2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)

2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共55题）1、根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，中央国家机关使用的国有土地由（）确定登记发证。A.国务院B.县级人民政府C.省级人民政府D.土地资源管理部门【答案】A2、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元【答案】B3、（2022年7月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标【答案】C4、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】C5、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（）A.股票价格风险B.折算风险C.交易风险D.信用风险【答案】A6、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A7、下列属于流动性风险外部因素的是()。A.负债集中度高、来源不稳定B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配C.流动性资产储备不足造成流动性风险D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升【答案】D8、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B9、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户信用等级越高，限额越高B.客户所有者权益越高，限额越高C.客户历史信誉状况越好，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D10、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】B11、下列土地登记事项中，不可能发生的是（）。A.原始登记文件可能出错B.原始登记文件不会出错C.土地登记人员审查疏忽或书写错误D.登记申请人的弄虚作假、伪造证件等欺骗手段获准土地登记引发的错误【答案】B12、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A13、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模【答案】C14、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于（）。A.行政方法B.经济方法C.管理技术方法D.其他方法【答案】B15、下列关于压力测试，说法错误的是（）。A.压力测试需要定性与定量结合B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试C.压力测试以定量为主D.压力测试以定性为主【答案】D16、对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。A.董事会和高级管理层B.基层管理人员C.规划部门D.生产部门【答案】A17、下列各项不属于商业银行业务外包的是()。A.技术外包B.处理程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D18、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。A.分支机构B.组合机构C.整体机构D.多维机构【答案】A19、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案】B20、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，普通商业银行的普通股充足率应达到（）。A.2％B.5％C.7％D.10％【答案】C21、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。A.收益波动性B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A22、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理理念的描述中，最恰当的是（）。A.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成B.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关【答案】A23、地基基础工程和主体结构工程，工程质量保修期限（）。A.至少80年B.之多90年C.至少50年D.为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】D24、下列各项中，不属于土地总登记公告意义的是（）。A.追求登记效力的公平性，保证登记的公信力B.为土地登记机关树立良好形象C.在一定时间内，征询利害关系人的异议D.让权利人及时了解其土地权利是否得到保护【答案】B25、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。A.频率B.分发C.清晰度和可用性D.公正【答案】D26、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险【答案】A27、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是()。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B28、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量【答案】D29、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不对【答案】B30、我国银行业的“三性原则”不包括(?)。A.安全性B.流动性C.效益性D.风险性【答案】D31、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。A.基本的重组方向B.重组流程每个阶段的评估目标C.重组的财务约束D.增加控制措施，限制企业经营活动【答案】D32、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B33、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（）原则。A.匹配性B.全覆盖C.独立性D.有效性【答案】D34、（2018年真题）信用风险计量的方法不包括（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.预测模型D.违约概率模型【答案】C35、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】D36、下列关于土地登记的说法，错误的是（）。A.国有土地和农民集体所有的土地依法确定给单位或者个人使用并进行土地登记后，对土地权利人依法取得的土地权利可以起到确认保障的作用B.在土地交易过程中，通过土地登记，对土地权属变动关系进行确认，可以有效的促进土地市场规范，维护正常的土地市场秩序C.土地登记是土地管理的基础性工作，是国家掌握土地动态变化的一个主要信息源，是国家收取土地租、税、费的重要依据D.任何土地用途变更均需要进行土地登记，而且土地部门应无条件对其进行登记【答案】D37、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是(?)。A.监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革／重组的成本／收益C.监管机构责令整改的不利信息／事件D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】A38、()承担操作风险管理的最终责任。A.高管层及高管层风险管理委员会B.董事会及董事会风险管理委员会C.内部审计部门D.牵头部门【答案】B39、假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本（RWA）为()亿元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B40、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（）。A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】B41、在调整施工进度计划时，采用改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方法，加快施工进度；用更先进的施工机械是属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】B42、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任【答案】B43、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】C44、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.模拟训练和演习C.危机处理过程中的持续沟通D.明确记载的危机处理／决策流程【答案】D45、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A46、监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（）的职能。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.市场风险管理部门【答案】B47、（2020年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A48、下列关于操作风险说法正确的是（）。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险【答案】A49、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】A50、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5D.7【答案】C51、下列关于担保的说法中，错误的是()。A.保证分为连带责任保证和一般保证两种B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】B52、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每日B.每月C.每季D.每年【答案】D53、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。A.市场风险B.声誉风险C.操作风险D.信用风险【答案】A54、()是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型B.违约概率模型C.风险等级模型D.信用评分模型【答案】D55、（2019年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。A.违规风险和声誉风险B.违规风险和监管风险C.监管风险和声誉风险D.违规风险和资金风险【答案】B多选题（共26题）1、行业风险预警主要包括对()的预警。．A.行业环境风险因素B.行业财务风险因素C.行业重大突发事件D.行业经营风险因素E.行业发展风险因素【答案】ABCD2、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正B.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正C.将同类的潜在借款人的相关变量带入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度E.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数【答案】CD3、下列各项中，()属于风险评估环节。A.形成风险评估报告B.分析风险产生的原因C.界定其主要的业务领域D.了解银行的业务和风险管理制度E.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量【答案】ACD4、流动性风险限额的管理流程包括（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.限额管理E.超限额管理【答案】ABC5、一般市场风险的资本要求包含()A.净空头资本要求B.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求D.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求E.多头资本要求【答案】BCD6、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异【答案】ABCD7、声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与（）等风险交叉存在、相互作用。A.信用B.市场C.操作D.流动性E.效益性【答案】ABCD8、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（）。A.客户的类型B.基本经营情况C.企业员工的数量D.信用状况E.企业的资产规模【答案】ABD9、超额备付金率可以衡量银行的（）。A.收益性B.流动性C.风险性D.清偿能力E.资产和负债的匹配情况【答案】BD10、商业银行对法人客户的财务状况分析主要采用的方法有()。A.财务报表分析B.经营成果分析C.现金流量分析D.财务比率分析E.经营效率分析【答案】ACD11、银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。A.地区和客户结构情况B.新发放贷款质量情况C.本期贷款余额等基本情况D.不良贷款清收转化情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例【答案】ABCD12、法人信贷业务的流程环节包括（）。A.信贷审查B.信贷审批C.贷款发放D.贷后管理E.信贷复核【答案】ABCD13、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本?（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】D14、设计良好的关键风险指标体系的原则包括（）。A.及时性B.重要性C.审慎性D.敏感性E.有效性【答案】BD15、银行监管的“公开原则”的“公开”包括()。A.监管范围的信息公开B.监管职权的信息公开C.监管立法和政策标准公开D.监管执法和行为标准公开E.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】CD16、下列各项属于政治风险的有()。A.政权风险B.政策风险C.政局风险D.对外关系风险E.对内关系风险【答案】ABCD17、流动性风险成因的复杂性决定了它可能是由（）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.其他风险E.资产负债期限结构等不匹配等因素【答案】ABCD18、2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给银行业的风险管理带来了深刻教训，主要体现在()。A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大D.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球集中创造了条件E.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条