2023年上半年广东省期货从业资格期货价格分析考试试题

2０23年上半年广东省期货从业资格：期货价格分析考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。

A.公开、公平、公信ﻭB.公平、公正、公信

C．公正、公开、公信ﻭD．公开、公平、公正2、期货交易所应当向(）报送财务会计报告。

A．期货保证金安全存管监控机构

B．国务院期货监督管理机构

C.期货公司

D．非期货公司结算会员３、期货市场的基本功能之一是_＿。ﻭＡ．消灭风险

B．规避风险

C．减少风险

D.套期保值4、假定年利率为8%，年指数股息率为1．5%,６月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是＿_。ﻭA.１４59.64点

Ｂ．1460.６4点

C．1469．64点

D.1470.64点5、关于开盘价与收盘价，对的的说法是__。ﻭA．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生ﻭＢ．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生ﻭC.都由集合竞价产生

D．都由连续竞价产生６、结算准备金余额的计算公式应为__。ﻭA.当天结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当天交易保证金＋当天盈亏＋入金-出金-手续费（等)

B.当天结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额－上一交易日保证金+当天交易保证金+当天盈亏＋入金－出金－手续费(等)

C.当天结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金－当天交易保证金+当天盈亏＋入金-出金－手续费(等)

D．当天结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当天交易保证金＋当天盈亏+入金－出金－手续费(等)7、以下关于期货的结算说法,错误的是＿_。

A.期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果,在此之后，平仓之前,客户天天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B．客户平仓后,其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出

C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段天天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处在赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额,则客户可以将超过部分提现;当处在亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金,否则就会被强制平仓ﻭD.客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差8、中国期货业协会是(）。ﻭＡ．事业单位ﻭB.公司法人

C．社会团队法人

D．从事期货经营的机构9、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约,同时以63０00元/吨的价格卖出１2月１手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元／吨和6２850元／吨。最终该笔投资的结果为__。ﻭA．价差扩大了100元/吨,赢利5０0元ﻭB．价差扩大了200元/吨,赢利10０0元

C．价差缩小了100元／吨，亏损５0０元ﻭD．价差缩小了２00元/吨，亏损1000元10、__表白在近N日内市场交易资金的增减状况。

A．市场资金总量变动率

Ｂ.市场资金集中度

Ｃ.现价期价偏离率ﻭD.期货价格变动率ﻫ11、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，()依法取得相应的受偿权,可以依法参与期货公司清算。ﻭA.中国证监会ﻭＢ．财政部

C.期货投资者保障基金管理机构

D．期货投资者12、下列关于中国期货业协会的说法，不对的的是（）。ﻭＡ.中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会

B.中国期货业协会的章程由理事会制定

Ｃ．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案ﻭD.中国期货业协会理事会成员通过选举产生13、期货交易和交割的时间顺序是__。

A.同步进行ﻭB.通常交易在前，交割在后

C.通常交割在前，交易在后ﻭD.无先后顺序１4、下列可以从事期货交易的是（）。ﻭA.国家机关和事业单位ﻭB．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员

Ｄ.中国期货业协会的工作人员15、套期保值的基本原理是＿_。ﻭＡ．建立风险防止机制

Ｂ.建立对冲组合

C.转移风险

D．保存潜在的收益的情况下减少损失的风险１6、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理(）。

Ａ．不准许该副总经理兼职

Ｂ.可以批准该副总经理兼职ﻭC.无权批准该副总经理兼职

Ｄ.可以助其以调用的形式进行兼职１7、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。

A．1５%ﻭB．20%ﻭＣ．30%

Ｄ．50%18、期货公司办理（)事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起２０日内作出批准或者不批准的决定。ﻭA.变更注册资本ﻭB.变更公司形式

C．破产ﻭD.变更3％以上的股权19、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。

Ａ．非结算会员名单及其变化情况

Ｂ．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况ﻭＣ．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D.金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况20、６月５日,某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约４0手,成交价为２220元/吨，当天结算价格为２２3０元/吨,交易保证金比例为5%,则该客户当天须缴纳的保证金为__。ﻭA．４460０元

B.22２0０元ﻭC．4４40０元

D．22300元21、美元较欧元贬值,此时最佳策略为__。ﻭA.卖出美元期货，同时卖出欧元期货

B.买入欧元期货，同时买入美元期货ﻭC．卖出美元期货,同时买入欧元期货ﻭD．买入美元期货，同时卖出欧元期货22、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳,身体状况欠佳,于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定,汤某应当提前()日向董事会提出。ﻭＡ.１0ﻭB.１５ﻭＣ．30ﻭD．6０23、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是(）。ﻭA.公司法人

B．自然人

C．会员ﻭD.国有公司２４、林某是甲期货公司的期货从业人员,在从业过程中,林某为了获得更多客户,在为客户提供服务过程中,多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下,经常欺骗客户等,致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则(修订）》关于()的规定。ﻭA．合规执业

B.专业胜任

C.竞争准则

D．不合法竞争25、2月中旬,豆粕现货价格为２760元／吨，我国某饲料厂计划在４月份购进1０00吨豆粕，决定运用豆粕期货进行套期保值。该厂__5月份豆粕期货合约。

A．买入１０0手

Ｂ．卖出100手ﻭC．买入200手

D．卖出２０0手二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、期货公司有（)行为的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得１倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处10万元以上3０万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。

A.接受不符合规定条件的单位或者个人委托的ﻭB.允许客户在保证金局限性的情况下进行期货交易

Ｃ.违反规定从事与期货业务无关的活动的ﻭD．从事期货自营业务的2、变更或者终止结算协议的,应当在签订、变更或者终止结算协议之日起３个工作日内向()报告。ﻭＡ．协议双方住所地的中国证监会派出机构

Ｂ.期货交易所ﻭC.中国期货业协会ﻭD．期货保证金安全存管监控机构３、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_＿。ﻭA．债券价格上升

B．债券价格下跌

C．市场利率上升ﻭD．市场利率下跌４、甲期货公司共有ｌ０家营业部，现有净资产５000万元，资产调整值为100万元,负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的保证金数额达成1０００万元，该期货公司客户权益总额为1０亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列()风险监管指标。

A.净资本最低限额

B.净资本占客户权益总额的比例

C.净资本与净资产的比例ﻭD．净资本按照营业部数量平均结算额5、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。ﻭA.公司停业

Ｂ.变更业务范围ﻭC.参股境外期货类经营机构ﻭD.控股股东发生变化6、期货交易所会员管理办法的内容应当涉及（)。

A．会员资格的取得条件ﻭB.会员资格的终止条件ﻭＣ．对会员的监督管理ﻭD．会员资格的取得程序7、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有(）。

A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易ﻭC.收付、存取或划转期货保证金

Ｄ.挪用客户的期货保证金8、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。

Ａ.研究制定客户保证金安全存管制度，保证客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项规定ﻭB.研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，保证客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项规定ﻭD．审议并决定风险管理、内部控制制度9、下列哪些情况将有助于促使本国货币升值__

A.本国顺差扩大

B.减少本币利率

Ｃ.本国逆差扩大ﻭD.提高本币利率10、在审理期货纠纷案件中,人民法院对会员资格或交易席位进行保全的重要内容有(）。

Ａ．与会员资格相应的会员资格费ﻭB．与会员资格相应的会员交易席位

C．应当依法裁定不得转让该会员资格ﻭＤ．不得停止该会员交易席位的使用ﻫ１1、按执行时间划分,期权可以分为__。ﻭA．看涨期权

B.看跌期权ﻭC．欧式期权ﻭD．美式期权12、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。ﻭＡ．财政部ﻭB.中国期货业协会

Ｃ．期货交易所ﻭD.中国证监会1３、在实践中,公司辨认风险的方法有＿_。

A．风险列举法ﻭＢ．流程图分析法

C.ＶaR方法

D.CVaR方法14、下列关于基差的说法，对的的有__。

Ａ．套期保值的效果重要由基差的变化决定ﻭB．基差=期货价格-现货价格ﻭC.特定的交易者可以拥有自己特定的基差

D.正向市场中，基差为正值15、期货从业人员应当具有（）。

Ａ．投资经验

B．专业知识ﻭＣ．职业道德ﻭD．专业技能1６、会员制期货交易所会员享有的权利涉及（)。ﻭA.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务ﻭＢ．参与会员大会ﻭC.使用期货交易所提供的交易设施

D.按规定转让会员资格１7、交易所对会员结算完毕后，将向会员发放结算单据或电子传输当天的结算数据,涉及__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。ﻭA.会员当天平仓盈亏表

B．会员当天成交合约表ﻭＣ.会员当天持仓表

Ｄ．会员资金结算表１8、期货交易所章程中应当载明的事项涉及（)。ﻭA.设立目的和职责

B．名称、住所和营业场合

C.注册资本及其构成

D.对会员的纪律处分1９、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_＿。

Ａ．成交量ﻭＢ.成交价ﻭC．持仓量

D．最高价与最低价、开盘价与收盘价20、风险管理的基本流程涉及__。ﻭA.风险辨认

B.风险的预测和度量ﻭC．风险控制ﻭD.风险消除21、下列策略中,权利执行后转换为期货多头部位的是__。ﻭA.买进看涨期权ﻭB.买进看跌期权

C.卖出看涨期权ﻭD.卖出看跌期权22、在我国,任何单位或者个人不得违规使用()进行期货交易。

A．信贷资金

B．财政资金

Ｃ．自有资金ﻭＤ.银行资金2３、下列关于成交量和持仓量关系的说法，对的的是__。

A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃限度和投资者的预期ﻭB.只有当新的买入者和卖出者同时入市时,持仓量才会增长，同