操作的是（）。

Ａ、买入上海期铜,卖出伦敦期铜

B、预期期铜价格下跌,卖出期铜

C、买入3月期上海期铜，卖出6月期伦敦期铜ﻫD、预期期铜价格上涨，买入期铜

ＨYPERLIＮK"ｊavascriｐt:;"查看答案您的答案×错误对的答案:BDﻫ解析:ＢＤ属于投机操作，AC属于套利操作。题号:E00701-mｃ－090０7所属课程：衍生证券市场

5２.期货期权涉及下列哪些类型？（)

A、商品期货期权

B、金融期货期权

Ｃ、外币期权

D、利率期权

HYPERＬINK"ｊavaｓcript:;＂查看答案您的答案×错误对的答案:AＢﻫ解析：期货期权可分为商品期货期权和金融期货期权。题号:E0０70１-mｃ－09０11所属课程：衍生证券市场

53．下列哪些属于双向期权交易？（）

A、垂直型期权

B、水平型期权

Ｃ、旱涝保收型期权ﻫD、看跌期权ﻫＨYPERLINK"javascript:;"查看答案您的答案×错误对的答案:AB

解析：垂直型期权和水平型期权属于双向期权交易。题号:E00７０１－mｃ-0902９所属课程:衍生证券市场ﻫ54.关于期货投机操作的描述,对的的是(）。ﻫＡ、期货投机获取的是价差收益

Ｂ、期货投机能否获利取决于对期货价格变动趋势的预测是否准确

C、期货投机的风险较大

Ｄ、期货投机会同时在现货市场和期货市场做操作

HYPEＲLINK＂javａsｃｒｉpt：;＂查看答案您的答案×错误对的答案:ABCﻫ解析:ＡＢC属于对期货投机操作的准确描述，D是套期保值的描述。题号：E０0７01-mc－０90０6所属课程:衍生证券市场

55．下列哪些是期货合约的标准化条款?(）

A、交易数量和单位条款

Ｂ、交割地点条款

C、最小变动价位条款ﻫD、最小交割日条款

HYＰERLIＮK"javascｒipt:;"查看答案您的答案×错误对的答案：ABCDﻫ解析：ABＣD均为期货合约的标准化合约。题号:E0０７01－mc－０９02０所属课程：衍生证券市场ﻫ56.下列说法中，哪些是对的的？(）ﻫA、期货交易存在的目的是将生产者和用户某项商品的风险转移给投机商（期货交易商）ﻫＢ、当现货商运用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动中,这个过程就叫做套期保值ﻫＣ、期货投机交易运用期货市场中不同月份、不同市场、不同商品间的相对价格差，同时买入和卖出不同种类的期货合约，来获取利润

D、套利交易指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为

ＨYPERLＩＮK"ｊａvasｃriｐt:;＂查看答案您的答案×错误对的答案：ＡBﻫ解析：AB为对的描述,C的描述为套利交易,Ｄ的描述为投机交易。题号：E00701-mc-0900１所属课程:衍生证券市场ﻫ57.目前已经开发出来的金融期货品种重要有哪几类？（）ﻫA、利率期货

B、股票期货ﻫＣ、货币期货

D、股票指数期货

HＹPERＬINＫ"ｊａvaｓｃriｐt:;"查看答案您的答案×错误对的答案：ABCD

解析：ＡBCＤ均为目前已经开发出来的金融期货品种。题号:Ｅ０070１－mc-0902６所属课程：衍生证券市场ﻫ58．下列属于套利操作的是(）。

A、买入上海期铜,卖出伦敦期铜

Ｂ、买入3月期上海期铜,卖出6月期上海期铜

Ｃ、买入3月期上海期铜，卖出6月期伦敦期铜ﻫＤ、买入3月期上海期铜,卖出6月期上海期铝

HＹPERＬINK"javascrｉpt:;"查看答案您的答案×错误对的答案：AＢCD

解析:ABＣＤ均属于套利操作的操作。题号：Ｅ0０701－mc-０900４所属课程:衍生证券市场ﻫ59.以下哪些是期货市场重要构成要素？（）ﻫＡ、期货

B、期货经纪公司ﻫC、客户ﻫＤ、交易所

HYＰERLIＮK"ｊavaｓcript:；"查看答案您的答案×错误对的答案:BCDﻫ解析:BCD均为期货市场的重要构成要素。题号：E0０７01-mc-0９０05所属课程：衍生证券市场ﻫ60.下列哪些关于金融衍生品的表述是对的的?()

A、金融衍生品是从原生资产派生出来的金融工具

B、金融衍生品也被称作是资产负债表内交易ﻫC、金融衍生品的共同特性是保证金交易

D、金融衍生品交易需事实上的本金转移ﻫＨＹPERLINK"ｊａvascｒｉpt:;"查看答案您的答案×错误对的答案:ＡC题号：Qｈx０10２4６所属课程:银行风险及风险管理ﻫ１.风险偏好是监管驱动型指标。

Ａ、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:B

解析:风险偏好是目的驱动型指标。题号：Qhx０１０２41所属课程：银行风险及风险管理ﻫ2.假如只存在损失的也许性，而不存在获利的也许性,这种风险被称为投机风险。

A、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案：B

解析:此种风险称为纯粹风险。既也许获利,也也许损失的风险是投机风险。题号:Qhｘ010２51所属课程:银行风险及风险管理

3.操作资本金等于过去3年毛收入的平均值的15%，这种方法称为标准法。

Ａ、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案：B

解析:此方法为基本指标法。题号：Ｑhx01０２53所属课程:银行风险及风险管理ﻫ４.战略风险和声誉风险需要配备监管资本金。

A、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:Bﻫ解析:战略风险和声誉风险不需要配备监管资本金。题号：Qhx０102４9所属课程：银行风险及风险管理ﻫ５.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR的时间期限为１天。

A、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案：B

解析:国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR的时间期限为1０天。题号：Qｈｘ０１0２55所属课程：银行风险及风险管理

6.经风险调整的资本金回报（risｋaｄjustedretuｍoｎcaｐiｔａｌ，RAＲOＣ)是个比例数。

A、对

B、错您的答案×错误对的答案：A

解析：ＲＡＲOC=（收入-费用-预期损失)/经济资本金,显然是个比例数。题号:Ｑhx０10２54所属课程：银行风险及风险管理

7.市场风险损失分布为对称性分布。ﻫA、对

B、错您的答案×错误对的答案:A

解析:根据经验数据,市场风险损失分布关于均值呈现对称分布。题号：Qhx010243所属课程:银行风险及风险管理

8.对冲属于分散风险的策略。ﻫＡ、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案：Bﻫ解析：对冲属于转移风险的策略。题号：Ｑｈx0１０252所属课程：银行风险及风险管理ﻫ９.银行可以采用自己设定的定量及定性标准来计算操作风险监管资本金。此方法被称为高级测量法。

Ａ、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案：A

解析：高级测量法下，银行可按自己设定的标准和模型计算操作风险资本金。题号:Qｈx０1024７所属课程:银行风险及风险管理ﻫ10．商业银行对待风险的态度应是规避风险。

A、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:Bﻫ解析:商业银行对待风险的态度应是承担一定风险求得最大利润。题号:Qｈx01024４所属课程：银行风险及风险管理ﻫ１1．J.Ｐ．摩根公司开发的在险价值，即VaR方法,是用来度量操作风险的。ﻫA、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案：Bﻫ解析：是用来度量市场风险的。题号:Ｑhx０10２50所属课程：银行风险及风险管理ﻫ12.操作风险涉及声誉风险和战略风险。

A、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案：Ｂﻫ解析:操作风险不涉及声誉风险和战略风险。题号：Qhx010２４5所属课程：银行风险及风险管理ﻫ13.风险容忍度是指一个组织乐意接受的风险类型与风险大小。

Ａ、对

B、错您的答案√对的对的答案：Ｂﻫ解析：风险偏好是指一个组织乐意接受的风险类型与风险大小。题号：Qhx01024２所属课程：银行风险及风险管理ﻫ14.系统风险是可分散风险。ﻫA、对

B、错您的答案√对的对的答案：Bﻫ解析:系统风险是由于全局性因素对所有证券收益都产生作用的风险,因而是不可分散风险。第2部分单选题题号：Ｑhｘ01０270所属课程：银行风险及风险管理ﻫ15.某个业务类别的RARＯC低于平均,该业务类别应()。

Ａ、扩大ﻫB、不变

C、缩减ﻫD、放弃您的答案×错误对的答案：Cﻫ解析：RＡROＣ是指单位经济资本金所相应的回报,如低于平均，应缩减。题号:Qhx0102６0所属课程：银行风险及风险管理

16.风险管理的第三阶段为()。

A、以市场风险管理为主

B、市场风险管理与信用风险管理并重

C、全面风险管理ﻫＤ、流动性风险管理您的答案×错误对的答案:Cﻫ解析：由于第三阶段，金融机构的损失不再是单一因素导致,因而强调全面风险管理。题号:Qｈx010264所属课程:银行风险及风险管理ﻫ17.在计量操作风险资本金的方法中,规定8个不同业务类别的Betａ因子的方法是（)。

A、标准法ﻫB、基本指标法

C、高级测量法

D、内部评价法您的答案×错误对的答案:Ａﻫ解析:以上是标准法中的规定。题号：Qhx010266所属课程:银行风险及风险管理ﻫ18.整个银行所需的经济资本总量比单个风险的经济资本量之和（)。ﻫA、大ﻫB、小

C、相等

D、不拟定您的答案√对的对的答案:B

解析:由于市场风险、信用风险、操作风险之间的相关性,总风险小于三类风险之和，故经济资本总量小于当个风险的经济资本量之和。题号：Qhx0102６5所属课程:银行风险及风险管理ﻫ19.不需要设定监管资本金的风险为（）。ﻫA、信用风险ﻫB、市场风险

C、操作风险ﻫＤ、声誉风险您的答案×错误对的答案：Dﻫ解析：信用风险、市场风险、操作风险相对容易量化,需要设定监管资本金。声誉风险难以量化,不需要设定监管资本金。题号:Ｑhx010２59所属课程：银行风险及风险管理

20.运用资产之间的相关性,通过构造资产组合，从而在保持一定的收益水平下，尽也许地减少风险的方法。此方法是（）。ﻫA、规避风险策略ﻫB、分散风险策略ﻫC、转移风险策略

Ｄ、接受风险策略您的答案×错误对的答案:B

解析:此表述为分散风险策略。由于资产之间的相关性，由于通常不是完全正相关，这样资产之间便会存在彼此抵消效应，这样便减少了风险。题号:Qhx010261所属课程：银行风险及风险管理ﻫ21.风险容忍度是（）。ﻫA、目的驱动型指标ﻫB、监管驱动型指标

C、可容忍的风险最大值

D、与风险偏好的意思相同您的答案×错误对的答案:Ｂ

解析：风险容忍度是监管层所关心的,反映监管层的目的。题号:Qｈx01025７所属课程:银行风险及风险管理ﻫ22.由于内部流程不完善导致的风险属于(）。

Ａ、信用风险ﻫＢ、市场风险ﻫC、操作风险ﻫD、流动性风险您的答案√对的对的答案:C

解析：此表述为操作风险中的一种情形。题号:Qhx0102６９所属课程:银行风险及风险管理ﻫ23.银行面临的第IIＩ级风险不涉及（)。

A、系统风险

B、信用风险ﻫＣ、市场风险

D、流动性风险您的答案×错误对的答案：A

解析：系统风险属于第Ｉ级风险。题号：Ｑhx０1０267所属课程：银行风险及风险管理

24.经风险调整的资本金回报(RARＯC)是（)。ﻫA、回报

B、经济资本金ﻫC、回报与经济资本金相比较

D、回报与经济资本金相乘您的答案×错误对的答案：C

解析：根据定义，经风险调整的资本金回报（RAＲＯC)是回报与经济资本金的比例。题号：Qｈx01０268所属课程:银行风险及风险管理

25.在极端情境下，银行的风险管理应选取（）。

Ａ、在险价值（VＡR）方法ﻫＢ、压力测试法

C、历史模拟法

D、蒙特卡洛模拟法您的答案×错误对的答案：B

解析：极端情境下,正常情况下的方法不在合用，应采用压力测试法。题号：Ｑhx０１0263所属课程:银行风险及风险管理ﻫ26．当置信度变大时,在险价值（VａR)的取值（）。

A、变大ﻫB、变小ﻫC、不变ﻫD、在险价值与置信度无关您的答案×错误对的答案:Aﻫ解析:置信度变大时，资产组合面临的最大损失是更大的损失,故在险价值的取值变大。题号:Ｑhx01０262所属课程:银行风险及风险管理

2７．银行面临的第I级风险是（）。ﻫA、系统风险ﻫB、规章风险

Ｃ、信用风险

D、市场风险您的答案×错误对的答案:A

解析：第I级风险是系统风险,为银行所不能控制。题号：Qhx01025８所属课程:银行风险及风险管理

２８.一旦发生风险也许导致多大的影响,其中,重要考虑也许带来的损失。这被称为()。

A、风险影响

B、风险概率ﻫC、风险值ﻫD、违约暴露您的答案×错误对的答案：Ａﻫ解析：此表述为风险影响的定义。第3部分多选题题号：Ｑhx０10４62所属课程：银行风险及风险管理

29.非系统风险又可称为（)。ﻫA、不可分散风险ﻫＢ、微观风险

C、分散风险ﻫD、宏观风险

查看答案您的答案×错误对的答案：ＢCﻫ解析：非系统风险也被称为微观风险或可分散风险。题号:Qhｘ010272所属课程：银行风险及风险管理

30.市场风险涉及(）。ﻫA、利率风险ﻫＢ、汇率风险

C、购买力风险ﻫＤ、股价风险ﻫHYPERLIＮK"ｊaｖascrｉpｔ:；"查看答案您的答案×错误对的答案：ＡBDﻫ解析:市场风险是指市场因子变动带来的风险，购买力不属于市场因子,因而不属于市场风险。题号:Qhx０１0276所属课程：银行风险及风险管理

31.关于ＲARＯＣ的应用，说法对的的是（)。ﻫA、可以检查不同业务类别过去的表现

B、可以决定各个业务类别的分红

Ｃ、决定哪些业务类别应当缩减或扩大ﻫD、检查银行业务的重要工具ﻫＨYＰERLＩNK"javascriｐt:;"查看答案您的答案×错误对的答案：ＡＢＣＤﻫ解析：以上四项都是RAＲOＣ的合理应用。题号:Qhx０10274所属课程:银行风险及风险管理

３２.转移风险的方法涉及()。ﻫＡ、对冲ﻫＢ、投保

C、担保

D、自留ﻫHYPＥRＬINK"ｊavａscriｐt:；＂查看答案您的答案×错误对的答案:ＡＢCﻫ解析:自留风险是接受风险的策略,不是转移风险的方法。题号：Qhx０1０２71所属课程:银行风险及风险管理

33.商业银行面临的三大风险涉及（)。ﻫA、信用风险ﻫB、市场风险ﻫＣ、操作风险

D、战略风险

ＨYPEＲLINＫ"javaｓcript:;"查看答案您的答案×错误对的答案：AＢC

解析:商业银行面临的三大风险为标准说法，不涉及战略风险。题号：Qhx０10275所属课程：银行风险及风险管理

34．操作风险涉及(）。

A、不充足的内部过程ﻫB、人员

C、系统ﻫＤ、外部事件ﻫＨYPＥＲＬＩNＫ"ｊaｖaｓｃript:；"查看答案您的答案×错误对的答案:ABCDﻫ解析：上述四个选项都属于操作风险。题号:Qhｘ01027３所属课程:银行风险及风险管理

35.风险管理流程一般涉及（)等过程。

A、目的设定

Ｂ、风险辨认

C、风险度量

D、风险控制

HYPＥRLＩNK"javａsｃｒipt:;"查看答案您的答案×错误对的答案:ABCD

解析：以上选项是风险管理流程必须的几个过程。题号:Qhx0１0４63所属课程:银行风险及风险管理ﻫ３6．VaR的应用方式涉及()。ﻫA、被动式地应用：信息报告ﻫB、防御式地应用：控制风险

C、积极式地应用：管理风险ﻫD、悲观式的应用：减少风险

HＹＰＥRＬIＮK"jａｖascript:;"查看答案您的答案×错误对的答案:ABC题号:Qhｘ010279所属课程：银行信用与债务管理ﻫ１.银行信用风险就是违约风险。

Ａ、对ﻫＢ、错您的答案×错误对的答案:Bﻫ解析：银行信用风险的种类涉及:违约风险、不拟定性风险、追偿风险。题号：Qｈｘ0１0291所属课程:银行信用与债务管理ﻫ２.不良贷款处置过程中,通过采用兼并、托管、联营、合并等手段盘活不良资产,贯彻债权,防止资产流失。这种方法叫贷款重组。ﻫA、对

Ｂ、错您的答案×错误对的答案：B

解析:这种方法称为资产重组。题号:Ｑhx010285所属课程:银行信用与债务管理ﻫ3.巴塞尔协议的第二支柱是指“市场约束”。ﻫＡ、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案：B

解析：巴塞尔协议的第二支柱是指“监管检查”,第三支柱是指“市场约束”。题号：Ｑhx0102９０所属课程：银行信用与债务管理

4．有问题贷款就是指不良贷款。

Ａ、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案：B

解析：有问题贷款的范围要大于不良贷款。不良贷款肯定属于有问题贷款，而某些关注类贷款也会属于有问题贷款。题号:Qhｘ010283所属课程：银行信用与债务管理ﻫ5．经济资本是用来防范预期损失的。

A、对

B、错您的答案×错误对的答案：B

解析:贷款损失准备金用来防范预期损失，而经济资本则是用来防范非预期损失的。题号：Qhx0１02８1所属课程：银行信用与债务管理ﻫ6.个人客户信用辨认一般采用打分的方法。ﻫA、对ﻫＢ、错您的答案×错误对的答案:Aﻫ解析:根据惯例，个人客户信用辨认采用打分的方法,公司客户信用辨认采用评价的方法。题号：Qhx010２８９所属课程:银行信用与债务管理

7.澳大利亚和新西兰实行的是贷款五级分类法。ﻫA、对

B、错您的答案×错误对的答案:B

解析:澳大利亚和新西兰实行的是四级分类法,美国是五级分类法。题号：Qhｘ０１０288所属课程:银行信用与债务管理

8.银行通过财务比率指标的计算和分析,从而产生对的的决策信息。ﻫＡ、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案：Bﻫ解析：由于银行也许对借款人的财务报表的真实性缺少甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析,从而产生错误的决策信息。题号：Ｑhx0１０28４所属课程：银行信用与债务管理

9.金融衍生产品具有低杠杆、高风险的特点。

A、对

B、错您的答案√对的对的答案：B

解析:由于金融衍生产品的高杠杆,使其具有高风险的特点。题号：Qｈx010２８6所属课程：银行信用与债务管理

1０．Ｚ评分模型是现代信用分析方法。ﻫA、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案：B

解析：Z评分模型出现较早且比较简朴,是古典信用分析方法。题号：Qhｘ010２77所属课程:银行信用与债务管理

11.在我国经济运营中,银行信用不是最基本的资金融通形式。ﻫA、对

B、错您的答案√对的对的答案：B

解析:由于商业信用不发达、股票市场发展不规范以及公司债券市场规模有限，所以银行信用一直是最基本的资金融通形式。题号:Qhx0１027８所属课程：银行信用与债务管理

12．银行信用结构正在经历从公司贷款为主转向以对个人贷款为主。ﻫA、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:Aﻫ解析：由于三方面因素:1、大量公司到资本市场通过发行股票、债券筹集资金；2、商业银行开始积极拓展零售贷款业务；3、二战之后消费者个人收入水平增长，为消费信贷的发展提供了前提。题号：Ｑhx0１0２82所属课程:银行信用与债务管理ﻫ13．贷款产品定价不需要考虑资金成本。ﻫA、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案:B

解析:由于贷款产品定价指的是拟定贷款利率,而资金成本是吸取存款的利率，显然贷款产品定价需要考虑资金成本。题号:Qｈx01０2８７所属课程:银行信用与债务管理

14.ＫMV公司的信用检测模型需要运用“借款人的信用等级”。

A、对

Ｂ、错您的答案√对的对的答案:Bﻫ解析：CreditＭetrｉｃｓ模型需要运用“借款人的信用等级”,而ＫＭV公司的信用检测模型则不需要。第２部分单选题题号：Qhx0102９9所属课程:银行信用与债务管理ﻫ15.第二代信用评分模型是(）。

A、Z评分模型ﻫB、ZEＴA模型ﻫC、专家制度

Ｄ、ＫMＶ模型您的答案×错误对的答案：Bﻫ解析:Z评分模型是第一代信用评分模型，ZEＴＡ模型是第二代信用评分模型。题号:Qhx010304所属课程:银行信用与债务管理

16.商业银行在客户层面对损失的控制方法是（）。

A、风险值ＶAＲ

B、风险资本值CARﻫC、控制客户授信额度ﻫD、资本金您的答案×错误对的答案：C

解析:商业银行在客户层面对损失的控制方法是控制客户授信额度，其他方法是银行层面对损失的控制方法。题号：Qhｘ0１030０所属课程:银行信用与债务管理

17.建立在当代公司理财理论和期权理论基础之上的模型是（)。

A、Z评分模型ﻫB、ZＥTA模型ﻫC、专家制度ﻫD、KMV模型您的答案√对的对的答案：D

解析:KＭV模型建立在当代公司理财理论和期权理论基础之上。题号：Ｑhx010306所属课程:银行信用与债务管理ﻫ18.商业银行通过某种测量方法对银行不同部门、产品和客户间的收益情况进行科学的衡量。以上被称为()。ﻫＡ、风险的辨认

B、风险的衡量ﻫC、风险的控制

D、风险的调整您的答案√对的对的答案：D

解析：以上说法为风险的调整的定义。题号:Qhx0１0３０5所属课程：银行信用与债务管理

19.在风险衡量过程中，商业银行采用自身模型和数据计算信用风险及资本金规定的方法是(）。

A、标准法

B、内部评级法ﻫＣ、基本指标法

Ｄ、高级模型法您的答案×错误对的答案:Ｂﻫ解析：商业银行采用自身模型和数据计算信用风险及资本金规定的方法被称为内部评级法。题号:Qhｘ01０3０3所属课程:银行信用与债务管理ﻫ2０．通过变更借款人、调整担保方式、借新还旧等方式处置不良资产的是(）。

Ａ、资产重组ﻫB、贷款重组

C、债权转股权

Ｄ、催讨清收您的答案×错误对的答案：Ｂﻫ解析:调整贷款协议相关要素的方式是贷款重组。题号：Qhx０102９３所属课程:银行信用与债务管理

21.发达国家的社会信用结构中，工商业外源融资的最重要的渠道是(）。

A、银行信用

B、商业信用

C、消费信用ﻫD、国际信用您的答案√对的对的答案:Aﻫ解析:银行信用是工商业外源融资的最重要渠道。题号：Ｑhx010３02所属课程：银行信用与债务管理ﻫ22.美国的贷款风险分类实行的是(）。

Ａ、三级分类法ﻫB、四级分类法ﻫＣ、五级分类法

D、六级分类法您的答案×错误对的答案：Ｃ

解析：美国实行的是五级分类法，澳大利亚及新西兰是四级分类法。题号:Qhx010295所属课程：银行信用与债务管理

2３.下列属于金融风险的是（)。ﻫA、工业特性

B、竞争能力ﻫC、技术

D、融资结构您的答案×错误对的答案:Dﻫ解析：其他三个选项属于业务风险,只有融资结构属于金融风险。题号:Qhx0102９8所属课程：银行信用与债务管理ﻫ24.巴塞尔协议的第三支柱是(）。ﻫA、资本充足率规定ﻫB、监管检查ﻫC、市场约束

D、微观监管您的答案×错误对的答案：Ｃﻫ解析：巴塞尔协议共有三大支柱,第三支柱是市场约束。题号：Qhx010297所属课程：银行信用与债务管理ﻫ25.超过非预期损失之外的损失被称为（）。ﻫA、预期损失

Ｂ、劫难性损失ﻫC、准备金

D、经济资本您的答案×错误对的答案：B

解析：超过非预期损失之外的损失被称为劫难性损失。题号：Ｑhｘ010２92所属课程：银行信用与债务管理

26．不属于银行信用的基本特性的是()。ﻫA、广泛性

B、间接性

Ｃ、直接性

Ｄ、综合性您的答案×错误对的答案：Cﻫ解析：银行信用是间接信用,不是直接信用。题号:Qhx０１0294所属课程：银行信用与债务管理ﻫ２7.银行信用风险会导致实际投资风险（)。

A、增长

B、减少ﻫC、不变ﻫD、不拟定您的答案×错误对的答案：A

解析:银行信用风险会导致实际投资风险增长。题号:Qhx010301所属课程:银行信用与债务管理

28.关于概念范围的大小,下列说法对的的是(）。ﻫA、不良资产〉不良债权〉不良贷款ﻫB、不良资产〉不良贷款〉不良债权ﻫC、不良债权〉不良资产〉不良贷款

D、不良债权〉不良贷款〉不良资产您的答案×错误对的答案:A

解析：从会计角度讲，资产的范围大于债权，债权的范围大于贷款。第3部分多选题题号：Ｑhx0１0308所属课程:银行信用与债务管理ﻫ29.信用管理的基本要素涉及(）。

A、客户授信整体风险ﻫB、信用风险平衡

C、贷后管理

D、统一授信

HYPＥＲLINＫ＂jａvａscrｉｐｔ：；"查看答案您的答案×错误对的答案：ABD

解析：信用管理的基本要素，侧重于整体层面，不涉及贷后管理。题号：Qhx010312所属课程：银行信用与债务管理

３0.关于Ｚ评分模型说法对的的是(）。ﻫA、一种多变量的分辨模型ﻫB、选择一部分最能反映借款人财务状况的比率

C、设计出一个能最大限度地区分贷款风险度的数学模型ﻫD、需要知道借款人的信用评级

HYPＥＲLINK"ｊavascriｐｔ：;"查看答案您的答案×错误对的答案:ABＣ

解析:Z评分模型的假设与方法中不包含知道借款人信用评级这一项。题号:Ｑｈｘ010309所属课程:银行信用与债务管理ﻫ31.下列属于金融风险的是（）。ﻫA、工业特性ﻫＢ、管理特性ﻫC、融资结构

Ｄ、财务政策ﻫHYＰＥＲLINK"jａvascript：;"查看答案您的答案×错误对的答案：CD

解析：工业特性和管理特性属于业务风险。题号：Qhx010４60所属课程:银行信用与债务管理ﻫ32.以下哪些是属于商业银行解决不良贷款的重要方法()。

A、催讨清收/依法收贷

B、委托经营

C、减免利息

D、申请破产

ＨYPＥRLINK"javaｓcrｉpt：;"查看答案您的答案×错误对的答案：AＢCＤﻫ解析：以上答案都属于商业银行解决不良贷款的重要方法。题号：Qｈｘ0103１1所属课程:银行信用与债务管理ﻫ33.影响贷款产品定价的因素涉及（）。ﻫA、贷款出现违约的风险ﻫB、解决客户账户的成本

C、市场竞争环境ﻫD、资金成本

HYPEＲLINＫ"ｊavascriｐt:;＂查看答案您的答案×错误对的答案：ＡBCＤﻫ解析:上述四个选项都会影响贷款产品定价。题号:Qhｘ0１03０7所属课程：银行信用与债务管理ﻫ３４．银行信用风险的种类涉及（)。ﻫA、违约风险

B、不拟定性风险

C、追偿风险ﻫD、信用价差风险ﻫＨYＰERLINＫ"javascｒiｐｔ：；＂查看答案您的答案×错误对的答案：ABC

解析:银行信用风险的种类划分不涉及信用价差风险。题号:Ｑｈx010４５8所属课程：银行信用与债务管理

35.银行信用的基本特性()。ﻫA、广泛性

B、间接性

C、直接性

D、综合性

HＹPERLＩNK＂javａscriｐt:;＂查看答案您的答案×错误对的答案：ABDﻫ解析：银行信用的基本特性涉及：广泛性、间接性和综合性。题号:Qhｘ010４5９所属课程：银行信用与债务管理

36.古典信用分析方法中的“六C”涉及了()。ﻫA、钞票和抵押品

B、品德和能力ﻫC、经营环境ﻫD、控制ﻫHYPEＲLINＫ"jａvaｓcrｉpｔ：;"查看答案您的答案×错误对的答案：ABＣD题号:Ｑhx0１0２79所属课程:银行信用与债务管理ﻫ1.银行信用风险就是违约风险。

A、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:Bﻫ解析：银行信用风险的种类涉及:违约风险、不拟定性风险、追偿风险。题号：Ｑhx010２9１所属课程:银行信用与债务管理ﻫ2.不良贷款处置过程中,通过采用兼并、托管、联营、合并等手段盘活不良资产，贯彻债权，防止资产流失。这种方法叫贷款重组。

A、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:B

解析：这种方法称为资产重组。题号:Qhｘ01０２85所属课程:银行信用与债务管理

3.巴塞尔协议的第二支柱是指“市场约束”。

A、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案:Bﻫ解析：巴塞尔协议的第二支柱是指“监管检查”,第三支柱是指“市场约束”。题号：Qhx01０２9０所属课程：银行信用与债务管理ﻫ4.有问题贷款就是指不良贷款。ﻫA、对

B、错您的答案×错误对的答案：Bﻫ解析:有问题贷款的范围要大于不良贷款。不良贷款肯定属于有问题贷款，而某些关注类贷款也会属于有问题贷款。题号:Qhx0１0283所属课程：银行信用与债务管理

5.经济资本是用来防范预期损失的。ﻫA、对ﻫB、错您的答案×错误对的答案:Ｂﻫ解析：贷款损失准备金用来防范预期损失，而经济资本则是用来防范非预期损失的。题号:Qhｘ０10２８1所属课程：银行信用与债务管理ﻫ6.个人客户信用辨认一般采用打分的方法。

A、对

B、错您的答案×错误对的答案：Ａ

解析:根据惯例，个人客户信用辨认采用打分的方法,公司客户信用辨认采用评价的方法。题号:Qｈx010289所属课程：银行信用与债务管理

７.澳大利亚和新西兰实行的是贷款五级分类法。ﻫA、对

B、错您的答案×错误对的答案：B

解析：澳大利亚和新西兰实行的是四级分类法,美国是五级分类法。题号:Qhx０102８8所属课程:银行信用与债务管理ﻫ8．银行通过财务比率指标的计算和分析，从而产生对的的决策信息。ﻫA、对ﻫＢ、错您的答案×错误对的答案：B

解析：由于银行也许对借款人的财务报表的真实性缺少甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息。题号：Qｈx010284所属课程：银行信用与债务管理

9.金融衍生产品具有低杠杆、高风险的特点。ﻫA、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案:B

解析：由于金融衍生产品的高杠杆，使其具有高风险的特点。题号:Qhｘ０１0286所属课程:银行信用与债务管理

１0．Ｚ评分模型是现代信用分析方法。ﻫＡ、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案:B

解析:Z评分模型出现较早且比较简朴，是古典信用分析方法。题号:Qｈx010277所属课程:银行信用与债务管理

１1.在我国经济运营中,银行信用不是最基本的资金融通形式。ﻫA、对

B、错您的答案√对的对的答案：B

解析：由于商业信用不发达、股票市场发展不规范以及公司债券市场规模有限，所以银行信用一直是最基本的资金融通形式。题号：Ｑhx01027８所属课程：银行信用与债务管理ﻫ12.银行信用结构正在经历从公司贷款为主转向以对个人贷款为主。

A、对

B、错您的答案×错误对的答案:A

解析：由于三方面因素：1、大量公司到资本市场通过发行股票、债券筹集资金;2、商业银行开始积极拓展零售贷款业务;3、二战之后消费者个人收入水平增长，为消费信贷的发展提供了前提。题号：Ｑhx010２82所属课程：银行信用与债务管理ﻫ1３.贷款产品定价不需要考虑资金成本。ﻫA、对

B、错您的答案√对的对的答案:B

解析:由于贷款产品定价指的是拟定贷款利率，而资金成本是吸取存款的利率,显然贷款产品定价需要考虑资金成本。题号:Qhｘ０10２87所属课程：银行信用与债务管理

14.KMV公司的信用检测模型需要运用“借款人的信用等级”。ﻫA、对ﻫB、错您的答案√对的对的答案:Ｂﻫ解析：ＣreditＭetｒics模型需要运用“借款人的信用等级”,而KMV公司的信用检测模型则不需要。第2部分单选题题号:Qhx01０２９9所属课程:银行信用与债务管理ﻫ１5.第二代信用评分模型是（）。ﻫＡ、Z评分模型

B、ZETＡ模型

C、专家制度ﻫD、ＫMV模型您的答案×错误对的答案：Ｂﻫ解析：Z评分模型是第一代信用评分模型,ZＥTA模型是第二代信用评分模型。题号：Qhx0103０4所属课程:银行信用与债务管理

16.商业银行在客户层面对损失的控制方法是（）。ﻫA、风险值VARﻫB、风险资本值CAR

Ｃ、控制客户授信额度

Ｄ、资本金您的答案×错误对的答案：C

解析：商业银行在客户层面对损失的控制方法是控制客户授信额度，其他方法是银行层面对损失的控制方法。题号:Qhｘ010300所属课程：银行信用与债务管理ﻫ１7．建立在当代公司理财理论和期权理论基础之上的模型是()。ﻫA、Z评分模型

Ｂ、ZETＡ模型

C、专家制度

D、KMV模型您的答案√对的对的答案:Dﻫ解析:KMV模型建立在当代公司理财理论和期权理论基础之上。题号:Qｈx０10306所属课程:银行信用与债务管理

１8.商业银行通过某种测量方法对银行不同部门、产品和客户间的收益情况进行科学的衡量。以上被称为（）。ﻫA、风险的辨认ﻫB、风险的衡量

C、风险的控制ﻫD、风险的调整您的答案√对的对的答案：D

解析：以上说法为风险的调整的定义。题号:Qhx０1030５所属课程:银行信用与债务管理ﻫ19．在风险衡量过程中，商业银行采用自身模型和数据计算信用风险及资本金规定的方法是()。

A、标准法ﻫB、内部评级法ﻫＣ、基本指标法ﻫD、高级模型法您的答案×错误对的答案:Ｂﻫ解析：商业银行采用自身模型和数据计算信用风险及资本金规定的方法被称为内部评级法。题号:Qhx01０303所属课程:银行信用与债务管理ﻫ２0.通过变更借款人、调整担保方式、借新还旧等方式处置不良资产的是（)。ﻫA、资产重组

B、贷款重组ﻫC、债权转股权ﻫＤ、催讨清收您的答案×错误对的答案:B

解析：调整贷款协议相关要素的方式是贷款重组。题号:Qhx01０２93所属课程:银行信用与债务管理

２１．发达国家的社会信用结构中,工商业外源融资的最重要的渠道是()。

A、银行信用ﻫＢ、商业信用ﻫC、消费信用ﻫＤ、国际信用您的答案√对的对的答案：Aﻫ解析：银行信用是工商业外源融资的最重要渠道。题号:Qｈx010３0２所属课程：银行信用与债务管理ﻫ22.美国的贷款风险分类实行的是()。

A、三级分类法

B、四级分类法ﻫC、五级分类法ﻫD、六级分类法您的答案×错误对的答案：C

解析：美国实行的是五级分类法，澳大利亚及新西兰是四级分类法。题号:Qhx０10２95所属课程：银行信用与债务管理

２3．下列属于金融风险的是(）。

A、工业特性ﻫB、竞争能力

C、技术ﻫＤ、融资结构您的答案×错误对的答案：Dﻫ解析：其他三个选项属于业务风险,只有融资结构属于金融风险。题号:Qhx010298所属课程：银行信用与债务管理

2４.巴塞尔协议的第三支柱是()。

A、资本充足率规定

Ｂ、监管检查ﻫＣ、市场约束ﻫD、微观监管您的答案×错误对的答案:Ｃﻫ解析:巴塞尔协议共有三大支柱，第三支柱是市场约束。题号：Qhｘ０１0２97所属课程：银行信用与债务管理

２５.超过非预期损失之外的损失被称为（)。ﻫA、预期损失

B、劫难性损失

Ｃ、准备金

Ｄ、经济资本您的答案×错误对的答案：Bﻫ解析:超过非预期损失之外的损失被称为劫难性损失。题号:Qhx010２92所属课程：银行信用与债务管理ﻫ２６.不属于银行信用的基本特性的是（）。ﻫA、广泛性ﻫB、间接性

C、直接性

D、综合性您的答案×错误对的答案：C

解析:银行信用是间接信用，不是直接信用。题号:Ｑhx０1０2９4所属课程:银行信用与债务管理ﻫ27．银行信用风险会导致实际投资风险()。

A、增长

B、减少ﻫＣ、不变

D、不拟定您的答案×错误对的答案:Aﻫ解析：银行信用风险会导致实际投资风险增长。题号：Qｈｘ0１０3０1所属课程：银行信用与债务管理

2８.关于概念范围的大小，下列说法对的的是()。

A、不良资产〉不良债权〉不良贷款

B、不良资产〉不良贷款〉不良债权ﻫC、不良债权〉不良资产〉不良贷款

D、不良债权〉不良贷款〉不良资产您的答案×错误对的答案：Aﻫ解析：从会计角度讲,资产的范围大于债权,债权的范围大于贷款。第3部分多选题题号:Qｈx０１0３08所属课程：银行信用与债务管理ﻫ29.信用管理的基本要素涉及（）。ﻫA、客户授信整体风险

B、信用风险平衡ﻫC、贷后管理ﻫＤ、统一授信ﻫHYPERＬINＫ"ｊavaｓcript：;"查看答案您的答案×错误对的答案:ABDﻫ解析：信用管理的基本要素，侧重于整体层面,不涉及贷后管理。题号：Qｈx０１０312所属课程：银行信用与债务管理ﻫ30.关于Z评分模型说法对的的是（）。ﻫA、一种多变量的分辨模型

B、选择一部分最能反映借款人财务状况的比率ﻫC、设计出一个能最大限度地区分贷款风险度的数学模型ﻫD、需要知道借款人的信用评级

HYPＥRＬINK"jａｖasｃript：;＂查看答案您的答案×错误对的答案:ABＣﻫ解析：Z评分模型的假设与方法中不包含知道借款人信用评级这一项。题号：Qhx0１030９所属课程：银行信用与债务管理ﻫ31．下列属于金融风险的是（)。ﻫA、工业特性

B、管理特性ﻫＣ、融资结构

D、财务政策ﻫHYPＥRLINＫ"javascrｉpt:;"查看答案您的答案×错误对的答案：CD

解析:工业特性和管理特性属于业务风险。题号：Qhx0１０460所属课程：银行信用与债务管理

３2．以下哪些是属于商业银行解决不良贷款的重要方法（）。

A、催讨清收/依法收贷ﻫB、委托经营

C、减免利息

D、申请破产

HYPERLＩNK"ｊavasｃript:；"查看答案您的答案×错误对的答案:ABCD

解析:以上答案都属于商业银行解决不良贷款的重要方法。题号:Ｑhx010３１1所属课程:银行信用与债务管理ﻫ３３.影响贷款产品定价的因素涉及（）。ﻫA、贷款出现违约的风险

B、解决客户账户的成本

C、市场竞争环境ﻫD、资金成本ﻫHYPERLＩNK"javａscrｉpｔ:;"查看答案您的答案×错误对的答案：ＡBCＤ

解析:上述四个选项都会影响贷款产品定价。题号:Qｈx０10307所属课程:银行信用与债务管理

34.银行信用风险的种类涉及（）。ﻫＡ、违约风险ﻫB、不拟定性风险

Ｃ、追偿风险

D、信用价差风险

ＨYＰERLＩNＫ"jaｖascriｐt：;＂查看答案您的答案×错误对的答案:ABC

解析：银行信用风险的种类划分不涉及信用价差风险。题号：Qhｘ010458所属课程：银行信用与债务管理

35.银行信用的基本特性（）。ﻫA、广泛性

B、间接性

C、直接性

D、综合性

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