2023年初级银行从业资格考试风险管理习题四

第25页共25页​2023年初级银行从业资格考试风险管理习题四2023年初级银行从业资格考试风险管理习题四【例题】()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.利率风险B.国别风险C.市场风险D.汇率风险『正确答案』C『答案解析』此题考察市场风险的定义。利率风险和汇率风险是市场风险的组成局部。【例题】以下属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信誉风险D.股票风险E.商品风险『正确答案』ABDE『答案解析』此题考察市场风险的组成局部。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。【例题】相对于信誉风险，市场风险具有不易计量的特点，更适于采用定性技术加以控制。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险。相对于信誉风险，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。【例题】()是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险『正确答案』A『答案解析』此题考察利率风险的定义。利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。【例题】()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险『正确答案』B『答案解析』此题考察汇率风险的定义。汇率风险是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。【例题】()是指于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险『正确答案』C『答案解析』此题考察股票风险的定义。股票风险是指于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。【例题】()是指于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险『正确答案』D『答案解析』此题考察商品风险的定义。商品风险是指于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。【例题】以下可能影响利率变动的因素包括()。A.经营本钱B.通货膨胀预期C.经济周期D.农产品价格E.国际利率程度『正确答案』ABCE『答案解析』此题考察市场风险识别。影响利率变动的因素主要有经营本钱、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率程度、资本市场状况以及其他因素。【例题】汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险识别。汇率风险的变动取决于外汇市场的供求状况。【例题】()是我国商业银行面临的主要市场风险之一。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险『正确答案』B『答案解析』此题考察市场风险识别。汇率风险是我国商业银行面临的主要市场风险之一。【例题】在股票风险中，投资于个股或行业股指的头寸可表述为与综合市场风险因素相对应的()。A.贝塔等值B.阿尔法等值C.希格玛等值D.德尔塔等值『正确答案』A『答案解析』此题考察市场风险识别。在股票风险中，投资于个股或行业股指的头寸可表述为与综合市场风险因素相对应的“贝塔等值”。【例题】商品风险的变动主要取决于()。A.国家经济形势B.商品市场供求状况C.汇率政策D.国际炒家的投机行为E.国际利率程度『正确答案』ABD『答案解析』此题考察市场风险识别。商品风险的变动主要取决于国家经济形势、商品市场供求状况、国际炒家的投机行为。【例题】商业银行的金融工具和商品头寸可划分为()。A.银行账户B.活期账户C.交易账户D.股票账户E.期货账户『正确答案』AC『答案解析』此题考察市场风险识别。商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户。【例题】银行账户包括为交易目的或对冲交易账户其他工程的风险而持有的金融工具和商品头寸。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险识别。交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他工程的风险而持有的金融工具和商品头寸。【例题】为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，不包括()而持有的头寸。A.自营业务B.表外业务C.做市业务D.代客业务『正确答案』B『答案解析』此题考察市场风险识别。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的的持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。【例题】交易账户中的金融工具和商品头寸原那么上应满足如下条件()。A.在交易方面设置一定的限制B.可以完全对冲以躲避风险C.无需准确估值D.可以进展积极的管理E.可以随时平盘『正确答案』BDE『答案解析』此题考察市场风险识别。交易账户中的金融工具和商品头寸原那么上应满足如下条件：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;可以完全对冲以躲避风险;可以准确估值;可以进展积极的管理。【例题】交易账户业务需要每日计量其公允价值，通常采用盯模的方法，当缺乏可参考的市场价格时，通常采用盯市的方法。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险识别。交易账户业务需要每日计量其公允价值，通常按市场价格计价(盯市)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(盯模)。【例题】对银行账户业务采取收益视角，分析^p的重点是利率变动对报告期内的净利息收入和长期盈利才能的影响。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险识别。对银行账户业务采取收益视角，分析^p的重点是利率变动对报告期内的净利息收入和短期盈利才能的影响。【例题】净利息收入受()等风险的影响。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.汇率风险E.期权性风险『正确答案』ABCE『答案解析』此题考察市场风险识别。净利息收入受重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险的影响。【例题】商业银行应制定交易账户与银行账户划分管理制度流程，通常由前台业务部门负责制定交易账户和银行账户划分政策和程序。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险识别。商业银行应制定交易账户与银行账户划分管理制度流程，通常由风险管理部门负责制定交易账户和银行账户划分政策和程序。【例题】市场风险管理体系包括()。A.有效的监事会和高级管理层的治理架构B.全面的市场风险管理政策C.完善的市场风险管理流程D.完备可靠的IT系统E.可靠的独立验证机制『正确答案』BCDE『答案解析』此题考察市场风险管理体系。A错误，应该是有效的董事会和高级管理层的治理架构，除BCDE外还有“严格的内部控制和审计”。【例题】()是指金融资产根据历史本钱所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估『正确答案』A『答案解析』此题考察名义价值的定义。名义价值是指金融资产根据历史本钱所反映的账面价值。【例题】()是指在评估基准，自愿的买卖双方在知情、慎重、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得资产的预期价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估『正确答案』B『答案解析』此题考察市场价值的定义。市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、慎重、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得资产的预期价值。【例题】()是指交易双方在公平交易中可承受的资产或债权价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估『正确答案』C『答案解析』此题考察公允价值的定义。国际会计准那么委员会将公允价值定义为交易双方在公平交易中可承受的资产或债权价值。【例题】()是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估『正确答案』D『答案解析』此题考察市值重估的定义。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。【例题】国际会计准那么委员会建议企业使用市场价值作为根底记账。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险计量。国际会计准那么委员会建议企业使用公允价值作为根底记账。【例题】以下关于公允价值说法错误的选项是()。A.公允价值的定义比市场价值更广、更概括B.市场价值在任何情况不能代表公允价值C.公允价值可以通过收益法来获得D.公允价值可以通过本钱法来获得『正确答案』B『答案解析』此题考察市场风险计量。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【例题】市值重估应由前台部门负责，而不应由间隔市场较远的中台、后台部门负责。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险计量。市值重估应由与前台相独立的中台、后台部门负责。【例题】商业银行在进展市值重估时通常采用()方法。A.盯市B.缺口分析^pC.盯模D.久期分析^pE.敞口分析^p『正确答案』AC『答案解析』此题考察市场风险计量。商业银行在进展市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法。【例题】盯市是指银行按照数理模型确定的价值计算。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险计量。盯模是指按模型计值，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计算，即盯模。【例题】以下属于市场风险计量方法的是()。A.缺口分析^pB.久期分析^pC.敏感性分析^pD.头寸分析^pE.风险价值『正确答案』ABCE『答案解析』此题考察市场风险计量方法。市场风险计量方法包括但不限于缺口分析^p、久期分析^p、外汇敞口分析^p、敏感性分析^p、风险价值。【例题】用来衡量利率变动对银行当期收益影响的是()。A.缺口分析^pB.久期分析^pC.外汇敞口分析^pD.敏感性分析^p『正确答案』A『答案解析』此题考察市场风险计量方法。缺口分析^p用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。【例题】在缺口分析^p中，当某一时段内的资产大于负债时，产生正缺口，即资产敏感性缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入增加。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险计量方法。在缺口分析^p中，当某一时段内的资产大于负债时，产生正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。【例题】用来衡量利率变动对银行整体经济价值影响的是()。A.缺口分析^pB.久期分析^pC.外汇敞口分析^pD.敏感性分析^p『正确答案』B『答案解析』此题考察久期分析^p。久期分析^p主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响。【例题】金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并在到期日之前支付的金额越小，那么久期的绝对值越高，说明利率变动不会对银行经济价值产生影响。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险计量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并在到期日之前支付的金额越小，那么久期的绝对值越高，说明利率变动将会对银行经济价值产生较大的影响。【例题】用来衡量汇率变动对银行当期收益影响的是()。A.缺口分析^pB.久期分析^pC.外汇敞口分析^pD.敏感性分析^p『正确答案』C『答案解析』此题考察外汇敞口分析^p。外汇敞口分析^p是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。【例题】根据业务活动，外汇敞口可以分为()。A.交易性外汇敞口B.总敞口头寸C.非交易性外汇敞口D.单币种敞口头寸E.多币种敞口头寸『正确答案』AC『答案解析』此题考察外汇敞口的分类。根据业务活动，外汇敞口可以分为交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。【例题】根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。A.交易性外汇敞口B.总敞口头寸C.非交易性外汇敞口D.单币种敞口头寸E.多币种敞口头寸『正确答案』BD『答案解析』此题考察外汇敞口的分类。根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸、总敞口头寸。【例题】单币种敞口头寸的计算中不应包括()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.国债敞口头寸『正确答案』D『答案解析』此题考察市场风险计量方法。单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸和其他敞口头寸之和。【例题】总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，计量方法有()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.多空分析^p法D.短边法E.长边法『正确答案』ABD『答案解析』此题考察市场风险计量方法。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。【例题】关于净总敞口头寸法的说法正确的选项是()。A.等于所有外币的多头与空头的总和B.这种计量方法保守C.等于所有外币多头总额与空头总额之差D.考虑不同货币汇率波动的相关性E.既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到他们之间的抵补效应『正确答案』CD『答案解析』此题考察市场风险计量方法。AB为累计总敞口头寸法特点;E为短边法的特点。【例题】敏感性分析^p是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。()『正确答案』√『答案解析』此题考察市场风险计量方法。题干描绘正确。【例题】风险价值的局限性主要表如今对较复杂的金融工具或资产，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险计量方法。题干描绘的是敏感性分析^p的局限性。【例题】关于风险价值说法错误的选项是()。A.风险价值指在一定的持有期和给定的置信程度下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失B.是对当前风险的事前预测C.无法预测尾部极端损失情况D.无法预测单边市场走势极端情况、市场非流动性因素『正确答案』B『答案解析』此题考察市场风险计量方法。B选项应该是对将来损失风险的事前预测。第三节市场风险监控与报告【例题】()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额『正确答案』A『答案解析』此题考察头寸限额定义。头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。【例题】()是指基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额『正确答案』B『答案解析』此题考察风险价值限额定义。风险价值限额是指基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。【例题】()是指所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额『正确答案』C『答案解析』此题考察止损限额定义。止损限额是指所允许的最大损失额。【例题】()是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额『正确答案』D『答案解析』此题考察敏感度限额定义。敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。【例题】商业银行总的市场风险限额以及限额种类、构造应当提交股东大会批准。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险限额管理。商业银行总的市场风险限额以及限额种类、构造应当提交董事会批准。【例题】超限额处理中，将超限类型分为()。A.主动超限B.被动超限C.中立超限D.非本质性超限E.本质超限『正确答案』ABD『答案解析』此题考察超限的类型。超限额处理中，将超限类型分为主动超限、被动超限、非本质性超限。【例题】主动超限是指因市场波动、流动性下降、长假休市等原因导致的超限。()『正确答案』×『答案解析』此题考察市场风险限额管理。主动超限是指因交易员主动持有或进步风险敞口所导致的超限;被动超限是指市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。【例题】市场风险报告根据报告内容可以分为()。A.市场风险计量管理报告B.市场风险专题报告C.市场风险宏观分析^p报告D.重大市场风险报告E.市场风险监测分析^p日报『正确答案』ABDE『答案解析』此题考察市场风险报告。根据报告内容市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告、市场风险监测分析^p日报。【例题】()反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。A.市场风险计量管理报告B.市场风险专题报告C.重大市场风险报告D.市场风险监测分析^p日报『正确答案』A『答案解析