山东财经大学《计量经济学》课程重点考试内容

计量经济模型构成的四要素：经济变量（y和x）、参数（β）、误差项（u）及方程的形式f（.）等四个要素计量经济建模方法：(1)模型设定A研究有关经济理论B确定变量以及函数形式C统计数据的收集与整理(2)参数估计(3)模型检验A经济意义准则B统计检验准则C计量经济检验准则(4)模型应用3.OLSE的有限样本性质与古典假定（一元）：SLR1：参数线性假定SLR2：随机抽样假定SLR3：误差项零条件均值假定SLR4：误差项条件同方差假定SLR5：误差项条件正态分布假定4.OLSE有限样本性质及其假定（多元）：MLR1：线性回归模型假定MLR2：随机抽样假定MLR3：解释变量之间无完全共线性假定MLR4：随机项零条件均值假定MLR5：误差项条件同方差性假定MLR6：随机误差项的条件正态性假定5.多重共线性的含义：完全多重共线性：如果某些解释变量是其他解释变量的线性组合，则称为存在完全多重共线性；近似（不完全）多重共线性：若解释变量之间尽管无函数关系，但他们之间存在高度的线性相关性，称模型存在近似（不完全）多重共线性。6.产生多重共线性的原因：①经济变量之间具有共同变化趋势②变量之间存在经济联系③模型中包含滞后变量④样本数据自身的原因7.多重共线性引起的后果：①估计结果无法解释②参数估计量得方差增大③参数估计的置信区间变大④假设检验容易作出错误的判断8.多重共线性问题的处理：①增加样本观测值②删去不重要的解释变量③利用“先验”信息④变量变换⑤变换模型的形式⑥逐步回归法9.异方差的定义：若对于给定解释变量的值为条件的随机项u的方差不再是一个常数，而是随着条件的变化取不同的数值10.异方差产生的原因：①模型中被省略的解释变量②测量误差③截面数据中总体各单位的差异④模型函数形式设定错误⑤异方差性还会因为异常观测的出现而产生11.异方差产生的后果①最小二乘估计量OLSE仍然是线性无偏的与一致的，但不在具有最小方差性②随机项Ui的条件方差的估计量是有偏的③参数的估计标准误差也是有偏且不一致的，不能用来构造置信区间和t统计量④预测的精确度降低12.异方差的检验方法：①图示法②斯皮尔曼等级（秩）相关检验③戈德菲尔德—匡特检验④帕克检验⑤戈里瑟检验⑥怀特检验⑦布殊—帕甘检验13.自相关产生原因：①解释变量德遗漏或省略②回归模型函数形式设定错误③原始数据德处理变换④经济变量的惯性作用⑤误差项本身存在自相关14.误差项自相关对回归德影响：①斜率系数的估计量βj＾依然是无偏的，即E(βj＾)=βj②最小二乘估计量OLSE的方差估计是有偏的③因变量的预测精度降低15.误差项自相关检验方法：①图示检验法②解释变量严格外生条件下，误差项一阶自相关检验③固定回归元假定下，误差项一阶自相关的DW检验④自变量非严格外生条件下，误差项一阶自相关检验⑤误差项高阶自相关的布殊—戈弗雷检验（BG）16.消除自相关：①ρ已知的广义差分回归②ρ未知的广义差分回归A一阶差分法B德宾两步法C基于DW统计量的估计D基于残差的回归估计E科克伦—奥克特迭代法17.古典假定下，误差项一阶自相关的DW检验的假定条件是：①解释变量是非随机变量（固定回归元），且不含滞后被解释变量，即自变量严格外生②随机误差项为一阶自回归形式，即Ut=ρUt-1+Vt，—1≤ρ≤1，