2023年山东省下半年期货从业资格期权交易的基本策略考试题

山东省2０23年下半年期货从业资格：期权交易的基本策略考试题一、单项选择题(共２５题,每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金,后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易,给客户导致了15万元的损失,客户向期货公司提出补偿请求。根据规定,大地期货公司应当补偿客户（)。ﻭA．1０万元ﻭB.14万元

C．15万元

D．1２万元２、我国期货交易所会员必须是(）。ﻭA．自然人ﻭB．事业单位ﻭＣ．境内公司法人ﻭD．境外公司法人3、某出口商紧张日元贬值而采用套期保值，可以＿_。

Ａ.买日元期货买权

B.卖欧洲日元期货ﻭC．卖日元期货ﻭD.卖日元期货卖权,卖日元期货买权4、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准,于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。ﻭ[根据上述资料,请回答以下问题。］

甲申请股指期货交易编码应当具有的条件是_＿。ﻭA．净资产不低于人民币１0０万元ﻭB.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币5０万元

C.不存在不良诚信记录ﻭD.具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近3年内具有１5笔以上的商品期货交易成交记录5、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准,于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料,请回答以下问题。]

有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。

Ａ.期货公司会员ﻭB.期货业协会

Ｃ.期货交易所

D.证监会6、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具有《协议法》第49条所规定的(）条件的,期货公司应当承担由此产生的民事责任。ﻭA．无权代理ﻭB．职务代理

C．越权代理

D．表见代理7、我国的期货交易必须在(）内进行。ﻭＡ．期货交易所

B．商品交易市场ﻭC.商品产地

Ｄ.买卖双方约定的场合8、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请,并提交（）等申请材料。ﻭA．身份证复印件并加盖推荐公司公章

B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章ﻭC.３名推荐人的书面推荐意见

D．资质测试合格证明9、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势_＿。

A.相反ﻭB.一般相同ﻭC.不一定

D．完全相同１0、_＿的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。ﻭA.移动平均线ﻭB．几何平均线

C．支撑线ﻭD．压力线

11、客户对交易结算报告的内容有异议的,应当在()内向期货公司提出书面异议。

A.交易完毕1５日ﻭB．交易完毕30日ﻭC．收到结算报告的当天

D.期货经纪协议约定的时间１２、王某、黄某、李某均欲应聘该职位,假如四人中一人被期货公司聘用,根据规定，该人应当对期货公()负责。

Ａ．董事会

B.股东大会ﻭＣ．监事会ﻭD．风险管理部门13、下列关于期货公司业务的说法,对的的是(）。ﻭA.只能经营期货经纪业务ﻭB.可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务ﻭＣ．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的,应当执行业务分离制度

D.同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度14、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

A.2ﻭＢ.7

C．１0

Ｄ．１515、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具有的条件的是（)。ﻭA．有合格的经营场合和业务设施

B.有健全的风险管理和内部控制制度

C.公司实际控制人具有连续赚钱能力

D．实缴资本所有为货币出资16、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。ﻭＡ．中国期货业协会ﻭB.中国证监会

C.中国证券业协会ﻭD．国务院期货监督管理机构17、美元较欧元贬值，此时最佳策略为_＿。

Ａ．卖出美元期货，同时卖出欧元期货

B.买入欧元期货，同时买入美元期货ﻭC.卖出美元期货,同时买入欧元期货

Ｄ．买入美元期货，同时卖出欧元期货18、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中,林某为了获得更多客户,在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于()的规定。

A.合规执业ﻭB．专业胜任

C．竞争准则ﻭＤ.不合法竞争19、汤某是某期货公司的首席风险官,任职期间,由于过度操劳,身体状况欠佳,于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前(）日向董事会提出。

A.10ﻭB.1５ﻭＣ.３0ﻭD．6020、分立的说法,不对的的是（)。ﻭA．期货交易所采用吸取合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

B．期货交易所采用新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继ﻭC.期货交易所采用吸取合并的,合并各方的债务免去

D.期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继21、下列关于期货公司的说法，不对的的是()。ﻭＡ.期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权,但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

Ｃ.期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的,国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

Ｄ.期货公司出现严重危及稳健运营、损害客户合法权益的行为的,国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员2２、现货市场行情发生重大变化或者客户也许出现风险时，证券公司可以()。

A．为客户从事期货交易提供融资或者担保

B．代客户下达交易指令

C.协助期货公司向客户提醒风险ﻭＤ.运用客户的期货结算账户进行期货交易23、执行价格为1３0０0点的股票指数看涨期权，同时他又以1００点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12５00点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为__。ﻭＡ.80点

B.100点

C.１8０点ﻭD．28０点24、《期货从业人员执业行为准则(修订）》没有规定的是（)。ﻭA.执业纪律

Ｂ．专业胜任能力

C．职业道德

D．职业创新能力25、内幕交易等重大期货违法行为时,经国务院期货监督管理机构重要负责人批准,可以限制被调查事件当事人的期货交易,但限制的时间最多为(）个交易日。

Ａ．５ﻭB．1０ﻭC．20

D.30二、多项选择题(共２5题,每题２分。每题的备选项中,有多个符合题意)1、风险管理的基本流程涉及__。ﻭA.风险辨认

B.风险的预测和度量

C．风险控制

Ｄ．风险消除２、下列表述中,对的的有()。

A.期货公司应当加入期货业协会

Ｂ.期货公司应当加入工商公司联合会ﻭＣ．中国期货业协会对期货公司进行监督管理

D.中国期货业协会对期货公司进行自律性管理3、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订)》,（)，予以公开谴责。

A．情节严重ﻭB.情节较轻

C.导致严重后果ﻭＤ．未导致严重后果4、期货公司告知的交易结算结果与（）为标准。

A．客户交易指令记录中的所有内容是否一致ﻭB.客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符

C.客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致ﻭD.客户交易指令记录中的交易数量是否一致5、下列关于期货交易所的说法，对的的有（)。ﻭＡ．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准

B.期货交易所可以实行会员分级结算制度ﻭC.实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成ﻭD．期货交易所会员不能是个人6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1０00元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金局限性，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300０元。次日,该白糖合约价格下跌至600元,交易员小王自作主张卖出５手白糖合约,将透支的30００元归还。当天,丁某发现这一事件,即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是(）。ﻭA.小王违反丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为ﻭB.小王挪用其他客户保证金的行为

Ｃ．小王未经丁某批准擅自买卖期货的行为

Ｄ．小王发现账面资金局限性的情况下未告知丁某追缴足额保证金7、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。ﻭＡ.品种相同或相关ﻭB．数量相等或相称ﻭC．方向相同

D.月份相同或相近8、期货公司执行非受托人的交易指令导致客户损失，（)。

A.客户有权不予认可ﻭB.客户可以予以追认

C.非受托人承担补偿责任，期货公司承担一般补偿责任ﻭD.期货公司承担补偿责任，非受托人承担连带责任9、期货交易所会员享有的权利涉及（)。ﻭA．参与会员大会,行使选举权、被选举权和表决权

B.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C.联名建议召开会员大会

D．按照规定转让会员资格10、期货从业人员不得从事或协同从事()等行为。ﻭA．编造并传播有关期货交易的虚假信息

B.欺诈客户ﻭC．内幕交易

D．操纵期货交易价格ﻫ11、（)依法对期货市场客户开户实行自律管理。ﻭA.财政部

Ｂ.中国期货业协会ﻭC.期货交易所

D.中国证监会1２、当履行期货期权合约后,＿_。ﻭA．看涨期权的买方持有多头期货头寸

B.看涨期权的卖方持有空头期货头寸

C.看跌期权的买方持有空头期货头寸ﻭD.看跌期权的卖方持有多头期货头寸13、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格７个月的处分,期货业协会做出该处分后，应当(）。

Ａ．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库ﻭB．规定其所在机构在指定媒体上发出公告

Ｃ.按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示ﻭD．向中国证监会报告14、在我国,任何单位或者个人不得违规使用(）进行期货交易。ﻭＡ.信贷资金

B.财政资金

C.自有资金

D．银行资金15、期货交易所会员管理办法的内容应当涉及(）。

A.会员资格的取得条件

Ｂ．会员资格的终止条件

C．对会员的监督管理

Ｄ．会员资格的取得程序16、在我国，期货公司应当保证期货(）资料的完整和安全。

Ａ.交易

B．结算ﻭC.交割ﻭD.价格１7、在面对＿_形态时,不用等到突破后再开始行动。

A.V形ﻭB.双重顶(底）

Ｃ．三重顶（底)ﻭD.矩形18、反向市场牛市套利的市场特性有__。

Ａ.现货价格高于期货价格ﻭB．只要价差扩大,就可获利

C.获利潜力巨大,风险有限ﻭＤ.远期合约价格相对于近期合约涨幅较小１9、在审理期货纠纷案件中,人民法院对会员资格或交易席位进行保全的重要内容有()。

Ａ．与会员资格相应的会员资格费

B．与会员资格相应的会员交易席位

C．应当依法裁定不得转让该会员资格

D．不得停止该会员交易席位的使用20、按执行时间划分，期权可以分为_＿。

Ａ．看涨期权

Ｂ．看跌期权

C.欧式期权ﻭD.美式期权２1、监事和高级管理人员的任职资格的情形有()。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤消资格的律师、注册会计师或者投资征询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤消资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年ﻭD.国家机关工作人员和法律、行政法规规定的严禁在公司中兼职的其别人员22、期货公司及其营业部有(）行为的，根据《期货交易管理条例》第７０条处罚。ﻭＡ．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产互相独立、分别管理ﻭB.未按照规定缴存结算担保金、结算准备金,或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金ﻭC．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易减少风险管理规定，侵害其他客户合法权益ﻭD.以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给别人，或者违反营业部集中统一管理